INVESTOX-Forum

Moin ,

Gibt es hier ( ich frag ja nur ) Waver an Board, die die Kursmustererkennung von Analyse Plus zur Wave Pattern Analyse einsetzen? Hab das Forum durchsucht aber nix dazu gefunden.


Mich würde vor allem interessieren wie zuverlässig die Wellen 2 und 4 zu erkennen sind. Hab das Modul selber nicht, daher die Frage. Ist das mit einschlägigen Wave Engines ala prognosis oder MT predictor zu vergleichen? Automatisches Labeling brauch ich nicht, nur den Scan.

Ich denke ich hab auch einen Weg gefunden das zu Fuß mit den eingebauten Indis zu realisieren, aber ein Automat wäre natürlich auch fein.

Alternativ würde ich mich gerne mit jemand austauschen, der sich selbst Indi Krücken zu Wellenerkennung gebaut hat.

Vielen Dank schon mal für die Antwort. Vielleicht kann ja auch Herr Knöpfel das aus berufenem Mund kommentieren?

Grüße

Pit

100 Hits an einem Tag. Da wissen wir zumindest schon mal, daß es nicht am Interesse scheitert.

Danke Udo,

verstehe deine Punkte. Ganz so kompliziert ist es gsd nicht. Ich erwarte nichts weiter als daß A+ mir sagt, es läuft eine Impulswelle oder es läuft eine Korrekturwelle und daß ich danach scannen kann. Den Fibokram kann man dann in der Direktabfrage als Formel hinterlegen so daß man die Korrekturwellen herausfiltert die sich in der Nähe ihrer typischen min/typ/max Ausdehnungen befinden.

Aber daß jemand der Waves nicht benutzt keine Lust auf den Aufwand hat leuchtet mir natürlich vollkommen ein.

Ich frag deshalb nochmal ob es jemand gibt der tatsächlich Waves als Tool einsetzt und dementsprechende Erfahrungen mit A+ hat.

So hatte ich es mir gedacht. Zunächst Scan nach Kursmuster 'Korrektur', dann Zusatzbedingung % Retracement des Bereichs seit letztem Turn des ZigZag, wobei ZigZag Signal bestätigt wird durch neu ausgebildetes Resist/Support level (passiert immer am Ende einer Impulswelle) und fallendem ADX (auch immer) während der Korrektur. Jetzt bestätigst du mir daß A+ wahrscheinlich die Impulse von den Retracements unterscheiden kann, da sollte es was werden...

hallo pit2,

was ist aus deiner elliot wave analyse geworden?

Hi Morpheus,

ich find's ausbaufähig. Liefert naturgemäß zuviele Signale, das geht dir bei der händischen Zählung auch so ( wenn du nicht im Nachhinein die Zählungen immer wieder korrigierst wie das die meisten EW Jünger leider machen). Aber so, objektiviert ist das ein guter Anfang. Jetzt kannst du das weiter filtern, dann filterst du dir aber auch gute Signale weg, oder du fügst z.B. einen dynamischen Trigger zu, wie: "Folge dem Markt mit 4 ATR Abstand, wenn du aber ein Zählungssignal erhälst, verringere den Abstand auf 2 ATR und bei Bruch wechsele die Richtung mit Stop an der Signalkerze".

Oder so ähnlich. Was ganz gut dabei ist, ist das es zwar auch falsche Signale gibt, aber erstaunlich häufig werden die exakten Highs/Lows getroffen und es kommt eine laaaaaanger Move nach. Außerdem hast du gem EW klar definierte Stop-Punkte. Nicht perfekt aber ausbaufähig, täte ich sagen. Vor allem automatisiert und Scan-fähig. Ist jedenfalls definitiv nicht schlechter als die Ergebnisse der EW-Programme die ich ausprobiert habe und du hast hier über die Korrellationseinstellungen die volle Kontrolle über die Parameter.

Sorry für die späte Antwort, hab länger nicht mehr reingeschaut da viel um die Ohren.

Gruss

Pit

Im NDX auch sehr gute Funktion. Im AGs Chart siehst du was ich mit zuviele Signal meine. Das Muster tritt häufig auf weil der Markt einfach komplette 5-Wellen Muster hinlegt, ohne am absoluten Top oder Boden zu sein. Das ist ein Schwachpunkt der EW Methode, daß du aufgrund des Musters alleine nie weißt, auf welcher Ebene die 5 Wellen gerade komplett sind. Wenn du den Markt allerdings studierst, kannst du mit Zählungen arbeiten, da gibt es noch ein wenig was zu tun, aber wie gesagt, für mal eben schnell besser als vieles andere das ich probiert habe. Fazit, in den Aktien Indizes sehr gut, in Commodities gut als Bestandteil einer Strategie.

Was ist gegen, etwas defätistisch gefragt, gegen MTP, einzuwenden? Ich beobachte deren Blogs mit Erfolgen und auch Misserfolge seit Jahren, kenne viele erfolgreiche Trader in unterschiedlichen Kompressionen und finde das Konzept durchaus einleuchtet. Mir gefällt vor allem das eingebaute MM/RM.

Aber: The Holy Grail gibbet nicht. Und wenn es ihn gäbe, wüssten wir Amateure nichts davon

MTP= typisch angelsächsisch. Viel Tam Tam um absolutely nothing.

Gib mal ein:

für TS1:
calc TS1: low = LLV(low,7) and BarsSince(high=HHV(high,10),1)<11;
Ref(TS1,-1) and close>Ref(high,-1)

für TS3:
calc TS3: low = LLV(low,20) and BarsSince(high=HHV(high,20),1)<20;
Ref(TS3,-1) and close>Ref(high,-1)


und du hast 80% deiner "Elliott Wave Mustererkennung" in MTP. Da brauche ich nicht mal Analyse Plus zu. Wenn du A+ allerdings hast, werden die Ergebnisse mit ein wenig Arbeit stark verfeinert, aber vor allem bleibst du in der Plattform und hast du ein integriertes Tool, das finde ich schon wichtig. Aber ich gebe dir Recht, die Idee beim money mgmt des MTP ist OK und logisch stichhaltig.

Dann noch mit wenig Aufwand die Stops und die Profit Targets geschrieben und schon haste ein tolles kleines EW System ala MTP. Für Lau ganz nebenbei und Realtime-fähig mit kostenlosen IB Daten, nicht mit teuren Esignal Daten. Kannst zum Stop noch einen ATR Bruchteil dazugeben, ist aber eigentlich nicht nötig. Entweder der Trade funktioniert oder nicht. Wenn nicht willste auch sofort raus. Dadurch daß ich hier nur einen Abschnitt im Bild zeige wo jeder Trade funktioniert, bekommst du den Eindruck, das ist das absolute Hammer System. Und das ist genau was die MTP Vögel machen. In der Realität hast du bei genügend Trades Reversion to the Mean, 50% funken und 50% nicht. Wenn du allerdings konsequent bei 1 R die halbe Position rausnimmst und die andere Hälfte weiterlaufen lässt gleichzeitig den verbleibenden Stop auf Break-Even nachziehst, bekommst du statistisch eine positive Erwartung im System. Insofern ist das theoretisch mal sauber. Ich müsste mal die Direktabfrage drüberlaufen lassen um zu prüfen ob das mit den 50% stimmt.


{STOPLONG-LEVEL}
calc TS3: low = LLV(low,20) and BarsSince(high=HHV(high,20),1)<20;
calc event: Ref(TS3,-1) and close>Ref(high,-1);
calc stoplong: Schalter(0,event,Ref(low,-1),BarsSince(event,1)>50,0);

stoplong
{*********************************************************************************}

{1R TARGET}

calc TS3: low = LLV(low,20) and BarsSince(high=HHV(high,20),1)<20;
calc event: Ref(TS3,-1) and close>Ref(high,-1);
calc enterval: ValueWhen(close,event,1,v);
calc stopval: ValueWhen(low,TS3,1,v);
calc R: enterval-stopval; {1 Risk Unit}
calc target_1: enterval+R;

Schalter(0,event,target_1,BarsSince(event,1)>50,0)
{*********************************************************************************}

{2R TARGET}
calc target_2: enterval+2*R;

Kommt ungefähr hin mit den 50%, über 5-10 Tage Haltedaer, hier mal über die 100 $NDX Titel. Auf 1-2 Tage hat man sogar ein Short System.

Und schließlich nochmal eingebaut in ein System, ohne jetzt gross rumzufummeln.Z.B. das nachziehen des Stops auf Break-Even sobald 1R Profit erreicht ist, ist da nicht drin, müsste ich mal drüber nachdenken und bin ich jetzt zu müde für. Vielleicht hat da einer spontan eine Code Idee zu. Da lässt sich sicher noch was an den Parametern optimieren. System ist Long Only mit einfachem Trendfilter [GD(close,55,s) steigt ], EUR 25 pro Punkt, 1 Punkt Slippage. Nicht spektakulär aber auch nur 15% der Zeit im Markt. Wenn man hier noch ein paar unkorrrelierte Märkte zu einem Portfolio kombiniert, ist das ein ganz guter Anfang.

System Infos

;-)

Das ganze funktioniert auch Short. Allerdings geht man beim Money Management in einem Short System einen anderen Weg haben, da die Shortseite des Marktes anderen Regeln folgt. Bei den Longs steigt man mit 3 Kontrakten ein und pyramidisiert sich raus bei je 1R/2R und dann den letzten Kontrakt für die lange Distanz, ich sag mal 7-8 ATR.

Beim Short System mach ich es umgekehrt: Um nicht mit voller Kontraktzahl in einen gewalttätigen Short Squeeze zu geraten, steige ich mit einem einzelnen Kontrakt ein und pyramidisiere mich hoch. Bei 1R einen weiteren Kontrakt dazu, mit Stop für beide auf Break even bei 2R noch einen, und alle drei dann auf die lange Short Reise schicken. Das muss man allerdings schon sitzen können, wenn man kiloweise Profits in der Position hat und dann kommt ein Squeeze Tag und der Profit schmiltzt 'like Ice in the sunshine'. Interessant aber das Risk Return Verhältnis beim Short System von 1:10.

Wie immer, keine Garantie für nichts, wahrscheinlich ist alles falsch, und sehr wahrscheinlich sind noch jede Menge Bugs und Denkfehler drin. Das Ganze ist nur ein Experiment, in kurzer Zeit zusammengeschustert, also bitte nicht für bare Münze nehmen bevor du jede Einzelheit selbst gecheckt und für richtig bzw. falsch befunden hast.

Happy Trades.

Zitat von »pit2«

jede Menge Bugs und Denkfehler drin.

Hallo,

einen gibt es mindestens: Du benutzt den Index, nicht den Future. Der Unterschied ist gigantisch. Außer dem Namen haben die beiden eigentlich fast nichts gemeinsam.

Die Entry und Exit Logik hat mit Future oder Index erst mal nichts zu tun. Mit einzelnen Future Kontrakte habe ich das auch getestet und das sieht OK aus. Kann man halt über die lange Zeit nicht wirlich backtesten und Adjustierung ist Mumpitz. Das einzige Problem hier ist, daß man den Index nicht wirklich zum Open Kurs handeln kann, daher ist ein Einstieg zu Open+1 nicht wirklich realistisch. Deshalb sollte man auf die Schlusskurse Delay 0 handeln, das kann man sich bei der Logik ganz gut vorstellen wenn du Realtime Kursdaten hast, da alle Trigger und Stop-Level schon vor dem Signal auf dem Chart stehen und warten getriggert zu werden.

Yup Lenzelott, gute Idee. Mache ich vielleicht noch mal, dann auf einer Kontrakt für Kontrakt Basis mit Zwangsexit am letzten Kontrakttag.

Ist aber interessant wie sich solche Threads verselbstständigen. Ich hatte mit keinem Wort den DAX Future erwähnt, sondern hatte eine Idee für den Handel des DAX INDEX vorgestellt, mit Einstieg Close/0. Das ist jetzt erst mal eine Strategie-Idee und die Frage ist, hat die mal grundsätzlich eine positive Erwartung. Dann gucke ich ob die Idee verfolgenswert ist.

Umsetzung für ein EoD System ist ein komplett anderes Thema, soweit bin ich jetzt gedanklich noch gar nicht. Wenn man mal bei dem Wert bleibt auf den das System gebaut ist, der Index, dann gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, das umzsetzen, ohne auch nur in die Nähe des Futures zu gehen. Entweder man nimmt Derivate wie RBS/ABN MiniFutures, die auf den INDEX begeben werden, nicht auf den Future, oder man nimmt Warrants weit im Geld, die ebenfalls auf den INDEX begeben sind. Viele davon sind über den Emittenden ab 08:00:00 offen und haben um 09:00 einen stabilen Kurs, WENN man denn warum auch immer unbedingt zum Open+1 handeln will . Oder man nimmt ETFs, da kenn ich mich mit den Modalitäten nicht aus, weil ich die nicht handele. Oder man guckt bei CFDs auf den Index, die teils (offfensichtlich) fast rund um die Uhr handeln, hiermit habe ich allerdings ebenfalls keine Erfahrung. Oder man baut über Eurex Optionen synthetisch den Index 1:1 nach, auch null Problem zum Close zu handeln, hast nur das Spread Thema, aber weit im Geld ist das nicht mehr so signifikant. Oder man macht zu Testzwecken, das was Lenzelott vorgeschlagen hat mit dem Dax Future, das sollte nah genug dran am Index sein. Für meine Bedürfnisse allemal.