Hallo zusammen
Ich möchte Euch mein vorläufiges Fazit zur Verfügung stellen. Zur Erinnerung, das war das Ausgangs-Bedürfniss und die daraus abgeleiteten Fragen:
Nur mit Zugriff auf die aktuelle Trade-Situation ist Systementwicklung im Life-Betrieb wirklich sinnvoll! Und nur der AW hat da Zugriff drauf
Was mich interessiert ist, hat jemand hier Life einen Anwenderstop im Intraday Trading in Betrieb? Wie sind die time-to-market Kennzahlen (=Zeitversatz zwischen Tickzeit und Routing an die Börse)?
Ist der Anwenderstop mehr ein theoretisches Alibi-Konstrukt (weil er die einzige in Investox angebotene Möglichkeit darstellt, auf die Daten des aktuellen Trades zuzugreifen, wie gehandelte Stückzahl, Entry-Preis etc.), oder ist er überhaupt brauchbar ?!? Wie seht Ihr das? Und was kann man tun, um den AWS schnell zu machen?
Trotz vieler Kommentare habe ich keine brauchbaren Antworten auf diese Fragen-Kombination bekommen. Weil man mit den Infos des laufenden Trades aber so richtig tolle Sachen machen kann, wollte ich auf den AWS nicht verzichten und habe damit weiter gearbeitet.
Für mich stellt es sich so dar:
1) Life mit den üblichen kurzen Historien konnte ich keine Verzögerung des Order-Routing nachweisen
2) Im Backtest ist der AWS gelinde gesagt eine Herausforderung an die Geduld
Um 2) einigermasssen in den Griff zu bekommen, mache ich es derzeit so:
* der AWS wird an kurzen Historien programmiert und provisorisch backgetestet
* dann kommt er ins HS, wird aber nicht aktiviert
* erst, wenn alle anderen Robtests usw. abgeschlossen sind wird er in der letzten Phase aktiviert und seine Parameter robustet
Meine Erfahrungen sind also ambivalent: Life ist er durchaus brauchbar, verzichten kann man auf ihn Life eigentlich sowieso nicht. Die Entwicklung des Codings ist aber wegen der langen Wartezeiten gar nicht lustig und der Backtest mühsam.
So schlecht wie sein Ruf ist der AWS m.M. nicht, aber ich hoffe sehr, dass Investox in einer der nächsten Versionen eine Weiterentwicklung im Bereich Life-Zugriff auf Trade-Daten, maschinen-technische Performance und Möglichkeiten der Performance-Analyse (des eigenen Codings) erfährt. Geld wird im Trade immer auf den letzten Metern verdient oder verloren! Dazu braucht man Zugriff auf die richtigen Daten - und performant backtesten muss man es halt auch können!