Zeiträume u.a. Einstellungen
Hallo,
ich möchte mal ein neues Thema zu den Zeiträumen u. a. Einstellungen aufmachen.
Hier schlummert eine Gefahr für den NN bzw. HS Entwickler ohne entsprechende Praxis.
Die einstellbaren Kontrollzeiträume sollten, damit man sich nicht selbst die Taschen füllt, tatsächliche Kontrollzeiträume sein und so behandelt werden, als lägen sie in der Zukunft.
Das bedeutet, für das Training eines NN, wenn dessen Output in einem HS Handelssignale generieren soll, kommen als Bewertungszeitraum eigentlich nur Crossvalidation oder Evaluierungszeitraum in Betracht.
Nur so kann man sich schon während des Trainings über die Bewertungskriterien ein Bild über die Generalisierungsfähigkeit des NN machen. Hierbei zählen weniger die absoluten Werte als vielmehr der Vergleich zwischen den jeweiligen Zeiträumen.
Beim Training mit GA sehe ich eine weitere Gefahr des Selbstbetrugs dann, wenn man sich aus der Optimierungshistorie die Generation heraussucht, welche im Kontrollzeitraum die besten Ergebnisse zeigt. Oft ist es genau diese, welche im Trainingszeitraum eine der schlechtesten war. Diesen Hinweis von curve fitting sollte man aber nicht übersehen und besser das NN noch einmal überarbeiten als sich über die Auswahl der vermeintlich in allen Zeiträumen halbwegs "guten" Generation die Taschen zu füllen.
Diese werden dann nämlich beim realen Einsatz dieses NN im Handel schnell leer werden und das tut richtig weh.
Nicht zuletzt sollte man dann auch beim Einfügen eines NN in ein HS wieder die im NN eingestellten Zeiträume beachten und auf das HS übertragen, d.h. die Kontrollzeiträume sollten deckungsgleich sein. Aber auch dann schlummert wieder eine Gefahr des Selbstbetrugs bei der Einstellung der Signalschwellen für den Output des NN.
Manche lassen diese durch Optimierung suchen und bis zur dritten Stelle hinter dem Komma genau einstellen. Ein HS aber, dessen Signalschwellen nur in einem ganz kleinen Bereich profitabel sind, wird sehr schnell versagen.
Für Letzteres kann man ja nun, sofern man sich das neue Tool zugelegt hat, den Robustheitstest verwenden. Sehr gut kann man da erkennen, in welchem Signalbereich das HS wie gut funktioniert. Die dort gefundenen Werte kann man sofort in das HS übertragen lassen.
Ich kann nur jedem raten, bevor er sein Geld an der Börse verbrennt, in dieses Tool zu investieren. (Ich bekomme keine Provision von Herrn Knöpfel, warum eigentlich nicht??)
Aber auch bei der Anwendung dieses Tools spielen wieder die Zeiträume eine wesentliche Rolle. So kann man den Robustheitstest neben vielen anderen Kriterien z.B. für die Steigung der KK und deren Bestimmtheitsgrad machen. Und zwar je nach Einstellung für den Optimierungs-, den Kontroll- oder den Gesamtzeitraum. Ich meine aber, will man sich nicht wieder selbst belügen, so nimmt man die Einstellung nur nach dem Optimierungszeitraum vor.
Den Kontrollzeitraum nimmt man wieder nur zur Kontrolle. Und muß man feststellen, dass das Ergebnis im Kontrollzeitraum nicht zufriedenstellend ist, so bleibt nur der Weg, das NN mit anderen Inputs und veränderten Einstellungen erneut zu trainieren.
Die erfahrenen Investoxler werden das sicher alles selbst schon erkannt haben, aber vielleicht sind doch ein paar wenige dabei, denen ich einige Sackgassen bei der Entwicklung von NN und HS aufzeigen konnte.
Gruß Fritz
