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Samstag, 21. April 2007, 13:58
Hallo olli,
Buy and Hold war im gleichen Zeitraum erfolgreicher wie das HS! Das könnte drauf hindeuten, dass das HS zum Underlying korroliert. Im Grunde wurde nur das Risiko verbessert. Ob in schwierigen Situation, in denen Buy and Hold negativ verläuft ebenfalls Gewinn erwirtschaftet, sollte unbedingt ausgetestet werden!
Über den Stopp kann ich nicht viel sagen da ich Deine Kontogröße nicht kenne und folglich nicht bewerten kann, welches Risiko 12 Punkte auf das Depot prozentual bedeuten! Ein BreakEven mit 250 würde heissen,das man 250 Punkte gewinnen muss damit Break Even aktiv wird. Angesichts der vorigen Konstellation-Trailer vs Intraday-Stopp sind die Chancen gleich Null das dies eintritt....?
Der Stopp sollte vor der Entwicklung so gewählt werden, das man ca. drei mal in Folge die eingestellten Verluste verkraften kann. Würde der Stopp bei 12 Punkten drei mal ausgelöst, entspräche das 36 Punkte+Slippage+Kosten-in Zahlen ausgedrückt 900€ reine Kosten +75€ (max)Slippge+12€ Gebühren=987€~~~also knappe tausend Euro. In Bezug auf ein Depot mit 10.000€ Startkapital entspricht das ca.10% Risk! Würde mit einem Kontostand von 9.000€ das gleiche Risiko gefahren werden kann muss man den Stopp an das Entry heranziehen um das Risiko zu minimieren-man sollte es auf keinen Fall vergrößern! Das bedeutet gleichzeitig das es zu Problemen mit der bisherigen Strategie kommen kann weil sie mit engeren Stopps nicht mehr funktioniert! Man fängt also wieder von vorne an....
Zieht man die Margin-ca. 6000€- für einen FDAX Kontrakt ab, bleiben nur noch 4000€ Reserven. 10% pro Trade würden 16 Punkte dividiert durch 3 Folgeserien ~~ca. 5.5 Punkte Stopp pro Trade bedeuten.Ein Trade-Konto von sollte rein rechnerisch nicht mehr als max 1% Risiko fahren (ich würde es nach rechnerischen Strategien eher bei 0.5% Risk pro Trade beim FDAX ansiedeln) und das entspräche gerade mal ca. 1.5 Punkte Risk bei 4000€ Reserven (exklusive Margin). Es ist erscheint aber schier unmöglich einen Stopp bei 1.5 Punkten zu setzen und Gewinne zu erwarten. Die Trefferquote müsste bei nahezu 100% liegen und der DD bei max. einem Punkt-was für mich unvorstellbar ist da man auch über das Sizing nicht manipulieren kann! Im besten Fall wird es ein Null-Summen-Spiel!
Floglich müsste die Einstiegsumme bei ca. 25-50.000 Tsd Euro liegen
damit ein vernünftiges Risiko gefahren, und das Handelssystem flexibel arbeiten kann. Flexibel heisst beim FDAX das es auch 5-10 Punkte DDs hinnimmt das das Underlying stark flippt!
Sollte sich das oben erwähnte Rechenbeispiel wiederholen,ist die Margin Grenze für einen FDAX Kontrakt sehr schnell erreicht und man muss nachschiessen-oder auf ein anderes Underlying umsteigen das weniger Margin erfordert! Und wie lange man 50% mit über 50% weniger Gewinnchancen/Trade benötigt kannst Du Dir vorstellen.
Die kleinen Beispiel sollten letztendlich nur warnen wie schnell man bei zu großen Risk Pleite gehen kann und daher solltest Du niemals vorrangig die Kapitalkurve betrachten oder diese gar als als Orientierung verwenden. Wenn das Risiko stimmt und die KK zusätzlich steigt...dann nichts wie ran an die Eurex mit dem System..
Buy and Hold war im gleichen Zeitraum erfolgreicher wie das HS! Das könnte drauf hindeuten, dass das HS zum Underlying korroliert. Im Grunde wurde nur das Risiko verbessert. Ob in schwierigen Situation, in denen Buy and Hold negativ verläuft ebenfalls Gewinn erwirtschaftet, sollte unbedingt ausgetestet werden!
Über den Stopp kann ich nicht viel sagen da ich Deine Kontogröße nicht kenne und folglich nicht bewerten kann, welches Risiko 12 Punkte auf das Depot prozentual bedeuten! Ein BreakEven mit 250 würde heissen,das man 250 Punkte gewinnen muss damit Break Even aktiv wird. Angesichts der vorigen Konstellation-Trailer vs Intraday-Stopp sind die Chancen gleich Null das dies eintritt....?
Der Stopp sollte vor der Entwicklung so gewählt werden, das man ca. drei mal in Folge die eingestellten Verluste verkraften kann. Würde der Stopp bei 12 Punkten drei mal ausgelöst, entspräche das 36 Punkte+Slippage+Kosten-in Zahlen ausgedrückt 900€ reine Kosten +75€ (max)Slippge+12€ Gebühren=987€~~~also knappe tausend Euro. In Bezug auf ein Depot mit 10.000€ Startkapital entspricht das ca.10% Risk! Würde mit einem Kontostand von 9.000€ das gleiche Risiko gefahren werden kann muss man den Stopp an das Entry heranziehen um das Risiko zu minimieren-man sollte es auf keinen Fall vergrößern! Das bedeutet gleichzeitig das es zu Problemen mit der bisherigen Strategie kommen kann weil sie mit engeren Stopps nicht mehr funktioniert! Man fängt also wieder von vorne an....
Zieht man die Margin-ca. 6000€- für einen FDAX Kontrakt ab, bleiben nur noch 4000€ Reserven. 10% pro Trade würden 16 Punkte dividiert durch 3 Folgeserien ~~ca. 5.5 Punkte Stopp pro Trade bedeuten.Ein Trade-Konto von sollte rein rechnerisch nicht mehr als max 1% Risiko fahren (ich würde es nach rechnerischen Strategien eher bei 0.5% Risk pro Trade beim FDAX ansiedeln) und das entspräche gerade mal ca. 1.5 Punkte Risk bei 4000€ Reserven (exklusive Margin). Es ist erscheint aber schier unmöglich einen Stopp bei 1.5 Punkten zu setzen und Gewinne zu erwarten. Die Trefferquote müsste bei nahezu 100% liegen und der DD bei max. einem Punkt-was für mich unvorstellbar ist da man auch über das Sizing nicht manipulieren kann! Im besten Fall wird es ein Null-Summen-Spiel!
Floglich müsste die Einstiegsumme bei ca. 25-50.000 Tsd Euro liegen
damit ein vernünftiges Risiko gefahren, und das Handelssystem flexibel arbeiten kann. Flexibel heisst beim FDAX das es auch 5-10 Punkte DDs hinnimmt das das Underlying stark flippt!
Sollte sich das oben erwähnte Rechenbeispiel wiederholen,ist die Margin Grenze für einen FDAX Kontrakt sehr schnell erreicht und man muss nachschiessen-oder auf ein anderes Underlying umsteigen das weniger Margin erfordert! Und wie lange man 50% mit über 50% weniger Gewinnchancen/Trade benötigt kannst Du Dir vorstellen.
Die kleinen Beispiel sollten letztendlich nur warnen wie schnell man bei zu großen Risk Pleite gehen kann und daher solltest Du niemals vorrangig die Kapitalkurve betrachten oder diese gar als als Orientierung verwenden. Wenn das Risiko stimmt und die KK zusätzlich steigt...dann nichts wie ran an die Eurex mit dem System..
Happy Trading
cool .....kannst du mir das beibringen
Montag, 23. April 2007, 12:06
hi udo,
völlig einverstanden. das system arbeitet mit 2 komps. einmal 1 spanne
und einmal 1 minute. ich habe mit den von mir gesammelten IB simkonto daten gearbeitet. das habe ich bis jetzt noch nie so gemacht, aber ich habe meine daten in ausrechender menge (z.b. zwei monate tickdata tickdaten, ca 160MB) nicht in INV hineinbekommen.
habe die frage schon mehrmals gepostet, ob das an mir liegt, oder vielleicht gar nicht geht. keine antwort. in dem fall stünde ich schön dumm da, denn ich kann die spannenkomp nur in INV einstellen und keine spannendaten importieren. ausserdem brauche ich die tickdaten, das das system mit zei unterschiedlichen komps arbeitet... wäre schon frustrierend, wenn ich mit meinen 3 GIG RAM keine lumpigen 160 MB daten in die maschine bekäme...
hast du damit erfahrung?
Zitat
Buy and Hold war im gleichen Zeitraum erfolgreicher wie das HS! Das könnte drauf hindeuten, dass das HS zum Underlying korroliert. Im Grunde wurde nur das Risiko verbessert. Ob in schwierigen Situation, in denen Buy and Hold negativ verläuft ebenfalls Gewinn erwirtschaftet, sollte
unbedingt ausgetestet werden!
völlig einverstanden. das system arbeitet mit 2 komps. einmal 1 spanne
und einmal 1 minute. ich habe mit den von mir gesammelten IB simkonto daten gearbeitet. das habe ich bis jetzt noch nie so gemacht, aber ich habe meine daten in ausrechender menge (z.b. zwei monate tickdata tickdaten, ca 160MB) nicht in INV hineinbekommen.
habe die frage schon mehrmals gepostet, ob das an mir liegt, oder vielleicht gar nicht geht. keine antwort. in dem fall stünde ich schön dumm da, denn ich kann die spannenkomp nur in INV einstellen und keine spannendaten importieren. ausserdem brauche ich die tickdaten, das das system mit zei unterschiedlichen komps arbeitet... wäre schon frustrierend, wenn ich mit meinen 3 GIG RAM keine lumpigen 160 MB daten in die maschine bekäme...
hast du damit erfahrung?
Montag, 23. April 2007, 12:47
RE: was haltet ihr von dieser kurve?
Hi Olli,
kein Grund zur Panik, hier bekommst Du jede Frage beantwortet....
Wie Du aus dem Bild entnehmen kannst, sind selbst Dateien mit 532 MB RTT-Daten kein Problem, bei 1 GB RAM.
Da kann das Problem mit den paar Daten, die Du importieren willst, eigentlich nur bei Dir liegen.
kein Grund zur Panik, hier bekommst Du jede Frage beantwortet....
Wie Du aus dem Bild entnehmen kannst, sind selbst Dateien mit 532 MB RTT-Daten kein Problem, bei 1 GB RAM.
Da kann das Problem mit den paar Daten, die Du importieren willst, eigentlich nur bei Dir liegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (23. April 2007, 12:47)
Dienstag, 24. April 2007, 16:20
@ Hans-Jürgen,Chris
Mein nächstes Seminar findet im "idyllischen" Burj al Arab in Dubai statt! Wollt ihr mit dem Rolls Royce oder dem Helikopter abgeholt werden..) )
Chris,Markt Plus gibt es aller Voraussicht nicht als Testversion da es ein PlugIn ist!
Im Grunde sind Systeme ganz einfach: ihr sucht euch einen Abschnitt mit einer linearen Bewegung aus und setzt eine simple Trend-Formel auf. Rund 75% aller Trendsysteme würde hier Gewinne abwerfen. Es genügen schon "Zweizeiler". Chris hat (vielleicht unbewusst) schon den Kern des Problems angedeutet als er schrieb ich solle das gleiche auch noch für Short anlegen. Lieber Chris,das kostet natürlich extra Seminargebühren!
Ihr wisst aber sicher wie das ganze gemeint ist....
@olli
Aufgrund der einseitigen Linearität sollte das System unbedingt noch an einer abwärts gerichteten Zeitreihe mit Long Trades getestet werden. Es muss nicht gewinnen-aber es sollte nicht Verluste bis an die Schmerzgrenze generieren! Wenn es sich in unterschiedlichen Abwärtstrend bewährt,das heisst die Verluste erträglich hält, würde das eine zusätzliche Sicherheit bedeuten. Weiterhin kann man das System auch noch in einer Konsolidierungsphase testen. Durchläuft es beide Phasen mit Bravour sind die Signale und das Risiko für Schritt 1 annehmbar. Versagt es, muss man das ganze noch einmal überdenken bzw. im Verbund mit Signalwechsel-Long-Short-Out testen!Die Möglichkeiten sind unendlich...
Hans-Jürgen und Chris: Hier ein kleiner Blick auf das Tagungshotel. Ich hoffe es gefällt euch. Die Seminarunterlagen bekommt ihr in Kürze per Post-für alles andere werde ich sorgen. Ach ja....den kleinen Unkostenbeitrag bekommt ihr auch schriftlich..
Mein nächstes Seminar findet im "idyllischen" Burj al Arab in Dubai statt! Wollt ihr mit dem Rolls Royce oder dem Helikopter abgeholt werden..
) )Chris,Markt Plus gibt es aller Voraussicht nicht als Testversion da es ein PlugIn ist!
Im Grunde sind Systeme ganz einfach: ihr sucht euch einen Abschnitt mit einer linearen Bewegung aus und setzt eine simple Trend-Formel auf. Rund 75% aller Trendsysteme würde hier Gewinne abwerfen. Es genügen schon "Zweizeiler". Chris hat (vielleicht unbewusst) schon den Kern des Problems angedeutet als er schrieb ich solle das gleiche auch noch für Short anlegen. Lieber Chris,das kostet natürlich extra Seminargebühren!
Ihr wisst aber sicher wie das ganze gemeint ist....
@olli
Aufgrund der einseitigen Linearität sollte das System unbedingt noch an einer abwärts gerichteten Zeitreihe mit Long Trades getestet werden. Es muss nicht gewinnen-aber es sollte nicht Verluste bis an die Schmerzgrenze generieren! Wenn es sich in unterschiedlichen Abwärtstrend bewährt,das heisst die Verluste erträglich hält, würde das eine zusätzliche Sicherheit bedeuten. Weiterhin kann man das System auch noch in einer Konsolidierungsphase testen. Durchläuft es beide Phasen mit Bravour sind die Signale und das Risiko für Schritt 1 annehmbar. Versagt es, muss man das ganze noch einmal überdenken bzw. im Verbund mit Signalwechsel-Long-Short-Out testen!Die Möglichkeiten sind unendlich...
Hans-Jürgen und Chris: Hier ein kleiner Blick auf das Tagungshotel. Ich hoffe es gefällt euch. Die Seminarunterlagen bekommt ihr in Kürze per Post-für alles andere werde ich sorgen. Ach ja....den kleinen Unkostenbeitrag bekommt ihr auch schriftlich..
Happy Trading