Hallo Bernhard,
Deshalb ist es evenutell besser, die Kurse (z.B. in einem Berechnungstitel) ohne Gap zu normieren und darauf zu trainieren (und später anzuwenden).
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Nun ich würde so vorgehen, daß ich aus der Intraday-Kurshistory alle Bereich von z.B. 9:30Uhr bis 16:00Uhr ausschneiden würde und diese von den neusten Daten beginnt in Richtung alte Daten zu einer neuen Historykette zusammenfügen würde.
Die Gaps werden beseitigt, indem Tagesclose und Tagesopen des Vortags auf eine Höhe gebracht werden.
Die Theorie ist mir soweit klar, nur bei der praktischen Umsetzung fällt mir so schnell keine Lösung ein. Läßt sich das mit Investox allein bewerkstelligen oder ist hierfür ein "Kurshistory-Justiertool" notwendig.
Wenn ja, was für ein externes Tool würdest Du empfehlen bzw. verwendest Du?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (9. Januar 2004, 20:06)