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Dienstag, 7. Januar 2014, 18:29
HS-System mit Zukunftsblick: Wie Flattersignale begradigen?
Hallo,
habe versehentlich ein HS entwickelt und zu spät gemerkt, dass ich ein Ref-1 vergessen habe und es dadurch in die Zukunft blickt. Dafür ist die KK sehr schön geworden.
Bevor ich das "schöne" HS entgültig verschrotte, wollte ich es mal ein paar Tage im VB laufen lassen. Das Problem bei solchen HS ist, dass Entry's generiert werden, die dann verschwinden und dann wieder kommen, usw, d.h. man hat sehr unangenehme Flattersignale und das ist schon allein gebührenmäßig tötlich.
Damit das HS halbwegs eine Chance hat, müssen die Flattersignale weg, d.h. wenn eine long-Position eröffnet wird, dann muss diese gehalten werden, bis die Position in einen Stop reinläuft (z.B. Gewinn- oder Verluststop) oder eine Gegenposition eröffnet wird, usw.
Wie kann man das erreichen?
1.) Variante: über Schlüsselwort #_DepotPosition#
enterLong: xxx OR #_DepotPosition#=1;
enterShort: xxx OR #_DepotPosition#=-1;
Der Hacken hierbei ist, dass sobald eine Position im Depot ist, d.h. #_DepotPosition#<>0, wirkt sich der hintere Teil nach dem OR auf die komplette Entry-Berechnung der Zeile auch in Richtung Vergangenheit aus, d.h. die Entry's im Chart kommen durcheinander und auch die Kapitalkurve verändert sich. So stimmt dann die Signalgenerierung leider nicht mehr.
Aktuell habe ich z.B. gegenüber dem Referenzsystem eine falsche Positionsrichtung.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man die Flattersignale wegbekommt, ohne das die Signalgenerierung darunter zu sehr leidet?
Danke.
Viele Grüße,
Sten
PS:
Den trivialen Fall, dass fehlende Ref-1 einzubauen, d.h. den Zukunftsblick auszuschalten, schließe ich jetzt mal aus.
habe versehentlich ein HS entwickelt und zu spät gemerkt, dass ich ein Ref-1 vergessen habe und es dadurch in die Zukunft blickt. Dafür ist die KK sehr schön geworden.
Bevor ich das "schöne" HS entgültig verschrotte, wollte ich es mal ein paar Tage im VB laufen lassen. Das Problem bei solchen HS ist, dass Entry's generiert werden, die dann verschwinden und dann wieder kommen, usw, d.h. man hat sehr unangenehme Flattersignale und das ist schon allein gebührenmäßig tötlich.
Damit das HS halbwegs eine Chance hat, müssen die Flattersignale weg, d.h. wenn eine long-Position eröffnet wird, dann muss diese gehalten werden, bis die Position in einen Stop reinläuft (z.B. Gewinn- oder Verluststop) oder eine Gegenposition eröffnet wird, usw.
Wie kann man das erreichen?
1.) Variante: über Schlüsselwort #_DepotPosition#
enterLong: xxx OR #_DepotPosition#=1;
enterShort: xxx OR #_DepotPosition#=-1;
Der Hacken hierbei ist, dass sobald eine Position im Depot ist, d.h. #_DepotPosition#<>0, wirkt sich der hintere Teil nach dem OR auf die komplette Entry-Berechnung der Zeile auch in Richtung Vergangenheit aus, d.h. die Entry's im Chart kommen durcheinander und auch die Kapitalkurve verändert sich. So stimmt dann die Signalgenerierung leider nicht mehr.
Aktuell habe ich z.B. gegenüber dem Referenzsystem eine falsche Positionsrichtung.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man die Flattersignale wegbekommt, ohne das die Signalgenerierung darunter zu sehr leidet?
Danke.
Viele Grüße,
Sten
PS:
Den trivialen Fall, dass fehlende Ref-1 einzubauen, d.h. den Zukunftsblick auszuschalten, schließe ich jetzt mal aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (7. Januar 2014, 18:41)
Dienstag, 7. Januar 2014, 19:12
Hallo Sten
Du musst einfach nur das letzte (Flatter-) Signal der Periode zu Beginn der Periode handeln sobald es auftritt, statts wie Du es machst, das erste! Schon ist das Handelssystem auch real erfolgreich und die Kapital-Kurve aus Deinem Backtest landet auch im Konto!
Wie kann man das erreichen?
Du musst einfach nur das letzte (Flatter-) Signal der Periode zu Beginn der Periode handeln sobald es auftritt, statts wie Du es machst, das erste! Schon ist das Handelssystem auch real erfolgreich und die Kapital-Kurve aus Deinem Backtest landet auch im Konto!
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (7. Januar 2014, 19:18)
Donnerstag, 9. Januar 2014, 10:59
Hallo Bernd,
Hmm, und wie macht Du das?
Viele Grüße,
Sten
PS:
Mir hätte für den Anfang schon gereicht das 1. Flattersignal zu handeln und dann konsequent in der Richtung zu bleiben bis zum bitteren Ende. Und dann darauf zu spekulieren, dass in der Mehrheit der Fälle das ganze GUT ausgeht, so das am Ende vielleicht ein kleiner Gewinn übrig bleibt.
Zitat
Du musst einfach nur das letzte (Flatter-) Signal der Periode zu Beginn der Periode handeln sobald es auftritt, statts wie Du es machst, das erste! Schon ist das Handelssystem auch real erfolgreich ...
Hmm, und wie macht Du das?
Viele Grüße,
Sten
PS:
Mir hätte für den Anfang schon gereicht das 1. Flattersignal zu handeln und dann konsequent in der Richtung zu bleiben bis zum bitteren Ende. Und dann darauf zu spekulieren, dass in der Mehrheit der Fälle das ganze GUT ausgeht, so das am Ende vielleicht ein kleiner Gewinn übrig bleibt.
Donnerstag, 9. Januar 2014, 11:27
Hallo Sten
Leider ist genau dies nicht erfolgreich und fährt das dicke Minus ins Konto. Im Handelssystem geht die Kapitalkurve nach Norden, real aber nach Süden - und Du handelst etwas, was in gar keiner Weise dem (falsch programmierten!) Backtest entspricht.
Ach Sten, ich hatte gehofft die Ironie des Beitrags würde an der Wortwahl deutlich. Mit welcher Zeitmaschine handelt man wohl "das letzte (Flatter-) Signal der Periode zu Beginn der Periode"?
Um es also nochmals ohne Ironie und Wortwitz zu sagen: Dein Wunsch geht nicht. Ich programmiere, seit ich 13 Jahre alt bin, und musste mir damals vorher noch meinen ersten Computer selber entwerfen und zusammenlöten weil diese jungen Jahre schon ein paar Tage länger vor der aktuellen Google-Generation lagen. Es geht einfach einfach nicht, eine Entscheidung aufgrund später aufgetretener Ereignisse vorweg zu nehmen. Punkt.
Das Einzige, was in die Zukunft gucken darf, ist das menschliche Gehirn UND die Prognose eines Neuronalen Netzes (NN). Vielleicht müsstest Du also in Richtung NN gehen mit Deinen Überlegungen ...
Man nennt einen Zukunftsblick umgangssprachlich "Vision", und wenn man den Input der Vision eines NN korrekt mit Ref(,-1) handelt, flattert auch nix
Das menschliche Gehirn redet sich demgegenüber Fehlentscheidungen nachträglich schön. Ach, hätte man das gewusst - ach, man hätte anders gehandelt. Bla bla Rababer. Es hadert also mit sich - so flattert auch das Gehrin (wenn man in diesen Zustand gerät, nennte man das wohl "eine Psychose").
Mir hätte für den Anfang schon gereicht das 1. Flattersignal zu handeln und dann konsequent in der Richtung zu bleiben bis zum bitteren Ende. Und dann darauf zu spekulieren
Leider ist genau dies nicht erfolgreich und fährt das dicke Minus ins Konto. Im Handelssystem geht die Kapitalkurve nach Norden, real aber nach Süden - und Du handelst etwas, was in gar keiner Weise dem (falsch programmierten!) Backtest entspricht.
Hmm, und wie macht Du das?
Ach Sten, ich hatte gehofft die Ironie des Beitrags würde an der Wortwahl deutlich. Mit welcher Zeitmaschine handelt man wohl "das letzte (Flatter-) Signal der Periode zu Beginn der Periode"?
Um es also nochmals ohne Ironie und Wortwitz zu sagen: Dein Wunsch geht nicht. Ich programmiere, seit ich 13 Jahre alt bin, und musste mir damals vorher noch meinen ersten Computer selber entwerfen und zusammenlöten weil diese jungen Jahre schon ein paar Tage länger vor der aktuellen Google-Generation lagen. Es geht einfach einfach nicht, eine Entscheidung aufgrund später aufgetretener Ereignisse vorweg zu nehmen. Punkt.
Das Einzige, was in die Zukunft gucken darf, ist das menschliche Gehirn UND die Prognose eines Neuronalen Netzes (NN). Vielleicht müsstest Du also in Richtung NN gehen mit Deinen Überlegungen ...
Man nennt einen Zukunftsblick umgangssprachlich "Vision", und wenn man den Input der Vision eines NN korrekt mit Ref(,-1) handelt, flattert auch nix
Das menschliche Gehirn redet sich demgegenüber Fehlentscheidungen nachträglich schön. Ach, hätte man das gewusst - ach, man hätte anders gehandelt. Bla bla Rababer. Es hadert also mit sich - so flattert auch das Gehrin (wenn man in diesen Zustand gerät, nennte man das wohl "eine Psychose").
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (9. Januar 2014, 12:38)
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