INVESTOX-Forum

Hallo Andreas,

und mit welchen Tradeinstrument wird das ganze gehandelt-KO-Scheine? Irgendwie kommt mit der Name DaxaCan auch bekannt vor...hmmm... :|

Hallo,

mit klassischen KO Scheinen ist es in der Tat problematisch da sich sich eindeutig in ein System integrieren lassen. Man kann versuchen auf das Underlying Signale zu entwickeln und den Schein manuell ordern.Ich nutze KO OpenEnd meist für ein "grobgerastertes Trading" mit etwas breiterem Erwartungshorizont oder wenn ich nicht vor dem PC sein kann. Im Fall schneller Trades sollte man alternativ überlegen auf CFDs umzusteigen! Damit lassen sich mathematische Regeln besser abgreifen (relativ geregelte Abrechnung) und Systeme einfacher entwickeln.

Ich habe mir das auf Wallstreet-online mal kurz angeschaut.

Der Kollege generiert seine Signale auf dem Dax Index.
Und berechnet darauf auch seine Performance zahlen.

Der gute Uwe Wagner hat auch mal (in seinem Buch glaube ich) ein Pivot System auf den Dax(Index) vorgestellt.
Mit dem lapidaren Nebensatz: Signale im Index werden im Future gehandelt.
Das System auf den Index getestet hatte erstaunlich gute Kennzahlen.
Der Versuch das System im Future zum laufen zu bekommen scheitert kläglich!
Wenn man den lapidare Nebensatz versucht zu testen kommt auch nur Murks raus.

Warum ist das so?

Merhheitlich steigt dieses System in den ersten paar Handelsminuten in den Markt ein.
Und genau da ist der Index völlig unrealistisch berechnet!

Der Dax Index wird wie folgt berechnet:
Summe über Gewichtung der Einzelaktie x letzter kurs.

In den ersten paar Minuten des Handelstages exisieren aber evtl. nur für 5 oder 10 Aktien Kurse.
Und von den anderen Aktien wird der Close Kurs des Vortages zur Berechnung herangezogen.

Zum Teil entstehen dadurch unrealistische Spreads, die 80 Punkte oder größer sein können in den ersten Handelsminuten.
Ich habe es auch schon erlebt, dass es bis zu 20 Minuten gebraucht hat, bis der Spread sich auf das Normalniveau Index/Future=Geldmarkt eingependelt hat.

Er gibt das auch offen zu und sagt für den Future hat er (noch) nix.
Und den index kann man leider nicht handeln.

Demzufolge muss ich davon ausgehen, dass ein großteil seiner Publizierten Performance dem umstand geschulded ist, dass er unrealistischerweise so rechnet, als ob man den Index in den ersten paar Minuten handeln könnte und damit quasi immer zu billig (gegen die Realität) einsteigt.

Hallo Kalli,

um ehrlich zu sein verwende ich auch des öfteren den DAX als Orientierung beim KO-Handel,da ich ihn auch über das Smartphone abrufen kann (L&S-Werte genügen).Dabei geht es mir mehr um das Signal und die Richtung selbst als um den Spread! Allerdings habe ich dementsprechende Horizonte bei denen es relativ egal ist ob man sich am Dax oder Future orientiert! Für "maßgeschneidertes Trading" sind maßgeschneiderte Daten und Bezugswerte unabdingbar. Wenn man allerdings danach geht,dürfte keiner sein System mit IB-Daten füttern...

Zitat von »Udo«

dürfte keiner sein System mit IB-Daten füttern...

Das ist wohl wahr.

Mir ist es Donnerstag wieder mal passiert, dass mein Stop an der Eurex getriggert wurde, der Tick aber nicht von IB kam.
Ergebnis: die position im Depot war gegrillt, das HS war aber der meinung noch immer im Trade zu sein.

edit: Wenn man jetzt tatsächlich einen Zeitstop im System hat (zb. 21:55) dann könnte es passieren, dass Investox versucht die Position zu schliessen und man auf einmal statt keiner Position (soweit war man ja schon dank des Stops) eine gedrehte Position hat.

Zitat von »Udo«

um ehrlich zu sein verwende ich auch des öfteren den DAX als Orientierung beim KO-Handel,da ich ihn auch über das Smartphone abrufen kann

Hallo Udo,
da ist Tagsüber auch nichts dagegen einzuwenden.
Der Index ist im normalen Tagesverlauf so gut wie immer extrem nahe an dem theoretischen Wert Future minus Tagesgeld.
OK, den Tag an dem VW auf 1000€ gegangen ist mal zwischendurch ausgenommen.

Nur aus oben beschriebenen Grund ist die Eröffnungszeit davon ausgenommen und viele Systeme erzeugen daher völlig falsche Erwartungen, die niemals handelbar sind.

Hallo Kalli

Nur aus oben beschriebenen Grund ist die Eröffnungszeit davon ausgenommen und viele Systeme erzeugen daher völlig falsche Erwartungen, die niemals handelbar sind.

Stimmt schon aber bei KO relativiert sich dasmeist, da man ohnehin kein direktes vollautomatisches System handeln kann!Ich wusste das mir der Name daxacan bekannt vor kommt..:)

@Traderteufel

Wenn es die Listen hinter meinem Link sind kann ich mir den Handel mit CFDs vorstellen.Findet man irgendwelche Statistiken zum System oder bleiben die im Verborgenen? Man kann bekanntlich als Systenentwickler viel schreiben wenn der Tag lang ist aber wenn man es als Leser oder Anwender nicht selbst testet,so wie web120p1 und wahrscheinlich Du, glaubt man nicht immer den ersten Blick alles bei der dokumentierten TQ von ca. 85% in 2,5 Jahren. Ich will damit nicht sagen das es nicht möglich ist aber wenn Systemkennzahlen,zumindest was man zur Verfügung hat eine gewisse Schwelle überschreiten oder schon Jenseits des langfristig Vorstellbaren liegen wird man automatisch nachdenklich...

Zitat von »Tradeteufel1«

Wenn man zwei klitzekleine Grundsätze implementiert.

Als da wären?