INVESTOX-Forum

@Andreas Knöpfel:
Beim Testen von Intradaysytemen fiel mir auf, dass der letzte Trade eines Tage nicht korrekt abgerechnet wird, wenn man die Handelszeit auf z.B. 20 Uhr beschränkt hat und etwas anderes als OPEN oder CLOSE als Exit-Basis eingetragen hat, z.b. ein nachgeführtes Stopp-Limit.

Besser wäre m.E. wenn dieser letzte Trade zum CLOSE abgerechnet würde und nicht zum LIMIT.

Hallo Herr Knöpfel,
wenn die letzte Position nicht zum Close abgerechnet wird, stimmt die ganze Performance des Systems nicht. Wenn der Stopp rel. weit vom Close entfernt ist, weil die Bedingung zum Nachzeihen noch nicht erfüllt war, kommt es zu erheblichen Abweichungen beim Ergebnis des letzten Trades.

Ich werde es mal mit DatePart versuchen, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn Sie diese Abrechungsvariante bei Beschränkung der Handelszeit fest vorsehen würden oder zumindest als Option anbieten würden?

Hallo Herr Knöpfel,
als Option ist voll ausreichend!

Hallo Vuego,
dass ich darauf nicht selbst gekommen......*grübel*

Klar hilft das auch in der von mir beschriebenen Situation ). Danke dir!
Trotzdem wäre es sinnvoll, wenn AK die Optin fest einbaut.

Ich definierte übrigens die Enter- und Exitbedingungen in den Definitionen eines HS und habe dort ALLE Formel in einem Fenster. So braucht man nicht lange zu suchen, wo man etwas anpassen muss. In der Enter- und Exit-Bedingungen steht dann nur noch z.B. ENTERLONG oder EXITLONG.

Meine Formel für die Exit-BASIS eines Long-Trades wäre dann:

if(ExitLong, Ref(StoppLong, -1), Close)

Die Berechnung, ob der Stopp überhaupt "gecrosst" wurde, wird ja schon als ExitLong-Formel berechnet. Um dies so nutzen zu können sind die globalen Variablen ein großer Fortschritt!