INVESTOX-Forum

Hallo,

das lässt sich so schwer nachvollziehen. Es handelt sich ja um eine Simulation mit dem Virtuellen Broker. Ein Ursache könnte z.B. theoretisch sein, dass die automatische Aktualisierung zwischenzeitlich abgeschaltet war?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Oki,

simuliere das Ganze an der "fehlerhaften Stelle" und lass Dir den Trailer grafisch anzeigen! Dann siehst Du genau was passiert...

Hallo,

was ist das für ein Trailer? Der in ORM oder einer vom Investox-Sortiment?

ORM und Investox Sort. können nicht syncronisiert werden da der ORM Stopp in Investox in dieser Form nicht enhalten ist. Man kann den Trailer aus ORM verwenden und dann versuchen das ORM-Depot mit dem HS zu syncronisieren. Backtesten lässt sich dieser T-Stopp allerdings nicht..da nicht exakt in Sort. intigriert...

Hallo,

wenn der ORM Trailer mit einem Offset arbeitet hat man vermutlich keine Möglichkeit diesen exakt in Investox back zu testen da die Trailer in Investox auf Basis HILO/ATR arbeiten. Der Stopp in ORM hingegen rechnet mit einem:

-Offset
-vordefinierbarer Stepp bei Gewinn/Verlust (vergleichbar mit dem TWS Trailer!)

und ist somit weitesgehend unabhängig von HILO.Daher auch die Differenzen. Welcher Investox-Stopp wird genau eingesetzt? ATR-Kurs,-oder Intradaytrailing?

Komplexe Anwenderstopps sind im "Scalpbereich" uninteressant da sie zu träge aufgrund von zu viel Rechenzeit sind!

Hallo,

na ja...mit der Slippage wäre das nichts Genaues weil nur ein Fehlbetrag gestopft würde und ob immer einen konstante Differenz Slippage_TS besteht müsste man testen.Ist m.M. nicht so das Wahre..

Habe eben einen alten Thread mit ähnlichen Thema gesucht. Bitte lies mal hier nach. Es war damals (bzw. ist heute) das gleiche Problem!

@profile

Differenzen können (in dem Fall) zwischen ORM und dem Handelssystem auf zweierlei Arten entstehen:

-Das HS ist nicht mit ORM syncronisiert
-In dem Fall ist der ORM Stopp in Investox nicht vorhanden und kann nicht (wenn ein Offset verwendet wird) backgetestet werden.

In der gezeigten Grafik ist ein Trailer aus dem Inv- Sort. aktiv. Die horizontalen Linen beschreiben den Step des ORM Trailers.Dies wurde damals aus Vergleichgründen so eingezeichnet-der Stopp wurde von Investox orginal so visualisiert.

Wenn es darum geht auf der roten Stopplinie (wie in der Gafik) auszusteigen dann müsstest Du Heikes Vorschlag anwenden.Die Stopps beziehen sich auf den Wert der unter EXIT BASIS definiert ist. Heike zeigt einen Dialog in dem es möglich ist EXIT BASIS zu unterlaufen (falls das HS-EXIT eine andere Basis/Berechnung berechnet)

Hierzu noch ein Beispiel:

EXIT BASIS soll zum Close aussteigen-der Stopp aber zum Open DELAY 1!

In dem Fall öffnet man den von Heike gezeigten Dialog und trägt dort OPEN DELAY 1 ein. Soll der Stopp zum gleichen EXIT wie das HS aussteigen (auch zum Close) dann muss man dort nichts eintragen.

Hallo,

im linken Stopp trifft CLOSE "zufällig" genau den Level-zudem ist die Stopp Bedingung erfüllt. Beim zweiten Stopp wird der LEVEL nicht getroffen aber die Stopp Bedingung ist erfüllt und das System steigt zum CLOSE (EXIT BASIS) aus! Das lässt sich vermutlich nicht ändern-Grund:

Stopp Berechnung:
Long-Positionen: Höchstkurs der Position - Limit
Short-Positionen: Tiefstkurs der Position + Limit

Beide Differenzen sind je nach Formelkonstellation erst nach dem aktuellen Close bekannt. Innerhalb einer Periode (unvollendete Periode) könnte das Stopp Signal "flattern" d.h. es taucht auf und verschwindet wieder. Eine Verbesserung könnte der INTRADAY-Trailingstopp bringen da hier vier Kurse (C-O-H-L) zur Verfügung stehen (näheres steht in der I-Hilfe). Habe es eben getscheckt..sieht besser aus!

Bei Intraday-Stopps sollte man -je nach Komprimierung- entsprechend Slippage berücksichtigen!