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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (4. Dezember 2009, 10:03)
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (4. Dezember 2009, 16:56)
Zunächst einmal handelt es sich bei dem Test um eine Feed Forward Test. Das heißt,die komplette KK ist Out of Sample. Die Historie wurde justiert und das Ergebnis ist die KK und die Kennzahlen! Meine Gegenfrage: Wenn man Systeme entwickelt optimiert man da nicht immer? Versucht man nicht immer die Variablen so zu stellen, das sie gleichermassen Top-Performance und vermeindliche Stabilität liefern? Ich denke doch denn niemand wird ein mittelmäßiges HS aus der Entwicklung verabschieden und live handeln,sondern immer versuchen das Maximale zu erzielen. N+ optimiert nicht gleichzeitig die Variablen. Der Algorithmus und die Variablen-Justierung, deren Optimierung über GA erfolgt arbeiten unabhängig. Ein komplett durchoptimiertes System passt sich ständig optimal an und wenn man Glück hat liegt es beim nächsten Tick richtig oder eben auch falsch.Ich lege die Chancen auf 50:50 ein mehr nicht! Erweiterte Varianten,die das zusätzliche komplette durchoptimieren ermöglichen, sind in der aktuellen Integration leider nicht möglich weil man mit der aktuellen GA-Variante keinen FW-Test ausführen kann! Das liegt an der Bildung von GA-Generationen die nicht getoppt werden! Ob die Komplettoptimierung überhaupt einen erheblichen Vorteil brächte, müsste sich in weiteren Tests erst herausstellen. Ich möchte daher noch keine voreiligen Resümees ziehen zumal die Vergleichsmöglichkeit nicht zur Verfügung steht,und für den FW-Test eine Opt. and Hold Variante nicht vorgesehen istZitat
die KK ist sehr schick aber die wurde doch so hingetrimmt oder? Irgendwie verstehe ich da was nicht. ?(
Es kommt mir so vor als wenn ich eine Optimierung laufen lasse bei
einem normalen Handelssystem und die Opti auf das letzte Datum setze
und mich dann freue. Ich nehme mal an die Variablen wurden so
hingetrimmt bis die KK auf den Gesamtzeitraum stimmte.
Das stimmt schon aber Du ja ja die komplette KK siehst, wurden doch die Variablen bestimmt so lange getrimmt bis die KK zum letzten Datumspunkt so hoch geht. Das meinte ich mit hingetrimmt.Zunächst einmal handelt es sich bei dem Test um eine Feed Forward Test. Das heißt,die komplette KK ist Out of Sample.
Ja aber beim Testen optimiert man nie bis zum letzten Datum. Mann muss ja wissen ob das System einigermassen stabil ist und bleibt. Das Beispielsystem geht von 1998-2009. Reel wäre es jetzt wenn man den Zeitraum von z.B. 2007-2009 nicht im Chart hätte und somit nicht sehen würde. Man trimmt die Variablen bis die KK zum Ende von 2006 stimmt. Wenn man jetzt mit diesen Einstellungen die restlichen 3 Jahre in den Chart legt und die KK so weiter geht, dann "Hut ab". Aber ich glaube nicht das so getestet wurde, oder? Das ist der Punkt den ich meine. Es ist doch nicht schwer eine KK nach oben zu bekommen wenn man bis zum letzten Punkt optimiert und die KK sieht. Man optimiert dann so lange bis die KK Super aussieht, aber so kann man doch nicht testen Und ich habe halt das Gefühl das JEDE KK die hier in Verbindung mit N+ gemacht wurde, genau so zustande kam. Ich hoffe ich täusche mich.Die Historie wurde justiert und das Ergebnis ist die KK und die Kennzahlen! Meine Gegenfrage: Wenn man Systeme entwickelt optimiert man da nicht immer? Versucht man nicht immer die Variablen so zu stellen, das sie gleichermassen Top-Performance und vermeindliche Stabilität liefern?
Zuerst einmal ein Unterschied zu trimmen und trimmen! :) Man kann Variable in den Inputs trimmen, das heist einen meinetwegen GD rauf und runter klicken!Das ist das eine. Man kann aber auch Cluster zusammenfassen und an der Feinjustierung, das N+ mit anbietet, experimentieren ohne die Inputs großartig zu verändern,das ist das andere! Man könnte meinen, das eine schließt das andere ein, aber das ist nicht ganz so-obwohl es ein "ganzheitlicher" Prozess ist der unterm Strich zusammenspielen muss. Confused oder?,aber es ist relativ schwer es in Worte zu fassen! Wenn man die Modelle schlank gestaltet, das heisst wenige Inputs integriert und die Zeitreihe so nach profitablen Mustern absucht wird sich nach m letzten Testergebnissen mehr Stabilität einstellen! Die Kapitalkurve wird dabei meist nicht mehr ganz so "glatt". Allerdings sind sehr glatte Kapitalkurven in den meisten Fällen überoptimiert! Überoptimierung bewirkt bei N+,das der Ouput im OoS-Zeitraum stark oszilliert und zu Ausreißern neigt was eine Folge von Klassifizierungsfehlern ist! Die genannten Fehler sind kein Bug in der Software sondern werden von verrauschten Daten provoziert,was übrigens jedem Algorithmus zu schaffen macht. Deshalb legen NN-Entwickler auch so viel Wert die Daten dementsprechend vorzuverarbeiten .Ständig starke Frequenzausschläge im Output zeigt die ersten Anzeichen von Instabilität im Outputs! N+ hat einige Features integriert um dem entgegenzuwirken. Diese Features sind m.A. wichtiger als alles drum herum!Zitat
Das stimmt schon aber Du ja ja die komplette KK siehst, wurden doch die
Variablen bestimmt so lange getrimmt bis die KK zum letzten Datumspunkt
so hoch geht. Das meinte ich mit hingetrimmt.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das irgend ein vollautomatisches System auf anderen Weg zustande kommt-egal wie man es anpackt es wird immer optimiert sein! Optmierung,ich schrieb es schon hat nichts mit Überoptimierung zu tun. CurveFitting ist natürlich sinnlos und total unbrauchbar...aber auch nicht in allen Fällen, denn der Backprop-Algorithmus wie er in den Investox-NNs zur Verfügung steht, ist sehr "großzügig" und kommt auch mal mit fehlenden Daten und Ausreißern zurecht- und kann auch eine Überoptimierung in bestimmten Fällen eine zeitlang projizieren.Damit kann man ja auch Geld machen...so oder so...;)Zitat
Und ich habe halt das Gefühl das JEDE KK die hier in Verbindung mit N+
gemacht wurde, genau so zustande kam. Ich hoffe ich täusche mich.