Unterschiedliche Ergebnisse

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Erwin

unregistriert

Montag, 15. Februar 2010, 23:27

Unterschiedliche Ergebnisse

Hallo zusammen,

habe auf einmal das Problem, dass die Ergebnisse vom Robustheitstest sich von denen die dann bei Testergebnissen angezeigt werden unterscheiden.

Ich hab keine Ahnung woran das liegt. Der Optimierungszeitraum ist der Selbe. Ich denke, es trat nach dem Update auf. Ich weiss aber nicht ob das nur Zufall ist.

Danke, Erwin

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Yoggi

unregistriert

Dienstag, 16. Februar 2010, 09:32

Hallo Erwin,

ich habe erstmal so ganz "simple" Vermutungen (nichts, was mir nicht selbst schon passiert wäre ...): gleiche Zeiträume gewählt? wird an denselben Titeln getestet? Wie unterschiedlich sind die Daten denn? Vergleiche mal etwa die Anzahl der Trades.
Alles Gute
Yoggi

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Erwin

unregistriert

Dienstag, 16. Februar 2010, 18:06

Hallo Yoggi,

danke für deine Antwort.
Ich robuste immer mit 2 Titel(TaiPan und IB). In diesem Fall EURUSD. Hab jetzt mal zum Testen nur den IB Titel genommen von einem Master HS.

Was abweicht ist das Netto-Ergebnis. Andere Punkte weichen auch leicht ab. Aber es müssste doch 1:1 sein, oder?

Ergebnisse stimmen nicht überein.

Ist ein lästiges Problem. Wäre toll, wenn jemand eine Vermutung hätte.

Schönen Abend, Erwin

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Wiwu

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

Dienstag, 16. Februar 2010, 18:35

Hallo Erwin,

stimmen in beiden Handelssystemen (Master und Slave ) die Stunden- und Minuten-Einstellungen des Startdatums des Optimierungszeitraumes genau überein ?

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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Erwin

unregistriert

Dienstag, 16. Februar 2010, 22:56

Hallo Anke,

Ja, auf die Zeiträume pass ich immer auf. Die stimmen genau überein. Das Problem mit unterschiedlichen Zeiträumen hatte ich schon kennengelernt. Aber jetzt trifft der Unterschied schon beim Robusten des Master HS auf. Das hat ja noch gar keinen Bezug zum Slave_HS. Beim Slave_HS wäre es für mich verständlich, da es ja das Master_HS als Bezug nimmt und sich dann unterschiedliche Zeitraumeinstellungen dementsprechend auswirken würden.

Die Lösung ist wahrscheinlich ganz einfach. Ich sehe sie nur noch nicht.

Schönen Abend noch und danke, Erwin

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Yoggi

unregistriert

Mittwoch, 17. Februar 2010, 08:58

Hallo Erwin,

kann das Problem daran liegen, dass Kosten wie Slippage unterschiedlich abgerechnet werden? Hast Du in Deinem System Slippage und. Gebühren eingestellt? Nimm die dann mal raus und versuch es so noch mal. Kommt mir zwar nicht sehr wahrscheinlich vor, aber irgendwo muss ja eine Einstellung "schuld" sein.
Alles Gute
Yoggi

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Yoggi

unregistriert

Mittwoch, 17. Februar 2010, 08:59

Hallo Erwin,

nochmal ich. Ich habe gerade in der Grafik gesehen, dass der Startzeitpunkt doch minimal unterschiedlich ist (einige sec). Könnte das den geringen Unterschied erklären?
Yoggi

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Yoggi« (17. Februar 2010, 10:53)

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Wiwu

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

Mittwoch, 17. Februar 2010, 09:24

Zitat

dass der Startzeitpunkt doch minimal unterschiedlich ist

Hallo Yoggi,

genau das habe ich auch zuerst gedacht.
Der minimale Unterschied im Startzeitraum liegt aber möglicherweise auch nur daran, dass es in Erwins Kursdaten um 00:00:57 keinen Tick gab und der nächste Tick erst 14 Sekunden später um 00:01:13 eintraf.
Ich vermute beinahe eine etwas exotischere Fehlerquelle (zu kurze Einstellung der Perioden nach Komprimierung für sehr viele Ticks im EURUSD o.ä.), bin mir aber leider auch absolut nicht sicher.

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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Erwin

unregistriert

Mittwoch, 17. Februar 2010, 15:38

Hallo Anke, hallo Yoggi,

danke für Eure Mühe.

hänge screenshots meiner Investoxeinstellungen dazu. Und vielleicht steh ich jetzt schon total auf der Leitung, aber ich hab 1 Generation vom Bund_HS optimieren lassen und da passt dann zwar der Optimierungszeitraum, aber in der Liste der Generationen weicht der Netto-Bertrag z.b. wieder deutlich ab.

Der sollte doch mit dem unteren Teil(Optimierungszeitraum) übereinstimmen, oder?

Danke nochmal, Erwin

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Erwin

unregistriert

Mittwoch, 17. Februar 2010, 16:03

Hallo nochmal,

also, hab jetzt bei Kosten alles auf 0 gestellt. Enter, Exit und Slippage.

Wenn ich nur den IB-Titel optimiere stimmen die Zahlen überein. Nehme ich dann den Taipan-Titel wieder dazu gibt es wieder eine Abweichung.

Also ist das Ergebnis bei Generationen bei 2 Titel ein Durchschnitt ?

Und wenn die Abweichung von den Kosteneinstellungen kommt, welche gilt dann?

Liebe Grüße, Erwin

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Wiwu

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

Mittwoch, 17. Februar 2010, 16:44

Hallo Erwin,

Dein letztes Bild zeigt doch aber jetzt eine GA-Optimierung ???

Bei der GA-Optimierung habe ich beim Optimieren von tickbasierten Handelssystemen in der Vergangenheit sporadisch ähnliche Abweichungen beobachtet.
Es stimmten auch immer nur die Testergebnisse aus dem unteren Zeitraum-Anzeige Fenster (Anzeige unten = Optimierungszeitraum wie bei Dir) mit den tatsächlichen Handelssystem-Ergebnissen im Optimierungszeitraum überein.
Das Verhalten trat bei mir auch auf, wenn nur auf einen Titel optimiert wurde.
Ob es auch auftrat, wenn nicht an einem Kombititel optimiert wurde, weiß ich aktuell nicht mehr.
Ich habe mich deshalb bei der GA-Optimierung tickbasierter Systeme immer ausschließlich an den Ergebnissen des unteren Fensters orientiert. Für mich war das nicht so problematisch, weil ich ja zusätzlich zur GA-Optimierung immer den Robustheitstest durchführe.
Bei den Robustheitstests stimmten bei mir die Ergebnisse bisher immer - dort habe ich Abweichungen, wie Du sie schilderst, bisher nicht beobachtet.

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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Erwin

unregistriert

Mittwoch, 17. Februar 2010, 20:17

Hallo Anke,

ich wollte nur mal schauen, ob beim Optimieren das selbe Problem auftritt. Wenn das normal ist, ist das für mich o.k. Würd mich aber trotzdem interessieren, warum das so ist.

Ich hab die Zeiträume jetzt nochmal anpassen lassen von Investox und dann wieder meine Zeiträume neu eingestellt.

Jetzt passt wieder alles.

War anscheinend ein kleines verstecktes Aktualisierungsproblem. Ich hab jedenfalls nichts umgestellt. Jetzt stimmt sowohl robusten mit 1 und 2 Titeln.

also kann, danke und schönen Abend

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Wiwu

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

Mittwoch, 17. Februar 2010, 21:06

Zitat

ich wollte nur mal schauen, ob beim Optimieren das selbe Problem auftritt. Wenn das normal ist, ist das für mich o.k. Würd mich aber trotzdem interessieren, warum das so ist.

Hallo Erwin,

nun ja- "normal" finde ich die Abweichungen zwischen den Fenstern bei der GA-Optimierung nicht. Mich würde auch interessieren, was als Ursache dafür in Betracht kommt.
Vielleicht hat ja Herr Knöpfel eine Idee dazu ?

Meine Beobachtung war bisher, dass solche Abweichungen nur bei der GA-Optimierung auftreten, nicht aber bei Robustheitstests im gleichen HS unter unveränderten Bedingungen.
Das bestätigt ja m.E. jetzt auch Dein Ergebnis, wenn der Robustheitstest nach einer Aktualisierung ohne sonstige Änderungen am Projekt wieder funktioniert.

Wenn Du jetzt aber in dem Projekt rein interessehalber noch einmal eine GA-Optimierung versuchst- bleibt dann die Abweichung zwischen den beiden GA-Ergebnisfenstern bei Dir bestehen ?

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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Erwin

unregistriert

Donnerstag, 18. Februar 2010, 16:28

Hallo Anke,

Also wenn ich die HS mit 1 Titel optimiere, dann passt es. Wenn ich den 2. dazunehme (IB und TaiPan) habe ich verschiedene Ergebnisse. Der Wert bei Generationen ist dann anscheinend wirklich ein Mittelwert. Ist mir aber eigentlich jetzt klar, wenn ich mehrere verschiedene Titel mit 1 HS traden würde. Dann habe ich den Mittelwert eines Portfolios.

Beim Robustheitstest vom Renko System habe ich bemerkt, dass ich nur Brickgröße bei beiden Variablen als Benennung eingegeben habe. Wenn ich die Brickgrößen einzeln robuste passt alles. Wenn ich sie gemeinsam robuste, kommt es zu Unterschieden. Der gleiche Name hat wahrscheinlich zu einem Konflikt geführt. Ich hab das jetzt korrigiert auf BrickgrößeL und BrickgrößeS und jetzt kann ich sie auch zusammen robusten und es passt.

Schönen Tag noch, Erwin

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Erwin« (19. Februar 2010, 11:57)