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Samstag, 19. Dezember 2009, 19:09
Naja, ganz so viele Variablen sind es dann doch nicht.
Auch wenn ich versuchen würde mit noch weniger auszukommen.
Die Standardabweichung des %B hat ja keinerlei Einfluss auf die Mittellinie, schon fallen 2 weg.
Und deswegen kann man im exit einfacher schreiben:
exit long:
exit short:
Jetzt kann man argumentieren, dass der Aktienmarkt tendentiell eine rechtsschiefe Returnverteilung hat und deswegen ist es ok, dass man für long und short unterschiedliche Parameter einsetzt.
Ich mache es normalerweise nicht, aber hier kann man sich echt die Köpfe drüber heiß diskutieren.
Wenn man also mit weniger Parameter auskommen möchte, dann sollte man die Optimierungsparameter als global const optimierbar unter Definitionen anlegen und die const in den enter und exit regeln verwenden.
Schon ist man wieder einen Parameter los.
Auch wenn ich versuchen würde mit noch weniger auszukommen.
Die Standardabweichung des %B hat ja keinerlei Einfluss auf die Mittellinie, schon fallen 2 weg.
Und deswegen kann man im exit einfacher schreiben:
exit long:
|
Quellcode |
1 |
close<=gd(close,350,s) |
exit short:
Zitat
close>=gd(close,350,s)
Jetzt kann man argumentieren, dass der Aktienmarkt tendentiell eine rechtsschiefe Returnverteilung hat und deswegen ist es ok, dass man für long und short unterschiedliche Parameter einsetzt.
Ich mache es normalerweise nicht, aber hier kann man sich echt die Köpfe drüber heiß diskutieren.
Wenn man also mit weniger Parameter auskommen möchte, dann sollte man die Optimierungsparameter als global const optimierbar unter Definitionen anlegen und die const in den enter und exit regeln verwenden.
|
|
Quellcode |
1 2 3 4 |
global const bollinger_exit_perioden:350; global calc exit_long:close<=gd(close,bollinger_exit_perioden,s); global calc exit_short:close>=gd(close,bollinger_exit_perioden,s); |
Schon ist man wieder einen Parameter los.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 20. Dezember 2009, 10:44
Maximiere 'Max. Drawdown der Kapitalkurve', Gewichtung: 1 ---> Wirklich maximieren oder eher minimieren?
Hallo Udo,
das ist schon richtig. Der DD ist eine negative Zahl und die muss man maximieren, damit Sie kleiner wird (im Sinne von gegen 0 geht).
Wert pro Punkt: 2,5 ?
Entry-Gebühren: 0,2% ----> Korrekt so?
Exit-Gebühren: 0,2%
Slippage: 50 ?
Für den DAX sind das schon merkwürdige Einstellungen.
DAX ETF hat typischerweise 2 Punkte Bid Ask Spread, aber keinen Punktewert von 2.5.
DAX Future hat 25 aber keine Ordergebühren vob 0.2% sondern von max. 2€.
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Sonntag, 20. Dezember 2009, 10:50
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Je nachdem auf welcher Datenreihe Du tesstest, liegt hier ein riesen Fehler oder auch nicht.
Da Du schreibst, dass Du für den DAX getestet hast, gehe ich mal davon aus, dass Du den Index genommen hast?!
Für diesen Fall sind Deine Testergebnisse leider nur für die Gallerie bzw. Ablage P.
Der Openkurs im DAX Index ist nicht handelbar und absolut "fehlerbehaftet" .
Der Future läßt ishc allerdings selbstverständlich mit angemessener Slipage zum Open handeln.
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Sonntag, 20. Dezember 2009, 13:20
Ist der erste Dax-Kurs zu ungenau, weil zu stark "springend"? Macht es dann Sinn, alternativ zum Close zu handeln?
Das hatten wir schon paar mal.
Die Boardsuche hilft da auch weiter.
Der Open vom Index taugt exakt gar nichts, zumindestens nicht für den Handel!
Kurzversion:
DAX wird berechnet Summe über alle Aktien: letzter Kurs der Aktie*Indexgewichtung.
Um 9 Uhr gibt´s zu vielen Aktien noch keinen Kurs und da wird alsletzter Kurs der close vom Vortag genommen.
Hier können schon mal >100 Punkte Differenz zwischen Index und Future enstehen, je nach GAP.
Nach paar Minuten hat sich das "eingeschwungen", wenn alle Aktien einen Kurs haben.
Damit ist der open Kurs bei EOD Daten auf dem DAX-Index wertlos für den Handel.
Index kann man also nur "reell" backtesten wenn man close handelt.
Oder lieber gleich den Future nehmen, der ist annähernd handelbar zu open Kursen..
Außerdem werden die Zertifikate sowieso über den Future gehedged und das pricing an den Future angelehnt.
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Sonntag, 20. Dezember 2009, 15:49
Das hatten wir schon paar mal.
Die Boardsuche hilft da auch weiter.
Sorry, habe ich nicht beachtet.
Oder lieber gleich den Future nehmen, der ist annähernd handelbar zu open Kursen..
Außerdem werden die Zertifikate sowieso über den Future gehedged und das pricing an den Future angelehnt..
Ok, ich stelle das um, danke.
Gruß,
Ahda
Sonntag, 20. Dezember 2009, 17:25
Hallo Kalli,
eventuell sollte ich wieder öfter mal die Hilfe lesen!
eventuell sollte ich wieder öfter mal die Hilfe lesen!
Für den Dax-Handel kann man theoretisch den X-Dax nutzen. Leider stehen auf EOD-Basis für den X-DAX (bei L&P) ca. drei Jahre Daten zur Verfügung,was aber dem o.g. Zeitraum entsprechen würde. Für Intradaysysteme ist das bei kleineren Komps völlig ausreichend und man muss keine teuren Future-Daten für Intraday-Systeme auf den Dax abonnieren und kann trotzdem die 8-9 und 17:30-22:00 Uhr Problematik für den ausserbörslichen Handel einigermaßen lösen! Der X-Dax bewegt sich mit dem FDAX synchron! Das heißt:Gleiche Geschwindigkeit bei leicht abweichendem Wert (0.4 Punkte bei L&P). Das ist ein Wert, den man beim Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten vernachlässigen kann!Auf EOD Basis laufen beide bis auf minimale Abweichungen nach dem Komma gleich (siehe Grafik,blaue Linie ist der X-Dax vs FDAX)
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass sichdie Optimierung immer auf den in den Testergebnissen ausgegebenen Wert bezieht.
Das bedeutet, dass zum Beispiel das Kriterium "maximaler theoret. Verlust" normalerweise maximiert werden sollte und
nicht etwa minimiert (da der Verlust mit negativen Werten angegeben wird).
Happy Trading
Montag, 21. Dezember 2009, 02:05
Hallo Udo,
Die Hilfe ist immer gut.
Der X-DAX wird nur von 8-9 Uhr und nach Xetra Schluss -22 Uhr ermittelt.
Selbstverständlich lehnt er sich in der zeit quasi 1:1 an den Future an.
Und wenn man EOD Daten darauf anschaut sind auch der Verlauf von Open und Close auch extrem ähnlich zum Future.
Da aber die Haupthandelszeit von 9-17:30 fehlt werden high und low wohl in vielen Fällen nicht stimmen und damit ist er nicht geeignet für die Systementwicklung.
Stops würden erst 17.30 gerechnet werden, weil keine Kurse vorher existieren, nett gut!
Die Hilfe ist immer gut.
Der X-DAX wird nur von 8-9 Uhr und nach Xetra Schluss -22 Uhr ermittelt.
Selbstverständlich lehnt er sich in der zeit quasi 1:1 an den Future an.
Und wenn man EOD Daten darauf anschaut sind auch der Verlauf von Open und Close auch extrem ähnlich zum Future.
Da aber die Haupthandelszeit von 9-17:30 fehlt werden high und low wohl in vielen Fällen nicht stimmen und damit ist er nicht geeignet für die Systementwicklung.
Stops würden erst 17.30 gerechnet werden, weil keine Kurse vorher existieren, nett gut!
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