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Fehler Kontoserver ?

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klexer

unregistriert

1

Montag, 25. Februar 2013, 10:27

Fehler Kontoserver ?

bei meinem HS werden im Kontoserver keine Trades mehr eingetragen.
auch wird die ATR auf 20 Tage verschieden berechnet und dadurch die Trades verschieden ausgeführt.
mit einem normalen Master-Slave-Sytem funktioniert alles problemlos
Kennt jemand das Problem ?

Ich verwende XL 6.6.0
»klexer« hat folgendes Bild angehängt:
  • Fehlende Trades Kontoserver.PNG

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Montag, 25. Februar 2013, 12:47

Hallo,

>>bei meinem HS werden im Kontoserver keine Trades mehr eingetragen

auf welche Weise wurden bzw. sollten die Trades denn eingetragen werden: im Live-Betrieb, in der Datensimulation oder mit "Virtuelle Konten / Tradeliste einbuchen"?

>>auch wird die ATR auf 20 Tage verschieden berechnet

es werden dabei ja offenbar (dies schließe ich aus der E-Mail, die Sie parallel geschickt haben) Daten mit unterschiedlich langer Historie verglichen. Der Berechnungsstartpunkt kann sich beim ATR relativ stark bzw. über viele Perioden hinweg auswirken (wegen exponentieller Glättung). Trotz gleicher Daten von Titel A und B zum Zeitpunkt x kann die Berechnung also unterschiedlich sein, wenn der Titel A 50 und der Titel B z.B. 200 Perioden enthält.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

klexer

unregistriert

3

Montag, 25. Februar 2013, 13:03

Hallo Herr Knöpfel

Die ATR wird über 20 Tage berechnet und es sind ausreichend Daten für eine 20 TagesBerechnung in beiden Titeln vorhanden(ab 3. Dez 2012 bzw Juni 2009, da das System ab dem 1. Januar die KK berechnet und den Anfangslevel festlegt.
Ich bin davon ausgegangen, dass eine ATR, auf 20 Tage berechnet auch einen Zeitraum von 20 Tagen benötigt und nicht mehr. Sind etwa mehr notwendig ?

Die KK soll wie beim Master-Slave-System fortgeschrieben werden. Das macht sie aber nicht.
Hab ich ne falsche Formel genommen ?

das ursprüngliche System latete:
global calc KK: #_Kapital N002\?#;
global calc Start: ValueWhen(KK, DateMark(2, 1, 2013, 0, 0), 1, V);

jetzt habe ich die KK statt wie bisher über Kapital des SlaveSystems berechnet über:
global calc KK: KontoKennzahlHist(#KK N002#, Gesamtkapital, O);
global calc Start: ValueWhen(KK, DateMark(2, 1, 2013, 0, 0), 1, V);

Denkfehler ?

Das ganze läuft im Paperaccount und im Liveaccount
Der Titel ist identisch, immer EURJPY, nur verschieden lang, aber alles Tickdaten IB

Livermore

Profi

Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

4

Montag, 25. Februar 2013, 13:50

Hallo Klexer,

Zitat von »klexer«

Ich bin davon ausgegangen, dass eine ATR, auf 20 Tage berechnet auch einen Zeitraum von 20 Tagen benötigt und nicht mehr. Sind etwa mehr notwendig ?

Lenzelott und Bernd hatten hier ausführlich darüber berichtet.
Beste Grüße!
Livermore

klexer

unregistriert

5

Montag, 25. Februar 2013, 14:06

Danke Livermore

dann wäre das Problem mit dem ATR erst mal gelöst, muss dann auf 200 Tage erweitern...

aber warum wird die KK nicht fortgeschrieben ?

Die soll permanent fortgeschrieben werden, wie bei einem Master-Slave-Sytem

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (25. Februar 2013, 14:28)

klexer

unregistriert

6

Montag, 25. Februar 2013, 14:28

gibt es denn eine Alternative zur ATR ?

Im EURJPY waren die Schwankungen die letzten 3 Jahre zwischen 0,9 und 2,75 Yen, das muss mein System berücksichtigen.

oder muss ich dann eine Riesenrechnung machen
(LastDP(H) + Ref(LastDP(H),-1) + ..... + Ref(LastDP(H),-20) ) /20 - ( LastDP(L) + Ref(LastDP(L),-1) + ...
und das alles im Komp daily....

ich weiss, jedem Mathematiker dreht sich jetzt der Magen um :-)
Das geht sicherlich komfortabler.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (25. Februar 2013, 14:35)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

7

Montag, 25. Februar 2013, 17:42

Hallo,

>>Die KK soll wie beim Master-Slave-System fortgeschrieben werden. Das macht sie aber nicht.

beim "Master-Slave-System" wird ja immer die Kapitalkurve des Backtests verwendet, daher sind dort im Chart Probleme mit instabilen Signalen (also sich nachträglich verändernden Positionen) nicht erkennbar. Der Kontoserver protokolliert dagegen ja die Signale (gemäß Signalprotokoll). Wenn es Abweichungen von Backtest-Kapitalkurve und Kontoserver-Kapitalkurve gibt, können die Ursache dafür "instabile" (sich nachträglich ändernde) Signale liegen (siehe event. ATR).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

8

Montag, 25. Februar 2013, 18:51

Zitat von »klexer«

gibt es denn eine Alternative zur ATR ?


Vielleicht liest Du einfach mal meinen oben von Livermore verlinkten Post zu dem Thema bis zu Ende durch.
Da ist sogar ein Indikator drinnen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

klexer

unregistriert

9

Montag, 25. Februar 2013, 19:09

DANKE :thumbsup:
ich hab das überlesen
sieht super aus.

Jetzt muss ich nur noch meine System wieder durchnudeln...
»klexer« hat folgendes Bild angehängt:
  • ATR-ATRS.PNG

Snoopy

unregistriert

10

Montag, 25. Februar 2013, 19:34

Zitat

oder muss ich dann eine Riesenrechnung machen
(LastDP(H) + Ref(LastDP(H),-1) + ..... + Ref(LastDP(H),-20) ) /20 - ( LastDP(L) + Ref(LastDP(L),-1) + ...
und das alles im Komp daily....

ich weiss, jedem Mathematiker dreht sich jetzt der Magen um :-)
Das geht sicherlich komfortabler

Hallo Klexer,
hier die komfortable Lösung. Probiere einmal was deine Systeme dazu sagen.
Calc Tagesrange: Komp(#Ref(GD(High-Low, 20, S), -1)#, #T#);

Gruß Snoopy

klexer

unregistriert

11

Montag, 25. Februar 2013, 20:45

ja, der passt auch super, vielen Dank

ich hab hier jetzt alle 3 mal übereinandergelegt
rot ist der ATR20,
blau ist der ATRS(40,E)
gelb ist der GD(High-low),40, E

Die Ergebnisse sind super, der ATR lässt sich ohne weiteres durch die beiden anderen ersetzen, nur geringe Abweichungen, teilweise sogar bessere Ergebnisse.

Allerdings bin ich jetzt wieder bei der gleichen Datengröße, wie zuvor... ;(

Dann muss doch der GD,S her...
»klexer« hat folgendes Bild angehängt:
  • ATR20-ATRS40,E, GD(High-low),40,E.PNG

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (25. Februar 2013, 23:13)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

12

Montag, 25. Februar 2013, 23:59

Ein ATR auf Intraday Bars gibt nicht wirklich Sinn, Insofern ist da ein GD(high-low,42,s) durchaus zu bevorzugen.

Die Definition des ATR wurde ja extra so gewählt um auf Tagesbars das Overnight GAP Risiko mit in die Handelsrange zu integrieren.
Diese GAPs gibt´s aber im Intraday handel nicht wirklich.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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