Hallo Herr Knöpfel
Das hatte ich übersehen, danke für den Hinweis.
Für diese Situation habe ich übrigens auch eine einfache Lösung gefunden:
>Mein Handelssystem ist unsymetrisch aufgebaut ..
>.. Nun generieren meine Enter-Bedingungen noch einige Perioden lang
>Enter-Long, wenn eigentlich gerade ein Exit-Long kam. Einige
>Perioden später aber ..
Das sieht so aus, dass ich die eigentlichen Regeln in den Definitionen als Variable ablege (für Enter Long also calc EnterLong: .. und für Exit Long calc ExitLong: ..). In der jeweiligen Bedingung, z.B. Enter Long, steht dann nicht mehr die eigentliche Regel, sondern nur noch:
EnterLong AND
Not( ExitLong)
Möglicherweise ist das für die "alten Hasen" der Handelssystem-Entwicklung ein alter Hut, aber für mich war's ein netter Aha-Effekt
Gruss
Bernd