INVESTOX-Forum

Hallo!

Bei mir funktioniert folgendes Szenario nicht:
Intraday-HS liefert ein Enter Short Signal, welches noch in der selben Periode per Intraday-Verluststop ausgestoppt wird, nun sollte Investox in der darauf folgenden Periode abermals ein Enter Short Signal liefern, was es aber nicht tut. Auch die folgenden Signale werden nicht mehr generiert, hab schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert und keine Lösung gefunden.

Im Chart wird alles korrekt angezeigt, doch im Signalprotokoll stehen keine Signale und es werden auch keine Orders generiert...

Hat vielleicht jemand einen Tip?

Grüße

Mit folgenden Dummy-System ist das Verhalten bei mir jederzeit reproduzierbar:
***** Regeln ******
Enter Long:
0

Exit Long:
0

Enter Short:
DatePart(h) > 14
AND
DatePart(h) < 18

Exit Short:
0


***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
fdax_5m_live

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Startkapital: 10000
Wert pro Punkt: 25
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Trailing Long+Short
bei 5 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Handelszeit
von 09:00:00
bis 18:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Aktualisierung zu Beginn jeder angebrochenen Minute
Laufende Signale in unvollendeten Perioden

Nein, falls es so wäre, dürften auch keine Trades im Chart angezeigt werden. Siehe Screenshot im Anhang.

Herr Knöpfel, hat das eventuell etwas mit der Einstellung Close Delay 0 zu tun oder liegt hier eine Einschränkung seitens des Programmes vor?

Servas,



also wenn ich das richtig verstehe, dann liefert dein HS bei close delay0 immer in der aktuellen Periode (close) ein Entersignal, nicht in der Nächsten.

Schau mal da hinein. Wenn du bei Ordereinstellungen 1 Signal pro Periode eingestellt hast könnte das der Fehler sein. Denn der Trailing-Stop wäre dann 1 und das Entersignal 2, denke ich. Versuch mal 1 Entersignal





Vielleicht hilft´s . Schöne Grüße, Erwin

Servus Erwin,

genau das war es, auf das wär ich so schnell nicht gekommen.

Hab tausend Dank!

Gruß

Leider zu früh gefreut, es funktioniert nur dann, wenn der Trade mindestens zwei Perioden dauert. Nur dann wird nach dem Ausstoppen ohne Verzögerung gleich wieder ein Entersignal samt Order generiert.

Es sollte jedoch so sein, dass nach einem Stop in der ersten Periode auch gleich wieder ein Entersignal generiert wird.

Hab es mit Open Delay 0 und Close Delay 0 versucht. Signalüberwachnung ist nicht aktiviert und Trademindestdauer = 0 sowie Out = 0. Es steht weder ein Signal im Protokoll noch eine Fehlermeldung im Logbuch.

Herr Knöpfel, warum ist dies nicht möglich bzw. welche Einstellungen sind dafür erforderlich?

Hallo,



Hast du eine DF-Simulation laufen lassen? Wenn ja, kommt gar keine Meldung im Logbuch? Etwas in der Art: Order wurde nicht aufgegeben weil,....



Lg, Erwin

Zitat von »bigpoppa«

Es sollte jedoch so sein, dass nach einem Stop in der ersten Periode auch gleich wieder ein Entersignal generiert wird.

Naja, du beginnst mit dem close als Einstieg(Das wäre für mich die 1.Periode). Ab Periode 2 wirkt der Trailingstop. Du wirst ausgestoppt und zum close wird das nächste Entersignal generiert. Und das funktioniert mit 1 Entersignal pro Periode nicht?

Der Trade muss 2 Perioden dauern, wenn du zum close einsteigst. Bei 1er Periode müsstest du 2x zum close einsteigen können.

Vielleicht habe ich das aber auch missverstanden.



Schönen Abend noch, Erwin

Hallo Erwin,

nein leider steht im Logbuch nix drinnen. Aber unabhängig von der Ordergenerierung müsste vorab ein Signal generiert werden und im Protokoll aufscheinen. Komischerweise wenn ich unter Menu Handelssystem/Signale jetzt versenden aufrufe, wird das Signal nachträglich generiert...

Hab es bislang mit Livedaten bei einem Intraday-System beobachtet, muss das Ganze mal in der Datenfeedsimu mit EOD Daten probieren...

lg

Hallo,



zu welchem Kurs wird der Trailingstop abgerechnet? Richtig oder zum close?



Ich werd es morgen einfach mal nachbauen und vielleicht find ich dann noch etwas.

Gute Nacht.


g

Habs jetzt mit einem EOD-System in der Datenfeedsimu laufen lassen und es funzt definitiv nicht bei Delay-Einstellungen von 0. Lediglich bei Open-Delay = 1 und Sofortstops werden die Signale richtig generiert. was mir aber in Verbindung mit dem Ordermodul wenig hilft.

Mal schauen was Herr Knöpfel dazu meint, ich weiss jetzt nicht mehr weiter.

Bin dahin...

servus,



ich hab das HS (bei mir mit Bund) jetzt in einer DF Simulation laufen lassen und mit dieser EnterRegel funktioniert close Delay 0 in Intraday nicht, weil sich ja das close innerhalb einer Periode (bei dir 5 min) immer ändert. D.h. der aktuelle Kurs ist immer das close. Also wird der Trailingstop ausgelöst, wird sofort wieder ein Signal generiert. Bei EOD hast du das Problem nicht.

Im Anhang ist ein Screenshot mit Signalprotokoll. Die DF Simulation wurde auf Tick Basis durchgeführt. Ich hab für 8 Trades 8 Signale (5 auf 6 dauert nur 1 Periode und hab aber auch da ein Signal). Allerdings kommen die Signale zum aktuellen close nicht zum Perioden close. Das Ordern funktioniert aber am Besten mit open Delay 0 oder open Delay 1 (dann musst du auch nicht auf das Zurücksetzen der close Daten mit ref(,-1) zu achten)




Lg, Erwin

Hallo

Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0

muss bei Intradaystopps auf 1 gesetzt werden.

Erfahrungsgemäss wird dies die KK deutlich verschlechtern.

Gruss

Roger

Hallo!

Ich vermute das Problem besteht darin, dass ich Investox mit vorkomprimierten Daten füttere, sprich die Komprimierungseinstellung im HS sind Ticks, jedoch in diesem fall entspricht ein Tick bereits einem 5min Bar...

Schätze damit die Signale korrekt berrechnet werden können, müssen die Daten in einer niedrigeren Komprimierung vorliegen, als das Handelssystem dann selbst verwendet.

Mal schauen ob sich mein Verdacht bestätigt...

Gruß