INVESTOX-Forum

Hi Vinced,

Zitat

Was meinst du mit „wenn das Modell stimmt“? Wie setzt du die Lernbeschränkung ein? Um Strukturbrüche auszuklammern? Wie sind eure Erfahrungen mit gut generalisierenden NN`s, wie lange halten diese, bis sie abstürzen?

Zum Modell:
Für ein gutes NN braucht man 3-5 erklärende Variablen, also einen Rohstoff, eine Währung, einen Zinsindex und vielleicht noch ein bis zwei kleine Geheimnisse, die man sich im Laufe der Zeit erarbeitet hat. So gehört beispielsweise der Eurodollar sicherlich in jedes DAX-NN.
Mit der Lernbeschränkung konnte ich mich noch nicht so ausführlich befassen. Sie macht meiner Meinung dann Sinn, wenn die Indizes zwischendurch verrückt gespielt haben. Dazu gibt man am besten das, was man dem NN an Informationen liefert, als Formel in Investox ein und löst dieses Problem zunächst optisch und dann in der Lernbeschränkung. Ein Beispiel liefert das Handbuch.

Wie lange die NN halten, bis sie abstürzen, verraten wir Dir in 10 Jahren, wenn wir das selbst wissen. :]

MfG

Adrian

Hallo Bernhard!

Ich habe nicht alles verstanden, was du da schreibst.


a)"Wenn du deine Netze über 3 Jahre trainierst"
Stimmt so nicht, ich trainiere meine Netze über 4-5 Jahre. Kontrolle 1 Jahr und GZ 6M

b) Leider geht 1992-1995 nicht, da mir für diese Zeit wichtige Intermarketdaten fehlen.
Leider geht`s bei mir erst ab 1998.
Ich lasse nicht absichtlich so kurz trainieren.
Ich will aber auch nicht den Gesamtzeitraum auf Kosten meiner als gut befundenen Intermarketzusammenhänge erweitern.

c)Ich habe auch festgestellt, dass wenn ich Inputs nehme die ich länger zur Verfügung habe, und meine NN`s die ich sonst ab 1998 oder 1997 trainieren lasse, nun ab 1996 trainiere, werden sie schon sehr deutlich schlechter.
Ich habe das so interpretiert, das sich dort Marktzusammenhänge verändert haben.

d)Ich benutze 18 Inputs, keine 200.

e)"Die Wahrscheinlichkeit einer Überoptimierung ist bei weinigen Inputs geringer"- Ich halte dies für logisch konnte dies aber noch nicht praktisch bestätigen.

f)Das meine NN`s grenzenlos überoptimiert sind, kann ich auch nicht so stehen lassen.
Wie kann ein überoptimiertes NN ohne große Probleme 11 Jahre im Training laufen, dann noch 1,5 Jahre in der Evaluierung und dann noch 9 Monate in der Kontrolle und anschließend noch 4 Monate im freien Zeitraum.

g)Wo Ihr auf jeden Fall recht habt ist, das man bei der Signallinie und den Stopps nicht den KZ mit einbeziehen darf. Das habe ich bisher nicht beachtet.

h)Allerdings habe ich eine Frage zur Auswahl der NN.
Sagen wir ich suche die NN wie Fritz sagt nur nach dem TZ und dem EZ aus.(Wie gesagt, ich benutze ja bisher keine Crossvalidation).
Jetzt habe ich dort folgende NN zur Auswahl(Skala von 0 schlecht - 10 sehr gut)
10,9,9,8,7,3,3,2,1,0.
Fritz sagt, ich soll das Optimum für den TZ auswählen, und wenn das im KZ versagt muß ich von vorne Anfangen.
Sagen wir 10,9,9 knickt im KZ ab, damit hätte das Optimum versagt und ich muß von vorne anfangen.
Die 8 allerdings läuft toll weiter, sie läuft auch im KZ im EZ und im TZ gut ist aber etwas rauer als 10,9 und 9.
Warum sollte ich diese nicht nehmen können?
Ich kann natürlich so lange wieder von vorne anfangen, bis die 8 als Optimum heraus kommt und dann übernehme ich diese. Ich hätte sie aber auch gleich als suboptimal auswählen können.
Ich weiß, ich habe Fritz Aussage jetzt sehr kleinkariert ausgelegt, aber ich möchte genau verstehen, wie Ihr eure NN aussucht.

Übrigens bin ich sehr froh über jeden, der hier etwas antwortet, ob Anfänger oder Profi.

Gruß
vinced

Hi Vinced,

Zitat

f)Das meine NN`s grenzenlos überoptimiert sind, kann ich auch nicht so stehen lassen. Wie kann ein überoptimiertes NN ohne große Probleme 11 Jahre im Training laufen, dann noch 1,5 Jahre in der Evaluierung und dann noch 9 Monate in der Kontrolle und anschließend noch 4 Monate im freien Zeitraum.

Das erklärt dieses Bild:



Mit der Trainingsmethode "Kontrollzeitraum" bzw. "Evaluierungszeitraum" bekommt man selten eine allgemeine Lösung hin. Ist halt nur die Frage, ob das "schlimm" ist, wenn die Kapitalkurve trotzdem steigt und sich das eigene Geld vermehrt... Versuch es doch trotzdem mal mit Crossvalidation und 5 Samples.

MfG

Adrian

Hallo Adrian!

Ich werde es bald mal mit Crossvalidation probieren, ich muß nur noch ein paar Versuchsreihen beenden, die ich vergleichbarkeithalber mit meiner alten Methode durchführe.

Das überoptimieren auf einen bestimmten Zeitraum, bei dir die rote Gerade,
ließ sich dann doch nur durch noch längere Historien vermeiden, oder?

Ist es dann überhaupt möglich mit vielleicht 6 Jahren Gesamtzeitraum eine allgemeine Lösung hinzubekommen?

So jetzt stöber ich weiter im alten Board.

Gruß
vinced

Hi,

ob 6 Jahre reichen, ist schwierig zu beantworten. Sicherlich hängt das von der Anzahl der Inputs, dem Output und dem gewählten Index ab.
Welchen Datenanbieter hast Du? Pinnacle und L&P haben längere Datensätze.

MfG

Adrian

Hallo,

ich hätte da auch noch einen kleinen Nachtrag:
Eine pauschale Lösung für gute NN gibt es nicht. In meinem Studium kam die lineare Regression bei Verkehrsprognosen vor. Mit dieser Methode bin ich quasi verheiratet und nutze sie nach besten Wissen und Gewissen zu meinem Vorteil.
Ein Physiker wird sicherlich andere Methoden kennen und auswerten als ich es tue. Ein Psychologe dagegen würde möglicherweise verstärkt auf Sentimentindikatoren setzen. Viele Wege und Fortbewegungsmittel führen nach Rom.

Ich habe hier mal ein Beispiel rausgekramt:
Beispiel

Auf Seite 17 steht mehr zur Autorin:
Dr. Helge Peterson
Institut für Wirtschaftsinformatik
Universität Leipzig

Es soll die 10-Jahresrendite mit einem Prognosehorizont von 6 Wochen vorhergesagt werden. Details zu den Inputs, den Zeiträumen, der Inputaufbereitung... siehe Text. Eins vorab: Der Text widerspricht teilweise meinen Erfahrungen.

MfG

Adrian

Hallo Bernhard und Adrian!


@Adrian
a)Ich verwende Pinnacle, aber den FDax gibt es dort erst ab Ende 1997.
S&P, Nasdaq, Dow ect konnten den Dax nicht ersetzen.
Es mag wieder einer der vielen Zufälle sein, aber meine Netze waren mit dem FDAX entschieden besser.
Außerdem vermute ich das Pinnacle bis 1999 den auslaufenden FGBL Future der LIFFE liefert und erst ab Anfang 1999 den FGBL der Eurex.
Obwohl ich so keinen Unterschied erkennen kann haben einige meiner Netze einen leichten Knick in der Kapitalkurve, genau ab diesem Zeitpunkt.

b)Eine Frage zu EViews: kannst du mal versuchen die selben Inputs wie für EViews auch in Investox zu benutzten und beim Training die Hiddenschicht komplett auszuschalten, dann müsstes du auch ein lineares Modell hinbekommen.

Ähneln sich die Gewichte der Inputs bei Eviews, mit denen in Investox?



@Bernhard:

"Clusterung von guten Kennzahlen"
Du meinst bestimmt Korrel TQ abs Abw. ect.
Ich achte meist auf Korrel und TQ aber ich finde sie letztlich nicht sonderlich aussagekräftig.
Wie gut sie sind hängt auch vom eingestellten Zeitraum ab.
Also Korrel ist bei mir zw. 0,30 und 0,40 und TQ leicht über 60 im GZ.
Ich hatte allerdings auch schon gute Netze mit Korrel 0,08 und TQ irgendwas mit 50 und grottenschlechte Netz mit Korrel 0,3 und TQ über 60.

Wenn du damit etwas anfangen kannst, dann kann ich ja mal die Werte einer GA Optimierung zu einem der Netze hier reinkopieren.



Grüsse
vinced

Hi Vinced,

Zitat

b)Eine Frage zu EViews: kannst du mal versuchen die selben Inputs wie für EViews auch in Investox zu benutzten und beim Training die Hiddenschicht komplett auszuschalten, dann müsstes du auch ein lineares Modell hinbekommen. Ähneln sich die Gewichte der Inputs bei Eviews, mit denen in Investox?

EViews hat keine Gewichte und keine Hiddenschicht. Es gilt die allgemeine Gleichung
y = Summe (m*x) + n
Die Approximation erfolgt nach dem Kleinste-Quadrate-Prinzip.

Ich benutze immer die Inputs aus EViews für meine NN. Dafür mache ich den Aufwand doch.

MfG

Adrian

@ Vincent, @ Adrian
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird es in der Literatur auch so beschrieben, dass ein NN ohne Hiddenschichten ein lineares Regressionsmodell abbildet. Was mir persönlich nicht klar ist, ob, wenn man relevante Inputs finden möchte nur das Ref(Daten,0) eingegeben werden sollte, oder die Inputs, die man für das gesamte Netz verwenden möchte. Falls jemand über Erfahrungen verfügen sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn mir geholfen werden könnte.

MfG und einen schönen Abend Andreas

Hallo Adrian & Andreas!

Wenn du bei Investox die Hiddensschicht ausschaltest, hast du meiner Meinung nach das gleiche Modell wie Eviews (ein lineares Regressionsmodell)

Die Approximation sähe dann folgendermassen aus:

Output= (Gewicht * Input)
y = (m*x)+n


Einzig das n würde in Investox fehlen( Ich weiß nicht was Biasneuronen genau sind, vielleicht ersetzen diese das n)

Die Gewichte kannst du aus Investox kopieren und in Excel einfügen.
Vergleiche diese mal größenordnungsmäßig mit den Koeffizienten in Eviews.

Würde mich mal interessieren, ob da ähnliches rauskommt.

@Andreas

Erfahrungen habe ich dazu keine, aber ich meine, du müsstest alle Inputs benutzen, die du auch im NN einsetzen möchtest.
Adrian hat bei Eviews den Schlusskurs des Bundfutures in einer Woche vorhersagen lassen.
Ich meine es ist auch ein Unterschied, wenn du dann anschließend in Investox die Roc vorhersagen lässt.
Ob sich dann beide Aussagen vergleichen lassen??
Außerdem erkennen NN`s auch nichtlineare Zusammenhänge und logische Verknüpfungen(and, or, xor). Ob man mit einem linearen Modell relevante Aussagen zu den Inputs eines nichtlinearen NN machen kann , weiß ich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
vinced

@ Vincent

du hast recht, ein NN ohne Hiddenschicht bildet ein lineares Regressionsmodell nach. Das wäre dann in etwa so ähnlich dem, was Adrian mit Eviews macht. Er kann ja in den von ihm dargestellten Verfahren auch keine nichtlinearen Zusammenhänge darstellen ( nichtlineare Regression)
Ich habe aber mit der NN Variante immer noch das Problem, was ich eingeben soll.
Ich denke mir das folgendermassen, (probiert habe ich das noch nicht), man bereinigt die jeweilige Zeitreihe von ihrem Trend ( log(Renditereihe) und versucht einen entsprechenden Input zu definieren.
Dann wird das NN ohne Hiddenschicht trainiert, mit gen. Algor., 1. Trainingszeitraum, 2. Evaluation, 3. Kontrollzeitraum.
Wenn man danach die Inputs raussucht, die in allen drei Netzen relevant waren, dann müsst man diese für ein NN nutzen können.
Dies sollte ähnliche Ergebnisse erziehlen, wie sie Adrian mit Eviews erziehlt hat.
Wie gesagt, ich habe das selber so noch nicht gemacht, werde es aber mal testen.
Was haltet ihr davon?
MfG Andreas

Hallo Andreas!

Ich würde das so machen, wenn du wie Adrian den Schlußkurs des Bundfutures vorhersagen willst, würde ich dem NN auch die Schlußkurse von z.B. Crude oil ect geben.

Wenn du später die Wertänderung der Basis prognostizieren willst, sprich ROC, dann würde ich dem NN auch die ROC oder das MOM des jeweiligen Intermarkertitels geben, bzw. irgendwelche Indikatoren.

Bei der ersten Vorgehensweise werden Indikatoren, die in einem mehr oder weniger festen Wertebereich schwanken, wie Adrian das schon gezeigt hat, versagen.

Konnte ich dir damit helfen?

Mfg
vinced

Hallo Vincent,
ich glaube, dass es das war, was ich wissen wollte, ich werde es mal ausprobieren, falls was gescheites dabei herauskommt, werde ich es hier noch mal veröffentlichen.
Allerdings sollte es meiner Meinung nach aber trozdem sinnvoll sein, zumindest für den ersten Test die Zeitreihen trendbereinigt einzusetzen, in diesem Falle würden die Renditen der jeweiligen Zeitreihe zugrundegelegt, was nicht zu einem Versagen führen sollte, sondern die Beziehungen der Zeitreihen zueinander eher deutlicher darstellen sollte.
Falls ich mich irren sollte würde ich mich über Berichtigung freuen, das könnte dann evtl. viel Ungemach für mich verhindern.
MfG Andreas

Hallo,

Zitat

Adrian hat bei Eviews den Schlusskurs des Bundfutures in einer Woche vorhersagen lassen. Ich meine es ist auch ein Unterschied, wenn du dann anschließend in Investox die Roc vorhersagen lässt. Ob sich dann beide Aussagen vergleichen lassen??

Ein sehr guter Kritikpunkt! Es ist in der Tat nicht dasselbe, ob man den Schlusskurs der Datenreihe in einer Woche oder die Wertänderung in einer Woche voraussagt (bzw. als Input eingibt).
Bei NN gilt grundsätzlich: Datenreihen, die KEINEN Trend haben, können direkt eingegeben werden (Rohstoffe, Devisen). Ansonsten muss man den Trend irgendwie herausnehmen.
In der Ökonometrie ist das etwas anders. Wenn man die entsprechenden Seiten in der Fachliteratur aufschlägt, steht da etwas von ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH... diejenigen, die das interessiert, können es ja mal nachlesen. Ich habe diesen Teil jedoch weggelassen, weil er kompliziert ist und sich nicht mit wenigen Worten zusammenfassen lässt.