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Mittwoch, 5. April 2006, 12:25
Hallo Shaw,
ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Vertauschen der Optimierungs- und Kontrollzeiträume gemacht.
Der Vorteil der Methode ist, dass Du an den neuesten Dir zur Verfügung stehenden historischen Kursdaten optimierst.
Diese neueren Kursdaten repräsentieren das aktuelle Kursverhalten des Wertpapiers oft besser, als ältere Kursdaten.
Wichtiger als die zeitliche Abfolge von Optimierungs- und Kontrollzeitraum ist aber dass:
- der Optimierungszeitraum ausreichend lang gewählt wird
- die Kursdaten für Optimierungen möglichst vollständig und fehlerfrei sind
- die Anzahl der Optimierungsvariablen zur Länge des Optimierungszeitraumes passt (je kürzer der Optimierungszeitraum, desto weniger Optimierungsvariablen dürfen gesetzt werden, wenn nicht überoptimiert werden soll)
Es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, einen passenden Optimierungszeitraum festzulegen.
Nicht für jedes Handelssystem ist ein bestimmter prozentualer Anteil vom Gesamtzeitraum sinnvoll.
Eine dieser anderen Möglichkeiten ist z.B., als Optimierungszeitraum einen Zeitraum festzulegen, in dem ein bestimmtes Kursverhalten (z.B.
Trendverhalten, Saisonalität etc.) auftrat.
Kontrollzeiträume können dann Zeiträume mit ähnlichem Kursverhalten aus dem zur Verfügung stehenden historischen Datensatz sein.
In einem solchen Fall müssten die Kontrollzeiträume den Optimierungszeiträumen (bzw. vice versa) gar nicht unmittelbar folgen....
Es ist aber alles ein weites Feld und muss fallweise betrachtet werden.
Grundsätzlich ist es kein Problem, locker 50 Din-A-4 Seiten mit geballtem Know How zum Thema "Optimierung" zu füllen.
ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Vertauschen der Optimierungs- und Kontrollzeiträume gemacht.
Der Vorteil der Methode ist, dass Du an den neuesten Dir zur Verfügung stehenden historischen Kursdaten optimierst.
Diese neueren Kursdaten repräsentieren das aktuelle Kursverhalten des Wertpapiers oft besser, als ältere Kursdaten.
Wichtiger als die zeitliche Abfolge von Optimierungs- und Kontrollzeitraum ist aber dass:
- der Optimierungszeitraum ausreichend lang gewählt wird
- die Kursdaten für Optimierungen möglichst vollständig und fehlerfrei sind
- die Anzahl der Optimierungsvariablen zur Länge des Optimierungszeitraumes passt (je kürzer der Optimierungszeitraum, desto weniger Optimierungsvariablen dürfen gesetzt werden, wenn nicht überoptimiert werden soll)
Es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, einen passenden Optimierungszeitraum festzulegen.
Nicht für jedes Handelssystem ist ein bestimmter prozentualer Anteil vom Gesamtzeitraum sinnvoll.
Eine dieser anderen Möglichkeiten ist z.B., als Optimierungszeitraum einen Zeitraum festzulegen, in dem ein bestimmtes Kursverhalten (z.B.
Trendverhalten, Saisonalität etc.) auftrat.
Kontrollzeiträume können dann Zeiträume mit ähnlichem Kursverhalten aus dem zur Verfügung stehenden historischen Datensatz sein.
In einem solchen Fall müssten die Kontrollzeiträume den Optimierungszeiträumen (bzw. vice versa) gar nicht unmittelbar folgen....
Es ist aber alles ein weites Feld und muss fallweise betrachtet werden.
Grundsätzlich ist es kein Problem, locker 50 Din-A-4 Seiten mit geballtem Know How zum Thema "Optimierung" zu füllen.
Mittwoch, 5. April 2006, 12:50
Danke Anke
Man sieht, es gibt keine dummen (Anfänger-) Fragen. Man lernt immer noch dazu. Auf die Idee, den Optimierungszeitraum zeitlich näher an die Gegenwart zu legen, bin ich noch gar nicht gekommen.
Insbesonder das Argument
Danke für den Tipp.
Schöne Grüße
Man sieht, es gibt keine dummen (Anfänger-) Fragen. Man lernt immer noch dazu. Auf die Idee, den Optimierungszeitraum zeitlich näher an die Gegenwart zu legen, bin ich noch gar nicht gekommen.
Insbesonder das Argument
finde ich bestechend.
Zitat
Diese neueren Kursdaten repräsentieren das aktuelle Kursverhalten des Wertpapiers oft besser, als ältere Kursdaten
Danke für den Tipp.
Schöne Grüße