INVESTOX-Forum

Zitat

Seht Euch mal folgene Skizze an:
d0, d1 und d2 sind Tage, oben seht Ihr die Openkurse (O0, O1 und O2).

Wir befinden uns am Tag d0:
Ich bekomme ein Signal long zu gehen, was ich am d1 zum Open O1 mache.
...
Schlußendlich folgt daraus: Ref(ROC(Open, 1), 2).

Hallöchen,

ich denke da ist doch noch ein kleiner denkfehler drinne:

also, Olis Zkizze als Grundlage nehmend, wir befinden uns am Tage "O0" (heute - aber eigentlich ja vor Börseneröffnung) - und da wir die Kurse vom Tag "O-1" (gestern) haben und ja zum "O0" (heutiges Open - bekannt von der gestrigen Prognose ) einsteigen/weiterführen wollen und demzufolge die Prog. vom "O1" (morgen) brauchen ist,

also wir brauchen heute zum Open (bzw. am Tag 0) die Richtung und zugleich die Stärke der Kursveränderungen von gestern (O-1) zu morgen (O1)

d.h.

Calc RS: ROC(Open,2,"%/$");

jetzt müssen wir das in die entspr. "zukunft" verschieben für die vorhersage und das geht mit

Ref(RS, On)


die o.g. Formel (Delay "1" vorrausges.) sollte demzufolge (bei 2 Tage Vorhersagen) richtiger lauten:

Ref(ROC(Open,2,%),2) ------- bei Prozentvorhersagen

Ref(ROC(Open,2,$),2) -------- bei Absolutvorhersagen

P.S.: Es funktioniert aber auch mit olis Formel (wenn zstzl. "% o.$" angegeb.), hab es gerade ausprobiert, nur nicht ganz so gut.

Hallo Josi,

den Denkfehler hast aber jetzt Du, Oli hat es schon richtig gemacht.

Wenn ich bei einem EOD System davon ausgehe, das ich die Kurse nach Börsenschluss aktualisiere, so sind dies die Kurse des Tages 0.
Befinde ich mich am Folgetag vor Eröffnung, so befinde ich mich bei Ref(x,1)
für das NN. Das NN prognostiziert vom Tag 0 aus.

Grüße Fritz

Hm Fritz,

also ich denk jetzt nochmal "live" hier (auch wenn ich es kurz vorher nochmal ohne von fritz´s antwort gewusst zu haben editiert habe und entschuldigung für das dann entstehende durcheinander),

"0" ist (nach meiner Auffassung) nach Börsenschluss gestern und vor Börseneröffnung heute, (ich will ja mit den kursen von gestern heute vor dem Openkurs mein Signal umsetzen- d.h. ich will heute wissen das das morgige open > o. < als das (heutige- das ist ja bekannt von gestern) gestrige ist)

also ich will mit den kursen von "0-x" zur Börseneröffnung von heute wissen was morgen (o+x) ist. das sind bei X = 1 jedesmal 2 Tage. der "0" Tag hängt also in der "Luft" - aber den kannte ich ja von gestern und bin gespannt wie die Eröffnung ist - heute.

Wen ich mir jetzt die Originalformel "Wertänderung der Basis" von Hr. Knöpfek anschaue:

Prognose der prozentualen Wertänderung in 2 Perioden:

Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,2,%);
Ref(Wertänderung,2)


ist die auch so wie ich angegeben habe - aber halt eben mit dem "Close",

und wenn ich jetzt die mit - meinem vorher editierten - Beitrag vergleiche ist die konkruent.

Da ich aber mich aber gerne belehren lasse bitte ich um kurze Stellungnahme von Hr. Knöpfel wie den nun tatsächlich das Prog. rechnet. Immer vorrausgesetzt ich habe "Delay 1" eingestellt.

(Vielleicht denke auch ich nur falsch, oder vielleicht gehen wir nur vom "falschen" "0" Zeitpunkt aus - weil wenn "0" heute nach börseneröffnug ist, dann stimmt wieder Oli`s und Fritz`s Formel - aber dann kann ich ja heute nicht zum open einsteigen sondern erst morgen und da hab ich dann das gleiche problem )

Zitat

Original von Fritz
Wenn ich bei einem EOD System davon ausgehe, das ich die Kurse nach Börsenschluss aktualisiere, so sind dies die Kurse des Tages 0.
Befinde ich mich am Folgetag vor Eröffnung, so befinde ich mich bei Ref(x,1)
für das NN. Das NN prognostiziert vom Tag 0 aus.

mensch, ein "gewürche in der kirche"- hätte mal besser lesen sollen, ja stimmt fritz

Ref(x, 1) ist ein Tag vorrausgedacht, also von 0 ==> 1, aber die Kursänderung (ROC) - dein X muss doch mind. 2 sein -s.o., aber wenn du "nur" einen Tag vorrausschaust (ref) dann bist du du ja mit der Kursänderung eigentlich morgen dran (Roc,2) und demzufolge 1 Tag zu früh und hast also wieder Slippage den du eigentlich nicht hättest, dann wäre ja konsequenterweise Ref(roc,1),1) und dann hast du ja keine fortlauf. progn. sondern "nur" dein "heute" aber das signal muss doch von heute auf morgen gelten 8 ...

- auf jeden Fall funzt die Ref(x,1) bzw. Roc,1), bei mir, nicht so gut wie die die

Ref((ROC,X,PA),X)

wobei:

X > 1 (Ganzzahl)
PA = % o. Absolut

Wann ich die Kurse aktualisiere ist eigentlich egal. Für das NN ist immer der letzte aktualisierte Kurs der Tag 0. Die an diesem Tag erstellte Prognose gilt dann jeweils für den eingestellten Prognosehorizont.

Bietet mein Datenanbieter die Aktualisierung schon "intraday" an und mache ich davon Gebrauch, dann bezieht sich die Prognose auf den nächsten Tag. Aktualisiere ich erst am nächsten Tag mit den Kursen von gestern, dann bezieht sich die Prognose auf den laufenden Tag (bei Prognosehorizont 1 Tag).

Hallo Josi,
als erstes solltest Du die Umsetzung der Signale (delay oder nicht) von der Prognose des NN trennen.
Nehmen wir das NN, es betrachtet am Tage 0 die Kurse Ref(x,0) bis
Ref(x,-n) einschließlich der vom Tag Null (siehe auch Inputschablonen). Es gibt eine Prognose je nach Einstellung für die Tage Ref(x,1) bis Ref(x, n) aus.
Konkret möchte ich die Differenz von Ref(open,1) zu Ref(open,2) prognostiziert haben.
Dies ist die Differenz einer Periode, ergo Roc(open,1,% oder auch $) am Tag 2. Also lautet es korrekt

Ref(Roc(open,1,% oder auch $),2)

Das HS muß natürlich dann delay 1 für open haben, damit es richtig rechnet.

Ob Du nun abends nach Börsenschluß oder morgens vor Börsenbeginn das HS betrachtest, hat keinen Einfluss auf das Signal.
Das wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre.

Ich hoffe, nun klappt es mit dem Nachbarn.

Grüße Fritz