Sehr geehrter Herr Knöpfel,
gibt es eine Möglichkeit, meine obigen zwei Fragen/Vorschläge in einer neuen Investox-Version umzusetzen (die ich mir dann sofort zulege
) ?
In diesem Zusammenhang bin ich auf eine weitere Frage gestossen, basierend auf dem oben dargestellten Money-Management (feste Stückzahl/Prozentrisikomodell): Wenn ich es recht verstanden habe, berechnet das HS bzw. das Moneymanagement die Positionsgrössen anhand der vorgegebenen Risikoparameter (für feste Stückzahl, z.B. Anfangsrisiko in % vom Kapital ). Diese Stückzahl wird mit dem Betrag X investiert (und in Abhängigkeit des "Startkapitals" dann in der KK im Chart dargestellt). Weiterhin wissen wir, dass das Money-Management von INV nicht auf das aktuelle Kapital zugreifen (und damit die Positionsgrössen erhöhen) kann, somit immer mit dem Betrag des maximalen "Anfangsrisikos" rechnet, d.h. kein Backtesting, sondern nur im Ordermodul.
Nun meine laienhafte Frage (man muss ja alle seine Annahmen und Ergebnisse immer wieder überprüfen
):
Wie kann ich denn in meinem Handelssystem (für den Backtest) berücksichtigen, dass nach Eingehen und Halten verschiedener Trades überhaupt noch genügend "freies" Kapital zur Investition zur Verfügung steht ? Denn so ermittelt -wenn ich es recht verstehe- der Projekttest eine Gesamtanzahl von Trades, von denen möglicherweise ein Teil mangels ausreichender Höhe des Kapitalkontos gar nicht stattgefunden hätte ? Die Entfernung des Hakens bei "Kein Systemstop bei Kapitalmangel" trifft m.E. nur bei den Fällen zu, in denen das System unterwegs bankrott gegangen wäre.
Oder muss ich parallel versuchen, diesen "Opportunitätsfaktor" umständlich über Excel zu ermitteln (leider dann bei jeder HS Auswertung) ?
Weiss noch jemand ausser Herrn Knöpfel, wie das gehen könnte ?
Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe im voraus,
Jost
P.S.: Hans-Jürgen, möglicherweise gehört dieser Beitrag in die Kategorie Money-Management.