INVESTOX-Forum

Zitat von »Norbert«

Gibt es in Investox eine Möglichkeit in einem Handelssystem die durchschnittliche Slippage zu ermitteln ?

Slipage ist die Differenz zwischen Signalkurs und realer Abrechnung.
Wie soll man das denn im Backtest ermitteln? Imho unmöglich.

Für normale Marketorders auf abgeschlossenen Bars kann man sich zur Ermittlung eines Näherungswertes die durchschnittliche bid / ask Spanne des Titels anschauen.


Wenn man sich einstoppen läßt, bekommt je nach Markt und bewegungsphase keine oder extrem viel Slipage.
Wenn man ein Limit Buy System hat, wird man im Einstieg systembedingt niemals Slipage haben.

Zitat von »Norbert«

Es soll zum nächsten Close nach dem Signal gekauft / verkauft werden.

Das wäre aber Close Delay 1 und hat den Nachteil, dass es so hinterher nicht automatisierbar ist.

Hallo Norbert

Wie von Lenzelott ausgeführt im Backtest nicht ermittelbar.

Von der Slippage-Sache abgesehen haben sich für mich wöchentliche Reviews der Life-Systeme als praktikabel erwiessen. Dabei übertrage ich unter anderem die Slippage aus den Investox Depots nach Excel und mittle den Wert. Dieser Wert (der sich naturgemäss mit zunehmender Trade-Anzahl zu stabilisieren beginnt) verwende ich bei künftigen Entwicklungen.

Die so gemittelte Slippage als Erfahrungswert muss man natürlich in Beziehung setzen zum jeweiligen Entry (Market oder Stop-Entry) und zur Tageszeit, an der ein System meist handelt.

Beispiel: ein FX System, welches typisch zwischen 0200 und 0800 CET Market geht, wird sich natürlich anders verhalten, als eines das im Bereich 0900 bis 1730 CET ebenfalls Market handelt, mit den ganzen News-Zeiten in der Mitte (übrigens wenn wir von Slippage und Stop-Spikes reden: immer eine gute Idee, kurz vor und nach den üblichen News-Zeiten keinen Entry zuzulassen. Dabei die Daylight Savings im Backtest und im Life Handel nicht vergessen!).