INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

ich habe jetzt noch einmal eine Frage zu der Generalisierungsfähigkeit des Kontrollzeitraums bei Crossvalidation und Verwendung von GA.

Ich gehe, wie ich ja schon gesagt habe, davon aus dass dieser Zeitraum nicht valide in bezug auf die Generalisierungsfähigkeit ist. Ich will das mal kurz begründen, bitte korrigieren falls ich was falsches schreibe.

Bei der Crossvalidation werden verschiedene Zeiträume innerhalb des definierten Trainingszeitraums (Samples) trainiert. Die Anpassung der Gewichte erfolgt allein aufgrund der Daten im Trainingszeitraum. Die Zahl der Individuen läßt sich über die GA-Einstellungen definieren. Soweit ich weiß erfolgt die Berechnung der Endergebnisse aufgrund eines Mittelwertes, der sich aus den einzelnen Crossvalidationszeiträumen sowie dem Kontrollzeitraum ergibt. Dieser Mittelwert wird doch dann für die GA-Selektion der Individuen verwandt, oder? Bedeutet dies nicht automatisch, je mehr Freiraum ich dem NN durch die Erweiterung der Population lasse, desto eher besteht die Gefahr, dass sich die Nachkommen am Kontrollzeitraum orientieren, also tendenziell nur Nachkommen trainiert werden, die im Kontrollzeitraum gute Ergebnisse bringen, da der Kontrollzeitraum über den Mittelwert die Auswahl mitbestimmt? Die zweite Frage wäre noch, wie stark der Kontrollzeitraum in die Endergebnisse einfließt. Variiert dies mit der Zahl der Samples, also bei 10 Samples zu 1/11 oder fließt er mit dem gleichen Gewicht ein, wie der Trainingszeitraum (alle Samples)? Meine persönliche Erfahrung ist, dass GA mit Crossvalidation sehr schnell gute Kontrollzeiträume bringt. Der Verlauf im Anschluss ist jedoch fast immer deutlich schlechter. Die Ursache vermute ich in dem bereits gesagten. Für das Training ist dieses Auswahlverfahren sicherlich unersetzlich, die Frage ist aber ob die Generalisierungsfähigkeit beim Kontrollzeitraum gegeben ist.

Hallo Bernhard,

wenn das wirklich so ist, dann habe ich die Hilfe falsch interpretiert. Ich meine das Kapitel: Crossvalidation - ein Bündel aus Netzen

3. Absatz "Als Endergebnis berechnet Investox den Mittelwert der einzelnen Fehlermaße im Trainings- sowie im Kontrollzeitraum."

Jetzt will ich es aber ganz genau wissen ;-)

Welche Mittelwerte sind damit gemeint? Jeweils ein Mittelwert für den Trainingszeitraum und einer für den Kontrollzeitraum? Auf was wird dieser Mittelwert dann berechnet? Epochen? Generationen?

Hi Bernhard,

Zitat

Wie gesagt, als einzige Ausnahme lasse ich zu, dass man irgendeinen Indikator entwickelt hat, der einem ein Versagen seines Modells anzeigt. Ob es sowas gibt steht auf einem ganz anderen Blatt...

Sowas gibt es nicht und wird es auch nie geben, weil jeder Indikator nur Daten aus der Vergangenheit untersuchen kann.

Ich wünsche Dir bei Deinem Intraday-NN viel Glück. Zu der 5fachen Slippage müsste sich meiner Meinung nach ein Riesendrawdown gesellen. Ich vertrete nun mal die umgekehrte Meinung: Lieber etwas zu groß als zu klein. Wenn ich dem NN nämlich Informationen im Trainingszeitraum vorenthalte (kleines NN, wenige Inputs), dann brauche ich mich beim Trading nicht über Riesendrawdowns zu wundern.