INVESTOX-Forum

Hallo,

nur zur Sicherheit: hast du unvollendete Perioden für das HS eingestellt?

Hallo igi,

ich habe es nicht getestet aber dieser Formel Part stimmt m.E. nicht ganz:

(If(Ref(high,-1) = HHV(high, 7) and Ref(high,-1) >= high and Ref(high,-1) > Ref(high,-2), 1, 0))

Bitte teste mal mit dieser Formel:

High<=Ref(high,-1) and
Ref(high,-1) > Ref(high,-2) and
Ref(high,-1) = HHV(Ref(High, -2), 5)

Eventuell muss Du die Zahlen neu justieren!

Hallo igi,

was ist das für eine Formel?

Nochmal zu der Eingangsformel:

>>(If(Ref(high,-1) = HHV(high, 7)

Diese Formel wird im Zusammenhang mit ENTER BASIS OPEN eingesetzt.Es wird aber aber das aktuelle High mit den dahinterliegenden Hochs verglichen. Daher kann das Signal im Zusammenhang mit ENTER BASIS OPEN nicht stabil sein! Mit anderen Worten: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, das der gesamte Backtest verfälscht ist!

Wenn Du die Formel so eingesetzt wird,muss das ENTRY zum CLOSE oder OPEN DELAY 1 erfolgen!

Hallo igi,

was soll die Formel (roter Part) berechnen da zwei mal REF eingefügt wurde?

calc Abtrieb: ProjBandBot(Ref(Low,-1), 11, 1) - Ref(ProjBandBot(Ref(low,-1), 11, 1),-4);


Ref(ProjBandBot(Low, 11, 1), -5)

Würde den gleichen Wert ergeben!


Wie definiert sich ATRunisono()

Das ganze wird im Zusammenhang mit ENTER BASIS OPEN berechnet?

Hallo igi,

danke für die Erläuterung, jetzt wird es klarer!

>>es soll eine Linie sein, die das LLV bzw. HHV der letzten 7 Perioden ist.
>>Und mein Einstieg soll auf jeden Fall Open sein.

Wenn man das heutige Hoch mit einbezieht kann man nicht zum heutigen Open einsteigen da das heutige High erst nach Abschluss oder zum Peak der aktuellen Periode bekannt ist,falls Open diese Bedingungen nicht schon erfüllt. Bei der Visualisierung im Chart kann sich theoretisch der Level so lange verschieben, bis die aktuelle Periode,in der das Signal auftaucht beendet-oder der Peak erreicht ist. Der frühesten Entrys wären zum Peak oder CLOSE oder OPEN DELAY 1

Wenn man mit dem Peak rechnet, müsste man in der ENTER BASIS mit MIN/MAX {Open oder High} im Backtest arbeiten!


Frage:

Soll die Formel in einem System arbeiten oder lediglich visualisiert werden-das habe ich nicht ganz verstanden? Wenn zweiteres zutrifft müssten wir sehen wie man den Level in der aktuellen Periode auf dem Peak stabilisiert! Ich kann es aber leider erst später testen! Wenn die Formel in ein HS intigriert werden soll,müsste man die Einstiegsbedingungen dementsprechend anpassen! Open funktioniert nur korrekt,wenn alle Berechnungen in der letzten Periode abgeschlossen wurde und ein Signal generiert wurde!

Hallo igi,


>>dieser Einstieg klappt ja auch
>>Ref(Low,-1)=LLV(low,7)

Bei dieser Formel sollte man sich aber im Klaren sein, das die aktuelle Periode mit in die Berechnung einbezogen wird und theoretisch zum Close der Periode abgeschlossen ist! Man kann nicht ausnahsmslos zum Open einsteigen.Der frühstmögliche Einstieg wäre max. zum Peak.Es kann durchaus sein, das nicht viele Trades generiert werden bei denen der Fehler auftritt,aber er kann auftreten weil das ENTRY vor einer abgeschlossenen Periode erfolgt! Im Backtest fällt das meist zunächst überhaupt nicht auf sondern erst dann,wenn sich im realen Betrieb Signale verändern oder wenn da ein ENTRY steht, wo Investox kein Entry in der Historie verzeichnet hat!



>>es soll eine Linie sein, die das LLV bzw. HHV der letzten 7 Perioden ist.

Hier kann man wieder variieren: Soll das LLV bei jedem tieferen Tief ein Signal liefern oder nur beim ersten! Bitte lege dazu LLV/HHV in den Chart und vergleiche!

Beispiel:

Angenommen ein LLV wird nach 7 Perioden,wie vorgesehen, generiert. In der achten Periode könnte LLV noch tiefer sein-in der neunten noch tiefer usw. Investox regisriert jedes tiefere Tief und würde ggfls. ein Signal liefern wenn Open> Ref(Low,-1). Somit könnte man in einem Downtrend recht kräftig draufzahlen wenn man angenommen mit dieser Variante eine konträr Startegie fährt!

Bei der zweiten Strategie verliert man nur ein mal-hat aber auch keine "ENTRY-Ladder",sondern nur ein einziges Signal pro Treffer!

Beispiel:

Um 10 Uhr wird ein 7 Perioden Tief generiert. Es ist das erste Signal nach einem Up_Trend. Um 10:05 folgt ein noch tieferes Tief. Investox generiert hier aber kein zweites Signal mehr. Wenn sich ein Downtrend entwickelt in dem man kräftig abgeben könnte,verliert man max. beim ersten Signal!


Könntest Du aus den genannten Gründen das ganze bitte noch etwas konkretisieren?

Hallo igi,


>>ich hab jetzt folgendes gemacht:
>>calc rot: if(low= LLV(low,7),1,0)
>>enter long: Ref(rot,-1)=1

Wie ist die ENTER BASIS definiert? Die Formel kann in meheren Varianten geschrieben werden aber es ist wichtig, das sie zum Zeitpunkt des Signals nichts mehr revidiert werden kann,denn sonst ist der Backtest mehr oder weniger falsch! Wie es in der Praxis oder im ORM Backtest aussieht ist wieder was anderes aber grundsätztlich geht von von "falschen" Ergebnissen aus! Ich wollte das nur noch mal gesagt haben da ich selbst auch schon ein paar mal auf den Fallstrick reingefallen bin!

Du könntest ,wenn das System nicht über ORM geroutet werden soll REF auch sparen und stattdessen bei ENTER BASIS OPEN DELAY 1 einsetzen!Soll geroutet werden, müssen alle Formeln mit REF definieren wenn das Signal zum Open ausgelöst werden soll und die aktuelle Periode noch in die Berechnung,so wie es bei Deiner Formel der Fall ist,einbezogen wird!



>>natürlich werden eine Reihe von Signalen generiert, wenn der >>Abwärtstrend mal läuft..
>>Aber nicht jedesmal gibt der ATRunisono ein Signal und

Ich bin von LLV/HHV ausgegangen! Die verwendeten Filter,Stopps und sonstiges Feintuning wurde nicht berücksichtigt!


>>Ref(ProjBandBot(Low, 11, 1), -5)
>>Würde übrigens NICHT den gleichen Wert ergeben!, da Wert1-Wert 4 >>eine Differenz ergibt, aber Wert 5 eine absolute Größe. Und ein Wert >>unter -0.002 sperrt den Entry.

Ich habe beide Formel im Chart übereinandergelegt. Sie verlaufen syncron!
Welche Differenz soll die Formel berechnen, es wurde nichts subtrahiert?

Ref(ProjBandBot(Ref(low,-1), 11, 1),-4);

Die Formel beinhaltet zwei mal REF,bzw. zwei zurückgesetzte Zeitfaktoren!


>>Sicherlich ist das größte Problem immer noch, daß in einem Abwärtstrend >>zu viele Signale hintereinander ausgelöst werden, die nicht profitabel >>sind.

Man könnte versuchen,wenn das EXIT über Stopps generiert wird eine Zwangspause einzubauen so das man nicht jedes Fehlsignal mitmacht. Allerdings sollte man Zwangspausen im RB Test justieren denn dann kann man am besten sehen ob es wirklich was bringt oder das System eher verschlechtert oder gar destabilisiert!


>>Nichtsdestotrotz ist aber das Gesamt ergebnis positiv. profitable Trades >>liegen bei ca. 33 %.

Das ist m.M. durchaus vertretbar wenn das RM/MM dementsprechend ausgelegt ist! Bebachte bei den Kennzahlen auch mal die "Serien der Verluste"! Hier wäre die MCS als zusätzliche Risk-Masnahme durchaus angebracht denn dann könnte man testen, wie sich die UP/Down Serien in simulierten KKs auswirken und was im Extremfall zu erwarten ist!


>>Ein Ansatzpunkt wird sein, in einem laufenden Abwärtstrend die >>Gewinnstopps wesentlich schärfer zu fahren. Ich hab derzeit einen >>Gewinnstopp von 20 Ticks.

Hmm..das muss man explizit testen! Auch hier würde sich der RB Test hervorragend eignen. Man könnte auch mit GAs arbeiten wenn sehr enge Testschwellen gelegt werden so das kein Curve Fitting entsteht! Allerdings hat man ohne RB Test den Nachteil, das man das System nicht auf Stabilität anhand der Kennzahlen "stylen" kann!

>>Wie stellt man das ein ?
>>ich bezweifel, daß das System dann noch profitabel fährt, würd es aber >>mal ausprobieren.

Ich kopiere später noch zwei Grafiken inc. Formeln!

Hier habe ich die Strategie mit einer "ENTER LADDER" dargesellt! Für HHV/LLV wurden 100 Perioden angesetzt! Man würde hier mit justieren zahlen einen kleinen Gewinn erreichen aber das Risiko ist viel hoch! Mit der MCS wurde eine sehr breite Wahrscheinlichkeitsspanne für den DD ermittelt und das ist nicht optimal!


Teste bitte mal diese Variante:

Enter Long:
ROC(ValueWhen(Ref(Low, -1), ROC(LLV(Ref(Low, -1), 100), 1, $)<0
, 1, V), 1, $)<>0


Exit Long:
low<Exit

Übergreifende Definitionen:
global calc exit:ValueWhen(Ref(Low, -1), ROC(LLV(Ref(Low, -1), 100), 1, $)<0, 1, V);




Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Exit{+Slippage! oder bei EXIT LONG Low<= einsetzen}
Delay: 0

Hallo igi,

63% ist schoneine schöne Zahl! Aber beachte, das die Kennzahl sehr vom Gesamtzeitraum abhängt-sie ist sehr variabel! Beachte in dem Zusammenhang u.a. den durchschnittlichen Return,durchschn. Gewinn/Verlust und den Profitfaktor!

Hat sich das andere Problem gelöst? Hier noch eine Formel wie man nur eine Trade bei HHV/LLV bekommt:


Calc OverCross:Cross(ROC(LLV(Ref(Low, -1), 7), 1, $), 0, 1)=-1;

ROC(ValueWhen(Ref(Low, -1), OverCross, 1, V), 1, $)<>0 and open>=Ref(Low, -1)

Auch diese Formel kann mit OPEN DELAY 0 eingesetzt werden!


Stopps:

Du arbeitest mit V3 oder? Dein Stopp soll auch in der ersten Periode (ENTRY Periode) ausgelöst werden? Wenn ja,dann wird das nicht funktionieren denn in V3 kann man keine Formeln die als Stopps verwendet werden in der ENTRY Periode aktivieren sondern diese werden erst in der Folgeperiode aktiv. Der sofortige Ausstieg ist in der Version nur mit Zahlenwerten (Sofort-Stopps) möglich!

Ich kann Dir leider nicht mehr ganz genau sagen,ob man bei AW Stopp in V3 eine abweichende Ausstiegsbasis angeben kann,-ch denke aber eher nicht! Demzufolge wird sich der Stopp das zur Berechnung des Preises heranziehen, was unter EXIT BASIS definiert wurde! Auch hier der Hinweis auf V4: Es ist eine abweichende Ausstiegsbasis einstellbar,zudem kann der Stopp visualisiert werden.