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KK fällt in der LETZTEN Periode extrem ab, WARUM ???

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Seppy

unregistriert

1

Freitag, 24. Juni 2011, 06:27

KK fällt in der LETZTEN Periode extrem ab, WARUM ???

Hallo zusammen,

Ich hab folgendes Problem:
Die Kapitalkurve sinkt bei jedem "Basiswert" von der VORLETZTEN zur LETZTEN Periode EXTREM ab, WISO ???

Werden evtl. die (Gebüren, Abgeltungssteuer, u.s.w) im Voraus berechnet, OHNE die LETZTE Periode zu Berücksichtigen ?

Ich verwende "Open, Delay = 1".

Ich häng mal drei Chart's dran, hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.

PS: Schaut euch die Bücher vom Querdenker "Ken Fisher" an, ES LOHNT SICH...
http://www.finanzbuchverlag.de/shop/arti…-aktienauswahl/
http://www.finanzbuchverlag.de/shop/arti…-an-der-boerse/
Was meint Ihr dazu ?

Gruß Seppy
»Seppy« hat folgende Bilder angehängt:
  • S-Dax.jpg
  • Adidas.jpg
  • BMW.jpg

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Freitag, 24. Juni 2011, 10:30

kann leider auf den Bildern nichts erkennen.
Black in Black...
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 071

Wohnort: Iringsweg

3

Freitag, 24. Juni 2011, 11:14

Vielleicht passt die Exit-Basis nicht, oder Du hast auf der Exit Seite gegenüner der Enter Seite asymetrisch hohe Gebühren angegeben.

Stell doch mal den System-Report (Handelssystem / Informationen) hier rein. Proprietäres Coding kannst ja rausnehmen. Falls Du bei Deiner Exit-Basis ne Formel angegeben hast, muss die aber im Report drinbleiben, da könnte es ebenfalls dran liegen.

Blende auch die Signale und die Ein/Ausstiegskurse im Chart ein, damit man sieht, wann was abrechnet wird. Das sollte auch auf einem schwarzen Chart zu sehen sein, Investox invertiert ja dann die betreffende Farbdarstellung.
Gruss
Bernd

Seppy

unregistriert

4

Samstag, 25. Juni 2011, 06:43

HS-Welt

Danke für die Antwort Bernd,

es sind eigentlich drei HS, die von einander abhängig sind:

HS "Welt" berechnet die Performance von 6 Indizes über einen gewissen Zeitraum.
HS "Deutsch" berechnet die Performance von 4 deutschen Indizes über einen gewissen Zeitraum,
und kann nur (Long/Short) gehen wenn die Mehrzahl der 6 Indizes vom HS "Welt" auch (Long/Short) sind.
HS "Aktie" berechnet dann die Performance der einzelnen Aktien,
und kann nur (Long/Short) gehen wenn die Mehrzahl der 4 deutschen Indizes vom HS "Deutsch" auch (Long/Short) sind.

Sinn der Übung ist:
Immer in Aktien investiert zu sein, außer es kommt zur NÄCHSTEN KRIESE.
Ich möchte einfach die SEHR LANGFRISTIGEN "Bärenmärkte" ausklammern.

Ich häng mal alles dran, auch das HS, ist ja kein Geheimnis...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HS - Info "Welt":
Beschreibung für System 'Welt'
Uhrzeit: 25.06.2011 06:19:23
Angelegt am: 12.09.2010 23:47:35
Zuletzt bearbeitet: 25.06.2011 05:56:01
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Enter_Long

Exit Long:
Exit_Long

Enter Short:
Enter_Short

Exit Short:
Exit_Short

Übergreifende Definitionen:
Global Const Enter_Long_Per:
-72
;

Global Const Enter_Short_Per:
-168
;

Global Const Enter_Long_Pro:
14.70591
;

Global Const Enter_Short_Pro:
-5.873889
;

Global Calc Enter_Long_Perf:
((Close() / Ref(High(), Enter_Long_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Enter_Short_Perf:
((Close() / Ref(Low(), Enter_Short_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Enter_Long:
Enter_Long_Perf > Enter_Long_Pro
;

Global Calc Exit_Long:
0
;

Global Calc Enter_Short:
Enter_Short_Perf < Enter_Short_Pro
;

Global Calc Exit_Short:
0
;


***** Optimierung *****

Start: 15.02.2000
Ende: 17.03.2009

Optimierte Titel:
DE: DAX
DE: HDAX PI
DE: MDAX PI
DE: SDAX PI
US: S&P 500
US: Russell 2000 Index Cash

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Verhältnis Jahresprofit/Drawdown', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 75 Generationen mit 30 Eltern und 150 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 5000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 11 €
Exit-Gebühren: 11 €
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 1,5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 95%

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 23.06.2011 06:39:16
Generationen: 75
Annäherung: 100,0%

Ergebnisse:

Profitfaktor:
DE: DAX: 14,23
DE: HDAX PI: 16,70
DE: MDAX PI: 54,87
DE: SDAX PI: 51,27
US: S&P 500: 200,63
US: Russell 2000 Index Cash: 5,91

Profit-Ratio zu Buy/Hold:
DE: DAX: 269,02%
DE: HDAX PI: 288,97%
DE: MDAX PI: 238,49%
DE: SDAX PI: 325,39%
US: S&P 500: 173,28%
US: Russell 2000 Index Cash: 111,35%

Verhältnis Jahresprofit/Drawdown:
DE: DAX: 0,66
DE: HDAX PI: 0,95
DE: MDAX PI: 0,69
DE: SDAX PI: 1,08
US: S&P 500: 0,71
US: Russell 2000 Index Cash: 0,32



***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden

PS: Die "INV" Datei ist leider zu groß für den Upload.

Gruß Seppy

Seppy

unregistriert

5

Samstag, 25. Juni 2011, 06:45

HS-Deutsch

HS - Info "Deutsch":
Beschreibung für System 'Deutsch'
Uhrzeit: 25.06.2011 06:43:27
Angelegt am: 12.09.2010 23:47:35
Zuletzt bearbeitet: 25.06.2011 05:56:39
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Enter_Long

Exit Long:
Exit_Long

Enter Short:
Enter_Short

Exit Short:
Exit_Short

Übergreifende Definitionen:
Global Const Enter_Long_Per:
-77
;

Global Const Exit_Long_Per:
-130
;

Global Const Enter_Short_Per:
-154
;

Global Const Exit_Short_Per:
-148
;

Global Const Enter_Long_Pro:
7.724859
;

Global Const Exit_Long_Pro:
-6.025698
;

Global Const Enter_Short_Pro:
19.98283
;

Global Const Exit_Short_Pro:
22.66746
;

Global Calc Enter_Long_Perf:
((Close() / Ref(High(), Enter_Long_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Exit_Long_Perf:
((Close() / Ref(Low(), Exit_Long_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Enter_Short_Perf:
((Close() / Ref(Low(), Enter_Short_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Exit_Short_Perf:
((Close() / Ref(High(), Exit_Short_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Index_Schnitt:
((
#_Position Welt\DE: DAX# +
#_Position Welt\DE: HDAX PI# +
#_Position Welt\DE: MDAX PI# +
#_Position Welt\DE: SDAX PI# +
#_Position Welt\US: S&P 500# +
#_Position Welt\US: Russell 2000 Index Cash#
) / 6)
;

Global Calc Enter_Long:
Index_Schnitt > 0 and
Enter_Long_Perf > Enter_Long_Pro
;

Global Calc Exit_Long:
Index_Schnitt < 0 or
Exit_Long_Perf < Exit_Long_Pro
;

Global Calc Enter_Short:
Index_Schnitt < 0 and
Enter_Short_Perf < Enter_Short_Pro
;

Global Calc Exit_Short:
Index_Schnitt > 0 or
Exit_Short_Perf > Exit_Short_Pro
;


***** Optimierung *****

Start: 26.01.2000
Ende: 13.03.2009

Optimierte Titel:
DE: DAX
DE: HDAX PI
DE: MDAX PI
DE: SDAX PI

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Verhältnis Jahresprofit/Drawdown', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 75 Generationen mit 30 Eltern und 150 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 5000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 11 €
Exit-Gebühren: 11 €
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 1,5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 95%

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 23.06.2011 07:38:43
Generationen: 75
Annäherung: 100,0%

Ergebnisse:

Profitfaktor:
DE: DAX: 15,85
DE: HDAX PI: 18,26
DE: MDAX PI: 33,19
DE: SDAX PI: 27,60

Profit-Ratio zu Buy/Hold:
DE: DAX: 271,67%
DE: HDAX PI: 273,48%
DE: MDAX PI: 262,38%
DE: SDAX PI: 288,16%

Verhältnis Jahresprofit/Drawdown:
DE: DAX: 1,05
DE: HDAX PI: 1,00
DE: MDAX PI: 1,00
DE: SDAX PI: 1,25



***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden

Seppy

unregistriert

6

Samstag, 25. Juni 2011, 06:48

HS-Aktie

Beschreibung für System 'Aktie'
Uhrzeit: 25.06.2011 06:45:28
Angelegt am: 12.09.2010 23:47:35
Zuletzt bearbeitet: 25.06.2011 05:57:20
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Enter_Long

Exit Long:
Exit_Long

Enter Short:
Enter_Short

Exit Short:
Exit_Short

Übergreifende Definitionen:
Global Const Enter_Long_Per:
-69
;

Global Const Exit_Long_Per:
-107
;

Global Const Enter_Short_Per:
-147
;

Global Const Exit_Short_Per:
-165
;

Global Const Enter_Long_Pro:
8.269954
;

Global Const Exit_Long_Pro:
-25.35469
;

Global Const Enter_Short_Pro:
18.02365
;

Global Const Exit_Short_Pro:
62.22424
;

Global Calc Enter_Long_Perf:
((Close() / Ref(High(), Enter_Long_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Exit_Long_Perf:
((Close() / Ref(Low(), Exit_Long_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Enter_Short_Perf:
((Close() / Ref(Low(), Enter_Short_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Exit_Short_Perf:
((Close() / Ref(High(), Exit_Short_Per) - 1) * 100)
;

Global Calc Index_Schnitt:
((
#_Position Deutsch\DE: DAX# +
#_Position Deutsch\DE: HDAX PI# +
#_Position Deutsch\DE: MDAX PI# +
#_Position Deutsch\DE: SDAX PI#
) / 4)
;

Global Calc Enter_Long:
Index_Schnitt > 0 and
Enter_Long_Perf > Enter_Long_Pro
;

Global Calc Exit_Long:
Index_Schnitt < 0 or
Exit_Long_Perf < Exit_Long_Pro
;

Global Calc Enter_Short:
Index_Schnitt < 0 and
Enter_Short_Perf < Enter_Short_Pro
;

Global Calc Exit_Short:
Index_Schnitt > 0 or
Exit_Short_Perf > Exit_Short_Pro
;


***** Optimierung *****

Start: 03.11.2000
Ende: 08.05.2009

Optimierte Titel:
adidas
Allianz vNA
BASF NA
Bayer
Beiersdorf
BMW ST
Commerzbank
Daimler NA
Dt.Bank NA
Dt.Telekom NA
E.ON NA
FMC ST
Fresenius SE & Co. KGaA
HeidelbergCement
Henkel VZ
Infineon
K+S
Linde
Lufthansa vNA
MAN ST
Merck KGaA
METRO ST
Münchener Rück vNA
RWE ST
SAP
Siemens NA
ThyssenKrupp
Volkswagen VZ

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Verhältnis Jahresprofit/Drawdown', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 75 Generationen mit 30 Eltern und 150 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 5000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 11 €
Exit-Gebühren: 11 €
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 1,5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 95%

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 23.06.2011 14:12:28
Generationen: 75
Annäherung: 100,0%

Ergebnisse:

Profitfaktor:
adidas: 1,87
Allianz vNA: 14,79
BASF NA: 4,08
Bayer: 7,01
Beiersdorf: 3,68
BMW ST: 4,29
Commerzbank: 13,37
Daimler NA: 73,23
Dt.Bank NA: 9,47
Dt.Telekom NA: 2,70
E.ON NA: 21,42
FMC ST: 3619,08
Fresenius SE & Co. KGaA: 22,55
HeidelbergCement: 22,70
Henkel VZ: 52,83
Infineon: 44,42
K+S: 9,50
Linde: 4,98
Lufthansa vNA: 4,95
MAN ST: 23,46
Merck KGaA: 107,62
METRO ST: 39,52
Münchener Rück vNA: 5,61
RWE ST: 122,31
SAP: 29,81
Siemens NA: 9,34
ThyssenKrupp: 12,02
Volkswagen VZ: 8,33

Profit-Ratio zu Buy/Hold:
adidas: -64,43%
Allianz vNA: 293,27%
BASF NA: 62,12%
Bayer: 210,00%
Beiersdorf: 73,85%
BMW ST: 93,63%
Commerzbank: 479,24%
Daimler NA: 300,47%
Dt.Bank NA: 220,36%
Dt.Telekom NA: 120,61%
E.ON NA: 224,77%
FMC ST: 173,29%
Fresenius SE & Co. KGaA: 435,70%
HeidelbergCement: 473,64%
Henkel VZ: 164,56%
Infineon: 361,47%
K+S: -687,88%
Linde: 113,46%
Lufthansa vNA: 195,96%
MAN ST: 583,56%
Merck KGaA: 158,33%
METRO ST: 267,07%
Münchener Rück vNA: 161,36%
RWE ST: 280,29%
SAP: 172,54%
Siemens NA: 236,18%
ThyssenKrupp: 310,31%
Volkswagen VZ: 150,96%

Verhältnis Jahresprofit/Drawdown:
adidas: 0,04
Allianz vNA: 0,59
BASF NA: 0,25
Bayer: 0,53
Beiersdorf: 0,20
BMW ST: 0,15
Commerzbank: 0,95
Daimler NA: 0,81
Dt.Bank NA: 0,44
Dt.Telekom NA: 0,09
E.ON NA: 1,24
FMC ST: 0,56
Fresenius SE & Co. KGaA: 1,21
HeidelbergCement: 1,43
Henkel VZ: 0,77
Infineon: 0,60
K+S: 0,57
Linde: 0,36
Lufthansa vNA: 0,39
MAN ST: 1,72
Merck KGaA: 0,77
METRO ST: 0,93
Münchener Rück vNA: 0,31
RWE ST: 1,37
SAP: 0,37
Siemens NA: 0,59
ThyssenKrupp: 0,72
Volkswagen VZ: 0,55



***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 071

Wohnort: Iringsweg

7

Sonntag, 26. Juni 2011, 10:26

Ui, kaum fragt man nach, kommt ein verschachteltes HS-Monster um die Ecke ;) Das sieht jetzt alles mehr weniger trivial aus, als Dein Eingangsposting und die Fragerichtung nach Gebühren & Co. vermuten liess ... es könnte vielleicht ein Problem sein, weil Du ohne Ref() in einem System mit Delay 1 auf ein anderes System mit Delay 1 zugreifst. Und das Ganze 2 mal nacheinander.

Probiere doch mal, auf Index_Schnitt mit Ref(,-1) zuzugreifen, geht es dann? Vielleicht musst Du inm 3. HS gar Ref(-2) nehmen, keine Ahnung, sowas ist mir bisher noch nicht eingefallen zu konstruieren.

Ähnliche Index Berechnungen habe ich bisher mit BTs (Berechnungstiteln) gelöst; so eine HS Verschachtelung wäre mir persönlich zu unübersichtlich.

Du könntest Dir auch mal die einzelnen Komponenten von Index_Schnitt charten in den Folge-HS'en und sehen, ob die Zeitpunkte im jeweiligen HS passen, oder wie Du Ref() ggf. setzen musst.
Gruss
Bernd

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