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Dienstag, 16. Dezember 2014, 14:15
HS investiert ungewollt in 2 Titel gleichzeitig
Hallo liebe Inv-Community,
ich erstelle im Rahmen eines Seminars an meiner Uni ein HS für ein Portfolio mit mehreren Titeln.
Nach der Berechnung der Rangfolge der Titel sollen folgende Enter-Regeln gelten:
Investiere in Rang 1, wenn MACD > 1
Wenn nicht, investiere in Rang 2, wenn MACD > 1
Wenn auch hier die Bedingung nicht erfüllt ist, warte 3 Monate und prüfe dann erneut.
Hier die bestehenden Definitionen/ Enter-Regeln
Def:
global calc Rang:Rang(#ROC(Close, 3, %)#, #STOXX 600#, Ab);
global calc EnterRang1: If(Rang = 1 and MACD(Close) > 1,1,0);
global calc EnterRang2: If(EnterRang1 = 0 and Rang = 2 and MACD(Close) > 1,1,0);
global calc JanuarEntry: DatePart(m) = 3;
global calc AprilEntry: DatePart(m) = 6;
global calc JuliEntry: DatePart(m) = 9;
global calc OktoberEntry: DatePart(m) = 12;
Enter long:
(JanuarEntry
OR
AprilEntry
OR
JuliEntry
OR
OktoberEntry)
and
(EnterRang1
OR EnterRang2)
Trades werden nach einer Dauer von 3 Monaten ausgestoppt (mein Exit).
Mein Problem ist nun, dass das System teilweise gleichzeitig in beide Titel investiert. Mache ich hier ein Fehler bei den Definitionen/den EnterRegeln? Oder gibt es generell eine Möglichkeit, die Anzahl an Titel zu begrenzen, in die das HS gleichzeitig einsteigen kann? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und es kann mir jemand weiterhelfen
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Marcel
ich erstelle im Rahmen eines Seminars an meiner Uni ein HS für ein Portfolio mit mehreren Titeln.
Nach der Berechnung der Rangfolge der Titel sollen folgende Enter-Regeln gelten:
Investiere in Rang 1, wenn MACD > 1
Wenn nicht, investiere in Rang 2, wenn MACD > 1
Wenn auch hier die Bedingung nicht erfüllt ist, warte 3 Monate und prüfe dann erneut.
Hier die bestehenden Definitionen/ Enter-Regeln
Def:
global calc Rang:Rang(#ROC(Close, 3, %)#, #STOXX 600#, Ab);
global calc EnterRang1: If(Rang = 1 and MACD(Close) > 1,1,0);
global calc EnterRang2: If(EnterRang1 = 0 and Rang = 2 and MACD(Close) > 1,1,0);
global calc JanuarEntry: DatePart(m) = 3;
global calc AprilEntry: DatePart(m) = 6;
global calc JuliEntry: DatePart(m) = 9;
global calc OktoberEntry: DatePart(m) = 12;
Enter long:
(JanuarEntry
OR
AprilEntry
OR
JuliEntry
OR
OktoberEntry)
and
(EnterRang1
OR EnterRang2)
Trades werden nach einer Dauer von 3 Monaten ausgestoppt (mein Exit).
Mein Problem ist nun, dass das System teilweise gleichzeitig in beide Titel investiert. Mache ich hier ein Fehler bei den Definitionen/den EnterRegeln? Oder gibt es generell eine Möglichkeit, die Anzahl an Titel zu begrenzen, in die das HS gleichzeitig einsteigen kann? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und es kann mir jemand weiterhelfen
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Marcel
Dienstag, 16. Dezember 2014, 22:18
Lösung des Problemes
Das ganze läßt sich aus meiner Sicht nur mittels eines Master/Slave Systemes lösen.
Im Grundsystem lautet der Enter dann:
Im Zusatz wird der Rang an das Portfoliosystem übergeben um dort danach zu sortieren.
Und dort beschränkt man mittels
die Positionsanzahl auf nur 1 Position wobei die Sortierung über das aus dem Zusatzfeld übergebenen Rang erfolgt.
Und weil alles nur ein 2 Zeiler ist, hab ichs mal spaßeshalber angehängt.
Ich hoffe das macht genau das, was Du Dir vorstellst.
Im Grundsystem lautet der Enter dann:
|
Quellcode |
1 2 |
Mod(DatePart(m), 3)=0 and rang<=2 and MACD(Close) > 1 |
Im Zusatz wird der Rang an das Portfoliosystem übergeben um dort danach zu sortieren.
Und dort beschränkt man mittels
|
|
Quellcode |
1 |
global calc position:#_PFPosition Rang 1, wenn MACD > 1\MaxPos=1; NurEntries=Ja; Sortierung=Auf; Synchbasis=STOXX 600 PI;#; |
die Positionsanzahl auf nur 1 Position wobei die Sortierung über das aus dem Zusatzfeld übergebenen Rang erfolgt.
Und weil alles nur ein 2 Zeiler ist, hab ichs mal spaßeshalber angehängt.
Ich hoffe das macht genau das, was Du Dir vorstellst.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 08:48
Hallo Marcel,
Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg, der sogar ohne Master/Slave-Kombination auskommt.
Es gibt ein Schlüsselwort #_DepotPosition# (die Schreibweise kann falsch sein, bitte checken), welches zurück liefert:
0 ... wenn keine Position
1 ... wenn long Position
-1 ... wenn gerade eine short Position
im Depot ist.
Wenn man die EnterRegel z.B. so erweitert: xxx AND #_DepotPosition#=0 ... würde nur eine Position eröffnet werden, wenn das Depot derzeit leer ist.
Hacken:
Eine kleinen Hacken hat die Verwendung des Schlüsselworts leider, da es direkt das Depot abfragt, ist kein einfacher Backtest möglich.
Um zu einen korrekten Backtest zu kommen, muss das ganze HS von Anfang bis Ende mit simulierten Kursen durchlaufen werden. Da Du wahrscheinlich ein HS mit monatlicher Komprimierung verwendest, sollte das aber vom Berechnungsaufwand noch gehen.
Die Lösung von Lenzelott ist aber die universellere.
Viele Grüße,
Sten
Zitat
Mein Problem ist nun, dass das System teilweise gleichzeitig in beide Titel investiert. Oder gibt es generell eine Möglichkeit, die Anzahl an Titel zu begrenzen, in die das HS gleichzeitig einsteigen kann?
Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg, der sogar ohne Master/Slave-Kombination auskommt.
Es gibt ein Schlüsselwort #_DepotPosition# (die Schreibweise kann falsch sein, bitte checken), welches zurück liefert:
0 ... wenn keine Position
1 ... wenn long Position
-1 ... wenn gerade eine short Position
im Depot ist.
Wenn man die EnterRegel z.B. so erweitert: xxx AND #_DepotPosition#=0 ... würde nur eine Position eröffnet werden, wenn das Depot derzeit leer ist.
Hacken:
Eine kleinen Hacken hat die Verwendung des Schlüsselworts leider, da es direkt das Depot abfragt, ist kein einfacher Backtest möglich.
Um zu einen korrekten Backtest zu kommen, muss das ganze HS von Anfang bis Ende mit simulierten Kursen durchlaufen werden. Da Du wahrscheinlich ein HS mit monatlicher Komprimierung verwendest, sollte das aber vom Berechnungsaufwand noch gehen.
Die Lösung von Lenzelott ist aber die universellere.
Viele Grüße,
Sten
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 13:16
Ich verwende das HS mit monatlicher Komprimierung, kann das ein Problem sein?
Nein ist absolut kein Proble, das von mir oben gepostete System ist ja auf Monatsbars aufgebaut.
bei einem ROC von 3 hatte ich mir gedacht wäre es wohl nicht sinnvoll mit Tagesbars zu arbeiten.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 13:19
"Das in einer Kapitalkurven-Portfolioberechnung angegebene System
'RANG 1, WENN MACD > 1' kann nicht berechnet werden."
Hast Du in meinem obigen Investox Projekt einfach nur die Titel ausgetauscht ?
Sind die Titel alle aktiv in beiden Systemen?
Existiert die "Synchbasis" ?
Hast Du in der Rang Funktion den Namen des Kataloges auf Deinen eigenen geändert ?
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Mittwoch, 17. Dezember 2014, 15:31
Jedoch werden hier wieder Rang 1 und Rang 2 gleichzeitig gehandelt
Das gehört im Grundsystem auch so.
Da werden alle Signale umgesetzt (rang1&2 werden gekauft wenn macd>x).
Im Portfoliosystem werden die zu vielen Tardes dann eben "heraussortiert".
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Mittwoch, 17. Dezember 2014, 15:33
Quellcode
"Rang 1, wenn MACD > 1" ist hier der Name des Grundsystemes, wenn Du das evtl. geändert hast, geht´s natürlich nicht
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Mittwoch, 17. Dezember 2014, 15:37
Rang 1 wenn MACD größer 0.Inv
|
|
Quellcode |
1 |
global calc position:#_PFPosition Rang 1, wenn MACD > 0\MaxPos=1; NurEntries=Ja; Sortierung=Auf; Synchbasis=Stoxx 600 Europe;#; |
der Teil hat im Grundsystem auch nix zu suchen, der darf nur im Portfoliosystem stehen.
Warum hast Du das dann da reinkopiert?
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Jetzt funktioniert es einwandfrei.
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