Freitag, 19. April 2024, 02:03 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Wer handelt FGBL adjustiert an der EUREX

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Ewald

unregistriert

1

Mittwoch, 14. September 2011, 20:07

Wer handelt FGBL adjustiert an der EUREX

Hallo , immer wieder die Umstellung zum neuen Future Kontrakt . Wer handelt den adjustierten FGBL Future über Tai Pan / EUREX ?????? Wer kann mir sagen , ob dieser besser performt ( beim gleich Handelsystem ) handle normalerweise den FGBL über IB . Habe aber jedesmal nach der Umstellung Probleme bis sich das Programm wieder " eingependelt " hat. Habe nun den EUREX FGBL mal ins Programm übernommen . Wer kann mir ohne dass ich x trades abwarten muss ( und die Erfahrung selber sammle ) ev. Infos geben.?? wem ist es schon so ergangen , bzw. wer hat ev. schon länger deswegen umgestellt.?? Insbesondere ist ja die Datenqualität von Tai Pan besser geworden. Danke für Eure Hilfe Ewald

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Donnerstag, 15. September 2011, 10:57

Hallo Ewald

Da gibt es einige Threads zu den Themen Rollover, Rollover-GAP, adjustiert vs. nicht adjustiert, dem Einschwingen, Phantomtrades usw. Liess Dich mit diesen Stichworten via Suchfunktion mal ein in das Thema, denn es ist sehr umfangreich.

Es hat strenggenommen auch nicht direkt mit Investox zu tun; die Problematik stellt sich bei jedem Handelssystem für Futures und Commodities auf jeder Plattform! D.h. es bietet sich für Dich an, Dich mit weiteren Quellen an das Thema heranzuarbeiten.

Quintessenz: es gibt zwar verschiedene Adjustierungstechniken, aber leider keinen für alle Handelssysteme gütligen Königsweg, man muss den bestmöglichen Kompromiss passend zum jeweiligen Handelssystem suchen.

PS: Einige mögliche Einstiegspunkte: hier oder hier.
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

3

Donnerstag, 15. September 2011, 13:05

Was man bzgl. der von L&P / Taipan adjustierten Endloskontrakte wissen muss wann man darauf handelt ist folgendes:

1. Wann macht L&P den Rollover. Ruckzuck handelt man ansonsten mit September Kursen den Dezember oder umgekehrt, wenn man nicht zeitgleich die Ordereinstellungen in investox ändert
2. Wenn man den Adjustierten Titel als Tickdaten abspeichert, wird beim Rollover die Historie natürlich nicht angepasst. Man muss also dann erneut alle Tickdaten von anbeginn der zeitreihe herunterladen.

Beides zusammengenommen führt mich zu dem Punkt, dass ich die Daten nicht verwenden würde für den Handel.

Ich verwende die Einzelkontrakte und adjustiere Sie in einem Kombititel selber.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Donnerstag, 15. September 2011, 13:09

Zitat von »Lenzelott«

Ich verwende die Einzelkontrakte und adjustiere Sie in einem Kombititel selber.

Korrekt. Das mache ich auch so. Allerdings verwende ich für den Life-handel nur nicht adjustierte Kombititel, mit allen Nach- aber auch Vorteilen :D Im Backtest kommt es auf das HS an

Aber Ewald muss zuerst einmal die ganzen Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten durcharbeiten, um zu wissen, wann er was anwenden kann und was die Folgen sind ....

Ewald, die Möglichkeiten sind in etwa:
* Adjustiert von einem Datenfeed Anbieter (ja, aber wie adjustiert er - und wann macht der den Rollover, Fragen über Fragen!)
* es gibt mehrere Ansätze, um Daten zu adjustieren (z.B. reverse adjusted, prozentual adjustiert)
* unadjustiert von einem Datenfeed Anbieter
* Kombititel in Investox mit der Möglichkeit, den rollover zeitpunkt selber zu wählen

Für alles gibt es Gründe, warum man das wann anwendet. Den Themenkomplex musst Du für Dich erarbeiten, um Entscheidungen für Backtest und Lifehandel treffen zu können.
Gruss
Bernd

Ähnliche Themen