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PnLtobePositive

unregistriert

1

Dienstag, 27. April 2010, 20:10

VorTagesHoch

Hallo,

im Chart liefert: Komp(#>>Ref(Komp(#high#, #T#), -1)<<#, #T#) das VorTagesHoch.
Es reicht auch: Ref(Komp(#high#, #T#), -1)

However:

Innerhalb NeuroClassify(#>> ... <<#);

kommt es leider immer wieder zu folgenden Fehlermeldungen:

Logbuch Protokoll vom 27.04.2010 20:03:01
[...]

***** Indikatoren *****

[...]

[27.04.2010 19:57:59] Fehler bei der Berechnung einer Definition.
Details:
Modul: Formelberechnung
Prozedur: Formel-Endberechnung
Vorgang: Parameter-Ermittlung
Titel: BT.EUR/USD.1h.ASK
Parameter: Unterberechnung
Meldung: Unverständliche oder ungültige Angaben.

[27.04.2010 19:57:59] Fehler bei der Berechnung einer Definition.
Details:
Vorgang: Indikatorberechnung
Titel: BT.EUR/USD.1h.ASK
Indikator: Komp
Meldung: Unverständliche oder ungültige Angaben.

[27.04.2010 19:57:59] Fehler bei der Berechnung einer Definition.
Details:
Vorgang: Indikatorberechnung
Titel: BT.EUR/USD.1h.ASK
Indikator: NeuroClassify
Meldung: Die Inputdaten für die Neuronale Klassifizierung konnten nicht berechnet werden. Weitere Meldungen finden Sie im Logbuch.


***** Neuronale Netze *****

[...]

[27.04.2010 19:57:59] Initialisierung der Inputdaten eines Neuro-Indikators
Details:
Vorgang: Indikatorberechnung
Titel: BT.EUR/USD.1h.ASK
Indikator: Komp
Meldung: Unverständliche oder ungültige Angaben.

Das Merkwürdige ist, daß innerhalb derselben Klammerung folgender Ausdruck verstanden wird:

VorWochenTief

Komp(#>>Ref(Komp("BT.EUR/USD.daily.ASK", #low#, #W#),-1)<<#, #T#);

Woran liegt 'n das?

Gruß

PnLtobePositive

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 035

Wohnort: Giessen

2

Dienstag, 27. April 2010, 22:31

wie wäre es mit lastdp(high) ??
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PnLtobePositive

unregistriert

3

Mittwoch, 28. April 2010, 02:48

Hallo Lenzelott,

das wäre eine ziemlich lustige knappe Lösung geworden, wenn da nicht (leider) immer noch der Fehler aufträte....

Ich möchte auch andere als nur tägliche Komprimierungen verwenden.

Tritt denn bei jemand Anderem auch diese Meldung auf, wenn die ersten Zeilen lauten:

Komp(Ref(Komp("BT.EUR/USD.daily.ASK", #high#, #W#),-1), #T#);
Komp(Ref(Komp("BT.EUR/USD.daily.ASK", #low#, #W#),-1), #T#);
LastDP(H);
+weitere Inputs ....

Es tritt mit und ohne Gewichtung auf und die Anzahl der Gewichtungsparameter wurde angepasst.

Beste Grüße

Alexander

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 063

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4

Mittwoch, 28. April 2010, 06:01

Hallo Alexander

Das Ref(, -1) gehört eigentlich in die Komp-Berechnung *hinein* statt aussen herum. Schon die eingangs erwähnten Formeln sehen mir suspekt aus! Beispiel:
... das VorTagesHoch.
Es reicht auch: Ref(Komp(#high#, #T#), -1)

müsste korrekt heissen: Komp(# Ref( high,-1)#,#T#)

Im letzten Posting dann schachtelst Du gar eine grössere Komp (nämlich Woche) in eine kleiner (nämliche Tage), während die Formel in der Wochen-Kompression gar nicht mit Ref(,-1) abgesichert ist, mithin in die Zukunft schaut - und da sind am rechten Ende keine Daten, ergo Fehlermeldung.
Gruss
Bernd

PnLtobePositive

unregistriert

5

Mittwoch, 28. April 2010, 08:44

Hallo Bernd,

So isses!

Komp(# Ref( high,-1)#, #W#);
Komp(# Ref( low,-1)#,#W#);
Komp(# Ref( high,-1)#,#T#);
Komp(# Ref( low,-1)#,#T#);

funktioniert im NeuroClassify();

Meine lustigen Formeln hatte ich aus dem Forum kopiert, nur war mir ihr Sinn nicht klar.
Wenn schon nicht durch strenge Syntax, so lerne ich aus Experimenten! :rolleyes:

"Meine Formeln" verstehe ich noch immer nicht, "Deine" lesen sich offenbar einfach so:

Nimm das Hoch der Vorperiode in wöchentlicher Komprimierung. So ist das schlüssig für mich.

Vielen Dank. Das hilft, ich komme jetzt weiter!

Gruß

Alexander

PnLtobePositive

unregistriert

6

Mittwoch, 28. April 2010, 09:25

Post Scriptum

wobei:



natürlich zeigt, daß hier die Version OHNE den Verweis auf die Vorperiode die überzeugenderen Ergebnisse liefert.

Mit der Spezialität der 3/4 Stunde Forex Kursdaten ab Sonntag abend ab 23.15 Uhr (GapUp am 11. April). Diese werden leider der Vorwoche zugeordnet.

Erstrebenswert ist das eigentlich nicht. Sonntag ist ja gewissermaßen bereits der Beginn der neuen Woche.

Wie kann man das so anpassen, daß Sonntag schon der aktuellen Woche zugeordnet wird?
Und wieso kommt es zu obiger Darstellung nur OHNE die Referenz auf die Vorperiode?

Eine Antwort, zwei neue Fragen... :S

Gruß

Alexander

PS: Das war der Aufhänger für den oben genannten VorWochenCode mit dem ich annahm dieses Problem zu lösen... :wacko:

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

7

Mittwoch, 28. April 2010, 10:36

Sonntagszuordnung

Hallo,
Wie kann man das so anpassen, daß Sonntag schon der aktuellen Woche zugeordnet wird?

ja, das würde mich auch brennend interessieren, denn für den Sonntag (45 Minuten od 1 Std 45 - je nach Zeitverschiebung) wird auch ein Tageshistogramm berechnet. Sollte so sinnigerweise nicht sein. Es wird bestimmt eine Lösung gefunden werden.

Übrigens:
das "Ref" vor dem Komp() kann evtl. zusätzlich auch notwendig sein, wenn man zeitabhängige/zeitunabhängige Komps miteinander vermischt. Dann müssen Refs sowohl innen als auch außen gesetzt werden, aber da sollte man einfach genau hinschauen und Zeitstempel vergleichen.

Gruß, Vuego

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 063

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8

Mittwoch, 28. April 2010, 13:09

Hallo Alexander
Hallo Vuego

Geht das doch einfach pragmatisch an

Zitat von »PnLtobePositive«
Wie kann man das so anpassen, daß Sonntag schon der aktuellen Woche zugeordnet wird?

ja, das würde mich auch brennend interessieren, denn für den Sonntag (45 Minuten od 1 Std 45 - je nach Zeitverschiebung) wird auch ein Tageshistogramm berechnet.

Nach meinen Tests, auch auch der Tests aller Kollegen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, kann man Forex zwischen 23 Uhr und 2 Uhr CET nicht sinnvoll handeln (wie übrigens auch alle anderen Instrumente, die mir begegnet sind!). Das gilt unter der Woche und am WoEnde sowieso und selbst die paar Daten am So-Abend geben aber nix her. Macht mal ein paar Backtest mit Zeitfenstern, und ihr seht schnell, wieso. Da handeln ja hächstens ein paar Investoxe gegeneinander :D USA schläft schon und APAC schläft noch, also was soll's?

Ich löse das so: RTT Titel zeichnet 7x24 auf. KT drauf definiert, der 5x24 Stunden läuft, also wir wählen WoEnde ausschliessen aus. Das HS läuft auf dem KT und schränkt wahrscheinlich selbst noch weiter ein, um nicht zu dieser nächtlichen Automatenzeit aufzulaufen, Ende der Geschichte und alles wird gut 8)


8ung: KT mit Zeitbeschränkung auf RTT Titel oder wieder auf einen KT funktioniert erst mit einer der aktuellen Investox 5.7.x Versionen sinnvoll. Also im Zweifel upgrade auf die neueste INV Version, bevor Ihr diesen Vorschlag umsetzt.
Gruss
Bernd

PnLtobePositive

unregistriert

9

Mittwoch, 28. April 2010, 13:29

Interessant...

Zitat

das "Ref" vor dem Komp() kann evtl. zusätzlich auch notwendig sein, wenn man zeitabhängige/zeitunabhängige Komps miteinander vermischt.

Analog zu obiger Interpretation hieße:

Komp(# Ref(High, -1)#, #P&F/6T/8/A#)

Nimm den Höchstkurs der Vorperiode in Point and Figure Komprimierung...
und gib das Ganze in stündlicher Komprimierung als Berechnungstitel aus:

Komp(#Ref(High("BT.EUR/USD.P&F.PRE.ASK"), -1)#, #60 NF#)

Das sieht spontan sehr spannend aus. Werde ich genauer untersuchen. Evtl. ist da ein Ref(...,-1) zuviel drin?

Vielen Dank für diesen Hinweis!

@ Bernd:
Auch eine gute Idee. Ich wollte eh schon immer mal einen Kombititel bis 2001 anlegen, da meine eigenen Aufzeichnungen bestenfalls ab März 2008 losgehen.
Die Smileys hier im Forum sind wohl auch APACse, was? So gelb wie die sind... :D (Ist durchaus freundlich gemeint)

Eleganter wäre es natürlich schon die paar Daten mit 'rein nehmen zu können (auch aus Sicht der Point and Figure Komprimierung). Es gab früher durchaus Situationen, wo wir über das WoEnde gehandelt haben und hier kann es unter Umständen gut sein eben diese Sonntagsdaten zu haben.

Gruß

Alexander

Bernd

Experte

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10

Mittwoch, 28. April 2010, 13:31

Ah, nochwas zu dem Thema.

Es gibt zwei Gründe, warum ich nicht auch unter der Woche einschränke, und die Zeit von 23 Uhr bis 2 Uhr CET per Investox Titeleinstellung rausschneide:

1) nur so kann man per Robtest den besten Bereich finden, der dann "soft" über die Handelsregeln für Entries gesperrt wird
2) meine Stops laufen aber in dieser Zeit weiter

Zu 2) ist zu sagen, dass mitternächtlich ausgelöste Intraday Stops von assozialen Limits anderer Marktteilnehmer abgefischt werden könnten, wenn man selbst Market stellt (gilt insbesondere für enge Nicht-Forex Märkte).

Da zur Zeit nur ein ORM-Set verfügbar ist, heisst das, in einem solchen System MUSS man immer selbst Limit gehen, und wenn es nur wenig vom Markt abweicht, z.B. -0.01%. Dazu knappe Nachzieh-Regeln definieren, nach deren Erfüllung das ORM dann Market stellt. NIE nach Ablauf einer Zeit einfach Market stellen im ORM, sonst droht das nächtliche abgefischt-werden!

Was man also braucht, sind verschiedene ORM Sets für verschiedene Tageszeiten und Marktzustände; bis die kommen, muss man sich eben wie beschrieben behelfen - und nimmt als Versicherungsprämie für die Nacht dann im Tagesverlauf im Falle eines Fastmarket mehr Slippage in Kauf!

Edit: Typo
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (28. April 2010, 13:46)


PnLtobePositive

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11

Freitag, 30. April 2010, 17:33

Zitat

Ich wollte eh schon immer mal einen Kombititel bis 2001 anlegen

:pinch: Trotz der Kombititel ist das ja eine irre Arbeit!! Hab' ich zunächst nicht mit gerechnet...

:huh: Wie machen das die Future Leute mit Ihren Endloskontrakten? Die müssen ja auch erst erstellt werden. Gibt's da einen Trick? Scripte könnten das Ganze beschleunigen...

Ich habe unter http://ratedata.gaincapital.com/ die Spotpreis Daten bis 2000 heruntergeladen. Hat zufällig jemand Erfahrung mit der Qualität gerade dieser Daten? Sie liegen wöchentlich (!) BID/ASK als .csv vor.
Klar kann ich das importieren... :S

Edit: Detailierung

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (30. April 2010, 18:09)


Bernd

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12

Freitag, 30. April 2010, 18:41

Gibt's da einen Trick? Scripte könnten das Ganze beschleunigen...

Guckst Du hier und hier.

Herr Knöpfel hat einiges getan in letzter Zeit, besonders die am 1. Link beschriebene KT auf KT Möglichkeit kann sehr hilfreich sein; aber es stimmt, an der Titel-Geschichte verliert man leider immer wieder Zeit; man kann es sich nur wie beschrieben durch strukturiertes Vorgehen auf Dauer einfacher machen.
Gruss
Bernd

PnLtobePositive

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13

Sonntag, 2. Mai 2010, 08:40

Schöner Sonntag...

Hallo Bernd,

kurz nochmals zu Deinem Sonntagsdatenausschliessungskombinationstitelvorschlag. :|
Also, ich sehe da Sontagsdaten:



Diese Chartdarstellung resultiert aus dem sichtbaren KT mit den dort gemachten Einstellungen.
Ein Investox Neustart liefert das gleiche Bild.
Wie geht :?:

Bernd

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14

Sonntag, 2. Mai 2010, 09:21

Hallo Alexander

Welche Investox-Version setzt Du ein?
Gruss
Bernd

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15

Sonntag, 2. Mai 2010, 09:24

latest 5.7.4

Bernd

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16

Sonntag, 2. Mai 2010, 09:36

Hallo Alexander

Ich habe gerade auf einem Rechner mit ebenfalls INV 5.7.4 die diese Formel gechartet:
DatePart(w) = 6 or DatePart(w) = 7

Auf dem Original-RTT EURUSD-bid Titel sehe ich sehr viele Ausschläge, habe also am WoEnde Daten im Titel. Dann auf dem KT (mit den gleichen Einstellungen wie bei Dir) ist die Linie absolut flach, will heissen, es gibt keine Daten am WoEnde im KT.

Hast Du vielleicht die WoEnd Einschränkung zum KT neu erfasst und danach den TZSP nicht gelöscht? Dann sind die Daten latürnich noch im Hauptspeicher ...
Gruss
Bernd

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17

Sonntag, 2. Mai 2010, 09:45

Hallo Bernd,

danke für Deine schnelle Reaktion. Zwischenspeicher habe ich natürlich gelöscht. Ich habe eine andere Vermutung.
Zunächst muß ich ein paar OptHistorien auswerten. Melde mich vor 12 Uhr noch einmal.

Gruß

Alexander

PnLtobePositive

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18

Sonntag, 2. Mai 2010, 11:05

Ich vermutete, daß ich möglicherweise trotz der formal richtigen Investox Version mir diese zu früh von der Webseite gezogen hätte. Durch Zufall habe ich diesmal das Update der Webseite mitverfolgen können. Es wäre möglich gewesen, daß es danach noch eine Änderung gab. Die offizielle Ankündigung des Updates erfolgte erst einige Tage später. Jedoch bringt auch eine Neuinstallation mit der jetzigen Version keine Änderung. --- Komisch ?(

Moment, wenn ich den KT aus Tickdaten aufbaue, dann geht's! Aber ich denke der Witz war doch, daß man die KTs dafür verwenden kann andere BTs zu verwenden. Man kann doch auch BTs in BTs verbauen. :huh:

Bernd

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19

Sonntag, 2. Mai 2010, 11:18

Hallo Alexander

Meine Bedarfe beschränkten sich auf KTs auf KTs auf RTT Titel. Diese Variante habe ich ausgiebig durchgestestet, jeweils in Rücksprache mit Herrn Knöpfel. Das Ergebnis ist auf der verlinkten Seite beschrieben und funktioniert mit 5.7.4 nach meinen Tests.

Da Du BTs irgendwo in der Mitte hast, könnten Deine Beobachtungen / Probleme vielleicht daran liegen. Das Beste wird sein, wenn Du die genauen, verschachtelten, Titeldefinitionen mal an den Chefs schickst, damit er das prüfen kann. Ich freue mich dann schon auf die neue Investox Version, die wieder ein Stück besser sein wird 8)
Gruss
Bernd