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LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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1

Samstag, 13. Oktober 2012, 21:25

LoboTrader stellt sich vor

Guten Tag ,

seit mehreren Jahren bemühe ich mich mit immer mehr Energie um die Handelssystem - Entwicklung .

Heute setze ich den Metatrader (MQL4) bei verschiedenen Brokern zur Umsetzung meiner HS ein .

Die Entwicklung von HS auf dem Metatrader ist selten effektiv , ganz zu schweigen vom Optimieren .

Dies , die Entwicklung von HS , möchte ich nun noch mehr forcieren ... und Ergebnisse dann in MQL4 übersetzen um dort dann zu handeln .

Investox ist eine mögliche Plattform . Ich verfüge bereits über Amibroker und MC, bin aber aus verschiedenen Gründen von beidem im Dauergebrauch nicht sehr angetan .
Ein Freund hat mir Investox empfohlen . Ich möchte mich weiter informieren und habe mich daher hier angemeldet .

Weiter suche ich aber auch eine kostengünstige Lösung, gerne kaufe ich auch gebraucht um einen Einstieg kostengünstig zu gestalten . Dann ggfs PN bitte .

Freundliche Grüße :)

Lobo
Do not trade alone ....

LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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2

Sonntag, 13. Januar 2013, 11:28

Erste Schritte ....

Guten Morgen , meine besten Wünsche Euch allen und diesem Forum für das neue Jahr 2013 .

Inzwischen bin ich hoffnungsvoller Besitzer eines kompletten INVESTOX-Paket mit 2 Dongle . Es ist für mich die wichtigste Investiotion seitdem ich an der Börse aktiv bin .

Seit der Anschaffung habe ich bislang lediglich die Post´s hier im Forum verfolgt und immer mal wieder auch nach Informationen zu NN Ausschau gehalten . Zur eigentlichen Einarbeitung werde ich aber erst jetzt kommen, nachdem mein aktuelles Projekt im Metatrader kurz vor dem - ein bischen und leider nur phasenweisen erfolgreichen * - Abschluss steht :

Seit ca 2 Jahren arbeite ich mit Metatrader/MQL4 , generiere sehr viele Zeilen Code ohne ein System zu finden das dauerhaft** Gewinne generiert .
Die Verwendung von normalisierten Indis hat verbessert, mehr auch nicht . Dann hatte ich überlegt, die Performance der aktuellen Trades zu messen
und dadurch kontinuierlich zu kontrollieren, ob das aktuelle Setting der Variablen OK ist . Weiter als das zu überlegen, bin ich aber mangels Zeit auch
nicht gekommen .

Nun ist mein Gedanke zuerst einmal das im MT4 bestehende System in INVESTOX zu übertragen und mich dabei/dadurch gleichzeitig einzuarbeiten . Dann will ich
durch Optimierungen prüfen, ob ich das vorhandene System (dessen Logik) ohne weitere große Änderungen zum Erfolg bringen kann . In Folge dann möchte ich versuchen, ob neuronale Netze eine bessere Lösung bieten .

Denn es ist mein Verständnis, dass NN im Prinzip genau das machen, was ich mir für den Metatrader überlegt hatte ("automatisches" und kontinuierliches Anpassen der Variablen meines Handelssystem) .

Ich habe vor , jetzt erst einmal das Übungsbuch zur INVESTOX Formelsprache durchzuarbeiten und dabei die Signale meines HS zu implementieren . Die Grundlagen zu NN muss ich mir komplett erarbeiten, habe nur ein paar Vids in YouTube gesehen aber noch nie eine ganzheitliche Beschreibung .

Habt Ihr Empfehlungen , wie besser vorzugehen ist & welche Quellen für das NN-Selbststudium am ehesten geeignet sind ?


Freundliche Grüße
Lobo

* : "ein bischen und leider nur phasenweisen erfolgreichen" , damit meine ich einen Backtest in 1/2011 bis 6/2012 => knappe 1000 Trades mit Profitfaktor 1,5 ... 2,0 , FWD 3 Monate genauso ... aber 0,8 in 2009 und 2010

** : " dauerhaft " == mehrere Jahre (3++), mehrere Märkte
Do not trade alone ....

Peratron

unregistriert

3

Sonntag, 13. Januar 2013, 13:09

Hallo,
falls Dir das NeuroPlus Plugin zur Verfügung steht, würde ich Dir empfehlen dich zuerst mal damit zu beschäftigen.
Welche Vorteile die Neuronalen Indikatoren gegenüber Neuronalen Netzen haben, findest Du in der Dokumentation und im Forum.

NeuroPlus Dokumentation

Um absolut robuste Handelssysteme zu entwickeln, steht Dir hier auch ein Walk-Forward-Indikator (NeuroClassifyWF) zur Verfügung!

Grüße Peratron

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peratron« (13. Januar 2013, 13:14)


LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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4

Sonntag, 13. Januar 2013, 14:17

Hallo Peratron

habe vielen Dank und "Ja" mir steht auch NeuroPlus zur Verfügung . Und ich werde Deiner Empfehlung gerne Folge leisten , das Manual liegt ausgedruckt neben mir .

Gibt es darüberhinaus Quellen/Literatur - Empfehlungen für das NN- >> Grundlagen << -Selbststudium ?

"Darf man NN mit AI gleichsetzen oder ist NN Teil der AI ?" .... einer meiner Fragen. Also wird offenbar :D ... ich stehe diesbezüglich sehr am Anfang und suche nun einen effizienten Weg in diese Thematik . Effizient == genug Grundlagen verstehen und dann zügig Werkzeuge (zum Beispiel : NeuroPlus) anzuwenden um Geld zu verdienen .

Dank

Lobo
Do not trade alone ....

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

5

Sonntag, 13. Januar 2013, 15:46

"Darf man NN mit AI gleichsetzen oder ist NN Teil der AI ?"

Nein, NN ist ein Teil des Themen-Komplexes AI (=KI, einmal auf Deutsch: Künstliche Intelligenz).

Angefangen hat KI wohl mit dem Türken (Schachautomat mit orientalischem Aussehen von anno Tobak, da sass aber ein sehr kleiner schlauer Mensch drin; von daher kommt übrigens der Ausdruck, etwas sei "getürkt").

Dann gab es als Meilenstein ELIZA von Prof. Weizenbaum, damals ein Hammer ... Prof. Weizenbaum konnte es selbst kaum glauben, dass die Menschen das ernst genommen haben. Aber immerhin, er war vom MIT, das mag geholfen haben.

Dann gibt es Expertensysteme, Fuzzy Logic und noch einiges mehr.

Was allen Systemen des KI Komplexes fehlt, ist ein Ich-Bewusstsein und daraus resultierende eigene Antriebe.

Insofern mag ich NN als den (im Falle von Investox: duchaus gelungenen) Versuch eines Assoziativ-Speichers beschreiben; dazu handelt es sich bei NN's nicht wirklich um Neuronale Netze, sondern die Umsetzung einer Idee auf die von-Neumann Architektur! Korrekt würde es bei den heutigen NN's heissen - und früher (also vor mehr als 20 Jahren, als ich anfing, mich mit diesem Themengebiet zu befassen; Elsevier hatte damals eine eigene wissenschaftliche Abo-Reihe zum Thema NN, Backpropagation usw., gute Infos waren rar, da ist die google-Suche heute dagegen eine wahre Offenbarung!) wurde dies auch so in den einschlägigen Artikeln in wissenschaftlichen Veröffentlichungen getextet: Simulation Neuronaler Netze. Werbewirksam heisst es nun nur noch "Neuronaler Netze", die Tatsache der Simulation ging umgangssprachlich verloren.

Obwohl es Experimente gibt, NN-Architekturen auf multipel-paralleler Hardware ohne eigentliche Rechenpower umzusetzen - diese Versuche scheinen mir der richtige Weg!

Vielleicht gibt es später einmal PC Einschubkaten mit einem hochleistungsfähigen multiparallelen NN. Oder ein Bio-API und einer PC-Interface Karte dazu, um den Gummibaum an den PC anschliessen (der Gummibaum ist der Intelligenz-Träger in dieser KI Konstellation, natürlich 8o ).

Es bleibt am Ende des Tages die Frage, wann entwickelt ein echtes NN ein Ich-Bewusstsein (das wäre dann echte KI !), zusammen mit den entsprechenden Triebfedern wie Angst und Gier, Freude und Trauer usw. - und kann sein Schöpfer dann damit umgehen ??? Wenn das "echte" NN dann aus einer Laune heraus mal eben Dinge tut wie das Licht dimmen, romantische Musik auflegen, ein eMail an ein befreundetes NN schreiben, Lotto im Internet zu spielen oder eine Runde Online-Poker und zum Tagesende noch Long im EUR.USD zu gehen 8) denn es braucht ja auch Fixed Income, um die Strom-Rechnung für sich selbst zu bezahlen ... ahh ok, long im EUR.USD kann ein NN heute schon gehen, man sein Schöpfer es denn lässt :engel:
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (13. Januar 2013, 16:42)


LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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6

Sonntag, 13. Januar 2013, 16:51

Videos zu INVESTOX und Indikatorprognose mit neuronalen Netzen (NN)

Zitat

Es bleibt am Ende des Tages die Frage, wann entwickelt ein echtes NN ein Ich-Bewusstsein (das wäre dann echte KI !), zusammen mit den entsprechenden Triebfedern wie Angst und Gier, Freude und Trauer usw. - und kann sein Schöpfer dann damit umgehen ??? Wenn das "echte" NN dann aus einer Laune heraus mal eben Dinge tut wie das Licht dimmen, romantische Musik auflegen, ein eMail an ein befreundetes NN schreiben, Lotto im Internet zu spielen oder eine Runde Online-Poker und zum Tagesende noch Long im EUR.USD zu gehen 8)denn es braucht ja auch Fixed Income, um die Strom-Rechnung für sich selbst zu bezahlen ... ahh ok, long im EUR.USD kann ein NN heute schon gehen, man sein Schöpfer es denn lässt :engel:
Es mag natürlich durchaus sein, dass wir diesselben Bücher gelesen haben , denn die habe ich vor 35 Jahren verschlungen und zu meiner sentimental angehauchten freudigen Überraschung habe ich eben festgestellt, dass es auch heute noch Updates gibt , dass Letzte vor einer Woche . :rolleyes:

Habe vielen Dank für Deinen informativen Post oben , er ist sehr interessant ! :) Viele freundliche Grüße daher in die schöne Schweiz !

Und ich habe auch weiter geforscht und nun zu ASCUNIA - dort den Videokursen - gefunden, die schon toll gestaltet und mit etwas humorvollen kleinen Kommentaren gewürzt sind , die einen gerne Lächeln lassen . Aber auch die Videos von INVESTOX leisten gute Dienste !

Mein Wochenende geht dem Ende entgegen und die Arbeitswoche naht . Es gilt meinen kleinen Server zu wecken , Updates zu suchen und meinen EA zu aktivieren .
Mal sehen, was er ohne INVESTOX so traden wird .

Euch allen einen angenehmen Restsonntag, gute Trades in der kommenden Woche und nochmals mein Dank für das Feedback !

Lobo

PS.: Soweit ich gesehen habe, gibt es keine Regeln in diesem Forum, die dagegen sprechen würden, dass ich diesen Thread als eine Art "kleines Tagebuch meiner Einarbeitung in INVESTOX" nutze . Daher werde ich das machen und biete somit zukünftigen INVESTOX´lern eine zusätzliche Unterstützung . Dies ist auch der Grund für die bislang relativ intensive Nutzung von Verlinkungen . ;)
Do not trade alone ....

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LoboTrader« (13. Januar 2013, 17:11)


Bernd

Experte

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7

Sonntag, 13. Januar 2013, 17:23

Es mag natürlich durchaus sein, dass wir diesselben Bücher gelesen haben , denn die habe ich vor 35 Jahren verschlungen

Meine Papertrading Maschine heisst "koko", das mag Dir in dem Fall etwas sagen ...
Gruss
Bernd

LoboTrader Männlich

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8

Sonntag, 13. Januar 2013, 18:09

unsere kleinen Helfer : Server für den automatischen Handel des Hobbytrader´s / Beginner des automatischen Handel

Zitat

Es gilt meinen kleinen Server zu wecken
gestatten ? Mein erster Server " Fritz " und benannt nach einem sympathischen jungen Schulkollegen meines Sohnes, der ein ausgesprochenes Mathe-Ass ist . Er kam 2010 gebraucht in unser Esszimmer und hat die ganz Familie unterhalten .... mit seinem Lüfter der bei jedem Update dem Sound eines Föhn alle Ehre bereitet hätte . :D Für 80 EUR Anschaffungskosten und bestimmt den doppelten UnterhaltsKosten p.a. hat er mir gute Dienste geleistet, als es darum ging, erste Erfahrungen mit Servern / deren Prinzipien zu sammeln . Er hat aber nie Cash bekommen und nach einem Jahr habe ich ihn ausgeschalten, aber er steht in "meinem" Keller :love: , in Gesellschaft mit all den Büchern des Tradings, die sich dort ebenfalls stapeln . ;) 8)
Ihm folgte " Fritz II " der nun auch Cash handelt, aber nur Metatrader und "kleines Geld" . Wenn ich einen LevelUp gehe und mit größerem Risiko handele, muss das Absicherungskonzept verbessert werden .

"koko" ..... ?( ... irgendetwas ist da, aber steckt noch tief irgendwo ganz unten ....

*mal ein freundliches Adé winkend*

Lobo

PS.: Edit 18:20 Liebe Administratoren : Könnten Sie bei Gelegenheit mal einen Smiley beifügen , der freundlich winken kann ? Bitte ? :)
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LoboTrader« (13. Januar 2013, 18:21)


Peratron

unregistriert

9

Sonntag, 13. Januar 2013, 18:56

Über Umwege geht das ja schon...

LoboTrader Männlich

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10

Sonntag, 13. Januar 2013, 21:55

Weitere Information und zusätzliche Links finden sich hier . U.a. ein Artikel des Hr.Knöpfel gibt eine schöne erste Übersicht und an dessen Ende finden sich ebenfalls weitere Quellenangaben .
Lobo
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LoboTrader Männlich

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11

Sonntag, 17. Februar 2013, 21:11

Investox Projecte, Titel über mehrere PC synchronisieren . Cloud ?

Guten Tag , ich nutze INVESTOX auf mehreren Rechnern simultan zur Entwicklung bzw Bearbeitung von Projekten (beginne gerade damit) . Ausserdem nutze ich einen weiteren Rechner als Server mit einem 2. Dongle der konstant gesteckt ist . Hier im Forum habe ich keinen Thread zum Thema gefunden und bitte ggfs um Links, damit ich dort nachlesen kann .

Speziell zielt meine Frage darauf, ob bzw wie es mir möglich ist, ein Projekt und eine definierte Historiee von wechselnden Rechnern aus zu bearbeiten .

Freundliche Grüße
Lobo
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LoboTrader Männlich

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12

Mittwoch, 29. Mai 2013, 17:26

IB Historien sammeln und bearbeiten

Hallo

Thema : Kurs-Datensammlung Quelle IB mit Hilfe von RTT .

Erste Erfahrungen habe ich sammeln können . Es ergeben sich zwei Fragen die ich bitte stellen darf, bevor ich dann in größerem Rahmen mit dem Sammeln beginnen möchte :

1.)ich möchte gerne lernen, diese Daten zu pflegen .
Nachdem ich das Forum hier nach Stichwörtern wie "Kurs & Lücke" etc bereits durchsucht habe , meine Frage , ob es
eine Form der Datenanalyse gibt, die eigens gesammelte Historien auf Qualität (Lücken, Spikes) hin untersucht , vielleicht
sogar interaktiv gemeinsam mit dem User beseitigen könnte ?

2.) Habe ich richtig (oder falsch?) verstanden , dass es die beste/stabilste Weise für den TWS-RTT-Dauer-DatenSammelbetrieb ist, den TWS Zwangs LogOff
entweder mit dem IB Gateway und der API zu lösen oder alternativ die Freeware TWSStart zu verwenden ? Die Threads dazu sind etwas älter, daher bitte ich ggfs um Updates .

Freundliche Grüße und ein "Dank" vorab
Lobo
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Ganesha

unregistriert

13

Mittwoch, 29. Mai 2013, 17:54

RE: Investox Projecte, Titel über mehrere PC synchronisieren . Cloud ?


Speziell zielt meine Frage darauf, ob bzw wie es mir möglich ist, ein Projekt und eine definierte Historiee von wechselnden Rechnern aus zu bearbeiten .


Frage ist schon älter, aber egal: Ich benutze für sowas Dropbox.

Ganesha

unregistriert

14

Mittwoch, 29. Mai 2013, 17:56

RE: IB Historien sammeln und bearbeiten


1.)ich möchte gerne lernen, diese Daten zu pflegen .
2.) TWS Zwangs LogOff


Zu Punkt 1: Die Frage ist falsch gestellt. Die richtige Frage ist: Auf welchem Datenstream willst Du handeln und wie reagiert Investox/Dein Handelssystem bei typischen Datenfehlern (Fehlticks, Aussetzer im Datenstream). Für Fehlticks gibt es einen Datenfilter beim Einlesen in Investox. Für Aussetzer musst Du Dir halt irgendwas überlegen.

zu Punkt 2: Ich würde das Gateway benutzen. Dort gibt es keinen Zwangs-Off.

LoboTrader Männlich

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15

Mittwoch, 29. Mai 2013, 18:07

RE: RE: IB Historien sammeln und bearbeiten

Ganesha ,

vielen Dank für DropBox (die ich inzwischen auch gefunden hatte aber noch nicht im Lifebetrieb z Bsp auch für RTT eingesetzt hatte) und Gateway .


Zu Punkt 1: Die Frage ist falsch gestellt. Die richtige Frage ist: Auf welchem Datenstream willst Du handeln und wie reagiert Investox/Dein Handelssystem bei typischen Datenfehlern (Fehlticks, Aussetzer im Datenstream). Für Fehlticks gibt es einen Datenfilter beim Einlesen in Investox. Für Aussetzer musst Du Dir halt irgendwas überlegen.

Es geht mir darum, ein bestehendes HS im FX vom Metatrader auf die Kombination IB mit IX (Investox) zu übertragen . Da der FX kein geregelter Markt im Sinne von einer garantierter Preisstellung der Börse ist, will ich historische Kurse bei IB sammeln . Damit dann backtesten usw usf um schließlich zu adaptieren (es gibt Variablen im HS die zur Feinjustierung dienen ) . Wenn ich das Sammeln der Kurse im Griff habe, werde ich damit beginnen, dass HS von MQL4 nach IX zu übertragen

Gruß
Lobo
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LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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16

Samstag, 6. Juli 2013, 17:52

Große Dateien effizient sichern und handhaben

Hallo , seit ca 6 Wochen habe ich - der Empfehlung "Gateway" folgend - ohne weitere Probleme mit der Sammlung von Historien von 6 FX und einer Aktie begonnen . Seither habe ich gute 1,25 GB Daten gesammelt .

Da ich min 9 Monate Historie brauche , besser 1 Jahr , rechne ich mit 20 GB Daten bevor ich mit der Arbeit beginnen kann . Danach werde ich sicher weiter sammeln, die Mengen werden größer und größer . Gleichzeitig werde ich Segmente aus den Dateien einzeln oder in Kombination testen wollen . Also werde ich die Dateien kopieren, zerlegen , importieren & exportieren wollen .... und vielleicht auch andere Manipulationen durchführen wollen, wie ich das in den hochinteressanten Filmen von Wiwu gesehen habe (mir aber noch weiter erarbeiten muss um es ganz zu verstehen , "Spiegeln" von Dateien)

Also .... Handling von (sehr) großen Dateien ist das Thema . Fehler sind da schnell gemacht, Datenverlust kann Monate der Sammelei in Millisekunden zerstören . Ein falscher Klick kann reichen ......

An anderer Stelle hier habe ich vom automatischen und täglichen BackUp der Daten mittels zum Beispiel Acronis als einer der Möglichkeiten gelesen .

Um zu verhindern, dass ich jetzt Fehler mache , die mir später das Leben unnötig schwer machen , frage ich lieber heute "wie macht Ihr es ? " bzw "welche Fehler sollte ich nicht machen?"

Meine Gedanken :
1.) These : Im FX kann ich während der Woche keinen automatischen BackUp machen , ich würde Daten verlieren (???) . Also mache ich es wöchentlich ?
2.) These : Natürlich nutze ich eine (oder doch 2 ?) externe Festplatten . HDD ist völlig OK . Oder wie weit soll man die Sicherung (sinnvoll und angemessen) treiben ?
3.) Welche Software , welches SetUp für die automatische Sicherung ? Da bin ich sehr unsicher , kaum KnowHow . Bislang spiegele ich einfach nur meine HDDs alle X Wochen .
4.) Gibt es Software oder andere Tips&Tricks , mit der ich die gesamte History (die ich mit RTT eingesammelt habe) auf Lücken oder Spikes prüfen kann ?
5.) These : Auf dem Entwicklungsrechner nutze ich eine 128 GB SSD und keine HDD, denn dadurch werde ich um ein Vielfaches schneller optimieren (?) . Kein Muss, aber schön .
6.) RTT bietet Tools zur Datenpflege, die ich bislang (mangels Daten) nicht genutzt habe . Das sieht der Bezeichnung nach, sehr sehr komfortabel aus . Ist RTT das beste
Tool, um meine Historien zu zerpflücken,zu verändern und in anderer Form wieder aneinander zu fügen , um nun meine System möglichst umfangreich testen zu können ?

Im voraus mein Dank für jeden Tip oder Trick . :love: Meine Sorge, wie geschrieben, dass eine unterlassene Frage heute , ... mich später sehr reuen könnte .

Lobo
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LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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17

Sonntag, 25. August 2013, 19:58

Gewichtung einzelner SubSysteme in einem HS

Ein erstes Problem innerhalb der HS -Entwicklung :

Basierend auf "Absolute Weekly" von Bernd Vogel, Seite 123 und dem gleichnamigen Thread von Lenzelott hier
möchte ich ein HS vercoden, indem ich mehrere Logiken zur Trenderkennung verbinde und dabei aber unterschiedliche
gewichtende Faktoren integriere . Wird ein Schwellwert in Summe erreicht, dann soll ein Signal generiert werden .

Ich habe es nun mit der If(Wenn, Dann, Ansonsten)
Variante versucht und dabei

Wenn ( Schwellwert < Summe Einzelwerte , 1 , 0) // 1 == True , 0 == False
gesetzt .
Ein Codeschnipsel MIT Syntaxfehler sieht dann so aus :

Quellcode

1
2
3
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60
61
62
63
64
65
Const GD1_1 : [GD1_1 Entry:3\fix,2,6,4,5,1,3,I]  ;
//
Const GD2_1 : [GD2_1 Entry:3\fix,2,6,4,5,1,3,I]   ;
Const GD2_2:  [GD2_2 Entry:8\fix,7,15,10,12,1,3,I]   ;
Const GD2_3 : [GD2_3 Entry:35\fix,25,52,35,40,1,3,I] ;
//
Const GD3_1 : [GD3_1 Entry:3\fix,2,4,3,4,1,3,I]  ;
Const GD3_2 : [GD3_2 Entry:25\fix,15,35,23,27,1,3,I];

if(
1,9
<
(
//______________________________________________________________________
//   I.)  Lenzelott Aroon Oszi und GD
[Weighted_One:1\fix,1,10,5,6,1,3,I]
*
(
	AroonOsz( Close, 10) > [ArroonOszMax:63.086,50,95,50,75,1,4.0573,]

	AND

	Close > GD( Close ,  GD1_1 ,  S) * 1.025
)

+
//______________________________________________________________________
// II.)  3 GD
[Weighted_Two:1\fix,1,10,5,6,1,3,I]
*
(
	// 1.) Close > EMA(3)
	Close > GD( Close , GD2_1 ,  E) * 1.025 	
 
	AND

	// 2.) EMA(3) > SMA(8)
	GD( Close ,  GD2_1 ,  E)   > GD( Close , GD2_2  ,  S)

	AND

	// 3.) SMA(8) > SMA(35)
	GD( Close , GD2_2  ,  S)   > GD( Close ,  GD2_3  ,  S)
)

+
//______________________________________________________________________
// III.)  EasyVelope
[Weighted_Three:1\fix,1,10,5,5,1,3,I]
*
(
	// 1.) Close > EMA(3)
	Close > GD( Close , GD3_2 ,  S) * 1.025 	
 
	AND

	// 2.) EMA(3) > SMA(8)
	GD( Close ,  GD3_1 ,  E)   > GD( Close , GD3_2  ,  S)* 1.025 
)
//______________________________________________________________________
,
1
,
0
)

Gruß
Lobo
Do not trade alone ....

Lenzelott Männlich

Experte

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Wohnort: Giessen

18

Montag, 26. August 2013, 00:51

ohne es zu testen denke ich dass es hieran liegt:

Quellcode

1
2
if(
1,9


Quellcode

1
1.9

würde imho besser funktionieren
Außerdem kannst Du Dir das If(...) sparen.
Wahr wird als 1 geliefert und unwahr als 0.

Daher und ansonsten würde ich pers. den Code klein bisschen anders aufbauen.


Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
global calc bedingung1:...;
global calc bedingung2:...;
global calc bedingung3:...;

global calc weighted_bedingung: 
 bedingung1*[Weighted_One:1\fix,1,10,5,6,1,3,I] + 
 bedingung2*[Weighted_One:2\fix,2,10,5,6,1,3,I] + 
 bedingung3*[Weighted_One:3\fix,3,10,5,6,1,3,I] ;

global calc enterlong: weighted_bedingung>3.914;


Das macht auch bei einer Fehlermeldung die Suche viel einfacher.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 118

Wohnort: BW

19

Montag, 26. August 2013, 20:57

Guten Abend , @ Lenzelott

habe recht herzlichen Dank für die Korrektur , es war das "," und hätte der "Punkt" sein müssen (und zudem fehlte auch noch ein ")" ).

Vor allem aber habe vielen Dank für die Anregung mit Beispiel zu effizienterem Code, SEHR willkommen .

Freundliche Grüße
Lobo

@ Hr.Knöpfel und Fr.Beyer , ich bin von allem, was ich bislang mit Ihrer Software und den zugehörigen Hilfestellungen erfahren habe, sehr sehr
positiv angetan . Und ganz sicher kratze ich erst an der Oberfläche des Paketes , aber alleine meine ersten kleinen Versuche begeistern mich .
Obwohl ich keine Probleme mit der englischen Sprache habe, finde ich es toll, dass alles in deutscher Sprache dokumentiert ist . Die interaktiven
Hilfestellungen , die unglaubliche Einfachheit mit der sich Indikatoren programmieren lassen, die Vielfalt die angeboten wird, die Unterstützung
und Erklärungen die dazu wiederum hinterlegt sind . Es macht mir unglaublichen Spaß mal mehr HandelsSystem zu entwickeln anstatt mich mit Debugging
meines Codes zu beschäftigen .

Mit freundlichem Gruß
Lobo
Do not trade alone ....

LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

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Wohnort: BW

20

Montag, 2. September 2013, 18:27

Direktabfrage , Chartlayout , GlobalVariable() , kompatibel ?

Hallo ,

Lenzelott´s Vorschlag GlobalVariable() zu nutzen, war natürlich toll . Davon habe ich dann auch ausgiebig Gebrauch gemacht, meine Definitionen sind gut gefüllt .
Darüberhinaus habe ich nun auch diese GV in mein Chart hinein verlinkt . Und nachdem ich die für mich wesentlichen Indikatoren zusammengestellt habe, habe
ich das alles zusammen als ein Chartlayout abgespeichert .

Und ich habe begonnen die Vorzüge der Direktabfrage für mich zu entdecken . Solches Tool habe ich noch nie gesehen . Nachdem ich für mich einen großen Nutzen erkannt habe,
wollte ich nun mein eigenes Chartlayout in die Direktabfrage hineinladen , damit ich gucken kann, wie verschiedene Einstellungen meines HS auf die unterschiedlichen Titel
meines Kataloges reagieren .

Also habe ich "HS einstellen > Regeln > Definitionen ( & EnterLong) "mit STRG&C die Einträge in der Direktabfrage eingetragen und bekomme nach Prüfung bestätigt, dass es
keine Fehler gibt . Dabei belasse ich alle Definitionen der Global Calc & ..Const unverändert in der Direktabfrage bestehen, ändere wirklich garnichts . Dann lasse ich berechnen .
Nun schalte ich in die "Chart"-Anzeige , lade mein identisches Chartlayout und finde dort keine Darstellung keines meiner Indikatoren .



Innerhalb des Charts sind alle Formeln inkl die Verbindung zu den GlobalVariables (#_LoadDefs#) vorhanden . Hier allerdings erhalte ich dann eine Fehlermeldung des vorher
problemlos funktionierenden Indis "Unverständliche oder ungültige Angaben" .

Daher vermute ich nun (und ich weiss es nicht und poste daher diese Frage) , dass (THESE:_) zwar normale Layouts (also solche ohne GV) problemlos in der Direktabfrage funktionieren, aber solche
die GV und somit auch HS nutzen eben nicht . Denn die Direktabfrage ist nicht mit dem Modul der HS-Entwicklung verknüpft und kann somit auch nicht auf die Definitionen des HS (in den die GV alleine
verfügbar sind) zurückgreifen . Die Tatsache, dass ich in der "Direktabfrage >> Bearbeiten" diesselben GV´s definiert habe ist zwar "ein netter Versuch ", hilft mir aber nix .

Oder täusche ich mich und mache (hoffentlich) einen ganz anderen Fehler und hier ist jemand so freundlich und kann mir weiterhelfen ?

Gruß
Lobo
Do not trade alone ....