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René

unregistriert

1

Donnerstag, 16. September 2010, 21:39

N+ Output

Guten Tag,

kann mir bitte jemand helfen? Ist es möglich den Output von N+ so zu konfigurieren: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch/niedrig, daß der Kurs steigt/fällt? Das heißt, ich möchte wissen, wie sicher sich N+ seiner Prognose ist.

Gruß, René

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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2

Freitag, 17. September 2010, 08:54

Hallo Rene,

bei Neuro Plus,das unüberwacht lernt, ist die Prognose der o.g. Prognose-Horizont nicht so sinnvoll, da der Output nicht fehleroptimiert auf auf eine Ziel getrimmt wird!Wenn man es aber dennoch testen möchte eignet sich m.A. die "neuronale Prognose" besser als Neuroklassifizierung!Besser wäre die Prognose mit einem Backprop-NN abzufragen aber Du kannst es gerne mal mit Neuklassifizierung testen. Ich habe leider noch keine Vergleichsergebnisse und Langzeittests vorliegen!

Übrigens: Im Interface für Neuronale Prognose (Bestandteil von NeuroPlus!) kann man direkt auf die NN-Schablonen zugreifen und diese per Mausklick einfügen. Eine NN-Schablone die Deiner gewünschten Prognose entspricht liegt in vorprogrammierter Form vor-musst sie nur noch einfügen... :)
Happy Trading

René

unregistriert

3

Freitag, 17. September 2010, 23:11

Hallo Udo,

in der Neuroklassifizierung liegt der Output in vorprogrammierter Form nur als Ref(ROC(...)) vor und in der neuronalen Prognose beziehen sich die Schablonen nur auf die Inputs. Soweit ich sehe, kann man hier gar keinen Output definieren. Übersehe ich da was?

Vielen Dank, René

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 643

4

Samstag, 18. September 2010, 11:35

Hallo,

Zitat

in der neuronalen Prognose beziehen sich die Schablonen nur auf die Inputs.
Soweit ich sehe, kann man hier gar keinen Output definieren. Übersehe ich da was?

das ist richtig, im Unteschied zum "normalen" NN in Investox, definiert man hier keinen Output.

Zitat

in der Neuroklassifizierung liegt der Output
in vorprogrammierter Form nur als Ref(ROC(...)) vor

nicht nur vorprogrammiert, man kann den Output beliebig definieren (das Formelfeld zur Eingabe lässt sich mit [...] neben der Auswahlliste aufrufen).

Zur Ursprungsfrage noch: Standardmäßig steht die "Toleranz" in der Outputeinstellung ja auf 0%, es werden also nur Outputs genommen, die in Bezug auf das trainierte Modell als "sicher" gelten (was leider nicht bedeutet, dass die Prognose dann auch zutrifft). Um eine Überoptimierung zu vermeiden, kann es aber durchaus sinnvoll sein, die Anzahl der Cluster niedrig zu halten und dafür die Toleranz zu erhöhen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

René

unregistriert

5

Samstag, 18. September 2010, 14:11

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die Auskunft.

René

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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6

Samstag, 18. September 2010, 14:52

Hallo zusammen,

man sollte nicht zu voreilig schreiben-aber das habe ich leider mit meinem o.g.Beitrag getan! :) Ist klar, das die neuronale Prognose kein spezifisches Outputziel anbietet und der Rest wurde bereits von Herrn Knöpfel erörtert!. Dennoch möchte ich noch etwas zur Wahrscheinlichkeit schreiben.


Zunächst ieine Gegenfrage: Wie soll sich ein NN anhand eines Prognoseziels selbst bewerten? Dazu müsste man den Ouput eines NN heranziehen und diesen statistisch auswerten. Entweder mit Hilfe von Algorithmen oder Schwellen indem man die "wahrscheinlich" besten Output-Levels sucht. Wie Herr Knöpfel schon schrieb spucken die "NN" in NeuroPlus die besten Ergebnisse in Bezug auf sämtliche Vorgaben aus so das man sich an der Stelle keine Gedanken machen muss!Lediglich den Output könnte man statistischen Methoden auswerten! Aber ich bin nicht davon überzeugt, das dieser Schritt bei der System-Entwicklung in irgend einer Form zum Fortschritt und Verbesserung wesentlich beiträgt! Ich schätze die Maßnahme neutral ein und nicht aussagekräftiger, als die Aussage des Outputs selbst!

Beim NN (natürlich auch bei anderen Entwicklungen) ist die Trainingsphase entscheidend. Den Testzeitraum kann man aussen vorlassen da nur das "gelernte" angewendet und projiziert wird!Während der Trainingsphase überprüft NN lediglich die Vorgaben,die dem Ziel verglichen werden und liefert die vermeintlich besten Ergebnisse in numerischer Form anhand von Kennzahlen und dem Ouput als Zusammenfassung!Deine Frage war, wie zuverlässig das NN seinen Output einschätzt bzw. wie sicher ist sich das NN auf einer prozentualen Skala von 0-100 dass das Signal eine hohe Glaubwürdigkeit ausweist!An dieser Stelle beisst sich die Katze aber in den Schwanz!Wahrscheinlichkeiten werden, wenn sie nicht aus z.B. Zufallszahlen mit typischen Wahrscheinlichkeitsrechnung abgeleitet werden was hier nicht der Fall ist, aus der Historie abgeleitet! Das heisst man überprüft mit seiner Statistik einfach, wie gut der Output in der Vergangenheit gearbeitet hat. Die Quote kann man in der Kennzahl Trefferquote ablesen. Die TQ ist letztendlich eine Ableitung aus dem Output der das optimale Ergebnis seine Berechnungen darstellt!Die Wahrscheinlichkiet der Signalstärke hat imho nicht mehr Aussagekraft als die Prognosehorizont-Berechnung,der Output!Er Output zeigt beispielsweise an ob der Kurs steigt oder fällt indem er zwischen best. Levels pendelt. Die wahrscheinliche Signalstärke daraus abzuleiten und bewerten zu wollen halte ich eher für ein unwahrscheinliches Unterfangen und nicht "sicherer" als die üblichen Vorgehensweisen da sich alle Methoden grundsätzlich aus dem gleichen,historischen "Datenpool" bedienen und beide mit Hilfe eines Backtests ihre Ergebnisse liefern!Ich denke das wenn man Wahrscheinlichkeiten berechnen möchte simple, konventionelle Methoden ausreichend und vgl. effektiv sind! Hoffe ich konnte meine Ansicht etwas verständlich umschreiben.. :)
Happy Trading

René

unregistriert

7

Sonntag, 19. September 2010, 13:30

Hallo Udo,

nach ein paar Tests kann ich folgende Aussage von Dir bestätigen:

Zitat

Die wahrscheinliche Signalstärke daraus abzuleiten und bewerten zu wollen halte ich eher für ein unwahrscheinliches Unterfangen und nicht "sicherer" als die üblichen Vorgehensweisen da sich alle Methoden grundsätzlich aus dem gleichen,historischen "Datenpool" bedienen

Es geht mir eigentlich darum, irgend eine Möglichkeit zu finden, die rechtzeitig Unregelmäßigkeiten in einer steigenden KK aufzeigt, was auf ein zeitnahes abknicken der KK schließen lassen könnte. Die meisten Indikatoren sind dafür relativ ungeeignet, da sie naturgemäß einen gewissen Nachlauf haben. Ich könnte mir vorstellen, daß z.B. das Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko, oder, wie Du schreibst, die Trefferquote aussagekräftiger wären. Aber wie bekommt man diese Kennzahlen als Kurve in den Chart? :rolleyes:

Lenzelott Männlich

Experte

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8

Sonntag, 19. September 2010, 15:47

Hallo René,

mit VBS kann man die Tradeliste im Chart verarbeiten.
Schau mal in der Onlinehilfe unter "Tradeliste einbinden".


Zitat

Zugriff auf die Tradeliste
In VBScript-Indikatoren steht die Tradeliste des Handelssystems im Chart für Auswertungen zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Tradeliste mit dem Schlüsselwort #_TradelisteEinbinden# angefordert wird. Wenn also der VBScript-Indikator z.B. „GetTradeInfo( )“ heisst, sollte er im Chart mit der folgenden Formel eingesetzt werden:
#_TradelisteEinbinden#
GetTradeInfo()
Zur Auswertung der Tradeliste stehen in VBScript die folgenden Servicefunktionen zur Verfügung (siehe Beispiel im Downloadbereich von www.investox.de):
TradeAnzahl: Liefert die Anzahl der Trades (inklusive Out-Positionen!)
TradeErgebnis(TradeNr, ErgebnisArt): Liefert ein bestimmtes Ergebnis eines bestimmten Trades


Leider lassen sich diese Info´s nicht im HS verwenden.


NN ist ja was anderes als normal paar Zeilen codiert, aber bin mir nicht wirklich sicher, ob man Trefferquote oder Profitfaktor so ganz einfach als Stabilitätskriterium hernehmen kann.
Habe bei meinen System die Erfahrung gemacht, dass es Phasen gibt, in denen Sie mal deutlich schlechter und deutlich besser funktionieren.
Wenn ich da jetzt prozyklisch den Hahn zu drehen würde in einer "Badphase", wäre ich in der darauf folgenden "Goodphase" nicht von Anfang an dabei, habe aber evtl. den Drawdown der "Badphase" fast vollständig mitgemacht. Das Thema ist ein sehr heikles und ich habe noch nix allgemeingültiges gefunden, dass immer und überall funktioniert.

Surve the equity (Deine Idee aus dem anderen Thread) ist ein Trendfolger auf die KK eines Systemes.
Damit kann man schonmal verhindern, dass ein System völlig in die Grütze haut und es rechtzeitig aus dem Markt nehmen.
Allerdings auch hier wieder:
Habe auch da noch nix allgemeingültiges gefunden, dass man auf jedes HS anwenden kann.
Habe daher ein wenig die Befürchtung, dass man hier schnell in den curvefitting Bereich kommt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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9

Sonntag, 19. September 2010, 17:33

Hallo,

alternativ mal hier gucken! Mit Hilfe der Effizienz (eventuell leicht geglättet) kann man Veränderungen sehr frühzeitig erkennnen.
Happy Trading

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10

Montag, 20. September 2010, 11:42

Hallo zusammen,

aus dem KK-Verlauf und in Ableitung eines aufbereiteter Investox-Kennzahlenmix kann man erste Hinweise auf strukturelle Veränderungen der anstehenden möglichen Systemperformance filtern. Man sollte aber bedenken, das man den Test auf einer zeitgleichen Ebene durchführt. Das bedeutet, das der Vorlauf nur gering ausfallen wird und genauso wie bei Indikatoren mit Fehlern behaftet sein wird wenn die Filter ungünstig arbeiten!Ich habe in einer Testreihe,die ich leider nicht beendet,sondern abgebrochen habe(das Material dazu liegt mir auch nicht mehr vor)versucht, eine Zeitreihe in niedrige Frequenzen zu zerlegen,zu testen und wieder in die Ursprungsform zu transformieren und einen neuen Datenpunkt zu fixieren.Die Überlegung war, die "Fallung/Steigung zwischen N-Datenpunkten der Ursprungsebne auf der kleinsten Ebene (Frequenzen) zu durchleuchten und die daraus gewonnen Eckdaten in einem neuen Datenpunkt auf der Ursprungsebene darzustellen. Mit Hilfe des berechneten Spreads -Datenpunkt-transformierter Datenpunkt- sollten beginnende Veränderungen schneller und mit einem gewissen Vorlauf gefunden und entwickelt werden.Dazu ist u.a. ein Statistikprogramm erforderlich. In der nächsten Zeit werde ich leider nicht mehr dazu kommen,in diese Richtung weitere Tests durchzuführen aber eventuell hat ja jemand Interesse auf den Grundüberlegungen eine art "Frühwarner" zu entwickeln oder es seine bisherige Arbeit zu integrieren.
Happy Trading

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