INVESTOX-Forum

Hallo,

Zitat

Trotzdem kommt die Unterbrechungsmeldung, was nicht so schlimm wäre, wenn diese nicht das gesammte System blockieren würde.

Kann ich beides nicht nachvollziehen. Eine Warnung kommt nur, wenn das Datum/Uhrzeit des letzten Kurses zu weit zurückliegt. Ein unveränderter Kurs löst keine Warnung aus, wenn seine Uhrzeit aktuell ist. Warum die Warnung das System blockieren sollte, wüsste ich auch nicht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

den zweiten Punkt ist m.M. schon nachvollziehbar:

Ein Beispiel:

-System steigt ein und sendet Signal an ORM
-Order geht von ORM korrekt an TWS
-Order wird an der EUREX nicht gefillt
-Virtuelles System ist im Trade-Realer Trade..negativ!

Folge : Diskrepanz!

Hallo,

mit "beides" bezog ich mich auf die von mir zitierte Aussage, die ja zwei Gesichtspunkte enthält.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Zitat

Meine Orders werden zwar gefillt, weil "market", allerdings entsteht auch (unter anderem) der Status-Unterschied, wenn "V-Stop" im Zusammenhang mit "(alte!)Pos.Halten". Kommt zwischenzeitlich "Out" oder das HS dreht die Pos. dann ist alles "in Butter".

Ich verstehe Sie so, dass der Verlust-Sicherheitsstop die Position beendet, während die HS-Position noch aktiv ist. Das ist für sich gesehen ja dann gewollt, wenn Sie den "V-Stop" enger setzen als die Stops im HS. Setzen Sie also einfach den V-Stop (genügend) weiter als die Stops des HS, wenn Sie dies vermeiden möchten. Bei Verwendung von Market-Orders sollte dann beides in der Tat synchron laufen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

das hängt davon ab, wie Sie die Überwachung einsetzen. Wenn das HS z.B. auf 1'-Basis arbeitet und ohne unvollendete Perioden, so haben Sie schon von der Komprimierung her ein "Delay" von bis zu einer Minute.

Wenn Sie eine möglichst zeitnahe Überwachung unabhängig vom speziellen HS realisieren möchten, gehen Sie am besten so vor, wie in der Hilfe zu "Neues zur Version 3.7" auf der Seite zum Datenfeed beschrieben (s.u.).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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1. Legen Sie ein neues Projekt mit den Titeln an, die Sie überwachen möchten.
Wichtig: wählen Sie für das Projekt eine Fenstereinteilung ohne Chart, damit dieser nicht unnötig Rechenzeit verbraucht.

2. Legen Sie ein neues Handelssystem an und aktivieren Sie in der Registerkarte „Titel" die zu überwachenden Titel zur Erzeugung von aktuellen Signalen. Wenn Sie für die Titel unterschiedliche Einstellungen zur Datenfeed-Überwachung verwenden möchten, wählen Sie stattdessen hier nur einen Titel und legen für die anderen Titel auf dieselbe Weise eigene Handelsssteme an.

3. Stellen Sie die Komprimierung auf Multitick / 1 Tick.

4. Geben Sie als Handelsregel lediglich unter „Enter Long" eine unsinnige Formel ein, die einen Fehler produziert, wie z.B. „A". Die anschließende Fehlermeldung beim Testen des Handelssystems ignorieren Sie. Sie erreichen damit, dass für die Berechnung des Handelssystems keine Rechenzeit verbraucht wird.

5. Wählen Sie in der Registerkarte „Aktualisierung" das gewünschte Aktualisierungsintervall. Der Datenfeed wird in den hier gewählten Abständen überprüft. Vergessen Sie nicht, die Aktualisierung auf die Handelszeiten des Börsenplatzes und Wochentage zu begrenzen um Fehlalarme zu vermeiden.

6. Geben Sie in Perioden zur Aktualisierung den Wert 50 ein.

7. Aktivieren Sie zuletzt noch die Datenfeed-Überwachung und legen Sie die Einstellungen dazu fest. Speichern Sie das Handelssystem. Beachten Sie, dass die Datenfeed-Überwachung nur arbeitet, wenn die globale Aktualisierung von Investox eingeschaltet ist (Menü „Einstellungen).

Hallo,

Zitat

eigentlich soll mir eine Datenfeedüberwachung nur fehlende Daten signalisieren

das genau ist der Sinn der Datenfeed-Überwachung von Investox. Die Überwachung ist flexibel anpassbar und ermöglicht z.B. das Versenden von E-Mails. Unter anderem arbeitet die Überwachung auch mit anderen Datenquellen als nur RTT. Wenn Ihnen die o.g. Einstellung zu kompliziert ist, können Sie auch einfach das Intervall von 40s hochsetzen (z.B. auf 70s für 1'-Komprimierung).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

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Als zweiten Test stellte ich in der TWS die Order glatt.

Die beschriebenen Folgen sind zu erwarten. Eine Order, die Sie in der TWS aufgeben, wird nicht dem Geschehen des Investox-Ordermoduls zugeordnet und auch nicht als ausgeführter Trade von der API-TWS gemeldet. Es besteht leider keine Möglichkeit festzustellen, ob die in der TWS aufgegebene Order von Ihnen als Glattstellen gemeint war oder ob Sie parallel weitere Kontrakte handeln möchten.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

der Unterschied ist: die in der TWS gestrichene Order haben Sie Investox aufgegeben, die Glattstellungsorder in der TWS. Sie arbeiten nun mal mit mehreren "virtuellen" Depots, so ist das Konzept.

>>War doch Sinn und Zweck der ganzen "Sync-Übung" oder?
Nein, der Sinn davon ist, dass in Investox aufgegebene Orders immer mitverfolgt werden, auch wenn es z.B. zwischendurch einen Verbindungsabbruch gibt. Mit Orders aus der TWS heraus hat das nichts zu tun.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Sie wollten also mit Ihrer Short-Order simulieren, dass die offene Investox-Order während eines Verbindungsabbruch gefillt wird. Dies ist aber keine realistische, sondern eine fehlerhafte Simulation, die nichts mit der Realität zu tun hat. Sie bringen da wirklich ein paar Dinge durcheinander. Wenn die Investox-Order gefillt wird, so wird dies in der Tat durch die Synchronisierung auch nachträglich gemeldet, wenn inzwischen ein Abbruch bestand. Dies hat mit einer völlig anderen Order, die Sie in der TWS aufgeben, aber rein gar nichts zu tun. Ich wüsste nicht, wie ich es noch deutlicher erklären kann...

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

Zitat

Wieso wurde aber dann die manuelle Herausnahme der Stops in der TWS anschließend auch im ORM-Orderbuch entsprechend richtig registriert in Form von "gestrichen"?

Weil es sich dabei um eine von Investox aufgegebene Order handelte.
Der springende Punkt ist eben, ob Sie eine Order in Investox oder in der TWS aufgeben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel