INVESTOX-Forum

Hallo Roti,

Zitat

p.s. sten, wie hoch wäre den der AA bei der Investox-Investmentgruppe ?

Ich muß leider zu meiner Schande gestehen, obwohl ich schon ein paar Jahre dabei bin, daß ich noch am entwickeln eines stabilen & profitablen Handelssystem bin. So neben einen Vollzeitjob her, zieht sich doch alles ziemlich in die Länge.

Aber vielleicht müßten wir da eher Adrian und Bernhard fragen. Aber selbst wenn das der normal AA von 5% sein sollte, kann sich das steuerlich trotzdem für beide Seiten rechnen.
Beispiel:
a) man handelt selbst (Handelssystem selbst entwickelt oder gekauft):
5000€ Startkapital, Gewinn/Jahr=1001€
-zeitintensiv
-muß versteuert werden, z.B. mit 30%
==> nach Steuern bleiben noch ung. 700€

b) man kauft ein Investox-GenussSchein/Zertifikat und Verkauf erst nach >1 Jahr:
5000€ Startkapital, Gewinn/Jahr=1001€
-minimaler Zeitaufwand
-steuerfrei, nach Abzug AA=5%
==> es bleiben ung. 950€,
zieht man eine 100€ Gewinnbeteilgung ab,
so bleiben immer noch 850€ übrig.

Viele Grüße
Torsten

@ Motzer

Man könnte noch mit VALUE WHEN einen binären Wert als Level auf die Y-Achse legen...

@ Igi

Bevor Du die die Sphären der World Champions Trader Liga entschwindest noch mal zu Deiner Frage:

>>Wie kann denn Investox visualisieren, wo die Widerstände liegen? Das hab ich noch nicht rausgefunden.

3 Threads über diesem hatte Motzer auch schon eine Vermutung! Ist das damit letzendlich gemeint?

*Systementwicklung:

Du hattest in Deinem ersten Beitrag m.M. gute grundlegende Elemente für ein (spezifisches) HS dargestellt die man gemeinsam ausformulieren kann! Das bringt zudem allen was. Allerdings sollte ein "gemeinsames" Project einen gemeinsamen Nenner haben und das geht schon beim Underlying los! Es bringt nichts wenn ein Scalper und ein Positionstrader gemeinsam ein HS entwickeln das nachher für beide Erfolg bringen soll!So etwas könnte funktionieren, wenn beide ein "neutrales" Terrain suchen,dort ihre Erfahrung einbringen so das jeder der möchte Vorschläge machen kann!So bleibt das eigene System unter Verschluss und vielleicht profitiert von so einem Project jeder ein bisschen!



Entwickelt man "Bausteine" (wie z.B. gemeinsam dann kann von der Entwicklung jeder profitieren und das gemeinsam Erarbeitete individuell in seinem HS testen und unter Verschluss halten!



Mir ist aus den zahlreichen Postings eins nicht ganz klar geworden: Geht es darum den eigenen Research offen zu legen (so wie Du das getan hast) oder eher wie man Strategien in Investox ausformuliert bzw. programmiert und warum weicht man plötzlich von den Basics wieder ab?


@ Chris

Du kannst natürlich sehr gerne Deine "StartUp" Fragen in die momentan zur Verfügung stehenden Foren schreiben! Das man zunächst von der Masse der Möglichkeiten mit der Software von dem eigentlichen Vorhaben abgelenkt wird ist "normal"! Solltest Du Probleme mit der Ausformulierung Deiner Strategie Probleme haben kannst Du Deine Fragen zu individuellen Formeln entweder hier direkt oder auch vertraulich an Herrn Knöpfel direkt stellen!

In einem Beitrag schrieb Klexer:
Zitat; >> .. muss ich erst mal lernen bzw. wissen, WAS ich überhaupt programmieren will.
Und das ist wohl das Hauptproblem bei vielen. <<

Genau dies, also die detaillierte Kenntnis von Indikatoren und Chartanalyse, war die Grundlage auf der ich in den vergangenen Jahren (nicht Monaten) hunderte HS entwickelt habe. Vermutlich bin ich mit dieser Anzahl nicht alleine unter den Investox'lern.

Hier stelle ich die Kerndaten meiner Favoriten vor, die seit 4 Monaten "scharf" sind. Im Prinzip sind es "straight forward"-HS, also ohne Sophistication oder NN.
Die Beschreibung ist wie folgt:
[list=1]Reine Stock-Picking Systeme.
Nur LONG Systeme, EOD-Kurse und EOD-Trading
Komprimierung : täglich
Es werden nur "Standard-Indikatoren" verwendet
KEINE Optimierungsvariablen in den HS
Untenstehende Resultate sind NUR mit Aktien erzielt (keine Derivate)
Aktien aus : DAX, DOW, Nasdaq100, SP500, M-Dax, sowie einer Selektion von TMT und Pharma-Aktien
Entry-Gebühren : 0,25 %
Exit-Gebühren : 0,25 %
Slippage : 0,5 %


[/list=1]

Die Spalten bedeuten :
1 Jahr
2 Anzahl Trades
3 Durchschnittlicher Return pro Trade
4 Anzahl der Verlusttrades
5 Anzahl der Verlusttrades in %
6 Durchschnittliche Tradedauer


HS-A
1 2 3 4 5 6

1998 42 Trades 30,7% Gewinn/Trade 3 Verlusttrades sind 7% 36,2 Tage Tradedauer
1999 63 Trades 10,3% Gewinn/Trade 16 Verlusttrades sind 25% 45,3 Tage Tradedauer
2000 58 Trades 9,6% Gewinn/Trade 14 Verlusttrades sind 24% 43,7 Tage Tradedauer
2001 218 Trades 24,7% Gewinn/Trade 16 Verlusttrades sind 6% 37,6 Tage Tradedauer
2002 46 Trades 34,3% Gewinn/Trade 6 Verlusttrades sind 13% 39,8 Tage Tradedauer
2003 49 Trades 37,4% Gewinn/Trade 1 Verlusttrade sind 2% 34,3 Tage Tradedauer
2004 22 Trades 5% Gewinn/Trade 6 Verlusttrades sind 27% 44,1 Tage Tradedauer

HS-H
1 2 3 4 5 6

1998 60 Trades 19,8% Gewinn/Trade 7 Verlusttrades sind 11% 35,7 Tage Tradedauer
1999 69 Trades 8,8% Gewinn/Trade 23 Verlusttrades sind 33% 45,3 Tage Tradedauer
2000 78 Trades 6,8% Gewinn/Trade 23 Verlusttrades sind 28% 41,7 Tage Tradedauer
2001 185 Trades 27,4% Gewinn/Trade 10 Verlusttrades sind 5% 37,6 Tage Tradedauer
2002 70 Trades 42,8% Gewinn/Trade 6 Verlusttrades sind 8% 37,3 Tage Tradedauer
2003 28 Trades 23,6% Gewinn/Trade 0 Verlusttrades sind 0% 34,7 Tage Tradedauer
2004 26 Trades 2,7% Gewinn/Trade 6 Verlusttrades sind 23% 40 Tage Tradedauer

HS-V
1 2 3 4 5 6

1998 118 Trades 24,5% Gewinn/Trade 6 Verlusttrades sind 5% 36,5 Tage Tradedauer
1999 153 Trades 4,7% Gewinn/Trade 51 Verlusttrades sind 33% 47,6 Tage Tradedauer
2000 134 Trades 2,2% Gewinn/Trade 44 Verlusttrades sind 32% 47,9 Tage Tradedauer
2001 341 Trades 21,4% Gewinn/Trade 29 Verlusttrades sind 8% 37,1 Tage Tradedauer
2002 144 Trades 33,9% Gewinn/Trade 25 Verlusttrades sind 17% 39,3 Tage Tradedauer
2003 76 Trades 27,2% Gewinn/Trade 3 Verlusttrades sind 4% 34,6 Tage Tradedauer
2004 55 Trades 5,6% Gewinn/Trade 12 Verlusttrades sind 22 42,7 Tage Tradedauer


Gerne würde ich Vergleichszahlen von anderen Investox'lern sehen, um ein objektiveres Gefühl
für die weiteren Erfolgsaussichten zu erhalten.

Einstweilen die besten Wünsche für 2005 und viele gewinnbringende Trades.

Gruß, hajo

Oh je, was ist aus meiner schönen Tabelle geworden ? Wie kann man eine Tabelle aus z.B. Excel hierein kopieren ?

EDIT-Erläuterung : Ich habe jetzt die Werte als Text geschrieben, in der Hoffnung eine übersichtlichere/ lesbarere Darstellung zu erreichen.
Zur Zeit arbeite ich an der Fertigstellung eines HS mit wöchentlicher Kompromierung (für den relaxten Investor). Sieht sehr gut aus, jedenfalls für meine Begriffe / Erwartungshorizont.[/list]

Hallo igi,

Zitat

ich meine mit diesen Widerständen folgende Situation:

Euro fällt. nächster größerer (?) Widerstand liegt bei z.B. 1,3500(bel. gewählt). Dieser Widerstand wurde in den letzten Tagen bereits mehrfach von oben bzw. von unten getestet.
Kann so ein Widerstand visualisiert werden ? von Hand kein Problem
und vor allem: Welche Indikatoren zeigen an, daß der Widerstand hält bzw. geknackt wird ?

Es geht vermutlich nicht nur um einen Level sondern darum, backzutesten
>> Wenn CROSS X mal Wahr ist dann zeichne und berechne Level<< auf allen Kursebenen der Gesamtperioden bei denen die Bedingung zutrifft!?

Wenn ja dann haben wir vermutlich ein Problem das ANKE hier angesprochen hat! Weniger problematisch wären dynamische Fibonacci/Gann/Pivot Levels

Teste mal diese Formel:


Calc Input:ValueWhen(Close, HAMMER(20), 1, V);
calc Zähler:Cross(Close, Input, 1)=1 or Cross(Close, Input, 1)=-1;
calc Reset:ROC(Input, 1, $)<>0;
CumSince(Zähler, Reset, 0)

Bei INPUT musst Du eine Formel Deiner Wahl einsetzen! Diese Formel kann visualisiert werden!Es werden die CLOSE-Crossover einer bestimmten Bedingung gezählt! Ausgangspunkt war in dem Beispiel der CLOSE eines Candle Hammers!Auf der Y-Achse kann man ablesen, wie oft der Level von oben nach unten und anlog mit Close<> Level gecrosst wurde!Vielleicht hilft es dir weiter...


Einzelne Indikatoren die eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Supp/Resist.Durchbruch garantieren kennen ich leider nicht!Meist versucht man mit folgenden Mitteln die Wahrscheinlichkeit der Prognose zu steigern:


-Statistik
-Volume (im sehr kleinen Bereich-Scalping-LEVEL II)
-Vola/Standartabweichung
-Profile-Price Levels/Volume-Price Levels
-Multi Time Frame (Richtung und Power übergeordneter Zeitebenen)
-RENKO/P&F Pattern
-klassiche Pattern (Triangle,Kanäle,Trendlinien) ect.
-ZIG-ZAG Indikator (guter Initiator für oftmals stabile Levels)




@ Adrian

Ich mach dem GBL morgen ein bisschen "Feuer unterm Hintern"...der geht am Monatg noch ab wie eine Rakete! )




@hajo

Du kannst versuchen einen Screenshot von der EXCEL Tabelle zu machen,in ein Grafikprogramm legen und die Grafik ins Board hochzuladen! Leider verwirft das Borad die Zuordnungen der Listen gerne!

... eine (1) Reaktion auf die publizierten HS-Resultate !
[list=a]Anscheinend sind die HS nicht SEXY genug !
[/list=a]
In einer PN schrieb ich zuvor, d.h. vor der Veröffentlichung meiner Resultate:
Zitat: "Ich war ein EOD-Trader, hatte mich zwischenzeitlich auch dazu verleiten lassen in Intraday ein zu tauchen. Einerseits um die neue Welle nicht zu verschlafen und andererseits natürlich in der Hoffnung dann die großen / konstanten Gewinne zu erzielen. Nach kurzer Zeit habe ich aber festgestellt, daß dies so viel Zeit und Energie erfordert, so daß zum Geldverdienen keine Zeit mehr blieb. Also war meine Entscheidung zurück zum Altbewährten, dem EOD- Trading und damit auch zu meinen old-fashioned HS'en. Diese basieren ausschließlich auf orthodoxen Indikatoren und sind nicht genetisch optimiert. Mit diesen HS'en hoffe ich ab jetzt erfolgreich zu traden, jedenfalls aus meiner Optik und meinen Zielsetzungen. Ich habe z.B. auch einige HS auf Wochenbasis (-komprimierung), die ich tatsächlich auch nur wöchentlich traden werde.

Genau hier liegt aber auch der Knackpunkt. Wie sieht z.B. der Zeithorizont anderer EOD-Trader aus ? Würde ich z.B. andere Investoxlern langweilen, weil diese Systeme absolut "nicht in" sind ?
Interessieren würden mich z.B. Vergleiche von "Kennzahlen (profitable Trades, %-Netto-Gewinn pro Trade, etc)" von EOD-HS mit denen andere Personen erfolgreich traden. "

UND ... ? Rien, bis jetzt.

Gruß, hajo[/list]

Hallo Hajo

ich sehe das genau so wie du EOD scheint Total out zu sein!!!!!

den Vorschlag mit dem Kennzahlenvergleich finde ich gut, ich habe auf meiner Homepage von 4 EOD System die Backtestingergebnisse Veröffentlicht und Handle diese Systeme seit Juni 2004 real!!!!Mal sehen was dabei rauskommt!!!

www.cross-trader.de

MfG
Revel7777

Hallo hajo!

>>Anscheinend sind die HS nicht SEXY genug !

Haste schön gesagt! EOD fälllt m.A. nach dem Wandel der Möglichkeiten für Privatanleger (von der EUREX selbst inziniert) und den Neuerungen der Software (ORM ect.) zum Opfer!

Es stellt sich folgende Frage: Warum soll man sich dem Overnight Risiko aussetzen was zudem ein grosses Konto erfordert wenn man es viel einfacher Intraday haben kann! Halbe Margin oder gleiche Margin wie EOD dafür kann man aber die doppelte Kontraktanzahl traden! Nicht vor dem PC sitzen??-kein Problem..ORM tradet ja....

Den Hick Hack der EMIS die einen über den Tisch ziehen wollen mitmachen?
Warum, wenn man für wenig Geld transparent Futures handeln kann?

Es wundert daher nicht das man immer mehr vom EOD System abweicht!


Aber wer meint, das Intraday Trading weniger Risiko bedeutet liegt leider falsch! Man wird-wenn es schief läuft- vielleicht langsamer zerlegt ...aber man wird genauso zerlegt!

@ hajo + revel7777

Hajo, ich finde auch, dass Deine Systemergebnisse gut aussehen. Die Ergebnisse von Revel7777 gefallen mir ebenfalls sehr gut. Danke an Euch beide, dass Ihr hier etwas von Euch veröffentlicht habt.

Hajo, schau lieber nicht auf die Klickraten und vergleich dass dann mit dem Feedback was kommt. Du wirst nur traurig darüber - glaub es mir. Es ist hier bis jetzt eigentlich immer eher so gewesen, dass das Feedback im Vergleich zu den Klickraten eher gering war. Ich kenn das auch von früher und bin deshalb auch sicher, dass es eher nichts mit Euren geposteten Systemen oder damit zu tun hat, dass EOD-Systeme nicht sexy sind.

Warum es manchem so leicht fällt, über etwas zu meckern und offensichtlich so schwer, jemandem mal "Dankeschön" zu sagen oder auch mal zu schreiben, dass einem etwas gefallen hat, was jemand hier gratis zur Verfügung stellt, weiß ich aber auch nicht. Na ja sicherlich sind Eure Postings auch noch ziemlich frisch und es kommt bestimmt noch das eine oder andere Feedback im Laufe der Woche.
Freut Euch einfach an denen, die sich hier hoffentlich noch zahlreich für Euer lobenswertes Engagement bedanken und beachtet die Klicks der anderen nicht so doll. =)
Ich finde auf jeden Fall schon mal gut, was Ihr entwickelt und gepostet habt.

PS: Hab auch noch ein paar Systemergebnisse gefunden

@ Anke

Danke für Deine Zeilen. Auf Lob habe ich in keiner Weise gewartet, lediglich die in diesem Thread geäußerten "dynamischen Ideen" hätten eine andere Reaktion, sprich Aktion erwarten lassen. Wird vermutlich viel heiße Luft gewesen sein. Danke auch für Deinen Link.

@ Revel7777
Ich werde gleich vorbeischauen.

@Oliver
In Kürze habe ich die Zahlen für mein wöchentliches HS fertig. Wie bereits angekündigt werde ich sie dann hier reinstellen. Dann werde ich nicht die Anzahl der Verlusttrades in % angeben, sondern den Prozentsatz der profitablen Trades. Das sieht dann vielleicht erfrischender aus.

@ Udo
Zitat: >> Den Hick Hack der EMIS die einen über den Tisch ziehen wollen mitmachen?<<
Völlig richtig, das tue ich auch aus gleichem Grund überhaupt nicht. Deshalb kaufe ich nur Aktien oder Optionen. Mit Letzteren habe ich z.B. an den US-Börsen bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.

@ All
Mit der Veröffentlichung der Resultate meiner HS wollte ich den Interessierten zeigen was möglich ist. Meinerseits versuchte ich dadurch eine objektivere Einschätzung im gesamten Spektrum zu erhalten. Was aber sehr deutlich geworden ist: Zuerst muß die Art des Tradings sowie der Zeithorizont geklärt werden bevor man sich überhaupt engagiert.

Das einzige was mich interessiert ist daß die Kasse klingelt, und dies ausreichend, für ein relaxtes Living. Wer ist da anderer Meinung ? 8

Gruß, hajo

Hallo,
ich habe wirklich lange überlegt, ob ich tatsächlich einige Intradaykennzahlen beisteuern soll? Was bringt das im Endeffekt für die Allgemeinheit? Wenig - weil,
wie ich schon früher geschrieben habe, es sehr mühsam ist solche Hse öffentlich zu diskutieren, da Grundlagen detailliert offengelegt werden müssten. Erstens wäre das sehr zeitaufwendig und zweitens (das ist wohl der Hauptpunkt) stellt kein Mensch unentgeltlich mühsam erarbeitete Konzepte in Form eines HSes zur Verfügung.

Aber dennoch, vielleicht erkennen die ewigen Nörgler, daß man mit Investox doch etwas "zusammenbauen" kann.

Einen Einblick in Grundlagen von Systementwicklungsgrundlagen hat Anke ja aufgezeigt. Aber wer soll das bezahlen? Da ist man doch Monate beschäftigt und weiterführende "Geheimnisse" gibt's ab 2,5K aufwärts. Eigentlich sehr preiswert, bei der Qualität/Professionalität die dort anscheinend bei Ascunia geboten wird.

Es wird aber dennoch wohl eher wenig Interesse geben, weil eben nicht umsonst!


Die nachfolgend vorgestellten 2 HSe enthalten Gebühren & Slippage (14 SFr pro Trade). Geordert wird mit Limit auf Bid/Ask-Basis. Optimiert wurde eher nicht, sondern vielmehr versucht zu "verallgemeinern". Das wurde im zweiten HS gemacht: engere Filter aber einige Bereiche sehr weitläufig gesetzt. Weniger Trades, höhere Trefferquote, da Seitwärtsphasen besser gemeistert werden, dafür aber unterm Strich weniger Ertrag, da Trends ebenfalls zögerlicher eingegangen werden.

Das Hauptproblem ist hierbei, daß sehr viel und teilweise aufwendig gerechnet werden muß (auch mit Berechnungstiteln). Es sind zwar sehr simple Sachen (Plausibilitätsprüfungen), aber bei Intradaysysteme, die teilweise auch paralell eingesetzt werden sollen ist jede überflüssige Berechnung Gift.

Die Auswertungen erfolgten mit der aktuellen 4er BetaVersion (4.0.37).

Ob die HSe auch praxistauglich sind muß sich noch zeigen, allerdings ist noch sehr viel Spielraum drin. Wer braucht denn eine Quote von 85% nach Gebühren + Slippage??

Gruß, Vuego

Chart_1

Kennzahlen_1

HS_2