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beide Hacken SofortVerlust & SofortGewinnstop setzen ... -->Backtest ungleich Livetrading

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Dienstag, 21. Februar 2012, 20:50

beide Hacken SofortVerlust & SofortGewinnstop setzen ... -->Backtest ungleich Livetrading

Hallo,

ich erinnere mich verschwommen, da gab es doch eine Einschränkung früher. Wenn man diese misachtet fällt der Backtest besser aus, als der spätere Livehandel.

Gilt diese Einschränkung noch bzw. gibt es hierfür eine Lösung?
Ich habe lange Zeit nur den SV verwendet, aber dadurch verschenkt man Performance.

Danke.

Viele Grüße
Sten

Ganesha

unregistriert

2

Dienstag, 21. Februar 2012, 21:06

Haken bitte. Eine Hacke braucht man, wenn man sich auf den Fuss hauen will.

Und ja: Es ist immer noch möglich mit Sofortgewinn- und -verluststops unrealistische Backtest-Resultate zu konstruieren. Geht auch nicht anders, da Investox ja nur die Periode als ganzes kennt und nicht weiß wie der Kursverlauf innerhalb der Periode ist.

In der Praxis kannst man ungefähre Werte abschätzen und dann per Virtuellem Broker mit Tickdaten prüfen. Es bleibt aber trotzdem bei der Unsicherheit, dass der Intraday-Kursverlauf anders ist, als die eingebauten Annahmen der Sofortstops.

Was man übrigens auch machen kann, ist die Zeiteineinheiten auf einen kleinen Wert einzustellen und dann die Handelsregeln mit komp() hochzurechnen. Dann kann man die normalen Stops benutzen.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

3

Mittwoch, 22. Februar 2012, 01:16

1. Rechnet investox auch bei den sofortstops worstcase, falls beide Stops getroffen würden.
2. Wenn man zum Open handelt ist somit der backtest ok.
3. Limit Systeme haben jedoch das Problem, dass das Gewinnsziel meist zeitlich vor dem Einstieg im Bar liegt. Hier kann man also nur sofortverluststops verwenden.
4. Stop Enter Systeme haben genau das umgekehrte Problem, hier funktioniert der sofortverluststops nicht sauber im Backtest.

Die oben empfohlene Umstellung auf kleinere zeiteinheiten mit komp ist der brauchbarste workarround.

Je nach Systemtyp (so) ist der von dir vermutete performanceverlust bei nicht gleichzeitiger Verwendung beider Stops eben nur eine scheinperformance.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Dienstag, 28. Februar 2012, 21:05

Hallo Lenzelott und Ganesha,

Zitat

3. Limit Systeme haben jedoch das Problem, dass das Gewinnsziel meist zeitlich vor dem Einstieg im Bar liegt. Hier kann man also nur Sofortverluststops verwenden.

Ja, genau in das Problem bin ich hineingelaufen. So kann man sehr schöne KK's generieren. :D

Die Lösung mit Komp() funktioniert super und holt einen schnell auf den Boden der Realität zurück.
Danke.

Viele Grüße
Sten

trade110011

unregistriert

5

Mittwoch, 29. Februar 2012, 23:09

Das Problem hatte ich auch, danke für die Lösung.

Gibt es vielleich auch eine Idee dazu wie man Limitorders mit den den Backtest einbinen kann?
Würde gerne testen, ob beim Entry eine Limit -1 Order besser funktioniert, also eine Marketorder...

Könnte man in Investox nicht irgendeine Funktion programmieren, welche Realtime simuliert? Also das System tickt die Daten im Backtest durch anstelle des normalen Backtests?

Viele Grüße
Felix

Ganesha

unregistriert

6

Donnerstag, 1. März 2012, 10:59

Zitat von »trade110011«

A) Würde gerne testen, ob beim Entry eine Limit -1 Order besser funktioniert, also eine Marketorder...
B)Könnte man in Investox nicht irgendeine Funktion programmieren, welche Realtime simuliert? Also das System tickt die Daten im Backtest durch anstelle des normalen Backtests?
Hallo Felix,

zu A) gibt es den Backtest. Man muss aber Einstiegsregeln sinnvoll programmieren. Und das ganze dann zweimal. Einmal mit Limit-Entry und einmal mit MarketEntry. Kann man zum Beispiel so machen, dass man mit ref(-1) arbeitet. Im Backtest als Startkurs "open" eintragen für Market und beim Limit-Einstieg "limit" für einen fiktiven Limiteinstieg 10 Punkte unter open. Zusätzlich muss man sowas in der Enterregel sagen (als Beispiel):

Quellcode

 
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calc longeinstieg: cross(ema(close, 5), ema(close, 10), 1)=-1;
global calc limit: open-10;
calc enterlong: (
 ref(longeinstieg, -1) 
 and low < limit; //das ist die Limit-Order.
);


zu B) gibt es es virtuellen Broker. Der ist allerdings Teil des ORM-Moduls.

Viele Grüße

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

7

Donnerstag, 1. März 2012, 11:25

Hallo,

Zitat

Das Problem hatte ich auch, danke für die Lösung.
Könnte man in Investox nicht irgendeine Funktion programmieren, welche Realtime simuliert? Also das System tickt die Daten im Backtest durch anstelle des normalen Backtests?

"Datenfeedsimulation" zu finden im Bereich Berechnungstitel könnte evtl. weiterhelfen.
Gruß, Vuego

trade110011

unregistriert

8

Donnerstag, 1. März 2012, 22:57

Vielen Dank für die Ideen, ich versuche das gerade zu testen. Im Prinzip möchte ich nur einen möglichst exakten Backtest, welcher sehr ähnliche Daten wie der virtuelle Broker liefert.

Ich habe nun die Komp() Einstellung getestet. Hier ist das System auf 1 Sekunde eingestellt mit Komp 15 Minuten. Kann ich diesem Backtest mehr vertrauen als dem Backtest des normalen 15 Minuten Systems? Ich arbeite mit Intraday Gewinn und Intraday Verluststops.

Danke und viele Grüße
Felix

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