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Donnerstag, 17. Juli 2008, 15:15
Hallo Martin,
das die HS-Entwicklung keine Kleinigkeit ist, weis ich natürlich. Bin nur in Inv. und NN`s unerfahren nicht aber im Trading oder der Entwicklung. Auch wenn der grosse Erfolg noch auf sich warten lässt. Ich wollte auch nur auf das Posting von Lenzelott anworten, da ich etwas erstaunt war. Deshalb kam mir der Grundgedanke ob es sich überhaupt lohnt, sich mit NN`s zu bechäftigen. Ob es überhaupt eine Chance gibt damit brauchbare Systeme entwickeln zu können.
Und bei meiner Aussage mit dem Forum kam mir der Gedanke, das vielleicht einige sich gar nicht an NN`s heran trauen, da eben bei den Einstellungen Fehler gemacht werden können. Und die Umfrage vom Dezember 2007 zeigt ja, das einige Punkte angeschnitten worden sind, was die User gerne hätten. z.B. "besseres Software-Handling" usw. Ich dachte halt, vielleicht liegt es auch an diesen Punkten.
Und ich lese die Ausführungen von Udo mit Begeisterung und die gesunde Skepsis fiel mir natürlich auch auf. Auch deshalb mein Grundgedanke ob man Zeit in NN`s investieren sollte oder lieber mechanische Systeme entwickelt. Oder mit Udo`s Lieblingsprodukt dem MarktPlus diskretionär handelt
Das ganze war nur ein grundsätzlicher Gedanke von mir.
Dankeschön
das die HS-Entwicklung keine Kleinigkeit ist, weis ich natürlich. Bin nur in Inv. und NN`s unerfahren nicht aber im Trading oder der Entwicklung. Auch wenn der grosse Erfolg noch auf sich warten lässt. Ich wollte auch nur auf das Posting von Lenzelott anworten, da ich etwas erstaunt war. Deshalb kam mir der Grundgedanke ob es sich überhaupt lohnt, sich mit NN`s zu bechäftigen. Ob es überhaupt eine Chance gibt damit brauchbare Systeme entwickeln zu können.
Und bei meiner Aussage mit dem Forum kam mir der Gedanke, das vielleicht einige sich gar nicht an NN`s heran trauen, da eben bei den Einstellungen Fehler gemacht werden können. Und die Umfrage vom Dezember 2007 zeigt ja, das einige Punkte angeschnitten worden sind, was die User gerne hätten. z.B. "besseres Software-Handling" usw. Ich dachte halt, vielleicht liegt es auch an diesen Punkten.
Und ich lese die Ausführungen von Udo mit Begeisterung und die gesunde Skepsis fiel mir natürlich auch auf. Auch deshalb mein Grundgedanke ob man Zeit in NN`s investieren sollte oder lieber mechanische Systeme entwickelt. Oder mit Udo`s Lieblingsprodukt dem MarktPlus diskretionär handelt
Das ganze war nur ein grundsätzlicher Gedanke von mir.
Aber bei allem wünsche ich dir Erfolg
Dankeschön
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Freitag, 18. Juli 2008, 01:09
Einfach in dem Heuhaufen herumzustochern bringt mich glaube ich nicht weiter und in den Büchern standen bisher leider auch nicht gut verwertbare Tipps drin.
Und wie das hilft.
Lesen und das gelesene in ein IV-HS umsetzen sind immer noch zwei paar Stiefel.
Wer es hinbekommt eine niedergeschriebene Handelsidee in einen Backtest zu "verwandeln", hat 90% der restlichen Tradern gegenüber den riesigen Vorteil, dass er ein paar Kennzahlen mehr auf dem Schirm hat, wie nur die Idee.
Es soll ja Leute geben die lesen ne Idee und Traden Sie dann weil es so schön beschrieben steht in dem Buch.
Und wenn beim Backtest herauskommt, dass der Autor systematischen Schwachsinn geschrieben hat (kommt öfter vor als man denkt) gibst Du das Buch halt wieder zurück bei Amazon und hast gelernt, was nicht funktioniert.
Ich könnte mittlerweile einen Vortrag halten über Dinge die geschrieben stehen aber nicht wirklich funktionieren (aus den verschiedensten Gründen).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Freitag, 18. Juli 2008, 09:04
Zitat
Und wenn beim Backtest herauskommt, dass der Autor systematischen Schwachsinn geschrieben hat (kommt öfter vor als man denkt) gibst Du das Buch halt wieder zurück bei Amazon und hast gelernt, was nicht funktioniert.
Das kam bisher leider zu oft vor. Alle getesteten Systeme haben bisher Macken gehabt. Entweder war die KK viel zu instabil und mit zu hohen Drawdowns, oder jenes kurzfristig angelegte System ist bei der Gebührenstruktur nicht geeignet, oder oder oder .....
Alle bisher von mir vom Buch in INV übersetzten HS waren nicht unbedingt schlecht, sie machten letztendlich keine Verluste, naja natürlich einige schon, aber das Hauptproblem sind die heftigen Drawdowns und die KK sieht nicht so schön aus.
Zudem musste ich alle, damit sie passabel funktionieren mit GA´s optimieren, was dann noch zu overfitting führt,
daher der Gedanke an NN oder SVM, aber darüber gibt es leider weniger passende Literatur.
Freitag, 18. Juli 2008, 10:03
@Ulukai
Lt. Deinen eigenen Angaben und Aussagen solltest Du Dir genau überlegen,ob Investox die richtige Software für Dich ist oder ob eine "One Klick Software", die Handelssignale bei minimaler Einstellarbeit produziert nicht die bessere Alternative ist? Es gibt in USA einige schicke Produkte aber viele sind leider auch Blackboxen und die Codes wohl nur dem Programmierer bekannt! Die zweite Variante ist ein System für Investox kaufen (wo auch immer) und die dritte einen Börsenbrief zulegen! Bei allen drei Möglichkeiten sollte man auf der Hut sein,was man bei wem ordert! Systeme zu konstruieren kann ein langwieriger und nie endend werdender Prozess sein, da ein einmal entwickeltes System anschließend nicht für die Ewigkeit läuft. Daher sollte man sich schon bei der Entwicklung überlegen mit welchem Zeitaufwand man es nachher pflegen muss und kann! Es ist meist nicht so das man auf's Knöpfchen drückt und nach 10 Minuten Optimierung für die nächsten 5 Wochen wieder Gewinne einfährt! Ein Nachteil ist wenn man,wie Du selbst schreibst,keine Börsenerfahrung hat und versucht mit Zahlenspielen Trading im Gaming-Stile zu betrachten! Man sollte schon wissen was man tut denn wenn man nicht weiß, woher die Gewinne kommen,kann man die Verluste nicht begrenzen und ausklammern! Das ist beispielsweise ein ganz großer Nachteil von gekauften Codes! Man sollte verstehen, was dahintersteht! Dazu ist es aber nicht notwendig die inneren Strukturen eines neuronalen Netzes zu kennen aber umso besser man sich auskennt, desto geschickter kann man alles steuern und so seltener wird man von Anbietern über's Ohr gehauen!! Ich denke Martin als Spezialist für Netzwerke, wird das bestätigen können! Man sollte auch ein bisschen Lektüre gelesen haben,wenn gleich Bücher und Prints empirische Erfahrungswerte eines Traders niemals ersetzen können! Meist werden Szenen behandelt die auf dem heimischen Markt oder im gewählten Underlying nicht zutreffen oder vorkommen! Insofern ist es Utopie zu glauben, das man eine Software wie Investox kauft und nach 6 Monaten ein stabiles System damit handelt. In 99% der Fälle liegt man mit diesem Ziel falsch und das eine Prozent bei dem es wirklich klappt, ist Zufall!
Zum NN: In dem Datenpool den das NN auslesen soll sind viele Informationen die wichtig-aber auch unwichtig sind. Diese Daten müsste man trennen und das ist die Kunst! Umso klarer die Datenvorgaben für das NN sind desto wirksamer kann es Muster finden und die Fehlerabweichung bei Training gezielt verringern! Wenn das NN immer wieder in Phasen chaotischer Datenwolken trainiert wird, wird es wahrscheinlich das es hier "etwas lernt" und nachher verallgemeinern kann! Stell Dir vor Du liest auf einem Blatt 100 Zahlen von denen nur 10 Stück paarweise auftreten und stelle Dir vor Du liest das gleiche Blatt in denen zu 75% die gleichen Zahlenpaar stehen. Anschließend sollst Du eine Prognose erstellen wie die Zahlenwolke danach aussehen könnte. Wo tust Du Dir leichter? Was letztendlich bleibt, sind Datentransformationen und/oder Manipulation!
Martin hat aus meiner Sicht prima den Umgang mit Tools wie NNs beschrieben. Das ganze ist in der tat nicht einfach zu händeln! Es gibt auch nicht viele wirklich gute NN Systemverkäufer,da für NNs spezielles Hintergrundwissen erfordlich ist und welcher ambitionierte Trader möchte sich schon mit trockner Theorie und Statistk der gehobenen Stufe befassen,wenn das Thema Neuland für ihn bedeuetet? Der Weg über NNs ist oftmals noch mühsamer als der mit einem konventionellen Handelssystem obwohl man dafür auch in die Entwicklung Jahre investieren muss bevor alles sauber und nach Plan läuft! Zudem müssen Handelssysteme auch immer überwacht werden und ob eine Startegie länger oder kürzer läuft stellt sich erst heraus wenn sie läuft... und zwar in der Realität! Ein Backtest ist ein erster Hinweis das es funktionieren kann aber keine Garantie das es funktionieren wird!
Diskretionärer Handel, so wie ich ihn betreibe ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck sondern sondern wohl eher halbautomatischer Handel der mit Investox ohne weiteres möglich ist! Worin unterscheidet sich für mich der vollmechansiche zum halbautomatischen Handel:
Eigentlich sind es nicht viele Punkte aber dennoch ein für mich ganz entscheidender: Der halbautomatische Trader ist immer am Puls der Zeit und man passt das Setup dem Markt ständig und flexibel an! Das gleiche gilt für das Risk-und Money Management! Halbautomatischer Handel ist im Vorfeld auch sehr arbeits-und lernintensiv und ich glaube das kann jeder bestätigen, der den Markt ehemals oder auch jetzt noch diskretionär handelt bzw. gehandelt hat! Was Zeit raubt, ist der Reserach und das erlernen,wie das Handelssegment "atmet"! Zudem sollte man eine Hand voll Standardsetups erarbeiten, die man in bestimmten Marktsituationen einsetzt und manchmal,man mag es kaum glauben macht man einen Tag "Urlaub" weil man erkannt hat das heute wenig zu holen ist!..:-) Standardsetups sind oftmals sehr profitabel und man kann sie mit gesammelter Erfahrung erkennen. In diesen Situation erhöht man das MM ständig um in schlechten Zeiten davon zu zehren! Solche Setups kommen nicht alle Tage vor aber wenn sie eintreffen sollte man sie nicht verpassen! Zu den Standards gehören auch Spekulationen auf einen runde Zahl: Beispiel: Vor kurzen ist der FDAX unter die 6100er Marke gefallen . Mit Hilfe von M+ hat man deutlich den Verkaufsdruck erkannt. Das die Marke von 6000 nur ein Frage der Zeit war, erkannte man spätestens 25 Punkte tiefer als der Verkaufsdruck immer noch nicht nachgelassen hatte! ÖL: Beim Break der 144$ Marke waren die 150$ eine Frage der Zeit, und so kann man eine ganze Reihe von Ereignissen aufführen an denen man ohne hohes Risiko handeln kann da die Risikogrenzen scharf abgrenzbar sind! Das muss man sich aber erarbeiten und wissen wo und wann man es einsetzen kann. Aber es wäre ein Lüge zu behaupten, das die Trefferquote dabei 100% ist. Natürlich gibt es auch Fakes und natürlich gibt es auch Risk Management!
Insofern ist der geordnete Handel eines diskretionären Traders durchaus auch ein Plan der eben nur nicht vollmechanisch incl. Backtest umgesetzt wird,sondern auf Erfahrung stützt die man auch erarbeiten muss!
It's me...
Was mir daran am meisten gefällt ist die Freiheit und Flexibilität mit denen ich meine Arbeit durchführen kann. Da ich Börsenhandel als Geschäft betrachte verlasse ich kaum den Bildschirm und ich kann nicht einfach so zusehen, wenn ein System aus meiner Sicht eine falsche Position aufbaut von der ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann,das es in die Hose geht! Ich würde hier ohnehin manuell eingreifen und einige Setups, die ich handle lassen sich überhaupt nicht in mathematische Formeln gießen. Zudem kommt noch, das meine Handelsinstrumente nicht nur aus Futures und Aktien bestehen und nicht nur bei IB gehandelt werden sondern es sind auch Hebelprodukte wie KO,Zertifikate usw dabei! Diese kann man vollautomatisch ohnehin nicht über Investox-ORM handeln da für comdirect oder auch andere Direct Brokern keine API angeboten wird! Also muss man dann doch entweder am PC sitzen oder via Handy oder Smartphone oder Notebook handeln! Vielleicht gibt es ja demnächst auch mal ein "Online Investox",so wie das neuerdings einige Broker mit ihrerseits eigener Systemsoftware anbieten! System scharf stellen, und PC aus! Die Signale und Performance des Systems auf der ganzen Welt abrufen-so der Tenor! Bei immer steigenden Energiekosten und sinkenden Margen für den Trader ist das bislang nicht die schlechteste Lösung aber mit Sicherheit die Zukunft!
Bei Systementwicklung gilt eben:
In diesem Sinne "Enjoy the Systemtrading!"
Lt. Deinen eigenen Angaben und Aussagen solltest Du Dir genau überlegen,ob Investox die richtige Software für Dich ist oder ob eine "One Klick Software", die Handelssignale bei minimaler Einstellarbeit produziert nicht die bessere Alternative ist? Es gibt in USA einige schicke Produkte aber viele sind leider auch Blackboxen und die Codes wohl nur dem Programmierer bekannt! Die zweite Variante ist ein System für Investox kaufen (wo auch immer) und die dritte einen Börsenbrief zulegen! Bei allen drei Möglichkeiten sollte man auf der Hut sein,was man bei wem ordert! Systeme zu konstruieren kann ein langwieriger und nie endend werdender Prozess sein, da ein einmal entwickeltes System anschließend nicht für die Ewigkeit läuft. Daher sollte man sich schon bei der Entwicklung überlegen mit welchem Zeitaufwand man es nachher pflegen muss und kann! Es ist meist nicht so das man auf's Knöpfchen drückt und nach 10 Minuten Optimierung für die nächsten 5 Wochen wieder Gewinne einfährt! Ein Nachteil ist wenn man,wie Du selbst schreibst,keine Börsenerfahrung hat und versucht mit Zahlenspielen Trading im Gaming-Stile zu betrachten! Man sollte schon wissen was man tut denn wenn man nicht weiß, woher die Gewinne kommen,kann man die Verluste nicht begrenzen und ausklammern! Das ist beispielsweise ein ganz großer Nachteil von gekauften Codes! Man sollte verstehen, was dahintersteht! Dazu ist es aber nicht notwendig die inneren Strukturen eines neuronalen Netzes zu kennen aber umso besser man sich auskennt, desto geschickter kann man alles steuern und so seltener wird man von Anbietern über's Ohr gehauen!! Ich denke Martin als Spezialist für Netzwerke, wird das bestätigen können! Man sollte auch ein bisschen Lektüre gelesen haben,wenn gleich Bücher und Prints empirische Erfahrungswerte eines Traders niemals ersetzen können! Meist werden Szenen behandelt die auf dem heimischen Markt oder im gewählten Underlying nicht zutreffen oder vorkommen! Insofern ist es Utopie zu glauben, das man eine Software wie Investox kauft und nach 6 Monaten ein stabiles System damit handelt. In 99% der Fälle liegt man mit diesem Ziel falsch und das eine Prozent bei dem es wirklich klappt, ist Zufall!
Zum NN: In dem Datenpool den das NN auslesen soll sind viele Informationen die wichtig-aber auch unwichtig sind. Diese Daten müsste man trennen und das ist die Kunst! Umso klarer die Datenvorgaben für das NN sind desto wirksamer kann es Muster finden und die Fehlerabweichung bei Training gezielt verringern! Wenn das NN immer wieder in Phasen chaotischer Datenwolken trainiert wird, wird es wahrscheinlich das es hier "etwas lernt" und nachher verallgemeinern kann! Stell Dir vor Du liest auf einem Blatt 100 Zahlen von denen nur 10 Stück paarweise auftreten und stelle Dir vor Du liest das gleiche Blatt in denen zu 75% die gleichen Zahlenpaar stehen. Anschließend sollst Du eine Prognose erstellen wie die Zahlenwolke danach aussehen könnte. Wo tust Du Dir leichter? Was letztendlich bleibt, sind Datentransformationen und/oder Manipulation!
Martin hat aus meiner Sicht prima den Umgang mit Tools wie NNs beschrieben. Das ganze ist in der tat nicht einfach zu händeln! Es gibt auch nicht viele wirklich gute NN Systemverkäufer,da für NNs spezielles Hintergrundwissen erfordlich ist und welcher ambitionierte Trader möchte sich schon mit trockner Theorie und Statistk der gehobenen Stufe befassen,wenn das Thema Neuland für ihn bedeuetet? Der Weg über NNs ist oftmals noch mühsamer als der mit einem konventionellen Handelssystem obwohl man dafür auch in die Entwicklung Jahre investieren muss bevor alles sauber und nach Plan läuft! Zudem müssen Handelssysteme auch immer überwacht werden und ob eine Startegie länger oder kürzer läuft stellt sich erst heraus wenn sie läuft... und zwar in der Realität! Ein Backtest ist ein erster Hinweis das es funktionieren kann aber keine Garantie das es funktionieren wird!
Diskretionärer Handel, so wie ich ihn betreibe ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck sondern sondern wohl eher halbautomatischer Handel der mit Investox ohne weiteres möglich ist! Worin unterscheidet sich für mich der vollmechansiche zum halbautomatischen Handel:
Eigentlich sind es nicht viele Punkte aber dennoch ein für mich ganz entscheidender: Der halbautomatische Trader ist immer am Puls der Zeit und man passt das Setup dem Markt ständig und flexibel an! Das gleiche gilt für das Risk-und Money Management! Halbautomatischer Handel ist im Vorfeld auch sehr arbeits-und lernintensiv und ich glaube das kann jeder bestätigen, der den Markt ehemals oder auch jetzt noch diskretionär handelt bzw. gehandelt hat! Was Zeit raubt, ist der Reserach und das erlernen,wie das Handelssegment "atmet"! Zudem sollte man eine Hand voll Standardsetups erarbeiten, die man in bestimmten Marktsituationen einsetzt und manchmal,man mag es kaum glauben macht man einen Tag "Urlaub" weil man erkannt hat das heute wenig zu holen ist!..:-) Standardsetups sind oftmals sehr profitabel und man kann sie mit gesammelter Erfahrung erkennen. In diesen Situation erhöht man das MM ständig um in schlechten Zeiten davon zu zehren! Solche Setups kommen nicht alle Tage vor aber wenn sie eintreffen sollte man sie nicht verpassen! Zu den Standards gehören auch Spekulationen auf einen runde Zahl: Beispiel: Vor kurzen ist der FDAX unter die 6100er Marke gefallen . Mit Hilfe von M+ hat man deutlich den Verkaufsdruck erkannt. Das die Marke von 6000 nur ein Frage der Zeit war, erkannte man spätestens 25 Punkte tiefer als der Verkaufsdruck immer noch nicht nachgelassen hatte! ÖL: Beim Break der 144$ Marke waren die 150$ eine Frage der Zeit, und so kann man eine ganze Reihe von Ereignissen aufführen an denen man ohne hohes Risiko handeln kann da die Risikogrenzen scharf abgrenzbar sind! Das muss man sich aber erarbeiten und wissen wo und wann man es einsetzen kann. Aber es wäre ein Lüge zu behaupten, das die Trefferquote dabei 100% ist. Natürlich gibt es auch Fakes und natürlich gibt es auch Risk Management!
Insofern ist der geordnete Handel eines diskretionären Traders durchaus auch ein Plan der eben nur nicht vollmechanisch incl. Backtest umgesetzt wird,sondern auf Erfahrung stützt die man auch erarbeiten muss!
It's me...
Was mir daran am meisten gefällt ist die Freiheit und Flexibilität mit denen ich meine Arbeit durchführen kann. Da ich Börsenhandel als Geschäft betrachte verlasse ich kaum den Bildschirm und ich kann nicht einfach so zusehen, wenn ein System aus meiner Sicht eine falsche Position aufbaut von der ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann,das es in die Hose geht! Ich würde hier ohnehin manuell eingreifen und einige Setups, die ich handle lassen sich überhaupt nicht in mathematische Formeln gießen. Zudem kommt noch, das meine Handelsinstrumente nicht nur aus Futures und Aktien bestehen und nicht nur bei IB gehandelt werden sondern es sind auch Hebelprodukte wie KO,Zertifikate usw dabei! Diese kann man vollautomatisch ohnehin nicht über Investox-ORM handeln da für comdirect oder auch andere Direct Brokern keine API angeboten wird! Also muss man dann doch entweder am PC sitzen oder via Handy oder Smartphone oder Notebook handeln! Vielleicht gibt es ja demnächst auch mal ein "Online Investox",so wie das neuerdings einige Broker mit ihrerseits eigener Systemsoftware anbieten! System scharf stellen, und PC aus! Die Signale und Performance des Systems auf der ganzen Welt abrufen-so der Tenor! Bei immer steigenden Energiekosten und sinkenden Margen für den Trader ist das bislang nicht die schlechteste Lösung aber mit Sicherheit die Zukunft!
Bei Systementwicklung gilt eben:
In diesem Sinne "Enjoy the Systemtrading!"
Happy Trading
Freitag, 18. Juli 2008, 13:08
Anhand der beigefügten Grafik möchte ich noch kurz darstellen was ich mit "Chaos-Wolke" genau meinte! Bei den Pfeilen befinden sich Datenknoten! Hier verweilte das Underlying oftmals und wiederholt! In der Trader-Praxis kann man das mit einem Histogramm darstellen und bedeutet MOB-Linie-also Make or Break. Die Kreise mit sehr kleinen Zahlen bedeuten "reine Daten" die eine eindeutige (-gere) Richtung untermalen!
Happy Trading
Sonntag, 20. Juli 2008, 10:33
Hallo ulukai,
momentan fehlt mir leider etwas die Zeit um ausführlicher zu Antworten! Du musst auch mal versuchen, die NN-Funktionen in Investox an Testprojekten anzutesten-mit ganz einfachen Vorgehensweisen! So kann man prüfen,wie etwas funktioniert! Leider stellt Investox im Bereich Netzwerktraining keine visuellen Hilfsmittel zur Verfügung so das man keine Realtime-Visualisierung hat, die behilflich sein kann, die Materie schneller zu verstehen und das Modell schneller& effizienter zu gestalten und zu verbessern! So muss man eben probieren oder zu externen Programmen greifen, und die Auswertungen importieren!
Zu den Fragen:
gibt es vielleicht irgendeinen indikator , oder eine kennzahl die einem nach dem training verrät, welche inputs oft benutzt wurden, oder stark das nn beeinflusst haben?
Ich glaube mich erinnern zu können, das man ,wenn das NN mit GA optimiert wird,die Gewichte der Inputs ablesbar sind! Das heißt es kann ermittelt werden, wie effizient der Input im Modell berücksichtigt wurde! Ich kann es aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, denn das ist schon ein Weilchen her ist...
wenn nicht, wie sollte man denn am besten die inputs in den schablonen programmieren,
Probieren oder auf Bernhard's (hungerturm) oder Adrian Parusels Website vorbeischauen! Dort findet man u.a. Modellschablonen für Inputs!
wenn ich z.b. kursmuster("dreieck15") habe , sollte ich das muster direkt als inputrs benutzen, mit ROC verarbeitet, oder mit REF,
Wenn Du Kursmuster mit ROC in der Schablone verarbeitest steigerst, Du die Datenpeaks emenz,da je nach Periodeneinstellung des ROCs jedes Zucken des KM-KOEFFS analysiert wird! Um ein stabiles Netz zu entwickeln sollte man aber die Signalpunkte auf das wesentliche beschränken und einsparen wo es geht...so gut es eben geht!
ich meine , woher soll man wissen welche inputs gut waren und welche überflüssig?, einfach nur durch ausprobieren, oder gibt es da ein system?
Siehe Punkt 1
Das unten stehenden Netz habe ich spaßeshalber "entwickelt" (ist wohl übertrieben..eher zusammengeklickt)! Ich habe mit einem linearen Output versucht die Zeitreihe fortzuschreiben (vgl. Zeitreihenanalyse SSP) und das Ergebnis extern mit dem ROC-Indikator ausgewertet! In den Inputs steht lediglich C_O_H_L, ohne jegliche Assoziation auf ein weiteres Element in der Schablone! Die Architektur ist sehr einfach: Zwei Hiddenschichten und der linearer Output! Der Bewertungszeitraum ist Crossvalidation mit 10 Samples! Es ist nur ein TEST!! aber unter realen Voraussetzungen und beinhaltet alle Kosten incl. Slippage! Handels würde ich es aufgrund der DDs das NN nicht! ich wollte nur zeigen, das man auch mit einfachen Mitteln vorankommt,wenngleich man auch,wie auf einigen Websites präsentiert keine 300% p.A. damit macht...
Ich denke Du suchst ohnehin ein Modell, das man auf Basis "Kurvenauswertung" (Curve Fitting) auswerten kann und möchtest Dich nicht mit Börsengeschichten abplagen? Du bist wahrscheinlich eher der (angehende) "Mathematic-Mechanical-Trader (MMT)....
momentan fehlt mir leider etwas die Zeit um ausführlicher zu Antworten! Du musst auch mal versuchen, die NN-Funktionen in Investox an Testprojekten anzutesten-mit ganz einfachen Vorgehensweisen! So kann man prüfen,wie etwas funktioniert! Leider stellt Investox im Bereich Netzwerktraining keine visuellen Hilfsmittel zur Verfügung so das man keine Realtime-Visualisierung hat, die behilflich sein kann, die Materie schneller zu verstehen und das Modell schneller& effizienter zu gestalten und zu verbessern! So muss man eben probieren oder zu externen Programmen greifen, und die Auswertungen importieren!
Zu den Fragen:
gibt es vielleicht irgendeinen indikator , oder eine kennzahl die einem nach dem training verrät, welche inputs oft benutzt wurden, oder stark das nn beeinflusst haben?
Ich glaube mich erinnern zu können, das man ,wenn das NN mit GA optimiert wird,die Gewichte der Inputs ablesbar sind! Das heißt es kann ermittelt werden, wie effizient der Input im Modell berücksichtigt wurde! Ich kann es aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, denn das ist schon ein Weilchen her ist...
wenn nicht, wie sollte man denn am besten die inputs in den schablonen programmieren,
Probieren oder auf Bernhard's (hungerturm) oder Adrian Parusels Website vorbeischauen! Dort findet man u.a. Modellschablonen für Inputs!
wenn ich z.b. kursmuster("dreieck15") habe , sollte ich das muster direkt als inputrs benutzen, mit ROC verarbeitet, oder mit REF,
Wenn Du Kursmuster mit ROC in der Schablone verarbeitest steigerst, Du die Datenpeaks emenz,da je nach Periodeneinstellung des ROCs jedes Zucken des KM-KOEFFS analysiert wird! Um ein stabiles Netz zu entwickeln sollte man aber die Signalpunkte auf das wesentliche beschränken und einsparen wo es geht...so gut es eben geht!
ich meine , woher soll man wissen welche inputs gut waren und welche überflüssig?, einfach nur durch ausprobieren, oder gibt es da ein system?
Siehe Punkt 1
Das unten stehenden Netz habe ich spaßeshalber "entwickelt" (ist wohl übertrieben..eher zusammengeklickt)! Ich habe mit einem linearen Output versucht die Zeitreihe fortzuschreiben (vgl. Zeitreihenanalyse SSP) und das Ergebnis extern mit dem ROC-Indikator ausgewertet! In den Inputs steht lediglich C_O_H_L, ohne jegliche Assoziation auf ein weiteres Element in der Schablone! Die Architektur ist sehr einfach: Zwei Hiddenschichten und der linearer Output! Der Bewertungszeitraum ist Crossvalidation mit 10 Samples! Es ist nur ein TEST!! aber unter realen Voraussetzungen und beinhaltet alle Kosten incl. Slippage! Handels würde ich es aufgrund der DDs das NN nicht! ich wollte nur zeigen, das man auch mit einfachen Mitteln vorankommt,wenngleich man auch,wie auf einigen Websites präsentiert keine 300% p.A. damit macht...
Ich denke Du suchst ohnehin ein Modell, das man auf Basis "Kurvenauswertung" (Curve Fitting) auswerten kann und möchtest Dich nicht mit Börsengeschichten abplagen? Du bist wahrscheinlich eher der (angehende) "Mathematic-Mechanical-Trader (MMT)....
Happy Trading
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