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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 861

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1

Samstag, 15. Januar 2011, 00:49

ProzentRang()

Mit heutigem Update wurde in der V 6.0.16 beta der neue Indikator ProzentRang() mitgeliefert.
ich zitiere mal die Investox Hilfe zu dem Indikator:

Zitat

Prozentualer Rang
Berechnet die prozentuale Rangposition des aktuellen Wertes innerhalb des angegebenen Zeitfensters (auch "Quantilsrang" genannt).
Der Indikator "ProzentRang" kann dazu verwendet werden, die relative Position zu ermitteln, die der jeweilige Wert einer Datenreihe innerhalb eines zurückliegenden Datenabschnitts einnimmt. Er liefert Ergebnisse im Bereich von 0 bis 1 (entspricht 0% bis 100%). Je höher das Ergebnis, desto höher ist der aktuelle Wert relativ zu der Ausprägung der Werte im vergangenen Datenausschnitt. Die Größe des Datenausschnitt (Anzahl Perioden) lässt sich einstellen.
Schreibweise
ProzentRang(Daten, Perioden)
Beispiel
ProzentRang(RSI(Close,10), 60)
Gibt an, welche Rangposition der aktuelle RSI-Wert jeweils im Datenausschnitt der vergangenen 60 Perioden einnimmt. Wäre der aktuelle RSI-Wert zum Beispiel gerade der zehnthöchste Wert der letzten 60 Perioden, wäre das Ergebnis 0,9 (=90%). Das Ergebnis gibt also an, in wieviel Prozent der Perioden der Wert kleiner war als in der aktuellen Periode.



Es handelt sich hierbei um die Implementierung der in Excel vorhandenen Funktion Quantilsrang().
Der Indikator ist sehr eng verwandt mit DynGrenze(). Man könnte Ihn auch als Umkehrfunktion zu Dyngrenze bezeichnen, wobei man noch einiges mehr damit anfangen kann.

Ich habe im Downloadbereich ein Investox Projekt eingestellt, welches ein sehr interessantes Phänomen mit Hilfe dieser Funktion analysiert:
Seit wannn gibt´s den 1 Tages Meanreversion Effekt im S&P500 ?
Wenn der RSI() oder STOCH() mit kleiner Periodenlänge im extrem Überverkauften Bereich abtaucht, wird zum close ein Longtrade eingegangen für exakt einen Tag.
Wobei der Überverkaufte Bereich nicht mit einer festen Grenze definiert ist, sondern mittels Prozentrang() ermittelt wird.
Es werden die 20% schlimmsten Situationen gekauft (geht auch mit 10,12 oder 15).



Der Meanreversioneffekt taucht exakt seit dem Oktober Crash 1987 zum ersten mal auf und ist seit dem eigentlich sehr stabil im Markt vorhanden!!!

Warum könnte das wohl so sein?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (15. Januar 2011, 04:13)


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2

Samstag, 15. Januar 2011, 07:39

Amtsantritt Greenspan August 1987.

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Beiträge: 433

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3

Samstag, 15. Januar 2011, 08:27

Hallo zusammen,

ist ja wirklich interessant. Könnte auf die Gründung des Plunge Protection Teams zurückzuführen sein, das ja genau die Aufgabe hat:

http://en.wikipedia.org/wiki/Working_Gro…nancial_Markets

Bisher hatte ich das aber eher in das Reich der modernen Märchen abgetan...

Ich dachte auch, Niederhoffer hätte dazu eine Untersuchung gemacht, dass dies schon immer so war und dass es sich über die letzten Jahre eher verschlechtert hat. Aber ich kann mich auch falsch erinnern...

Grüsse
Bernhard

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 779

Wohnort: Iringsweg

4

Samstag, 15. Januar 2011, 13:55

Gegen die Exsistenz des PPT spricht eine ganz einfache Überlegung: die Amerikaner können nicht einmal einfache Geheimnisse für sich behalten, wie den Sex Skandal ihres Chefs. Auch die jüngste Wikileak Geschichte ist ein Beispiel dafür. Wie würden sie es schaffen, das grösste Geheimnis in der bekannten Geschichte des Welthandels über mehr als 20 Jahre zu hüten?

Für die Einwirkung einer Kraft wie einem PPT spricht nun ganz klar diese einfache Untersuchung auf amerikanische Stocks mit dem neuen Investox Indikator in Version V6!

Ob PPT oder Chimäre und Verschwörungstheorie - real hat sich, nun leicht mit Investox nachweislich, genau in 1987 das Marktverhalten (speziell der Ami-Märkte) auf Tagesbasis fundamantal geändert! Es hat sich nämlich "einfach" komplett gedreht! Wann diese Mittel wohl versiegen werden und die Märkte zum Verhalten der (mindestens) 50 Jahre davor zurückkehren können?

Schön wäre es, wenn man diesen Zeitpunkt, der sicher kommen wird, irgendwie timen könnte. Manches HS sollte dann nämlich entweder abgeschaltet werden oder man vertauscht die EnterLong Regel mit der EnterShort Regel
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 861

Wohnort: Giessen

5

Montag, 17. Januar 2011, 04:02

Gegen die Exsistenz des PPT spricht eine ganz einfache Überlegung: die Amerikaner können nicht einmal einfache Geheimnisse für sich behalten,


Wie würden sie es schaffen, das grösste Geheimnis in der bekannten Geschichte des Welthandels über mehr als 20 Jahre zu hüten?


Alleine die Tatsache dass wir jetzt drüber diskutieren, impliziert ja, dass Sie es nicht geheimhalten konnten.

Für die Einwirkung einer Kraft wie einem PPT spricht nun ganz klar diese einfache Untersuchung auf amerikanische Stocks mit dem neuen Investox Indikator in Version V6!


real hat sich, nun leicht mit Investox nachweislich, genau in 1987 das Marktverhalten (speziell der Ami-Märkte) auf Tagesbasis


Es es nicht einfach 1987, sondern exakt der Tag des Crashes in 87 leitet die Wende im Marktverhalten ein.
da kann man imho nicht mehr an Zufall glauben.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Registrierungsdatum: 24. August 2006

Beiträge: 579

Wohnort: Berlin

6

Montag, 24. Januar 2011, 18:40

Mr. Greenspan sieht die Sache ja inzwischen wieder so, wie vor seinem Amtsantritt.
Zunächst war er ja heißer Verfechter eines Goldstandards, dann (während seiner Amtszeit) nicht, und nun doch wieder...
Interessanter Wandel wie ich finde. Vielleicht gehört dieser Beitrag ja eher zu Talk und Tratsch...

Gruß

Alexander