Hallo,
die Gewichtung der Kennzahlen richtet sich meist individuell nach Systemkonzept! Man kann eigentlich nicht sagen diese und jene Kennzahl ist am wictigsten-mit Ausnahme vielleicht des Drawdowns. Ich habe nachfolgend meine wichtigsten Kennzahlen für Systeme kopiert,deren Aussage im Handbuch nachgelesen werden können! Zudem beachte ich die Ergebnisse unter ANALYSE,die mir beinahe noch wichtiger sind und Ergebnisse der intigrierten Monte Carlo Simulation! Aber man sollte bedenken, das alle Kennzahlen auf historischen Datenreihen/Trades aufbauen und die Ergebnisse daher als "Näherungswert" herangezogen werden sollten denn eine absolute Garantie gibt es leider nicht!
Mit Hilfe der MCS können die unterschiedlichsten Situationen simuliert und überprüft werden das es sich um Zufallsreihen handelt.Insofern kann man auch testen was die Stabilität,welche mit dem RB Test justiert oder geprüft wurde, "wert" ist wenn die zeitlich Abfolge der Bewegung einer KK plötzlich geändert wird!
@igi
>>Gut an meinem System find ich die Stabilität der KK, immer die gleichen >>Dellen an den gleichen Stellen.
Vergleiche die Basiszeitreihe mit der KK und prüfe ob die KK der Basis annähernd syncron folgt! Wenn ja,dann sollte man sehr vorsichtig sein und das System in unterschiedlichen Trends sicherheitshalber testen! Beachte die Serie der Gewinn/Verlustrades und prüfe unter ANALYSE den Drawdown! Vergleiche den max DD mit den Serien der Gewinn,- Verlust Trades und ermittle ob Du gezwungen werden könntest an die zur Verfügung stehenden Geldreserven/Trade gehen zu müssen!
Wichtig ist m.M. das man nicht an den Grenzwertbereichen der Kapitaldecke tradet! Das geht lange gut,bis es danebengeht und das Risiko immer gegenwärtig! Besser auf eine 100.000 tsd€ KK verzichten und eine 60tsder nehmen..
zu Gunsten des kleineren Riskos. M.M. sollte das System nicht auf schönen Kapitalkurven aufbauen sondern am Eigenkapital und dem Risiko dieses in kurzer zeit zu halbieren! Die Systemkonzeptionen können dabei völlig unterschiedlich sein...
Idealsystem-Profit
Buy/Hold-Profit
Durchschn. Trade-Länge
Anteil(%) Stop-Exits
Max. theoret. Verlust Gewinntrades
Durchschn. Einzelgewinn 296,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust
Längste Serie mit Gewinntrades
Längste Serie mit Verlusttrades
Durchschn. Länge der Gewinnserien
Durchschn. Länge der Verlustserien
Durchschn. Return
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt
Durchschn. Trade Profit/Risiko
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch
Überzahl profitabler Trades
Sharpe Ratio
System-Rating Profit/Risiko
Student t-Test Signifikanz
Z-Score Tradeserien