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Donnerstag, 27. November 2003, 22:55
Hallo Adrian!
Die Frage ist hiermit:Gerechnet wurde: FGBL = Koeffizient1*Indikator1 + Koeffizient2*Indikator2 + Koeffizient3*Indikator3 + y-Achsenabschnitt.
beantwortet.
Allerdings habe ich auf der Grafik selbst noch Probleme die Indikatorenprognose abzulesen. Werden hier keine zwei Y-Achsen verwendet? Wird eine Skalierung bzw. Transformation auf einen gemeinsamen Nenner gebildet.Gibt man jetzt den Korellationkoef. Bei Investox ein wird in der Regel ein Indikator zwischen 0+1 (oder in anderen Fällen zwischen +xy und -xy um die 0-Achse oszillierend ) angezeigt aber wahrscheinlich wird durch die Berechnung die Prognose auf die Y Achse der Basis transformiert oder sind die Zahlen auf der Y-Achse nicht für die Prognose massgeblich und der Koeffizient lagert ohne Skalierung auf die Preisachse über?? Von den Zahlen her wie RSquared usw.. ist es klar..
Cross(RS(GD(Close, 10, W), GD(Close, 20, W), 3), 100, 1)=1
Diverg(GD(RSI(Close, 5), 3, E), MACDOszi(Close, 5, W), 4, 2)
LevelSumme(Close, Volume, 10, 0.05, $)
Ich habe hier 3 willkürliche Formeln kopiert so wie man z.B. Indikatoren "transformieren" könnte um sie miteinander zu assozieren.Es geht nur darum, was Eviews damit anfangen kann. Der letzte Indikator wird ev. neu für Dich sein da Du V3 erst kürzlich bekommen hast. Der Indikator summiert das Volume auf Grundlage der Price Levels um so Volume Peaks für markante Wendepunkte auf Basis des Volumens. Das Ganze ist auch als PRICE LEVEL bekannt und wird in diversen Softwares am Chartrand in verticaler Position zur X-Achse abgetragen-angezeigt.
Hast Du schon mal Intradaydaten mit Eviews getestet?
Ok...
Eine Zone z.B. MACD-Histogramm<0 würde zu einem binären Ergebnis führen..würde aber vermutlich so nicht nach Deinen vorigen Aussagen funktionieren oder?
Nein,verstehste nicht falsch.
Mit der von Dir oben dargestellten Formel ist es klar. Ich habe nachfolgend schnell mal eine Formel zusammengestellt. Das Ergebnis ist ohne den GD binär zwischen 0+1. Durch die Glättung und die Gewichtung wird aus dem binären Indikator eine Art Oszillator der sich auf der Y-Achse langsamer (gleitend) bewegt. Die "Inputs" sind einfach mal schnell aus den Investox-Einflussfaktoren zusammengestellt,gewichtet und geglättet. Kann man so was auch auf Relevanz in EViews testen?
Enter Long:
Cross(GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long:
POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0
End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close):
Calc Daten: Close;
const P_RSI: 1+days(14);
calc RSI: RSI(Daten, P_RSI);
RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1))
End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close):
Calc Daten: Close;
ROC(TRI
RSI(Daten,14),10),2,$)>0
End; + 1.000*Proc MACD Long:
MACDOszi(Close, 9, E)>0
End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long:
SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0
End; )>3.3), 3, LR), 0.5, 1)=1{die Klammer hinter END wurde eine Stelle nachrechts verschoben-wegen der Smilies)
Sorry wenn Dir meine Fragen etwas komisch vorkommen aber ich kenne das Teil leider überhaupt nicht und frage mich bei Dir halt mal so durch..
Wünsche Dir noch einen schönen Abend.ich schätze mal das Du so zwischen 3:00 und 5:00 Uhr vor dem PC bist...
Zitat
Ich verstehe diese Frage nicht so ganz. In blau habe ich den tatsächlichen Verlauf des FGBL dargestellt. Rot ist die Prognose.
Die Frage ist hiermit:Gerechnet wurde: FGBL = Koeffizient1*Indikator1 + Koeffizient2*Indikator2 + Koeffizient3*Indikator3 + y-Achsenabschnitt.
beantwortet.
Allerdings habe ich auf der Grafik selbst noch Probleme die Indikatorenprognose abzulesen. Werden hier keine zwei Y-Achsen verwendet? Wird eine Skalierung bzw. Transformation auf einen gemeinsamen Nenner gebildet.Gibt man jetzt den Korellationkoef. Bei Investox ein wird in der Regel ein Indikator zwischen 0+1 (oder in anderen Fällen zwischen +xy und -xy um die 0-Achse oszillierend ) angezeigt aber wahrscheinlich wird durch die Berechnung die Prognose auf die Y Achse der Basis transformiert oder sind die Zahlen auf der Y-Achse nicht für die Prognose massgeblich und der Koeffizient lagert ohne Skalierung auf die Preisachse über?? Von den Zahlen her wie RSquared usw.. ist es klar..
Wie würde das Modell in EViews aussehen, wenn man die drei Indikatoren "transformiert"-soll heissen- Divergenzen oder Korellationen zwischen den Indikatoren gemessen werden und das Ergebnis mit dem Output verglichen wird?
Schreib mir mal die Formeln hin, so dass ich sie nur noch in Investox eingeben muss. Dann sehen wir mal... Ich kann es ja ausprobieren. Bei den Indikatoren hast Du auch freie Auswahl. Hauptsache, es passt zu meinen Wochendaten.
Cross(RS(GD(Close, 10, W), GD(Close, 20, W), 3), 100, 1)=1
Diverg(GD(RSI(Close, 5), 3, E), MACDOszi(Close, 5, W), 4, 2)
LevelSumme(Close, Volume, 10, 0.05, $)
Ich habe hier 3 willkürliche Formeln kopiert so wie man z.B. Indikatoren "transformieren" könnte um sie miteinander zu assozieren.Es geht nur darum, was Eviews damit anfangen kann. Der letzte Indikator wird ev. neu für Dich sein da Du V3 erst kürzlich bekommen hast. Der Indikator summiert das Volume auf Grundlage der Price Levels um so Volume Peaks für markante Wendepunkte auf Basis des Volumens. Das Ganze ist auch als PRICE LEVEL bekannt und wird in diversen Softwares am Chartrand in verticaler Position zur X-Achse abgetragen-angezeigt.
Hast Du schon mal Intradaydaten mit Eviews getestet?
Gerechnet wurde: FGBL = Koeffizient1*Indikator1 + Koeffizient2*Indikator2 + Koeffizient3*Indikator3 + y-Achsenabschnitt.
Die Koeffizienten wurden so berechnet, dass die Summe der Fehler zum Quadrat minimiert wurde.
Ok...
Zitat:
Wie wurde der MACD berechnet? Wurde lediglich die Bewegung der Richtung beachtet oder ist es auch möglich z.B. das MACD Histogramm bezüglich auf Zonenrelevanz zu prüfen?
Ich habe einfach die absoluten Werte der Indikatoren in EViews eingegeben. Klick mal auf "Bild zu groß" im ersten Beispiel. Da siehst Du die Indikatoren mit den Einstellungen.
Eine Zone z.B. MACD-Histogramm<0 würde zu einem binären Ergebnis führen..würde aber vermutlich so nicht nach Deinen vorigen Aussagen funktionieren oder?
Zitat:
Würde das zu binäre Ergebnissen führen?
Oh weh, ich wüsste nicht, wo etwas binäres herauskommen soll. Nullen und Einsen kommen eigentlich nie heraus. Dies ergibt sich aus der Formel weiter oben. Oder verstehe ich diese Frage wieder falsch?
Nein,verstehste nicht falsch.
Mit der von Dir oben dargestellten Formel ist es klar. Ich habe nachfolgend schnell mal eine Formel zusammengestellt. Das Ergebnis ist ohne den GD binär zwischen 0+1. Durch die Glättung und die Gewichtung wird aus dem binären Indikator eine Art Oszillator der sich auf der Y-Achse langsamer (gleitend) bewegt. Die "Inputs" sind einfach mal schnell aus den Investox-Einflussfaktoren zusammengestellt,gewichtet und geglättet. Kann man so was auch auf Relevanz in EViews testen? Enter Long:
Cross(GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long:
POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0
End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close):
Calc Daten: Close;
const P_RSI: 1+days(14);
calc RSI: RSI(Daten, P_RSI);
RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1))
End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close):
Calc Daten: Close;
ROC(TRI
RSI(Daten,14),10),2,$)>0End; + 1.000*Proc MACD Long:
MACDOszi(Close, 9, E)>0
End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long:
SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0
End; )>3.3), 3, LR), 0.5, 1)=1{die Klammer hinter END wurde eine Stelle nachrechts verschoben-wegen der Smilies)
Sorry wenn Dir meine Fragen etwas komisch vorkommen aber ich kenne das Teil leider überhaupt nicht und frage mich bei Dir halt mal so durch..
Wünsche Dir noch einen schönen Abend.ich schätze mal das Du so zwischen 3:00 und 5:00 Uhr vor dem PC bist...
Happy Trading
Freitag, 28. November 2003, 13:24
Hi Udo,
Y ist der Output. Man könnte die Gleichung also auch schreiben als
FGBL = Koeffizient1*Gold + Koeffizient2*US-Rendite + Koeffizient3*Öl + n
Man rechnet sich also in meinem Fall aus, wo der FGBL bei einem bestimmten Gold-, Rendite- und Ölpreis theoretisch stehen müsste.
Danke, werde ich in den nächsten Tagen mal testen.
Nein, das geht mit EViews nicht.
Es macht keinen Sinn, einer Datenreihe Informationen zu entziehen. Dann kann ich doch die obere Gleichung nicht sinnvoll aufstellen. Was ist nämlich, wenn das MACD-Histogramm doch über 0 ist?
Binäre Inputs machen keinen Sinn. Die Geradengleichung wäre ja dann
y = m*1 + n
oder
y= m*0 + n
y (also der Output) könnte also nur 2 Werte annehmen. Es gibt jedoch keinen Finanzwert, der nur zwei Werte haben kann. Ich wäre sonst schon längst ein reicher Mann. Immer, wenn der Wert oben ist, würde ich auf fallende Kurse setzen und umgekehrt. :]
Du denkst viel zu kompliziert! Die Gleichung y=m*x+n wird in Mathematik in der 8. Klasse durchgenommen. Viel mehr mache ich auch nicht. Sogar die Tochter meiner Frau hat verstanden, was ich hier Tag und Nacht mache, und in Mathe steht sie "5". Von dem ganzen Zahlenchaos im unteren Teil der Bilder darf man sich nicht ablenken lassen.
Allerdings habe ich auf der Grafik selbst noch Probleme die Indikatorenprognose abzulesen. Werden hier keine zwei Y-Achsen verwendet? Wird eine Skalierung bzw. Transformation auf einen gemeinsamen Nenner gebildet.Gibt man jetzt den Korellationkoef. Bei Investox ein wird in der Regel ein Indikator zwischen 0+1 (oder in anderen Fällen zwischen +xy und -xy um die 0-Achse oszillierend ) angezeigt aber wahrscheinlich wird durch die Berechnung die Prognose auf die Y Achse der Basis transformiert oder sind die Zahlen auf der Y-Achse nicht für die Prognose massgeblich und der Koeffizient lagert ohne Skalierung auf die Preisachse über??
Y ist der Output. Man könnte die Gleichung also auch schreiben als
FGBL = Koeffizient1*Gold + Koeffizient2*US-Rendite + Koeffizient3*Öl + n
Man rechnet sich also in meinem Fall aus, wo der FGBL bei einem bestimmten Gold-, Rendite- und Ölpreis theoretisch stehen müsste.
Cross(RS(GD(Close, 10, W), GD(Close, 20, W), 3), 100, 1)=1 Diverg(GD(RSI(Close, 5), 3, E), MACDOszi(Close, 5, W), 4, 2) LevelSumme(Close, Volume, 10, 0.05, $)
Danke, werde ich in den nächsten Tagen mal testen.
Hast Du schon mal Intradaydaten mit Eviews getestet?
Nein, das geht mit EViews nicht.
Eine Zone z.B. MACD-Histogramm<0 würde zu einem binären Ergebnis führen..würde aber vermutlich so nicht nach Deinen vorigen Aussagen funktionieren oder?
Es macht keinen Sinn, einer Datenreihe Informationen zu entziehen. Dann kann ich doch die obere Gleichung nicht sinnvoll aufstellen. Was ist nämlich, wenn das MACD-Histogramm doch über 0 ist?
Ich habe nachfolgend schnell mal eine Formel zusammengestellt. Das Ergebnis ist ohne den GD binär zwischen 0+1. Durch die Glättung und die Gewichtung wird aus dem binären Indikator eine Art Oszillator der sich auf der Y-Achse langsamer (gleitend) bewegt. Die "Inputs" sind einfach mal schnell aus den Investox-Einflussfaktoren zusammengestellt,gewichtet und geglättet. Kann man so was auch auf Relevanz in EViews testen? Enter Long: Cross(GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0 End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close): Calc Daten: Close; const P_RSI: 1+days(14); calc RSI: RSI(Daten, P_RSI); RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1)) End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close): Calc Daten: Close; ROC(TRI
Binäre Inputs machen keinen Sinn. Die Geradengleichung wäre ja dann
y = m*1 + n
oder
y= m*0 + n
y (also der Output) könnte also nur 2 Werte annehmen. Es gibt jedoch keinen Finanzwert, der nur zwei Werte haben kann. Ich wäre sonst schon längst ein reicher Mann. Immer, wenn der Wert oben ist, würde ich auf fallende Kurse setzen und umgekehrt. :]
Sorry wenn Dir meine Fragen etwas komisch vorkommen aber ich kenne das Teil leider überhaupt nicht und frage mich bei Dir halt mal so durch..
Du denkst viel zu kompliziert! Die Gleichung y=m*x+n wird in Mathematik in der 8. Klasse durchgenommen. Viel mehr mache ich auch nicht. Sogar die Tochter meiner Frau hat verstanden, was ich hier Tag und Nacht mache, und in Mathe steht sie "5". Von dem ganzen Zahlenchaos im unteren Teil der Bilder darf man sich nicht ablenken lassen.
Freitag, 28. November 2003, 15:49
Hallo Adrian,
die Formel für binäre Werte war natürlich die Falsche.. So kann Eviews klar nichts damit anfangen..
Ich kopiere sie am Ende des Threads noch einmal. Mich würde nur interessieren ob Eviews so was in der Art auf Relevanz austetsten kann..
Es ging nur darum ob man in irgend einer Weise die Möglichkeit hat eine sinnvolle Lernzeitbeschränkung (Filter) in Bezug auf die anderen Indikatoren zu suchen..ist nicht möglich..ok.Wäre jetzt sowieso nicht so interessant weil man keine Intradaydaten damit aufbereiten kann.
in der Regel "denke" ich mit 2-3 indikatoren und ein paar Pattern..das war's. Also nix y=m*x+n .Im Intradaychart (kleine Komps-das ist mein "Hauptbetätigungsfeld") führen komplexe Sachen meiner bisherigen Erfahrung nur in eine Sackgasse... und die heisst Verlust..
Danke für die Erklärungen und schönes Wochenende!
Udo
Nachfolgend noch die Formel für den binären Indikator und eine Grafik wie er aussehen sollte..
GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0 End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close): Calc Daten: Close; const P_RSI: 1+days(14); calc RSI: RSI(Daten, P_RSI); RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1)) End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close): Calc Daten: Close; ROC(TRIRSI(Daten,14),10),2,$)>0 End; + 1.000*Proc MACD Long: MACDOszi(Close, 9, E)>0 End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long: SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0 End; )>3.3), 5, AES){die Klammer hinter END wurde eine Stelle nachrechts verschoben-wegen der Smilies)
die Formel für binäre Werte war natürlich die Falsche.. So kann Eviews klar nichts damit anfangen..
Ich kopiere sie am Ende des Threads noch einmal. Mich würde nur interessieren ob Eviews so was in der Art auf Relevanz austetsten kann..
Es macht keinen Sinn, einer Datenreihe Informationen zu entziehen. Dann kann ich doch die obere Gleichung nicht sinnvoll aufstellen. Was ist nämlich, wenn das MACD-Histogramm doch über 0 ist?
Es ging nur darum ob man in irgend einer Weise die Möglichkeit hat eine sinnvolle Lernzeitbeschränkung (Filter) in Bezug auf die anderen Indikatoren zu suchen..ist nicht möglich..ok.Wäre jetzt sowieso nicht so interessant weil man keine Intradaydaten damit aufbereiten kann.
Du denkst viel zu kompliziert! Die Gleichung y=m*x+n wird in Mathematik in der 8. Klasse durchgenommen. Viel mehr mache ich auch nicht. Sogar die Tochter meiner Frau hat verstanden, was ich hier Tag und Nacht mache, und in Mathe steht sie "5". Von dem ganzen Zahlenchaos im unteren Teil der Bilder darf man sich nicht ablenken lassen.
in der Regel "denke" ich mit 2-3 indikatoren und ein paar Pattern..das war's. Also nix y=m*x+n .Im Intradaychart (kleine Komps-das ist mein "Hauptbetätigungsfeld") führen komplexe Sachen meiner bisherigen Erfahrung nur in eine Sackgasse... und die heisst Verlust.. Danke für die Erklärungen und schönes Wochenende!
Udo
Nachfolgend noch die Formel für den binären Indikator und eine Grafik wie er aussehen sollte..
GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0 End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close): Calc Daten: Close; const P_RSI: 1+days(14); calc RSI: RSI(Daten, P_RSI); RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1)) End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close): Calc Daten: Close; ROC(TRI
RSI(Daten,14),10),2,$)>0 End; + 1.000*Proc MACD Long: MACDOszi(Close, 9, E)>0 End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long: SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0 End; )>3.3), 5, AES){die Klammer hinter END wurde eine Stelle nachrechts verschoben-wegen der Smilies) - 1
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