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Mittwoch, 7. Januar 2004, 21:41
Hallo Torsten,
Das was Du angesprochen hst ist das eine Problem aber das nächste ist das sich der Zyklus um eine Achse dreht und dem Amplituden (SineWave oder auch gemessen mit den Cycle Lines) mit zunehmender Lauafzeit sich immer weiter Forward verschiebt.Das ist dann das Problem, in der U.Paasches Kontrollindikator für KKs an grafischer Bandbreite zunimmt-so meine Vorstellung!Im Intradaychart läuft das alles im "Zeitraffer" ab.
Somit wird das NN seine Prognosen zu früh oder zu spät abgeben wenn z.B. eine 90 oder 180° Verschiebung stattfand und diese Phasen nicht mit ausreichenden Faktensätzen gelernt wurden! Das ist m.A. ein erhebliches Problem bei NNs und Intraday.Ausgleichen könnte man das nur wenn man ausreichend DD zulässt-aber wer macht das schon gerne dass das CRV gegen einen läuft..
Ich habe es zwar noch nicht angewendet, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit diverse (grössere) Fraktale mit der Kursmusteranlyse auf Häufigkeit und Vorkommnisse zu überprüfen. Die Fraktale sollte dabei aus der gleichen KOMP des Indices entnommen werden die nachher auch tatsächlich verwendet wird!
In einschlägiger Literatur habe ich gelesen das 4-6 Monate verwendet wurden um einen 3min Chart zu prognostizieren.Der eingestellte Gesamtzeitraum ist im Intradaychart viel gewichtiger wie EOD und kann das NN total auf den Kopf stellen.Mit dem "richtigen" Prognoseziel und Inputs schafft man es sogar den Output um 180° zu drehen so das er 75%konträr zur Basis läuft..war aber nur Spielerei...
Wichtig ist eine ausreichende Glättung der unter Umgehung der stochastischen Kurse und hier sehe ich ein grosses Problem denn nicht umsonst werden im Intradaysystem gerne MTF (Peak Points), TRIGGER (PP.Fibonacci), Zonen oder Bänder verwendet. Gespannt darf man sein wenn in Investox RENKO implementiert wird wo das massige Kursrauschen extrem minimiert werden kann.Mal sehen wie dann die Prognosen aussehen...
Wünsche Dir weiter viel Erfolg und halt uns mal-wenn es Dir möglich ist- auf dem Laufenden...
Zitat
Du meinst wahrscheinlich, daß man den NN genügend Informationen zur Verfügung stellen muß, d.h. einen steigenden, fallenden und auch einen seitlich laufenden Markt.
Das was Du angesprochen hst ist das eine Problem aber das nächste ist das sich der Zyklus um eine Achse dreht und dem Amplituden (SineWave oder auch gemessen mit den Cycle Lines) mit zunehmender Lauafzeit sich immer weiter Forward verschiebt.Das ist dann das Problem, in der U.Paasches Kontrollindikator für KKs an grafischer Bandbreite zunimmt-so meine Vorstellung!Im Intradaychart läuft das alles im "Zeitraffer" ab.
Somit wird das NN seine Prognosen zu früh oder zu spät abgeben wenn z.B. eine 90 oder 180° Verschiebung stattfand und diese Phasen nicht mit ausreichenden Faktensätzen gelernt wurden! Das ist m.A. ein erhebliches Problem bei NNs und Intraday.Ausgleichen könnte man das nur wenn man ausreichend DD zulässt-aber wer macht das schon gerne dass das CRV gegen einen läuft..
In der Tat, ich habe es nicht geschafft genau die 3 Tage zu finden, wo alle diese Marktlagen abgedeckt werden.
Habe einen Zeitraum von 13 Tage, bei einer 5min Komprimierung ausgewählt und komme hierbei auf ungefähr 1100 Datensätze.
Ich habe es zwar noch nicht angewendet, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit diverse (grössere) Fraktale mit der Kursmusteranlyse auf Häufigkeit und Vorkommnisse zu überprüfen. Die Fraktale sollte dabei aus der gleichen KOMP des Indices entnommen werden die nachher auch tatsächlich verwendet wird!
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Möglicherweise sind auch die 13 Tage nicht repräsentativ genug für das NN um allgemeingültige Handelsregeln aus den Kursdaten extrahieren zu können. Oder aber der Markt ändert sich so rasant, daß die Regeln zu schnell wieder ihre Gültigkeit verlieren.
Vielleicht sollte man doch eher auf höhere Komprimierungszeiten (15min...41Tage, 60min...163Tage) umsteigen, dann müßte man aber das oben angesprochene Problem mit den Eröffnungkurslücken irgendwie lösen
In einschlägiger Literatur habe ich gelesen das 4-6 Monate verwendet wurden um einen 3min Chart zu prognostizieren.Der eingestellte Gesamtzeitraum ist im Intradaychart viel gewichtiger wie EOD und kann das NN total auf den Kopf stellen.Mit dem "richtigen" Prognoseziel und Inputs schafft man es sogar den Output um 180° zu drehen so das er 75%konträr zur Basis läuft..war aber nur Spielerei...
Wichtig ist eine ausreichende Glättung der unter Umgehung der stochastischen Kurse und hier sehe ich ein grosses Problem denn nicht umsonst werden im Intradaysystem gerne MTF (Peak Points), TRIGGER (PP.Fibonacci), Zonen oder Bänder verwendet. Gespannt darf man sein wenn in Investox RENKO implementiert wird wo das massige Kursrauschen extrem minimiert werden kann.Mal sehen wie dann die Prognosen aussehen...
Wünsche Dir weiter viel Erfolg und halt uns mal-wenn es Dir möglich ist- auf dem Laufenden...
Happy Trading