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jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 207

Wohnort: Österreich

1

Montag, 7. März 2022, 19:21

Große Tickdaten RTT (Rohdaten vs. BT)

Hallo Freunde,
ich habe eine riesige Tickdaten RTT´s , deren Dateigrößen bei 1 Monat durchgehender Datenaufzeichnung 24/7 schon >2,7GB (pro RTT Datei) überschritten haben.
Wenn man das nur auf die Top 10 der beliebtesten Titel hochrechnet, mal x Monate, kommen da beachtliche Datenmenden zusammen die geliefert werden, zumal das zur Verfügung stehende
Realtime-Datenangebot für diesen Markt >1400 Titel beinhalten würde. Da ist das einlesen der Rohdaten mehrerer Titel auch ohne HS schon spannend.

Inv hat natürlich die Möglichkeit auf BT´s auszuweichen. Man könnte auch den Tickimport begrenzen, aber das möchte ich eigentlich nicht unbedingt.

Mein Fragen daher:
1. Ist es Eurer Erfahrung nach ein MUSS bei großen RTTs und HS auf kleinen Komp (<5m) mit BT´s zu arbeiten wenn für das HS/Indis z.B. 1-2 Monate an Daten benötigt würden?
2. Gibt es grundsätzlich bei HS mit (Rohdaten) vs. HS mit (BT) bei der internen Datenverarbeitung und/oder beim Hochrechnen auf den BT relevante Verzögerungen für Systeme
was sich auch auf die Orderausführung bei Market-Order auswirken kann? (nein, ich will keine Hochfrequenzhandel machen ;) )

Geplant wären Tests für kurzfristige schnelle Systeme im Bereich einer Komp. von >20Tick bis < 3Min mit Hebel. Die Orderschnittstelle und der Broker spielen da zumindest schon mal mit.

Vielleicht habt Ihr dazu schon Erfahrung gemacht und könnt mir meine Fragen beantworten.
lg jones

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 061

Wohnort: Iringsweg

2

Mittwoch, 9. März 2022, 08:33

Hallo Jones

BT's würde ich für diesen Zweck nicht nehmen, sondern KT's (Kombititel). KT's sind sozusagen automatisierte BT's im Fall Du keine anderen / spezielle eigene / Definitionen bei OHCL und Volume brauchst. Also, wie in Deinem Fall.

Schau Dir auch das Thema "Leistungsschemen" an, vielleicht hilft es Dir soweit, dass Du in der Entwicklungsphase direkt mit den RTT Titeln arbeiten kannst. Und später im Real-Handel sowieso ein sehr kurzes Leistungsschema nehmen, dann klappt der Handel just-in-time. Oder sonst eben oder zusätzlich mit KTs mit entsprechnder Vorkomprimierung auf die grossen RTT Titel arbeiten.

Und nicht vergessen, den Titelzwischenspeicher für alle diese KT's, RTTs und was immer Du verwendets, zu aktivieren.
Gruss
Bernd

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 207

Wohnort: Österreich

3

Mittwoch, 9. März 2022, 09:38

Danke Bernd,

KombiTitel sind ein guter Tipp. die anderen Varianten hatte ich alle schon durch.
Ich mache wieder Meldung zum Thema, wenn ich Ergebnisse zu meinen Tests habe.
lg jones