INVESTOX-Forum

Vorwort (1. Beitragsteil)



Der Ursprungsvorgang „Intraday – unvollendete Perioden“ vom 26.8. wurde von Hr. Knöpfel zu Recht geschlossen. Leider gingen die Rückmeldungen in die falsche Richtung.



Ich bitte bei einer Rückmeldung auf der fachlichen Ebene zu bleiben und ich bitte objektiv zu sein.



Der Vorgang hat aber nach meiner Meinung aufgezeigt, dass es schwierig ist, einen Vorgang, der von einer festen Meinung geprägt ist, „entwicklungsfähig“ zu behandeln. Selber eine Lösung zu finden und eigenständig darüber nachzudenken fördert nach meiner Meinung besonders solche innovative Verfahren wie Investox bezüglich. einer möglichen Weiterentwicklung.



Wie angekündigt bringe ich einen Lösungsvorschlag ein, der aber erweitert zu sehen ist, ich gebe auch folgend 2 Teilbeiträge ein.



Ausgangspunkt waren Signale eines Indikators die sich innerhalb einer unvollendete Periode

als Flackersignal darstellt. Also als ein Signal, dass erst einmal innerhalb der Periode noch nicht feststeht zwar erreicht wurde, aber wieder verschwinden kann, auch mehrmals.

Das aufgezeigte Beispiel Handelssystem (HS) war aber nur ein Test-HS um genau die Auswirkungen der Flackersignale zu testen, die später auch vorkommen werden, aber nur in Verbindung mit anderen Signalen.



Bei diesen Flackersignalen wurden aber Order abgesetzt, das vorgegebene Ziel über die Handelsregel und irgendeinem Indikator (der CCI ist nur als Beispiel zu sehen), wurde temporär erreicht. Das Absetzen einer Order wurde aber durchgeführt, ist auch nicht irgendein Vorgang, sondern für mich die wichtigste, es geht hier um echtes Geld.



Die Nebenwirkungen der Flackersignale wurden mir aber unangenehm vom System aufgezeigt. Z.B. ich habe Order im Depot aber nicht im HS, das System produziert Fehler im Protokoll. Ich sehe auch nicht richtig, warum die Order entstanden ist, weil Einträge im wesentlichen Signalprotokoll fehlen.



Ich habe also Differenzen im System, zwischen Depot und HS, also einen wesentlichen Unterschied in 2 Modulen. Über diese Behandlung habe ich meine eigene Meinung.

Tatsache ist aber, halten wir das fest. Auch wenn das Signal wieder verschwindet, das System hatte es registriert und auch gehandelt (Order). Er „vergisst“ nur teilweise im System, dass es da war.



Die dargestellten Lösungen haben den Ansatz, die Flackersignale zu vermeiden.

Mit den angebotenen Lösungen schaffe ich es aber nicht mein Ziel zu erreichen Bei dem Beispiel einer 5-Minuten-Periode zwischen 15:00 und 15:05 um 15:01 einzusteigen. Ich müsste mich hier über die Programmierung tiefer einarbeiten und ein Konzept entwickeln. Damit bürdet man dem neuen Anwender aber eine Hürde auf, es sah leicht aus, den Indikator einfach einzubauen. Innerhalb einer Periode wird es immer flackern, wie bei fast allen anderen Indikatoren auch. Deshalb ist es ein Grundsatzproblem, wenn man innerhalb der Periode einsteigen (oder auch aussteigen) will und einen Indikator verwendet. Aber die Indikatoren sind ja dafür vorgesehen, einzusteigen oder auszusteigen.



Ich denke aber, ich habe eine Lösung. Es ist ein neuer Ansatz.

Weil aber über das Problem auch noch zu sehen war, dass hier beim Controlling noch eine Lücke ist, habe ich noch einen Controlling-Vorschlag.



Picasso

Lösungsvorschlag : Controlling (2. Beitragsteil)



Bei diesem Punkt geht es ganz allgemein um ein besseres Controlling, das ist für alle

Anwender wichtig, es geht nicht nur um die „Anwender mit Flackersignalen“.



Vermutliche werden das die Mehrzahl der Anwender so machen wie ich, das HS als eigens Test- und Entwicklungssystem halten und eine Kopie über Vorlage als 2. System für den Produktivbetrieb. Das HS hat also 2 verschiedene Sichten, einmal die Sicht zurück, das Testsystem und einmal die Sicht nach vorn, das produktive HS. Obwohl fast identisch ist der Charakter ganz anders zu sehen und der wesentliche Unterschied ist, ich habe im produktiven System echte Order. Das Testsystem ist als Backtestsystem anzusehen, das Produktivsystem zeigt mir aber immer noch nur den Backtest in der Chartanzeige an. Was mir fehlt ist die einfache Vergleichsmöglichkeit mit dem Depot. .



z.B. Chart

HS: Long Short

Depot: Long Short Short



Es fehlt noch, das Depot im Chart direkt ganz unten mit anzuzeigen.

Wo die grünen und roten Einträge für die Ein- und Ausstiege des HS stehen,

darunter eine neue Controllingzeile die das Depot abbildet.

Das ist im Testsystem auch gar nicht erforderlich, weil da auch keine echten Order vorhanden sind. Im Produktivsystem ist das aber sehr wichtig. Ansonsten muss das über das Depot aufwendiger und umständlicher verglichen werden, wenn man nur die Unterschiede Soll und Ist erkennen will. So ist es über diese Anzeige sofort zu erkennen.



Dann hätte jeder eine ganz einfache aber wirkungsvolle Vergleichsmöglichekeit zwischen soll (HS) und IST (Depot). Er würde sofort erkennen, dass z.B. zwar um 15:00 ein Depoteintrag vorhanden ist, im HS aber nicht.

Dieser fehlende Eintrag tritt zwar auf, wenn es wegen Flattersignalen Probleme gibt.

Es gibt aber auch echte Fehler, die man dann sofort erkennen kann.

Bei meinen Test sind auch bei vollendeten Perioden sporadisch Abweichungen aufgetreten.

Auch diejenigen, die mit Limit eine Order absetzen, würden dann auch genau sehen, wo Ihre natürliche Lücke entstanden ist.



Es gibt auch Anwender, die HS und Depot so entwickeln, dass es analog arbeitet.

Dann wäre immer ein Eintrag im HS vorhanden und ein analoger Eintrag in der Controllingzeile direkt darunter. Die hätten dann bei Änderungen des HS einen weiteren Vorteil.

Die "ist-zeile" des Depots bleibt erhalten, die obere Zeile HS würde sich in der Vergangenheit ändern. Die Unterschiede zeigen so in der Vergangenheit an, wie sich das geänderte System auswirkt. Es wäre ein guter Vergleich altes HS / neues HS.



Natürlich gibt es Experten, die haben sicher das selber programmiert.

Es geht darum, wichtige Funktionen für alle zugänglich zu machen.



Picasso

Lösungsvorschlag: Flackersignale (3. Beitragsteil)



Um bei dem Beispiel 5-Minuten Komprimierung zu bleiben, innerhalb der 5 Minuten kann das Signal durch den oder die Indikatoren mehrmals hin und her schwanken, bezogen auf die Abfrage der Signallinie. Über den Eintrag „1 Signal“ oder „1 Entersignal“ (pro Richtung ist extra zu sehen, da würde sich das nur doppelt darstellen) ist aber nur ein einziges Signal relevant, das erste. Alle anderen Flackersignale kann man beim Entry dann innerhalb der Periode vergessen. Allerdings kann noch ein weiteres relevantes Flattersignal auftauchen, wenn bei „1 Entersignal“ auch der Exit innerhalb der Periode als nächstes Flattersignal erfolgt.



Man kann also festhalten, dass wir eine Order bekommen, wenn das Signal auftaucht, das System es also erkennt. Jetzt müsste es nur nachhaltig. z.B. in einer Flackerdatei, gespeichert werden. Dann sind erst einmal die Bedingungen erfüllt, um es richtig zu hantieren. Da es nicht extra abgefragt werden muss, muss es einfach nur gespeichert werden, ein Schreibbefehl. Es ist auch nicht nötig den Indikator festzuhalten, auch nicht den Wert des Indikators. Wir brauchen nur die Zeit und den Kurs, also z.B. 15:01 Kurs 133,33.

Wir hätten dann neben dem Hoch und dem Tief, neben dem Close und Open noch einen Flackerkurs. Natürlich erkennt das System nicht, dass es ein Flackerkurs ist, denn es könnte ja der ganz normale ungeflackerte Kurs um 15:01 sein, wenn es entsprechend programmiert wurde. Die Lösung ist einfach, es gibt zwei Ansätze. Ich sage es dem System über einem Button, dass ich mit Flattersignale arbeite, das erkenne ich anhand meiner Methode und es wird am Ende der Periode von Investox abgefragt, ob das HS innerhalb der Periode keinen Entry hatte der lt. Orderbuch aber vorhanden ist. Ich würde daraus ableiten, dass ein Flattersignal vorhanden war, weil eine Order abgesetzt wurde, das Entry-Signal im HS wieder verschwunden ist. Das Orderbuch ist hier notwendig wegen der Limitorder. Natürlich ist auch eine andere Datei möglich, ich kenne die Strukturen nicht. Wesentlich ist aber, ich erkenne am Ende der Periode ob das Entry-Signal im HS erhalten geblieben ist oder nicht. Wenn es nicht mehr da ist, aber eine Einstieg über die Order erfolgte, war es ein Flattersignal. Ich müsste aber noch erkennen, ob es ein Exit über die Regel war oder z.B. über Intradaystop, es gibt eine paar Sonderfälle beim Exit.



Ich muss gar nicht persönlich extra abfragen. Ich bekomme es angezeigt, weil mit der neuen Controllingzeile ein einfacher Abgleich möglich ist. Die Flackerdatei kann dann zusätzlich zur Recherche genutzt werden. Ich könnte dann in der Flackerdatei bei diesem Vorgang nachschauen und feststellen, ja, da ist ein Eintrag vorhanden. Im Grunde ist dann die Flackerdatei nur als Nachweis analog des Signalprotokolls zu sehen.

Anders das System selbst, es muss über das Erkennen des Flackersignals einige Abfragen anders machen, sonst laufen weiterhin Fehler ins Protokoll.

Es ist hier die Hantierung durch den Anwender und die Verarbeitung Investox zu unterscheiden.



Wenn man z.B. bei der TWS diese Signale Live betrachtet, wird man feststellen, dass sich die Flackersignale mal über die Signalline bewegen, dann wieder zurückgehen können, also rauf und runter bewegt. Erst nach vollendete Periode bleibt das bestehen, die Line wird zwischen den letzten Perioden werden geschlossen. Da die Bewegungen dazwischen nicht mehr zu erkennen sind, ist das verschwinden aber eine sehr bequeme Betrachtung, obwohl es nachweislich mal da war (Order wurde auch abgesetzt). Man kann auch sagen, die sind nicht mehr da, weil die TWS oder der Chart diese Bewegung innerhalb der Periode so nicht anzeigt und am Ende nur mit einem einfachen Strich verbindet. Würde die Zickzack-Kurve im Verlauf der Periode bestand haben, wären das keine Flattersignale. Natürlich ist es noch etwas komplexer zu sehen, denn der Indikator soll ja auf der Basis von 5 Minuten ein Signal geben. Ich kann aber feststellen, dass mittels mehreren Indikatoren und mit Prüfung über die Herkunft/Verlauf des Indikators das Ereignis soweit ausgeprägt ist, dass nicht mehr weiter abgewartet werden muss, sondern der Einstieg nach meiner eigenen Entscheidung vorgenommen werden kann. Auch wenn das Signal noch nicht mit Hammer und Nagel an die Wand festgemacht wurde, ist das Gesamtbild für den Einstieg ausgeprägt für einen Einstieg. Wesentlich ist aber, jedem die Möglichkeit zu geben, das selbst zu entscheiden.



Ich vergleiche das mit einem 100 m im Sport, der führende ist nur noch einen Meter von Ziel entfernt. Die anderen Läufer sind weit zurück. Ich stehe schon vor dem Ziel auf klatsche Beifall, andere überlegen noch.



Natürlich könnte ich mir auch ein Expertenwissen aneignen und die Abfragen über die Programmierung anders gestalten, damit keine Flattersignale entstehen.

Es würde sich vom Ziel nichts ändern, ich will um 15:01 einsteigen.

Nun müsste ich den tiefen Teller neu erfinden, weil der einfache Weg vom Standard so von Investox nicht möglich ist. Ich müsste also einen enormen Aufwand betreiben um letztlich ans gleiche Ziel zu kommen und dann mit meinen Expertenwissen auch um 15:01 einzusteigen. Bis jetzt fällt mir dazu nur ein brrrrrrr ein.



Die Flattersignale sind genauso gut oder schlecht wie die anderen normalen Signale, es konnte mir noch keiner beweisen, dass es nicht so ist. Ein frühzeitiger Einsteig im Intraday,

auch wenn das Signal noch nicht fest steht, hat es aber nach meinen Beobachtungen Vorteile.

Warum ich mir da sicher bin, Investox selbst hat es mir bewiesen, bei den Tests, die allerdings nicht so umfangreich waren. Die Performance wurde besser.



Zurück auf die eingangs beschriebenen 2 Sichten des HS, Test- und Produktivsystem.

Im Testsystem ist normal keine Live-Order vorhanden, dafür im Produktivsystem.

Die Flattersignale sind deshalb im Testsystem aufgrund fehlender Order auch nicht nachvollziehbar. Deshalb, das bleibt als Nachteil erhalten, sind die Trades, die über Flackersignale im Testsystem entstehen, nicht in den Backtest einbezogen.

Aber ich denke, das muss nicht sein, habe aber nach Erstellung des HS die Möglichkeit, das über den virtuellen Broker auch im Testsystem zu sehen, wie sich das entwickelt.

Im Produktivsystem ist aber die Behandlung der Flackersignale ab Einsatztermin wichtig, um die beschriebenen Fehler richtig zu behandeln, die nur in Verbindung mit Ordern entstehen.





Letztlich ist festzustellen.

Derzeit gibt Investox das nicht her, ich muss mir etwas einfallen lassen.

Den Vorschlag habe ich aber gemacht, um für spätere Versionen eine Verbesserung zu erzielen. Nach meiner Einschätzung ist die Umsetzung nicht so aufwendig. Das kann aber letztlich nur Investox selbst richtig einschätzen.



Bei dem Punkt Controlling profitieren alle Anwender.

Bei dem Punkt Flackersignale natürlich nur diejenigen, die Flackersignale erzeugen.

Aber das sind gerade die „Nichtexperten“, denen man eine leichtere Einstiegsmöglichkeit bietet. Eine leichtere ist zwar nicht unbedingt die bessere, es wurde aber auch nicht das Gegenteil bewiesen.



Picasso

Nachtrag



Die ursprüngliche Idee war auch, Trades mit Flackersignalen ins HS zu integrieren.

Im HS also festzuhalten, dass so ein Entry vorliegt und es nicht mehr im HS verschwinden zu lassen.

Ab dem produktiven System wäre das nach meiner Lösung möglich, dann würde man das noch zusätzlich auch in der Ergebnisanzeige spüren. Ob Flackersignale auch rückwirkend, also für den Backtest erkennbar sind, konnte ich nicht beantworten. Dann wäre es auch komplett für das HS zu integrieren.



Ich habe aber schon gesehen, alles steht und fällt mit der grundsätzlichen Betrachtung über die wirkungsweise bei einem Einstieg mit Flattersignalen. Falls jemand da einen Buchtip hat. Das wäre auch ein guten Beitrag für z.B. Traders.



Picasso

Zitat von »PIcasso«

Ob Flackersignale auch rückwirkend, also für den Backtest erkennbar sind, konnte ich nicht beantworten. Dann wäre es auch komplett für das HS zu integrieren.
...
Ich habe aber schon gesehen, alles steht und fällt mit der grundsätzlichen Betrachtung über die wirkungsweise bei einem Einstieg mit Flattersignalen.

Ein System, bei dem Backtest und Realhandel nicht identisch sind (mal von Slippage abgesehen) ist völlig wertlos. Dann lieber Münze werfen (Investox-Funktion rand()). Dann gibt es wenigstens auch im Backtest Zufallsergebnisse.

So wie ich Dein System verstehe, sind Dein Problem nicht Flattersignale im Sinne von ozillierenden Werten eines Indikators, sondern Flattersignale, weil rückwirkend entschieden wird, ob ein Einstieg "früher" gut gewesen wäre. --> Zukunftsblick.

Es gibt auch keine Lösung für Dein Problem.

Wenn Du mit Perioden arbeitest, sind die Tickdaten per Definition verloren. Die Berechnung von Perioden filtern die Kursbewegungen innerhalb eines Zeitraums auf die vier OHLC-Werte. Was Du jetzt versuchst, ist diese Filterung wieder rückgängig zu machen. Wenn Du das willst, dann mache es auch und stelle Dein Handelssystem auf Tickdaten um. Man muss dabei nicht eine fixe Menge von Tickdaten nehmen, sondern kann auch zeitlich filtern "alle tickdaten jünger als fünf Minuten".

Was Dein Handelssystem aber eigentlich macht ist etwas in der Art "In den letzten fünf Minuten hatte der Indikator x eine Spanne von z.B. 150..200. Daher wäre es gut gewesen, vor fünf Minuten eine Long-Position zu eröffnen". Du versuchst jetzt mit Tricks eben diesen magischen Punkt zu finden, an dem der Indikator erstmalig den Wert hatte. Das ist auch völlig ok, die Lösung dafür ist es auf Perioden zu verzichten und rein auf Tickdaten zu rechnen.

Das Problem Deines Handelssystems liegt aber wahrscheinlich viel tiefer: Dein Backtest berechnet ob ein Einstieg gut gewesen wäre --> und berechnet dann den Einstieg. Im Realhandel funktioniert das jedoch nicht, weil dazu müsstest Du nicht nur wissen was der Indikator einen gewissen Wert hat, Du müsstest auch _vor_ fünf Minuten eine Order eröffnen können. Aber NUR DESHALB ist Deine Kapitalkurve im Backtest positiv.

Bitte versuche erst zu verstehen was hier passiert. Alter Programmierertrick aus Assembler-Zeiten: Auf Papier nachvollziehen. In Deinem Fall: Zeitstrahl malen. Und dann ausrechnen, wann welches Wissen vorlag und welche Entscheidung getroffen werden konnte. Du klammerst Dich jetzt daran zu sagen "ja, am Ende der fünf Minuten weiß ich das der Einstieg gut gewesen wäre und will jetzt innerhalb der fünf Minuten einsteigen". Aber DAS geht NICHT. Weil es WÄHREND der fünf Minuten eine unendliche Anzahl von möglichen Indikatorwerten gab. Der Backtest geht aber nicht einem Signal aus, sondern dem _letzten_ Indkatorwert.

Hallo Lenzelott, danke für den Vorschlag, werde ich probieren.



Ganesha, Du bist super, jetzt wird mir einiges klar.

Du erklärst nähmlich wie Investox hier funktioniert, das war notwendig.

Da die Trades durch die Flackersignale im HS verschwunden waren,

konnte ich das nicht genau abgleichen. Ich bin nämlich (ohne h) bisher davon ausgegangen,

dass der jeweiligen Kurs innerhalb der Periode auch für das HS verwendet wird, wenn das Signal auftritt.

Also zu jeder Sekunde innerhalb der Periode, das ist nicht so.

Ich habe das jetzt anhand vorhandener Position verglichen, das schon früher, damals

war wohl mein Vergleich falsch. Vermutlich hatte ich Order oder Depot anfangs mit dem HS verglichen.



Es gab schon eine ähnliche Rückmeldung von Ganesha, die aber nicht so klar war.

Die ging bei mir unter, weil ich zeitweise mehr mit dem Stilbruch zu tun hatte, als mit

dem Problem selbst. Es zeigt wieder mal, wie schnell sich Vorgänge "auflösen",

wenn die fachliche Ebene verlassen wird.

Liebe Ganesha, bitte schicke mir über ein Mail eine Adresse,

an die ich einen guten Wein aus meiner Heimat schicken kann.

Wenn Du die ganze Flasche an einem Abend trinkst, gehst es Dir vermutlich ähnlich wie mir

bei der bisherigen Betrachtung des Problems.



Noch einen Hinweis zu Deinem Rat bzl. Assembler.

Ich hatte vor fast 30 Jahren Informatik studiert und damals diese Programmiersprache gelernt.

Deshalb erinnere ich mich noch an MVC und besonders gerne an BE.

Wie schön wäre doch die Welt wenn Depot und HS auf BE "anspringen" würden....

Aber programmieren ist lang nicht mehr mein Ding.



Ich habe verstanden, danke allen, die durchgehalten haben.



Picasso

Hallo,

ich schließe das Thema jetzt im Forum ab, weil ich mir eine Konzeptänderung überlege.

Dank der verschiedenen Lösungsvorschläge/Hinweise, habe ich jetzt andere Möglichkeiten gesehen.



Es war aber richtig von mir so scheinbar fest an den Flattersignalen festzuhalten, sonst hätte ich den Sinn

nicht verstanden, nach einer anderen Lösung zu suchen. Es geht aber hier nicht nur um die Flattersignale,

es geht um das Gesamtkonzept. Bei meinen ca. 10 Trades pro Tag, waren nur ca. 20% Flattersignale.

Ich bin davon ausgegangen, dass die Ergebnis-Anzeige für die anderen 80% stimmt, weil ich

sehr frühzeitig das zwar geprüft aber falsch gesehen hatte. Nun gibt man ja auch einen Weg nicht so einfach auf,

wenn einem anhand der Ergebnis-Anzeige erst einmal ein super Ergebnis angezeigt wird.



ich kann über Einstellungen, über den/die Indikatoren selbst oder über die Programmierung mir Lösungen suchen.

Für die Programmierung fehlt aber noch die Erfahrung in dieser Sprache und der Ansatz das umzusetzen.



Trotzdem hatte ich anfangs keinen Grund, der Ergebnis-Anzeige nicht zu glauben.

Über die Einstellungen hatte ich das Investox mitgeteil, was ich haben will.

Man kann sagen, mein Konzept paßte nicht zu den Möglichkeiten.

Anders ausgedrückt, ich hatte etwas anderes erwartet.

Es ist aber auch einfach dargestellt, die Indikatoren zu verwenden und einfach mit ein paar klicks zu übernehmen.

Da werden vermutlich viele "Neulinge" stolpern.





Picasso