INVESTOX-Forum

Hallo

1) Im Projekt befinden sich einige HS, die eine Kopie des "Mutter-HS" darstellen, aber jeweils nur für bestimmte Titel optimiert wurden. In allen HS ist die E-Mail-Funktion eingeschaltet & funktioniert. Bei einem HS hätte heute ein E-Mail um 13:00 generiert werden müssen, denn es wurde ein Handelssignal generiert - aber im Investox-E-Mail-Protokoll findet sich kein Hinweis, dass dies geschehen ist. Die Schnittstelle funktioniert grundsätzlich, das habe ich eben nochmals getestet.

Nun die Frage, wo muss ich in diesem Fall das Problem suchen?

2) Dann an dieser Stelle & im Zusammenhang mit dem Problem noch einen Wunsch. Die praktische Funktion bei "Investox anpassen" - "Signale ... protokollieren" zeigt leider auch "HOLDs" an, was bei mir zu einer Überflutung der Signaltabelle führt, daher ist sie bei mir ausgeschaltet. Wäre es nicht möglich, in der nächsten Version - ähnlich wie bei den Einstellungen für den E-Mailversand - die zu protokollierdenden Signale auswählbar zu machen?

Dies ist der Auszug aus der Handelssignalhistory von soeben/heute mit dem ausgeführten Handelssignal (Enter Long) von gestern 13:00 wo kein E-Mail erzeugt wurde:

Nr. Start Ende Perioden Position

14 05.07.2004 13:00:00 06.07.2004 14:00:00 10 Long

Soeben wurde für diesen Titel ein Signal im Silgnalprotokoll eingetragen & ein E-Mail verschickt!!!

06.07.2004 14:00:03 Pathfinder Std V2 PUM PUMA (ETR Xetra) Enter Long 204.150 207'938.91 1000.00 --- ---

Irgendetwas läuft dort nicht synchron! - aber was?

Beim Kontroll- & Optimierungs- & dem Gesamtzeitraum sind die generierten Signale identisch & die Signalgebung von gestern 13:00 stammt eindeutig daher.
Das heutige Signal stimmt dann, wenn auf den Signalzeitraum umgeschaltet wird.

Zwischen Kontroll- und Gesamtzeitraum auf der einen und dem Signalzeitraum auf der anderen Seite gibt es ERHEBLICHE Diskrepanzen bezüglich der Signalgebung, wobei die Signale aus dem Signalzeitraum schlechter als die des Kontrollzeitraumes sind.

Die Einstellung bei "Daten für die Berechnung des aktuellen Signals" stand bisher auf 500,wenn ich dort wieder 32000 einstelle, erhalte ich die Signale & Ergebnisse wie beim Kontrollzeitraum. Wenn ich dagegen 1000 eintrage, dann verbessert sich sogar das Ergebnis des Kontrollzeitraums von einem Sharp Ratio 1.70 auf 2.28!

Wie hängt denn das zusammen? Meine Indikatoren / das Modell verwendet gar keine Werte die aus dem Bereich vor 500 Perioden stammen!!!

noch ein Nachtrag: das Optimum der Periode scheint bei 1150 zu liegen, dort erreicht das Modell ein Sharp Ratio von 3.30
Werte darüber veringern die Ergebnisse dann wieder...

ja, die Angelegenheit mit dem E-Mail ist klar, vielen Dank.

Nicht aber das Verständnis, warum die Vergrösserung einer Periode zu einem sich völlig anders verhaltenden Modell führt. Wenn ich die Periodenlänge verändere, dann ändert sich nicht das Datum des ersten Trades (das mit dem Kontrollzeitraum übereinstimmt) - das bleibt immer gleich, sondern die Trades selbst, also das verhalten des Modells. Da werden zum Beispiel zusätzliche Trades generiert, wenn ich von 700 auf 750 gehe, um dann bei Periode 1000 zu verschwinden um dann bei 1150 nochmals wieder etwas verschoben zu erscheinen! Es ist, als ob durch die Periodenveränderungen die Parameter des Modells ebenfalls verändert werden - und nur nebenbei - es werden für die Berechnung eines Signalwertes maximal 49 vergangene Perioden benötigt.

Da sich hierbei jedoch bereits gute Ergebnis des Kontrollzeitraums verbessert, würde ich gern den Vorgang verstehen, der bei der Modifikation der Periodeneinstellung abläuft.

In er Tat, es handelt sich um ein veränderndes Ergebnis im Signalzeitraum. Im HS greife ich nur über LRSLope und einige GD in Vergangenheitsdaten, aber in keinem Fall mehr als die bereits erwähnten 49 Perioden - also zB
GD(Close, 49). Als Stop wird ein ATR-Trailing eingesetzt, der aber bei den Modellen sehr selten zum Einsatz kommt (im Beispiel um das es geht gar nicht), da die HS von sich aus vorher die Position wechseln.

Der Startzeitpunkt der ersten Trades (des Signalzeitraums) bleibt - egal welche Zeitperiode eingestellt wird - immer gleich. Was sich ändert, sind die dann entstehenden Handelssignale. Tw. gibt es schon durch die Veränderung 1 Periode (zb Veränderung von 1100 zu 1101) ganz andere Trades!

Interessant ist auch, dass dieses Verhalten von Titel zu Titel abweicht (bei gleichem Modell !!) Es gibt Titel, da kann ich an Periode einstellen was ich will, Signalzeitraum und Kontrollzeitraum bringen immer das gleiche Ergebnis.

Hallo Her Knöpfel - danke für die Hilfe!

Es hängt nicht von der Komrimierung oder Datenherkunft ab, denn es passiert sowohl bei RTT-Daten mit Intraday 60 als auch bei TaiPan-Engine mit 1-tages Komprimierung. Der Zwischenspeicher für die RTT-Daten ist an, habe aber bereits versucht vor & hinterher ihn zu leeren - beeinflusst das Ergebnis nicht.

hmm, lieben Dank, aber das geht leider nicht :-( - trotzdem vielen Dank für das Angebot. Ich setzte die Periode einfach auf 32000 und stimme damit Signal & Kontrollzeitraum so aufeinander ab