Adrian
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und am selben Tag zum Close (mit Ref(close,-1)) geschlossen werden.
Adrian
unregistriert
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Da die Position eigentlich erst am nächsten Tag geschlossen wird, kann dort nicht bereits eine neue Position geöffnet werden.
Roti
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Original von Investox
Sie könnten zum Backtest z.B. Intradaydaten verwenden. In der Trading-Praxis sitzen Sie beim Positintrading ja auch nicht vor Tagesbalken.
Sie könnten auch mit den Sofortstops arbeiten, bekommen dann allerdings keinen Ausstieg zum Close, sondern eben zum Stop.
Der Backtest innerhalb einer Periode ist nun einmal ein Spezialfall und die meisten Strategien lassen sich auf diese Weise nicht korrekt testen, weil insbesondere aus der Periode nicht hervorgeht, ob zuerst High oder Low erreicht wurde. Für den speziellen Fall, dass man strickt zum Open eröffnet und zum Close schließt könnte man event. einen Spezialschalter einführen, der genau dies testet.
Adrian
unregistriert
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oder soll ich Ihre Aussage so auffassen das auch bei reinen End of Day-Systemen Intradaydaten unumgänglich sind?
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Kann es eingerichtet werden, dass INV die EnterBasis (bei Limits) prüft, ob überhaupt ein Kurs zur EnterBasis (Limit) gehandelt wurde