INVESTOX-Forum

Hallo,

hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass in einem Projekt mit mehreren Titeln und einem HS Short die Kapitalkurve sich anders verhält als sie nach dem Chart müsste ?
Obwohl der Kurs stark fällt, fällt die Kapitalkurve ebenfalls, obwohl sie doch wg Short steigen müsste.



Seltsamerweise ist das nicht bei allen Titeln so :




Wie immer ist es sicher nur eine Kleinigkeit....

Viele Grüße,
Jost

Hallo Bernd,

also eigentlich binde ich da gar nichts ein, zumindest nicht bewusst; ich habe lediglich (stets) die systemseitig vorhandene Kapitalkurve eingeblendet ("Kapitalkurve anzeigen/verbergen" rechts unten in der Leiste). Ich hatte schon einmal Schwierigkeiten, die Wertentwicklung nachzuvollziehen, aber da habe ich gelernt, dass dies an der Frage des in den Testeinstellungen eingetragenen Startkapitals und dem Umfang des investierten Kapitals liegt; hier aber erscheint zunächst die ganze Richtung falsch, nämlich genau andersherum.

Beim Schreiben dieser Zeilen habe ich die Tradeliste geöffnet:

Wenn ich mir die Trades anschaue, dann erscheint die Richtung des Nettoprofits in % durchaus dem Chartverlauf zu entsprechen:



Es liegt aber möglicherweise an der negativen Stückzahl, die die Kapitalkurve bei gegebenem Kapitaleinsatz ins Negative katapultiert. Aber woher kann eine negative Stückzahl kommen ? Denn im Trade 3 ist sie hingegen positiv. An meinem MM kann es eigentlich nicht liegen (feste Stückzahl). Da denke ich nochmal mit klarem Kopf drüber nach; ich würde mich aber freuen, wenn Du noch einen Hinweis hättest.

Viele Grüße,
Jost

Hallo Bernd,

vielen Dank für Deine deutlichen Worte. So einfach ist es aber nun doch nicht, aber ich habe mich immerhin schon mal auf dem richtigen Weg der Fehleranalyse befunden !

Das mit der Rundung ist klar, die habe ich bewusst ausgestellt (da ich nicht automatisch und sehr viele Titel handele, und da kann man eben nicht immer vollautomatisch auf 10, 100 oder 1 Stück runden, das hängt doch von dem jeweiligen Titel ab). Das Money-Management ist identisch zu meinen aktiven Handelssystemen, und die funktionieren prima, zumindest produzieren sie keine negativen Stückzahlen. Aber ich werde es nochmal prüfen, vielleicht liegt hier tatsächlich der Fehler, da ich mit fortgeschriebenem Depotwert rechne (und bisher real keine derartigen Verlustserien produziere , so dass ich dies bisher noch nicht bemerkt hatte -und im Falle eines totalen Verlustes des Tradingkapitals sowieso kein Geld mehr auf der Bank hätte-). Danke für den Hinweis.

Ich bin aber zu Beginn erneut davon fehlgeleitet worden (manche lernen nie ), dass die Kapitalkurve sich nicht auf die prozentuale Entwicklung des Kurses bezieht, d.h., Kurs steigt um 21%, dann zeigt die Kapitalkurve 121% an. Genau das ist nicht der Fall und führt zu Verzerrungen, weil man die Profitabilität nicht auf Anhieb sehen kann, sondern erst das investierte Kapital prüfen und dazu jedesmal in die Tradeliste oder in das MM gehen muss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass alle anderen Anwender diese Kapitalkurve ausgeschaltet haben oder sie zweifelsfrei interpretieren können, zumindest nicht, wenn sie viele Titel handeln und ein Money-Management implementiert haben.

Ich hatte bereits an anderer Stelle angeregt, hier eine Wahlmöglichkeit für die im System hinterlegte und im Chart angezeigte Kapitalkurve vorzusehen, so dass man zwischen investiertem Kapital und reiner Kursentwicklung während der Trades (z.B. bei der visuellen Entwicklung von HS) unterscheiden kann, das wäre wirklich hilfreich.

Vielen Dank und Grüße,
Jost

Hallo Vuego,

ja, Du hast vollkommen Recht, es wäre eine "Kurskurve". Man könnte dann bei der Entwicklung eines HS zunächst sehr schön sehen, wohin diese Kurve läuft, und erst dann durch die Gestaltung des "Wieviel" das HS weiterentwickeln.

Die prozentualen Kursdifferenzen während des Trades müssten dann m.E. auf den letzten Stand der Kurskurve berechnet werden, nicht nur stets addiert/subtrahiert werden.

Grüße,
Jost

Hallo Vuego,

da steige ich leider auch aus; Herr Knöpfel, liesse sich ein solcher Indikator ohne grossen Aufwand auf Basis der Programmierung der vorhandenen Kapitalkurve herstellen ?

Was meine negativen Stückzahlen angeht, stehe ich vor einem Rätsel. Ich habe eine Fehlerquelle schon beseitigt, nämlich dass der Depotwert im Money-Management negativ werden konnte, hatte ich glatt übersehen. Das hat aber keinen Effekt gebracht. Was mich wundert ist, dass bei einem Anfangskapital von z.B. T€ 10 bereits der erste Trade mit einer negativen Stückzahl beginnt, das deutet tatsächlich auf einen weiteren Fehler im MM hin (der allerdings bisher in dieser Form nie aufgetreten ist). Ich werde nun mal in die Tiefe gehen, warum -immer noch- negative Stückzahlen auftreten.

Grüße,
Jost

Hallo Vuego,

jetzt hast Du mich verwirrt, bzw. ich habe Dich nicht verstanden. Auch bei Short müsste doch die Stückzahl positiv angezeigt werden (zumindest ist es in meinen anderen Systemen so, bei denen ich Shortansätze habe) ? Und warum ist dann die Kapitalkurve immer noch negativ (nach Fehlerbehebung sieht sie immer noch aus wie im dargestellten Chart) ? Und warum ist dann der dritte Trade mit positiver Stückzahl angezeigt ?

Gruss,
Jost

Danke Bernd,

doch ab in die Tiefe
Jost

Hallo Bernd,
hallo Vuego,

vielen Dank, ich werde jetzt erst einmal selbst auf die Suche gehen (und das kann etwas dauern); es kann nicht an einer Stopdefinition liegen, auch nicht an Prec() (was ich nicht verwende), ich muss mir die globalen Variablen ansehen, aber eben auch meine anderen Projekte, ob es dort nicht auch auftreten kann.

Ich bin mir mittlerweile sicher, dass es (wenn auch nur mittelbar) aus meinem Money-Management-Modul kommen muss, wobei ich mich wiederhole, ich hatte noch nie negative Stückzahlen, und das MM ist eigentlich recht primitiv. Möglicherweise liegt es daran, dass dieses Testsystem hier nur negative Werte produziert und daher irgendwie ein negatives Kapital in die Berechnung der Stückzahlen "hineinkommt", was ich aber schon geändert und ausgeschlossen habe. Ich muss auch alle Variablen und (Test-)Einstellungen checken.

Wenn ich nicht weiterkomme, stelle ich das Testsystem hier ein, damit Ihr nicht nur "Prosa" seht

Vielen Dank erstmal !

Grüsse,
Jost

Hallo Bernd,
hallo Vuego,

nun bin ich soweit und habe Fehler identifiziert. Daraus habe ich nun zwei Fragen, ich hoffe, Sie sind konkret genug :

1. Ermittlung Depotwert

Ich möchte eine prozentuale Begrenzung des Risikos einer Position bezogen auf das zur Verfügung stehende Gesamtkapital vornehmen. Das ist soweit auch klar, ich habe es mit der Formel

global calc Startkapital: X;
global calc Depot:#_Depot_RealPL#;{bisher realisierter Depotgewinn}
global calc Depotwert: If(Startkapital+Depot>0, Startkapital+Depot,0);

usw. umgesetzt.

Nun ist mir bei erneutem Überprüfen aufgefallen, dass lt. Definition das Schlüsselwort "#_Depot_RealPL#" sich wohl lediglich auf einen "Depoteintrag" bezieht. Ich bin mir nicht sicher, aber ein Depoteintrag wird im Ordermodul nach meinem bisherigen Verständnis doch pro Titel angelegt; oder wird hier die Summe verwendet ?



Wie kann ich das so umsetzen, dass der gesamte realisierte Gewinn des Depots (und nicht nur der eines Depoteintrags) bei Berechnung der Variable "Depotwert" berücksichtigt wird ?

2. Position des HS

Eine weitere Fehlberechnung ist mir unterlaufen, da ich in den Berechnungen zu meinem MM nicht zwischen Short und Long Position unterschieden habe (=Anfängerfehler).
Wie kann ich das mittels eines Schlüsselwortes innerhalb des gleichen HS hinbekommen ?

Bei Verwendung von "Position" :

Zitat

Liefert die Positionen eines anderen Handelssystems (-1=Short, 1=Long, 0=Out), auf Wunsch mit angebbarem Titel. ACHTUNG: Der Schlüsselwort-Ausdruck muss in genau der gewählten Form auch im Handelssystem unter 'Definitionen' angegeben werden!

Im Kontext der Registerkarte "Regeln" wird leider nicht das Schlüsselwort "Tradeposition" wie im Falle von Anwenderstops angeboten. Hier könnte ich einen Workaround finden, aber eleganter wäre es natürlich mit dem geeigneten Schlüsselwort.


Vielen Dank für Eure Unterstützung !

Jost