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Mittwoch, 13. April 2011, 11:53
VTAD Award - 2.Platz für Lenzelott ! Gratulation !
Für Investoxler die es vielleicht noch nicht gelesen haben :
"Unser" Lenzelott hat den 2. Platz beim VTAD Award 2011 gemacht mit einer Analyse zur Linearen Regression.
Hier der Link :
http://www.vtad.de/node/1442
und
http://www.vtad.de/sites/files/forschung…TAD_Award_0.pdf
Herzlichen Glückwunsch Kalli !
"Unser" Lenzelott hat den 2. Platz beim VTAD Award 2011 gemacht mit einer Analyse zur Linearen Regression.
Hier der Link :
http://www.vtad.de/node/1442
und
http://www.vtad.de/sites/files/forschung…TAD_Award_0.pdf
Herzlichen Glückwunsch Kalli !
Gruss Tobias
Donnerstag, 14. April 2011, 02:04
"Nur" zweiter Platz??
Aber das ist ja eine unglaubliche Schmach...
Genau aus dem Grund hab ich mich auch nicht getraut hier selber auf die Arbeit hinzuweisen.
War mir zu peinlich nur 2. geworden zu sein.
Ansonsten danke für die Glückwünsche.
Ps.
Natürlich sind die Backtests in der Arbeit mit Investox gemacht!
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dienstag, 19. April 2011, 17:04
Hallo Lenzelott
Auch von mir herzliche Gratulation, an dieser Stelle nochmal öffentlich! Aus meiner Sicht praktisch eine Doktor-Arbeit, und mangels potentieller Quellen auch mal eine offensichtlich garantiert nicht abgeschriebene
Ich finde Dein Understatement toll!, so einer wie ich wäre froh, nach Dir wenigstens auch einen Platz geholt zu haben. Leider habe ich aber bei dieser Lotterie gar nicht gewonnen, was soll ich da erst sagen ?!?
Auch von mir herzliche Gratulation, an dieser Stelle nochmal öffentlich! Aus meiner Sicht praktisch eine Doktor-Arbeit, und mangels potentieller Quellen auch mal eine offensichtlich garantiert nicht abgeschriebene
War mir zu peinlich nur 2. geworden zu sein
Ich finde Dein Understatement toll!, so einer wie ich wäre froh, nach Dir wenigstens auch einen Platz geholt zu haben. Leider habe ich aber bei dieser Lotterie gar nicht gewonnen, was soll ich da erst sagen ?!?
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (19. April 2011, 17:21)
Donnerstag, 21. April 2011, 11:58
Hallo,
auch von meiner Seite Gratulation und Anerkennung für die geduldigen und systematischen Tests. (Also ich habe die Arbeit gelesen)
Und gleich eine Frage: Wie hast Du das R^2-Bündel gemacht? Also ich war so frei das ganze mal nachzuvollziehen. Ein Versuch das ganze mit VBScript zu machen funktioniert zwar, ist aber so aberwitzig langsam, dass der Ansatz offensichtlich untauglich ist.
Edit: Zum Code: In opt die Anzahl der optimalen Perioden zu speichern und in Ergebnis den besten r^2 ist natürlich keine gute Idee, kann man vertauschen und spart so eine Zuweisung pro Periode. Allerdings dürfte das nicht der Performancekiller sein. Ich tippe eher auf ScriptBerechneFormel. Die Komplexität des Algorithmus würde ich noch als linear ansehen also O(450*n) bei einem Suchraum von 450 verschiedenen Periodenlängen. Ist nicht schön, aber noch sinnvoll berechenbar.
auch von meiner Seite Gratulation und Anerkennung für die geduldigen und systematischen Tests. (Also ich habe die Arbeit gelesen)
Und gleich eine Frage: Wie hast Du das R^2-Bündel gemacht? Also ich war so frei das ganze mal nachzuvollziehen. Ein Versuch das ganze mit VBScript zu machen funktioniert zwar, ist aber so aberwitzig langsam, dass der Ansatz offensichtlich untauglich ist.
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
Dim i, Start, Ende
Start = ErsteDatenPeriode(daten)
Ende = LetzteDatenPeriode(daten)
SetDaten Daten, "_TempTestdaten"
For i = start+maxperioden To ende 'Schleife für jede Periode
dim j, opt, x
Ergebnis(i)=0 'wird als Zwischenspeicher für den besten r^2 benutzt
opt = 0 'Periodenzahl des besten r^2
for j=minperioden to maxperioden 'Schleife für jeden Kandidaten
x(i)=0 'temp. speicher für aktuellen r^2-versuch
if ScriptBerechneFormel ("RSquared(Datenreihe(#_TempTestdaten#),"+cstr(j)+")", x) = -1 then
if x(i)>Ergebnis(i) then
Ergebnis(i)=x(i)
opt = j
end if
end if
next
Ergebnis(i)=opt
Next
KillDaten "_TempTestdaten"
|
Edit: Zum Code: In opt die Anzahl der optimalen Perioden zu speichern und in Ergebnis den besten r^2 ist natürlich keine gute Idee, kann man vertauschen und spart so eine Zuweisung pro Periode. Allerdings dürfte das nicht der Performancekiller sein. Ich tippe eher auf ScriptBerechneFormel. Die Komplexität des Algorithmus würde ich noch als linear ansehen also O(450*n) bei einem Suchraum von 450 verschiedenen Periodenlängen. Ist nicht schön, aber noch sinnvoll berechenbar.
Freitag, 22. April 2011, 02:26
Aarggs. Genau das: es müssen ja nicht 450 Operationen (450*n) gemacht werden, sondern es muss ja noch die Regression selbst berechnet werden. Damit ist das Problem dann quadratisch und das erklärt die aberwitzige Rechenzeit. Und damit ist dann mein erster Versuch auch hinfällig, quadratische Probleme kann man so nicht angehen.Hab's irgendwann mal grob überschlagen, man benötigte glaube ich 25n+15n² Rechenoperationen pro Periode.
Montag, 25. April 2011, 12:10
Hallo,Meine Aussage hat sich auf die Berechnung der Regression bezogen.
und meine auf das Gesamtbild. Die Berechnung der Regression ist IMO linear. Aber in meinem Beispiel wird für jede Periode die Regression alle Perioden berechnet. Und das ganze im Beispiel noch 450 mal.
Viele Grüße
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