INVESTOX-Forum

Hallo Christian,

Super! Genau damit experimentiere ich. In Investox heißt das: Effizient und findet man zum kopieren u.a. auch in der Traderliste. Man könnte lineare Messpunkte anlegen und Vergleiche ziehen! Aber so weit bin ich leider noch nicht! Dazu noch mein damaliger Artikel im Blog

Hallo Udo,

... freut mich, dass ich helfen konnte...
Ideen haben ist meistens nicht das Problem - zumindest bei mir- sondern die Zeit diejenigen herauszutesten, die auch wirklich funktionieren... meisstens nur sehr wenige..

Ich freue mich schon auf deine Ergebnisse bzw Verbesserungen zu diesem Thema..

Hallo,

man könnte dies Gesamt-Effizienz z.B. über die letzten 5-100 Trades beobachten, eventuell noch getrennt nach long und short.
Solange diese bei 1 liegt ist alles bestens, aber fällt sie unter sagen wir mal unter 0.5 , dann HS stoppen bzw. NN's nachtrainieren.

Es gibt noch einen kleinen Hacken, standardmäßig wird die Effizienz in Inv. über alle Trades berechnet, aber damit man das NN-Versagen möglichst schnell mitbekommt, müsste man die Berechnung nur über die letzten x-Trades durchführen.

Bei einem HS mit nur einem Trade pro Tag könnte man eventuell die "Liste der Trades" abends exportieren, da hätte man die Enterbasis, Exitbasis, den theor. Gewinn und Verlust (die letzten beiden Werte sind nicht ganz was man braucht, aber man könnte die Effizienz-Formel eventuell anpassen). Dann den Durchschnitt über die z.B. letzten 10 Effizientswerte bilden und sackt dieser zu weit ab, dann wird das HS ab dem nächsten Tag nicht mehr gehandet.

Wäre so umsetzbar, aber es ist viele manuelle Nacharbeit notwendig und eine automatische Abschaltung des HS, z.B. wenn man mehrere Trades pro Tag zulässt, ist so leider nicht möglich. Positiv bei dieser Variante ist, dass man die selber berechneten Effizientswerte als Textdatei abspeichern und in Investox einbinden und so auch beim Backtest berücksichtigen könnte, um z.B. die optimale Abschaltschwelle über den Robustheitstest zu finden.

Geil wäre es natürlich wenn es einen Effizienz Indikator gebe, dem man die gewüschte Periode einfach übergibt und dann fortlaufend der Effizienz-Wert nur über diese Perioden berechnet wird, z.B. mit dem Syntax:
Effizienz(Periode) ... greift auf das HS zu, wo der Befehl drinne steht.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Torsten,

damit man mit der Effizienz weiterführende Berechnungen durchführen kann muss man ohnehin exportieren. Interessant ist vor allen MFE und MAE! Im Blog (siehe Link) habe ich eine in Excel importierte Effizienz grafisch aufbereitet und die einzelnen Punkte näher beschrieben.Der direkt Zugriff auf die Effizienzen müsste über die Traderliste stattfinden. Ziel ist,wie Christian schrieb zu prüfen,ob die Effizienz signifikante Merkmale liefert,bevor das NN/System einbricht! Der wesentlich schwierigerer Teil ist ein Filter der prüft,ob es sich um einen lokalen, temporären Einbruch handelt oder den Anfang vom Ende einläutet! Ein linearer Verlauf oder die Anzahl von Serien bei der Effizienz könnte Aufschluss bringen und muss statistisch ermittelt werden.Einen erheblichen Vorteil hätte man mit direkten Zugriff und Forward Testverfahren.Für den Einsatz im Intradaybereich mit einer beispielsweise 5er Handelsfrequenz sehe ich für die Methode derzeit keine großen Chancen, da es zu arbeitsintensiv wäre!

Geil wäre es natürlich wenn es einen Effizienz Indikator gebe, dem man die gewüschte Periode einfach übergibt und dann fortlaufend der Effizienz-Wert nur über diese Perioden berechnet wird, z.B. mit dem Syntax:Effizienz(Periode) ... greift auf das HS zu, wo der Befehl drinne steht.

Ja,geile Sache! :)

Hallo Martin,

was mir noch eingefallen ist: Habt ihr schon einmal versucht mit der KM ähnliche Fraktale wie die gegenwärtigen in der Zeitreihe zu finden und diese als Lernzeitraum zu verwenden?
Ich mache es mir manchmal noch einfacher. Dazu verwende ich eine Software die Fenster transparent macht. Mit einem Snapshoot der Zeitreihe suche ich in der vorliegenden Zeitreihe nach Korrelationen indem ich das transparente Fenster mit dem Fraktaausschnittl über die komplette Zeitreihe schiebe. Visuell erkennt man sehr gut wo sich die Linien relativ eng überdecken und wenn man an sich wiederholende Zyklen glaubt-bzw. diese tatsächlich häufig auftreten,kann man unter Umständen auch zukünftige Bewegungen "ablesen"!
An einem ähnlichen Fraktal,wobei sich auch im Vorfeld ähnliche Bewegungen wie die gegenwärtigen abgespielt haben sollten,kann man SVM trainieren und auf die aktuelle Front der Zeitreihe projizieren. Wäre vielleicht mal ein ganz interessanter Test. Aus Erfahrung kann ich sagen,das es diese Phänomene tatsächlich gibt! :)

Hallo Udo,

Zitat

Im Blog (siehe Link) habe ich eine in Excel importierte Effizienz grafisch aufbereitet und die einzelnen Punkte näher beschrieben.

Hätte es mir gerne mal angesehen, aber ich kann den beitrag im BLOCK nicht finden.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

Zitat

damit man mit der Effizienz weiterführende Berechnungen durchführen kann muss man ohnehin exportieren.

Vielleicht gibt es doch eine einfache Möglichkeit der Automatisierung.

1.) im Investox Aufgaben-Manager definieren, dass in einem beliebig wählbaren Intervall die "Liste alle Trade" in einem Text-File auf dem PC abgespeichert wird. Schön wäre es wenn man den Speicherort+Filename noch angeben könnte oder einfach unter den Investox Stammverzeichnis.

2.) dann kann man mit einem externen Tool/Programmiersprache/Java beliebige Berechnungen mit den Werten durchführen und das Ergebnis als Zeitreihe in einem Textfile abspeichern, z.B. den Effizienzwert der jeweils letzten 10 Trades.

3.) die Ergebnisstextdatei ähnlich wie eine Kursdatenreihen permanent einlesen und dieser Wert kann ohne Master-Slavekonstruktion im aktuellen HS für die Signalgenerierung verwendet werden, z.B. für die Steuerung der Positionsgröße (z.B. so Effizienzwert schlecht --> minimale Positionsgröße, Effizienzwert gut --> mittlere Positionsgröße, Effizienzwert spitze --> maximale Positionsgröße). Also im Grunde so wie beim Autofahren mit den Gängen, wenn man in der Innenstadt ist und die Situation unübersichtlich ist dann runter schalten im 1.Gang und nur Schritttempo, ist man auf der Autobahn und hat eine schöne gerade Strecke vor sich, dann hochschalten bis zum Anschlag, d.h. Kontraktanzahl/Positionsgröße auf Maximum.

Oder einfach nur als Indikator einlesen und mit der dem Verlauf der KK vergleichen.

Übrigens diese Variante ist auch voll backtestbar, läuft vollautomatisch ab und ist auch intradayfähig bis in den einstelligen Minutenbereich hinein.

Einziger Hacken, ich konnte im Augabenmanager diese "Liste-Aller-Trades"-Abspeicherungsfunktion nicht finden, oder habe ich es nur übersehen.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

Dein Hinweis zu den ähnlichen Fraktale in in der Zeitreihe ist super. Ich habe mir schon vor einiger Zeit vorgenommen mich um genau dieses Thema zu kümmern. Im Bereich des Dataminings gibt es genau hierzu Ansätze und auch technische Unterstützung. Interessant ist dabei insbesondere, dass man nicht nur univariat, sondern auch mit mehreren Variablen gleichzeitig arbeiten kann die Zeitreihen beim aufeinander legen noch gestreckt beziehungsweise gestaucht werden können. Das bedeutet, nicht alleine die reine optische Identität geht berücksichtigt vielmehr ist es möglich über die Wahl geeigneter Distanzmaße - zu nennen ist hier zum Beispiel das Verfahren des Time Warping Kernels - unterschiedliche Geschwindigkeiten der beiden Kurven berücksichtigen kann.

Solche Verfahren werden zum Beispiel erfolgreich bei der Spracherkennung eingesetzt. Auch dort kommt es ja darauf an eine bestehende Sequenz mit zuvor identifizierten anderen Frequenzen zu vergleichen.

Aber, bisher ist es nichts als ein schöner Gedanke. Sobald ich mit der neuen Version unserer Software fertig bin habe ich in meinem Kopf wieder Platz für Neues. Trotzdem bin ich bis dahin immer offen und neugierig zu gute Ideen.

Herzliche Grüße

Martin

Hallo Martin,

ich stehe immer noch im "Glaubenskonflikt",das Börsenzeitreihen via Algo einwandfrei klassifizierbar sind.Die Muster mögen sich ähneln aber wenn SVM gleiche Muster gleich klassifiziert muss nicht unbedingt der Gegenwärtige Verlauf der Datenreihe der gleiche sein.Kleine Änderungen im gegenwärtigen Verlauf würden bei "scharfer" Klassifizierung genügen,um die Prognosen ins wanken zu bringen und ich denke das könnt ihr mit eurer Software nachweisen? Die Folge ist das Fehlsignale geliefert werden. In diesem Punkt sehe ich ein größeres Problem mit SVM bzw. dem nicht überwachten lernen.Man müsste quasi eine zusätzliche,initiale Klassifizierung vorschalten, und SVM darauf spezifizieren.Das Problem aller Systeme ist ihre Starre gegenüber flexiblen Märkten,besonders wenn die Zeitreihen beginnen chaotisch zu verlaufen. Für den diskretionären Trader bedeutet die Betrachtung des Marktes und das zuordnen des Geschehens einen kleinen Augenblick.Will man es in Formeln giessen und/oder mit Algorithmen kontrollieren schafft man es kaum die Stimmung per Mathematik zu erfassen. Die Vola ist dabei nicht immer entscheidend sondern es ist das komplette Umfeld,die Geschwindigkeit der Kurse, und..und...und. Aber genau diese Filter machen den Unterschied vom Verlierer und Gewinner eines Trades.Ok,man sollte bei Systemen natürlich pragmatisch vorgehen. Da Du Data Mining ansprichst:Web Mining wird immer populärer. Google hat begonnen, in diese Richtung zu "forschen". Es erscheint sehr logisch: Umso mehr Suchanfragen für Produkt A oder B gezählt werden desto interessanter scheint es zu sein. Grundsätzlich entstehen so die Wurzel für Trends und kann man dies,z.B. mit Googlöe Trend oder Analytics für Webseiten auswerten hat man in gewisser WEeise einen Vorsprung. Es gab einen Artikel indem Markt-und Trendforscher das heute mit Google schon ausnutzen. Wenn ich den Artikel wieder finde,stelle ich ihn mal hier rein.

Torsten,gerne würde ich das ganze automatisieren und Dein Vorschlag ist prima (ich gehe ähnlich vor) aber leider auch zeitintensiv. Was ich mir wünschen würde ist eine interne Lösung damit dies mit ein paar Mausklicks vollautomatisch abgegriffen werden kann!Für den Anfang könnte man aber Testreihen starten (Im-Export) und prüfen, ob man daraus eine Regel erstellen kann. Wenn das ganze Wirkung zeigt und sinnvoll ist,könnte man Herrn Knöpfel sicher eher zu dementsprechenden "Maßnahmen" bewegen..:)
Wenn Trades beginnen, ineffizient gegenüber den historischen Messwerte zu werden, kann man eine Ableitung herstellen. Die Schwäche muss aber über mehrere Perioden linear oder mit einem GD gebündelt betrachtet werden damit man temporäre Ausreißer eliminieren kann. Wie stark die Bündelung sein muss, kann man an der Historie via Backtest abgreifen und justieren.Der zweite Punkt ist aus den Ergebnissen die Positionsgröße für den anstehenden Trade zu ermitteln. Wenn keine Positonsgröße im Raum steht weil man nur einen Kontrakt handelt kann man die Ergebnisse für einen System "An-und Abschalt" Filter nutzen.Aber Voraussetzung für den Systementwickler ist Vollautomatismus und Backtest-Möglichkeiten...

Schönen Sonntag...

Hallo,

wer noch nicht oft mit ANALYSE-PLOTS gearbeitet hat kann sich über die in der Grafik abgebildeten Einstellung einen ersten Blick über die Möglichkiet und Qualität der Signale verschaffen. Gewählt wurden in dem Fall die Gewinner. An den Achsen wurde die ENTRY-und EXIT Effizienz abgetragen. Die Markierungen sollten demnach in den rechten oberen Quadranten liegen. Würden die Markierungen über die Fläche verteilt- oder sich gar in den unteren rechten Quadranten verteilen, sollte man das System noch einmal genau betrachten da es nicht besonders effizient arbeitet. Das gleiche gilt,wenn die Markierungen sehr nahe an einer der beiden Achsen haften, da eine Seite des Trades nicht effizient arbeitet. In der Grafik sehr ihr den (beinahe) Idealfall für ein gut performendes System, das die Effizienz nahezu maximal ausnutzt!

Hallo Udo,

Ich kann deine Bedenken gut verstehen, und möchte gar nicht versuchen in irgendeiner Art von Glaubenskrieg als der rettende Ritter einzutreten. Gleichzeitig möchte ich aber darauf hinweisen, dass die gleiche Problematik grundsätzlich für beinahe alle unsere vergangenheitsbezogenen Ansätze gilt. Überall dort wo viele mit Indikatoren arbeiten über einen festen Zeithorizont arbeiten passiert uns das gleiche. Wir können nie sicher sein, dass nicht gerade innerhalb dieser Zeit ein Strukturbruch in der Zeitreihe aufgetreten ist oder wir einige für das zu Grunde liegende Muster notwendige Daten durch die Wahl unseres Zeithorizont des ausgeschlossen haben.

Vielleicht finde ich ja in Zukunft einen besseren Weg mich an dieses Problem heran zu tasten. Mein augenblicklicher Ansatz ist noch relativ primitiv gewählt. Ich gehe einfach bei unserem FeedForward-Verfahren hin und verwende statistische Größen aus dem Training für die Entscheidung ob dieses Trainingsintervall mit den dazugehörigen Prognosezeiten in Handelssystem verwendet werden soll. Es handelt sich also um einen einfachen Filter. Das konkrete Filterkriterium bei dem beigefügten Beispiel ist die Korrelation Schätzgröße mit dem gewünschten Zielwert. Ist diese Korrelation hinreichend groß verwende ich den Schätzer. Wenn nicht filtere ich diese Periode für den Handel aus.



Und hier ein Auszug aus dem HS:
***** Regeln ******

Enter Long:
el
Exit Long:
exl
Enter Short:
es
Exit Short:
exs

Übergreifende Definitionen:

global const SSL1:1.000;
global const SSS1:0.584;
global const SSL:0.969;
global const SSS:0.564;

const egr: 0.42;

Global Calc w2: ROC(Close, 1, $);

Global Calc sgnl: 1 * Ref(AdmgV6(c:\admg\inputs64.txt, 0, Keine, w2, 1, Kein, Kein, 40, 1, svm, RBF, 1, norm, 1, b, corrCoeff, 5), -1);
Global calc evalInv: Ref(ADMGEval(5), -1);

calc el: sgnl > 0 and evalInv > egr;
calc es: sgnl < 0 and evalInv > egr;

calc exl: evalinv < egr;
calc exs: evalinv < egr;

Start: 01.05.2009 09:00:00
Ende: 26.07.2009 23:33:36

Optimierte Titel:
GBP@IDEALPRO_CASH_USD-ASK

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close


Bei der Wahl der Trainingsperioden bleibe ich bewusst kurz (40 Perioden) damit ich jede Art von Übertrainierung im System vermeide. Vielmehr möchte ich erreichen, dass bei einer geringen Periodenzahl ein hinreichend präzises Muster erkannt wird. Dies beurteile ich dann über die oben genannte Korrelation.

Herzliche Grüße

Martin

Hallo Martin,

danke für die Ausführungen.Ich denke es sind nicht allein die Strukturbrüche sondern auch "das danach". Wenn man einen Backtest durchführt erwartet man zukünftig ein ähnliches Verhalten der Zeitreihe um mit der gewählten Justierung der Indikatorenkombination Profit zu machen.Die Zeitreihe wird unbestritten immer wieder ähnliche Muster hervorbringen denn nach meinen Tests hat jede Zeitreihe ein gewisses Handelsprofil. Das macht sich vor allen bemerkbar,wenn man diskretionär einige Jahre eine einzige Zeitreihe immer beobachtet-bis man sie auswendig kennt..;) Allerdings werden sich die Micros der Muster immer wieder ändern so das ein zu sehr angepasstes System an einem stark korrelierenden Muster scheitert,weil die Microbewegungen zu unterschiedlich sind,obwohl es sich im Grunde um ein ähnliches Muster handelt. Entwicklet man ein System, das sich zu sehr anpasst,wie das bei SVM der Fall ist und handelt ähnliche Muster, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit das ein oder meherer Muster mit Verlust abgeschlossen werden. Ich glaube das begründet sich auch dadurch das man mit der Korrelation das Muster nur zum Teil erfasst. Selbst mit der Kursmusteranalyse,mit der man fliessende Überdeckungen abgreifen kann erfasst das Muster nicht 100% korrekt! Ich möchte das in den nachfolgenden Grafiken noch einmal verdeutlichen. Ich habe die "Suchengine" in der KM auf minimale Abweichung justiert, so das die Muster eine sehr hohe Überdeckung aufweisen müssen. Mit der "normalen Korrelation wird die Suche nach Muster noch unspezifischer. Die KM ist hinsichtlich der mathematischen Möglichkeiten schon das NonPlusUltra. Hoffe ich kann meine Bedenken mit Hilfe der Grafiken noch etwas verdeutlichen-eine schnelle Abhilfe habe ich aber bislang leider nicht parat.

Hallo Martin,

Deine schöne, steigende Kapitalkurve macht Mut in dem Bereich mal etwa zu experimentieren.

Mir schwebt aber mehr ein allgemeinerer Ansatz mit den normalen Standard-Investox-HS vor, das nicht auf SVM (Admg) angewiesen ist. Die "Liste aller Trades" von Investox enthält zahlreiche Werte, die man doch eigentlich für die Steuerung der Positionsgröße bzw. die rechtzeitige Abschaltung unprofitabler HS sehr gut verwenden kann.

Man müsste in dem Bereich vielleicht etwas experimentieren und versuchen eine "universelle" Lösung für alle möglichen Arten von Investox-HS zu finden,
Stichwort: dyn. Effizienzwertberechung über die letzten Trades, usw.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Torsten,

Das von mir beschriebene Verfahren mit dem Beispiel eines ADMG-basierten Handelssystems lässt sich natürlich auch auf ganz andere Weise Investox umsetzen. Der Vorteil bei dem ADMG-basierten Ansatz liegt halt nur darin, dass ich wegen des FeedForward-Verfahrens kontinuierlich auf die Qualität der Trainingsergebnisse in den unterschiedlichen Phasen zurückgreifen kann.

Um etwas ähnliches Investox zu erreichen müsste man halt die Beziehung zwischen über Indikatoren berechneten Ergebnisse und der Zeit aus der die Inputs für diese Indikatoren stammen auswerten. Ich muss gestehen, dass ich mir dazu noch keine vertieften Gedanken gemacht habe. Grundsätzlich sollte es aber gehen.

Herzliche

Martin

Hallo Torsten,

an der Effizienz teste ich gerade. Man muss aber auch Im- und Exportieren. Martin's Vorgehensweise mit SVM ist mit Investox-Mitteln bislang überhaupt nicht umsetzbar..keine Chance! Mit der Effizienz einen möglichen Filter zu kreieren ist vielleicht nicht das Problem- sonder das Danach! Was, wenn der Filter Alarm gibt dass das System immer ineffizienter wird? Manchmal sind es nur Nuancen in den Variablen die das System wieder zurecht rücken. Komplett neu optimieren mittels GA oder NN ist nicht, da beide Optimierungsverfahren Pseudoeinstiege nutzen. Das bedeutet, dass das System (erheblich) umgekrempelt wird so das man danach ein völliges anderes Konzept hat. Und da hätten wir noch ein kleines Problem: GA und NN sind für Forward Test in der Ursprungsform nicht nutzbar!

Hallo Udo,

es ist alles richtig was Du schreibst, das woran Martin gerade programmiert ist der rote Porsche, den aber leider nicht jeder hat.

Mir ist aufgefallen, dass HS ganz allgemein egal ob mechanisch oder NN-basiert temporäre Schwächen aufweisen, d.h. die KK knickt ein, aber fängt sich nach einer Weile wieder, ohne das man am System etwas ändern muss.

Wenn man ganz pragmatisch vorgeht, dann entwickelt man ein HS und läst es laufen solange bis es sich selber abschaltet und wartet dann eine Weile ob es sich wieder fängt. Falls nicht hat man in der Zwischenzeit neue HS-Kandidaten herangezüchtet und nimmt diese. Und das Ganze fängt wieder von vorne an. Wichtig ist nur, dass die Abschaltung rechtzeitig erfolgt, bevor die ganzen Gewinne wieder weg sind, d.h. es muss was hängen bleiben.

Ist nicht der rote Porsche sondern nur das kleine, rostige Dreirad und man muss sich mehr anstregen, aber wenn es so funktionieren würde, z.B. über die Effizienzuntersuchung der Trades, dann ist es besser als nichts und ein universeller Ansatz für alle möglichen InvestoxHS.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Torsten,

einen kleinen Frage habe ich aber doch noch: Auf welches Ausweichsystem switcht man ohne Gefahr zu laufen das es kurz nach dem Zeitpunkt des Wechsels ebenfalls weg bricht? Übrig bliebe die Quant-Strategie . Viele dekorrelierte Systeme,großes Konto..das Gegenstück der Diversifikation mit vielen dekorrelierten Titeln,aber auch nicht kostengünstiger! Es wäre ein kleines Kunststück wenn man von System A auf B switcht und B Gewinne macht. Wenn B einbricht dann weiter auf C und so weiter bis unser Filter System A wieder freigibt. Voraussetzung ist natürlich das der Filter überhaupt ein System freigibt ansonsten erfolgen keinen Investitionen. Werden mehrere Systeme frei stellt sich die Frage, welches nimmt man und wie kontrolliert man es hinsichtlich des MM/RM vollautomatisch? In dem ganze Prozess und den Überlegungen wird sich früher oder später Subjektivität einschleichen und man kann es kaum backtesten. Und leider musste ich auch feststellen, das sich manche Systemkonzepte überhaupt nicht mehr regenerieren. Wenn es einbrach dann heftig und bis es sich wieder erholte verging eine lange Wartezeit und somit wird das Kapital häufig nicht optimal ausgenutzt sonder liegt auf !Halde"!.Einige Systeme schmierten ohne jegliche Erholung komplett ab weil sie einem Strukturbruch zum Opfer fielen und zudem falsch konzeptioniert waren. Das weiß ,man aber leider erst hinterher..und dann? Ich wollte ,mit meinen Überlegungen letztendlich nur verdeutlichen was bei Deinen Überlegungen zu erwarten sein könnte-wobei die Überlegung,vorausgesetzt man hat ein dementsprechend großes Konto ihren Reiz hat,wenn es nach Plan funktioniert! Verlieren könnte man auf lange Sicht überhaupt nicht mehr! :)

Hallo Udo,

Zitat

Es wäre ein kleines Kunststück wenn man von System A auf B switcht und B Gewinne macht. Wenn B einbricht dann weiter auf C und so weiter bis unser Filter System A wieder freigibt.

Das ist das große Ziel oder nenne es meinetwegen die verrückte Wunschvorstellung von mir.

Ich sehe es so, man handelt immer nur Wahrscheinlichkeiten (der einzelne Trade hat keine so große Bedeutung) und wenn man ein Kriterium findet, um frühzeitig Phasen mit hohem Erwartungswert zu identifizieren und nur diese "Sahnetortenstückchen" handelt, dann müsste der selektive Handel von System A, B und C in der Summe eine bessere Kapitalkurve liefern, als wenn man alle 3 Systeme gleichzeitig handeln würde. Und man kommt auch noch mit einem kleineren Konto aus, weil immer nur 1 HS aktiv ist.

Zitat

Werden mehrere Systeme frei stellt sich die Frage, welches nimmt man

Das kann man mathematisch genau definieren, z.B. bei 10 verfügbaren HS das, welches z.B. den höchten variablen Effizienzwert über die letzten 10 Trades hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ob die Effizienz wirklich hierfür taugt, muss man erst noch austesten. Damit ist es dann auch backtestbar, man kann alle KK in einem HS importieren und dort gezielt selektieren.

ABER
Der Knackpunkt ist, ob es so ein Kriterium überhaupt gibt. Man kann exakt feststellen welches von 10 HS in letzter Zeit am performantestens war und dann nur dieses handeln. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass das topHS auch in den nächsten Perioden so erfolgreich weiterarbeitet, vielleicht ist sogar das Risiko eines KK-Einbruchs bei dem selektierten topHS dann am höchsten.

Aber das müsste man dann halt alles mal austesten, ob man auf diesen Weg dem Ziel ein Stück näher kommt.

Viele Grüße
Torsten