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Day of Week als Input in NN

Mikel

unregistriert

1

Freitag, 26. Dezember 2003, 17:00

Day of Week als Input in NN

Hallo

Ich wollte mal nachfragen, was die Erfahrung des des Wochentags in ein NN bringt.
Statistisch gesehen soll es ja an gewissen Wochentagen eher zu positiven als negativen Kursentwicklungen kommen.

Wenn man die Wochentage von 1 bis 5 vorliegen hat, wie könnte man diese sinnvollerweise als Input in ein NN bringen?

Kann jemand hier bestätigen, dass der Wochentag überhaupt eine Verbesserung bringen kann? (in meinem Fall für ein Futures-System für den NQ100, Emini)

Gruss

Michael

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Samstag, 27. Dezember 2003, 09:26

Hallo Michael,

die Wochentage gelten wohl eher-wie Du schon geschrieben hast-als statistischen Mas und haben m.M. kaum positiven Einfluss (als Input) in einem NN da sie keine wirkliche prognostische Aussagekraft als Input haben! Man könnte versuchen sie als Filter in einem HS oder als Parameter unter "LERNBESCHRÄNKUNG" im NN einzusetzen, aber ansonsten zählt m.M. das oben erwähnte!
Der statistische Wert eines Tages/Monats/Jahres/Stunde lässt sich z.B. mit der DIREKTABFRAGE sehr schnell ermitteln.
Happy Trading

Mikel

unregistriert

3

Samstag, 27. Dezember 2003, 10:39

Hallo Udo

Danke für deine Antwort. Du bestätigst erste Versuche, die ich damit gemacht habe, und keinen spürbare Verbesserung des Netzes erbracht haben.
Ich werde deine Idee mit der Direktabfrage mal weiter untersuchen. Daran hatte ich gar noch nicht gedacht.

Gruss

Michael