INVESTOX-Forum

Ich erlaube mir das Thema aus diesem Thread separat zu posten, den dort mehrere unterschiedliche Probleme besprochen werden.

Der Schalter "Signale auch bei unvollendeten Perioden" funktioniert nicht?!

Unabhängig von der Schalterposition werden Signale beim Auftreten sofort umgesetzt (zu Beginn oder mitten in der Periode). Konkret passiert es bei diesem Testsystem:

Beschreibung für System 'DS'
Komprimierung: 1 Minute

***** Regeln ******

Enter Long:
EnterLong

Übergreifende Definitionen:
global calc Signal: Mod(BarsSince(DateMark(1, 1, 2009, 0, 0), 1), 5);

global calc EnterLong: Signal<2.5 and close>0;

Optimierte Titel:
FGBLBT FGBL 1997-Aktuell (Tickdaten-BT)

***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)

Das System geht immer abwechselnd 3 Perioden Long und 2 Perioden Short.

Sobald Long bzw. Shortbedingung erfüllt ist, wird sofort ein Signal erzeugt. Warum wartet das System nicht das Ende der Periode ab wenn der Schalter "Signale auch bei unvollendeten Perioden" = aus ist?

Hallo Herr Knöpfel,
zu Berechnungstitel:
Komprimierung = 1 Kursänderung
Aktualisierung =alle 2 Sekunden
Signale auch bei unvollendeten Perioden = aus
Nur bei Kursänderung aktualisieren (RTT-Titel) = aus
Nur bei neuer Periode aktualisieren = aus

Damit mach ich eine Datenfeedsimulation für das obere HS.

Das Feld Close ist immer mit dem aktuellen (unterperiodischen) Closewert versorgt, unabhängig von der HS-Einstellung "Signale auch bei unvollendeten Perioden". Das führt wohl dazu, daß die Signallinie auch für die laufende Periode berechnet wird.

Nach Ihrer Erklärung und auch nach meinem Verständnis wenn "Signale auch bei unvollendeten Perioden" = aus ist, muß der letzte Wert im Feld "Close" aus der letzten abgeschlossenen Periode kommen.

Zitat

Wenn ein BT unvollendete Perioden komprimiert, "weiss" ein HS davon nichts

heist es, daß wenn ich im BT jede Sekunde einen neuen Tick berechne, dass dies immer sofort (unterperiodisch) in HS im Close-Kurs bekannt wird, unabhängig von der Einstellung "Signale auch bei unvollendeten Perioden"? Momentan sieht es danach aus.

Beim realen Datenfeed ist es wenn ich es richtig verstehe nicht so. Aber in diesem Fall haben wir eine grundsätzliche Diskrepanz zur Datanfeedsimulation?!

Ist folgende Vorgehensweise dann richtig:

falls ich ein vollendete perioden HS mit BT simulieren will, muß ich nicht nur im HS sondern auch im BT vollendete Perioden aktualisieren. Das enspricht dann einem Realdatenfeed mit Tickdaten und einem darauf handelnden vollendete perioden HS.

Zitat

Welchen Sinn hat ein BT mit unvollendeten Perioden auch, wenn das HS keine unvollendeten Perioden verwendet?

Der Sinn läge m.E. in einfacher Vergleichbarkeit mit einem RTT-Datenfeed. Ich habe versucht mit BT und der Datenfeedsimulation den RTT-Datenfeed zu simulieren und bin davon ausgegangen, daß das HS den BT genauso handhabt wie den RTT-Feed.

Unterperiodische BT-Aktualisierung benötigte ich für die "lebenden Kerzen" im Chart. ("Chartaktualisierung auch ohne HS" = ein).

Ferner (eigentlich der Auslöser dieser Frage) war ja das Problem, daß wenn ich ein 60-Minuten-System (volle perioden) alle 5 Minuten aktualisiere, werden Handelsssignale immer 5 Minuten "später" berechnet und umgesetzt. Also statt um 10:00, 11:00, 12:00 jeweils um 10:05, 11:05, 12:05.

Ich wollte dieses Verhalten mit Datenfeedsimulation reproduzieren, dazu benötigte ich den Tickaktualisierenden BT.

Es sind wohl verschiedene Workarounds möglich, nur sie alle haben Nachteile. Ein Workaoround wäre, die Aktualisierungsfrequenz des HS zu erhöhen. Das ist jedoch nicht elegant, denn diese Berechnungen sind eingentlich überflüssig und lasten nur den Rechner aus. gerade bei sehr rechenintensiven HS wie das meine.

Anderer Workaround wäre vermutlich auf Close(-1) berechnen und "Signalberechnung nur zu Beginn einer neuen Periode" einstellen. Hier gibt es den Nachteil, daß für sofortige Signalumsetzung "Signale auch bei unvollendeten Perioden" = an sein müssten. Das wollte ich wegen potentiellen anderen Problemen nicht... na ja, vielleiccht ist das eine mögliche Lösung... ich werde es testen.

Es wäre auf jeden fall deutlich einfacher, wenn die Signalgenerierung sich nicht wie oben beschrieben um 5 Minuten verspäten würde. Vielleicht kann man das in der Zukunft irgendwie korrigieren?