INVESTOX-Forum

Hallöchen,

Zitat

angehender Ingenieur glaube ich nämlich nur das, was ich sehe

hm ich dachte schon niemand traut sich so etwas zu fragen ), nun gut darüber hab ich mir schon Gedanken gemacht, das wird dann in etwa so aussehen:

Titel und Signale von Projekt "My Name is Nobody"
Datum: __.__.200_

DAX Enter Short
BUND Hold Long
TNOTES 10YR Hold Short
MINI S&P500 Enter Long
MINI NASDAQ Hold Long
SWISS FRANC Enter Short
BR. POUND Hold Long
CACOA Hold Short
Zucker Enter Long
Cruid OiL Hold Long
Gold Enter Short
Palladium Hold Short
Natur Gas Enter Short

Aber das wird aus Zeitgründen (Weihnachtsstress) frühestens Januar/04. Das Ganze wird über max. 2 Wochen stattfinden (13 Märkte a Durchschnittlich 5 Trades entspr. vorr. ca. 65 Trades) oder ne Strategie mit 1.000 € Startkapital bis 10.000,00 € Cash

Ich brauche aber schon irgendeinen Anreiz, weil es soll schon was bei rauskommen bei dem Stress der dabei entsteht .
Ich würde mal vorschlagen: z.B. NRCM/ Dr. Paasche macht Zeitgleich mit und im Falle das ich unterliege macht NRCM im Februar mit euch eine seiner Super- Schulung und ich zahle das Ganze (vorher Kosten festlegen und Anderkonto eröffnen - einzahlen des Einsatzes ...)
im Falle das ich Gewinne ... hm, weiss ich noch nicht ... denkt euch was aus, ich bin jetzt ein paar Tage nicht da.

...und was viiiiiiel wichtiger ist, die Forenbetreiber erlauben dieses Forum dafür zu nutzen, ansonsten müssen wir es halt auf ein anderes Forum verlegen.

Hi Josefine,

mach doch 100 Trades draus. Das sind dann 3 Wochen. Damit wäre ich zufrieden, auch wenn ich lieber 50 Trades beim FGBL und 50 beim FDAX gesehen hätte.
Wie würde eine Strategie mit 1000 Euro Startkapital aussehen?

MfG

Adrian

Hallöchen,

Zitat

...auch wenn ich lieber...Wie würde eine Strategie mit 1000 Euro...

...ist mir auch recht, ich habe deswegen einen so kurzen Zeitraum gewählt, damit das niemand mittraden kann. Ich bin dabei von der Annahme ausgegangen, das nach frühestens 2 Wochen Vertrauen in die Signale entstehen (ohne weitere Systemangaben), ihr könnt darüber diskutieren wie es aussehen soll. Details machen wir dann schon noch aus.

hm, Strategie mit 1.000,00 € - z.B. Mini S&P die erste Zeit nur Intraday (50 % Margin) und das langsam hochschaukeln - wird allerdings etwas länger dauern, weil die Overnigth Gaps nicht mitgenommen werden können, andererseits wird der Kontrakt ja fast 24h gehandelt - hm müsste das mal abchecken.
Aber ich muss mich ja auch nach NRCM richten - er darf ja wählen. :]

Hallo Adrian,

Deine Ausführungen habe ich schon an anderer Stelle gelobt und nachdem ich gelesen habe, wie so etwa Dein Tagesablauf ist, wundere ich mich auch nicht mehr über die Uhrzeit Deiner Aktivität im Forum.
Allerdings glaube ich, hast Du noch nicht zu allen von Dir anfangs ausgewählten Themen ( a -d ) Stellung bezogen, oder habe ich da was überlesen?

Zu b) und c) würde ich schon noch Ausführungen erwarten.

@ Josi
Du legst Dich ja ganz schön ins Zeug. Nun werde ich doch neugierig und bin gespannt ob es zu einem Vergleich kommt.
Vielleicht sollte man für Dich ein neues Thema eröffnen.

Grüße Fritz

Falls ein neuer Thread dafür eröffnet werden soll, könnte dieser wie folgt benannt werden:



(um es mal ein bischen reisserisch zu formulieren )

Aber Spass beiseite, ich wäre auch neugierig, mal ein paar Trades von gut funktionierenden HS zu sehen.

Gruss

Michael

Hi Fritz,

ich dachte, man könnte dies aus dem Text herauslesen. Hier aber nochmal eine Zusammenfassung:

b) abschätzen kann, wann ein NN versagt bzw. versagen wird

1.Das NN wird keine befriedigende Lösung liefern, wenn dich die Koeffizienten ändern, siehe 2. Beispiel. Wenn im Trainingszeitraum ein fallender Goldpreis für einen steigenden FGBL sorgt und sich dies im Laufe der Zeit (kurzfristig oder langfristig) ändert, dann kommt auch das NN durcheinander.
Im einfachsten Fall ist die Geradengleichung y=m*x+n. Wenn sich der Koeffizient ändert, dann wird y durch -mx+n erklärt. Dies kann in der Praxis nicht funktionieren.
2. Das NN kann in Sondersituationen (Krieg, Terroranschlag) meiner Meinung nach nur Glückstreffer haben. Mit Dummyvariablen kann man schnell abchecken, wie lange diese Sondersituationen dauern. Im Prinzip steht bei der Dummyvariable überall die Null. Während der Sondersituation schreibt man dort eine Eins hin und prüft den Erklärungsgehalt der Dummyvariable. Ist dieser hoch, dann ist dies ein Indiz dafür, dass das Modell wegen der Sondersituation durcheinandergekommen ist. Ein NN sollte man dann vielleicht nicht traden.

Das waren die wesentlichen Punkte.


c) einschätzen kann, in welchem Zeitraum ein NN trainiert werden sollte und in welchem es auf gar keinen Fall trainiert werden darf

1. Ein NN mit der Trainingsmethode "Evaluierungszeitraum" darf nicht so trainiert werden, dass der Evaluierungszeitraum auf einer Sondersituation liegt.
2. Ein Trainingszeitraum, in dem mal ein steigender, mal ein fallender Goldpreis für den FGBL-Anstieg verantwortlich ist, ist meiner Meinung nach ungeeignet, es sei denn, man macht dem NN diesen Zusammenhang irgendwie klar. Dies dürfte in der Praxis jedoch schwierig sein.


Man könnte sicherlich noch mehr dazu schreiben. Mehr gibt jedoch die Fachliteratur her.

MfG

Adrian

Hallo Adrian,
nun gut, da hatte ich möglicherweise zuviel bei b und c erwartet. Was Du noch einmal zusammengefasst hast, habe ich natürlich gelesen.

Zitat

2. Ein Trainingszeitraum, in dem mal ein steigender, mal ein fallender Goldpreis für den FGBL-Anstieg verantwortlich ist, ist meiner Meinung nach ungeeignet, es sei denn, man macht dem NN diesen Zusammenhang irgendwie klar. Dies dürfte in der Praxis jedoch schwierig sein.

Aber genau dieses Problem besteht doch bei fast allen Intermarketbeziehungen. Man muß sich doch nur einmal die Korrelationen in den Chart legen und die diversen Titel betrachten. Hinzu kommt der Zeitraum, über den man die Korr. betrachtet. Ein NN mit Intermarketdaten kann nur funktionieren, wenn man diesem die Zusammenhänge auch mitteilt.

Grüße Fritz

Hallo,
und dann wollte ich noch hinzufügen, wenn man das

Zitat

Ein NN mit Intermarketdaten kann nur funktionieren, wenn man diesem die Zusammenhänge auch mitteilt.

kann, kann man auch den Dax mit dem Kakaopreis prognostizieren.

Stimmts Josi???

Grüße Fritz

PS: Dies ist nur teilweise scherzhaft gemeint, es lohnt sich schon, auf diesem Acker zu pflügen.

Hi Fritz,

Zitat

Aber genau dieses Problem besteht doch bei fast allen Intermarketbeziehungen. Man muß sich doch nur einmal die Korrelationen in den Chart legen und die diversen Titel betrachten. Hinzu kommt der Zeitraum, über den man die Korr. betrachtet. Ein NN mit Intermarketdaten kann nur funktionieren, wenn man diesem die Zusammenhänge auch mitteilt.

Das ist das Anschauliche an EViews. Man kann sofort sehen, ob ein Modell auch Sinn macht. Man muss dafür den Zusammenhang zwischen Zinsen, Rohstoffen, Währungen und Aktien kennen. Und genau dieser Zusammenhang wird ewig bestehen... hoffe ich jedenfalls.
Wichtig bei der Arbeit mit EViews ist, dass man entsprechend lange Zeiträume untersucht. Natürlich kann es sein, dass gewisse Dinge kurzfristig durcheinandergeraten. Aber wenn es nur wenige Tage oder Wochen der Fall ist, ist dies zu verschmerzen. Die Frage ist jedoch, ob diese aalglatten Kapitalkurven, wie man sie oft zu sehen bekommt, in der Praxis auch auftreten? Du weißt ja, wie das ist, wenn man ein NN über 30 bis 50 Generationen trainiert hat.

Wie man diese vielen kleinen Strukturbrüche in ein NN eingeben kann, weiß ich nicht. Daran arbeite ich zur Zeit. Ansonsten sieht die Umsetzung des ökonometrischen Modells bei mir so aus, dass ich überprüfe, in welchem Zeitraum die Koeffizienten stabil sind. Diesen wähle ich dann als Trainingszeitraum für mein NN und trainiere mit Crossvalidation oder mit Trainingszeitraum". Natürlich sollte noch etwas Platz zur Kontrolle übrigbleiben.

Beispiel:

Ich erhalte laut EViews ein stabiles Modell von Januar 1990 bis Dezember 2002. Ideal wäre natürlich bis zum aktuellen Datum (November 2003).
Der Trainingszeitraum könnte in Investox dann Januar 1990 bis Juni 2000 sein. Juli 2000 bis Dezember 2002 wäre dann mein Kontrollzeitraum, in dem das NN ja auf jeden Fall funktionieren müsste.
Wenn ich nun aus den Berechnungen in EViews weiß, dass das NN ab Januar 2003 versagen müsste, dann sollte eigentlich auch die Kapitalkurve in diesem Zeitraum bergab gehen. Das NN könnte ich in der Praxis dann erst wieder traden, wenn die allgemeinen Zusammenhänge (Rohstoffe, Währungen...) wieder hergestellt sind.
Soweit die Theorie. An der praktischen Umsetzung arbeite ich momentan. So ein aalglatte Kapitalkurve hätte ich nämlich gern beim realen Trading.

So, schieß los! :]

MfG

Adrian

Hallo Adrian,
die Auswahl der Intermarkettitel, die Du mittels Eviews machst, hat den Vorteil, Du wählst jene aus, die im Durchschnitt über den von Dir betrachteten Zeitraum Dein Prognoseziel am Besten erklären können.
Der Nachteil ist, Du legst den Zeitraum fest und es ist ein Durchschnitt.

Bildest Du die Korrelation Deiner Titel in Teilcharts übereinander ab, so kannst Du erkennen, das Sie manchmal gut und manchmal weniger gut funktionieren. Gibst Du diese Werte nun ohne zusätzliche Informationen in Dein NN, so kann dieses wieder nur einen Mittelwert bilden. Das Ergebnis
sieht man meist schon während des Trainings an den Kennzahlen, welche gewöhnlich von links nach rechts deutlich schlechter werden. Solche NN
bis in die 50. Generation trainieren zu lassen, ist reine Zeitverschwendung.
Diese verwerfe ich nach der ersten bzw. schon während der ersten Generation.
In der Regel lasse ich nur 3 bis 5 Generationen trainieren und oft genügt die erste.

Es liegt an den Inputs bzw. an der Art der Aufbereitung der Informationen für das NN, ob es wirklich generalisierende Informationen erhält oder nicht.
Wenn es diese erhält, muß es auch nicht alle 2 Monate neu trainiert werden, sondern hält wesentlich länger.
Hier kann ich nur jedem raten, viele Varianten anzutesten um gute zu finden. Macht man dies systematisch, immer gleiche Rahmenbedingungen und nur die Inputschablonen und die darin enthaltenen Formeln variieren und jeweils die Kennzahlen in eine Exceltabelle kopieren, so merkt man sehr gut, ob man sich dem Ziel nähert oder nicht. Dies ist dann trial and error Methode mit System.

Grüße Fritz

Hi Fritz,

meine NN trainiere ich über 1 Generation. Alles, was danach kommt, hat bei mir selten eine steigende Kapitalkurve, so dass sich der Aufwand gar nicht lohnt.
Die Frage ist: Wie bringt man einem NN bei, mit Zeiträumen, in denen die Inputs vom Mittelwert abweichen, sinnvoll umzugehen? Meiner Meinung nach geht das nicht, so dass man die Drawdownphasen über das HS abfangen müsste. Oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?

Ein typisches NN sieht bei mir so aus:
typisches NN


Man kann deutlich die Abweichungen von der Regel erkennen.

Hi Torsten,

das Verrauschen der Daten habe ich noch nicht ausprobiert, will ich aber auch nicht machen. Meiner Meinung nach sind die Tagesdaten schon verrauscht genug. Mit Übertraining habe ich eigentlich auch keine Probleme:

Ergebnisse im Trainingszeitraum:
Start: 01.01.1990
Ende: 28.12.2001
Absolute Abweichung: 0,3452
Quadratische Abweichung: 0,2079
Prozentuale Abweichung: 142,11%
Treffer: 58,89%
Korrelation: 0,33
Trivial-Test: 0,67
Random-Walk-Test: 0,48


Crossvalidation-Ergebnisse:
Start: 01.01.1990
Ende: 28.12.2001
Absolute Abweichung: 0,4155
Quadratische Abweichung: 0,3110
Prozentuale Abweichung: 155,09%
Treffer: 52,15%
Korrelation: 0,08
Trivial-Test: 0,73
Random-Walk-Test: 0,52


Ergebnisse im Kontrollzeitraum:
Start: 29.12.2001
Ende: 20.08.2002
Absolute Abweichung: 0,3543
Quadratische Abweichung: 0,1993
Prozentuale Abweichung: 160,61%
Treffer: 51,12%
Korrelation: 0,11
Trivial-Test: 0,75
Random-Walk-Test: 0,53



Ich erstelle die FGBL mit Euro/Dollar, Ölpreis und den US-Notes. Die Zeiträume bleiben ebenfalls gleich. Variiert werden lediglich die anderen Inputs, die Inputschablonen und die Rekurrenz von 0% bis 50%.

Hallo Adrian,
es sieht so aus, als würden die Ergebnisse von Mitte 2003 an schlechter.
Nun würde ich mir speziell diesen Zeitraum betrachten, sämtliche Inputs in Teilcharts legen und versuchen herauszufinden, welche Einflüsse dafür verantwortlich sein könnten.
Danach könnte man sich Gedanken machen, wie man die Inputs verändern oder ergänzen kann, damit das NN diese Veränderungen auch entsprechend bewerten kann.
Ich mache es grundsätzlich so, daß ich die Inputregeln in Teilcharts lege und mir die Verläufe anschaue. Über den optischen Eindruck gewinnt man mitunter die besten Ideen.

Grüße Fritz

Hi Fritz,

Zitat

Ich mache es grundsätzlich so, daß ich die Inputregeln in Teilcharts lege und mir die Verläufe anschaue. Über den optischen Eindruck gewinnt man mitunter die besten Ideen.

Das mache ich genauso, aber die meisten der NN wollen ab 2003 nicht so richtig. An den Inputs kann man auch nicht mehr viel drehen. Zu den 3 genannten nehme ich noch 1-2 dazu, die laut EViews auch Sinn machen. Aber wie gesagt, verbessern kann ich hier momentan nichts (geht nur über den Einsatz von Stopps).

Meine bisherige Lösung ist, 2 NN zu kombinieren und bei den Enter-Regeln
(NN1+NN2)/2 zu rechnen. Dann kommt das heraus:

zwei NN

Das Ergebnis ist jedoch nicht nachvollziehbar, weil beide NN nur mittelmäßig sind (ähnlich wie das weiter oben). Deshalb suche ich noch eine bessere Lösung. Ein einziges NN soll so aussehen wie diese Kombination.