Hallo Bernhard,
ein wirklich realer Vergleich zum realen Broker könnte zwischen meinen Angaben und Deinen Feststellungen hinken! Das heisst, ich könnte auf 99% Syncronität kommen während Du 85% testest-warum?:
Investox selbst verarbeitet die Daten die eingespeist werden. Während Du mit DSL und IB Daten arbeitest trade ich mit einer Standleitung und einen Terminal DatenFeed -obwohl der Unterschied zwischen REUTERS und einem Vendoren Anbieter seit der Umstellung der EUREX erheblich geschmolzen sein dürfte,wenn überhaupt noch einer feststellbar ist! Allerdings gehört m.M. der IB Datenfeed zur unteren Kategorie der Daten-Qualitätsstufe!
Ein Ticksystem ist ein "Präzionswerk"! Je kleiner die PT/RISK Spanne ist umso exakter muss alles aufeinander abgestimmt sein. In der minimalen Spanne wird meist nach Profit mittels Masse gearbeitet. Es werden z.B. 10/20/50er LOTS (FDAX) gehandelt und nach 1-2 Punkte Target Ausschau gehalten! Du kannst Dir sicherlich vorstellen das die Fehlerquote des Equipments < 1% sein sollte wenn man hier Profit machen möchte!
Je grösser der PT Horizont ist desto mehr Spielraum hat man bei der Fehlerrate und Datenfehlern!
Der zweite, nicht zu unterschätzende Punkt ist um welche Uhrzeit man die Trades platziert! An einem "normalen" Handelstag im FDAX ist 11:00-14:30Uhr ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Hier kann man auch schon mal 1.5 Punkte Spread mitbekommen und obendrein nicht sehr oft gefillt werden! es ist zwar nicht die grundsätzliche Regel aber eine Eventualität!
Angenommen Du trades in der genannten Zeitspanne und ich von 9:00 Uhr -10:30 Uhr. Meine Trefferquote zum Backtest liegt bei 98% und Deine bei 85%! Warum: Du hast mittels Volumenmangel keine Fills bekommen während mein System in der High Volume Phase jedes Signal abgeräumt hat!
Wenn Deine HSse zudem mit LP Daten und LIMIT arbeiten, werden sich unserer Feststellungen noch weiter voneinander entfernen! In V4 hat man die Möglichkeit sich in den Trade zu scalen. Diese Möglichkeit hat für den Live Trader (halbautomatische Trades) mitunter grosse Vorteile aber für denjenigen der sich auf den Backtestet stützt den Nachteil, das die im Backtest ermittelten Ergebniss vielleicht nur noch <50% Trefferquote haben könnten.
Was ich letztendlich sagen möchte, ist das unserer unterschiedlichen Feststellungen ausserhalb von Investox stattfinden werden und daher sehr schlecht vergleichbar ist-zumindest bei sehr kleinen Komprimierungen oder 1 Tick-Systemen!
Wenn ich Dir jetzt sage ich habe 98% Syncronität festgestellt dann hört sich das zwar schön an aber es bringt Dir nicht viel wenn ich nicht beschreiben wann und wie diese Zahl zustande gekommen ist...
Solche Systeme entwickeln sich zum Teil während des realen tradens immer weiter und werden von Umständen beeinflusst,die man nicht backtesten kann. Rein hypotetisch könnte Investox auch 100% Syncronität zeigen,nämlich dann,wenn alle Trades genauso gefillt werden wie sie im VB generiert wurden! Die 100% beziehen sich auf einen Backtest der in ORM durchgeführt wurde. Beim starren Backtest habe ich erhebliche Zweifel das bei LP-Daten-Ticksystemen in der Realität 75% von dem erreicht werden, was angezeigt wird-selbst wenn man Slippage berücksichtigt!
Du wirst schon sehen was du Dir mit V4 (im positiven Sinne)"einhandeltst", Möglichkeiten über Möglichkeiten und das nicht nur in ORM...
Hoffe ich konnte das Szenario noch ein bisschen verständlicher beschreiben!
Schönes Wochenende!