INVESTOX-Forum

frieder hatte mir bei einem ähnlichen problem mal dazu geraten, die VB und HS kapitaleinstellungen zu überprüfen. wenn zuwenig kapital im VB ist, werden keine entrysignale erzeugt, bzw orders rausgegeben.

Zitat von »Investox«

um die Ursache hierfür genauer zu bestimmen kann es hilfreich sein, dass System auch beim realen Einsatz zuzätzlich (dupliziert) mit VB laufen zu lassen. Dann wird deutlich, ob z.B. die Einsstiegskurse differieren, wie sich die Umsetzungsgeschwindigkeit auswirkt etc.

Ja, genial!, habe ähnliches Problem. Werde jetzt genau das ausprobieren. Danke!!!

Guten Tag,
seit einigen Tagen läuft bei mir IB and VB als zwei föllig identische Handelssysteme parallel. Und heute ist es passiert. VB ging long, der IB aber blieb out.
Die Diskrepanz könnte evt wegen unterschiedlichen Zeitstempeln oder Zeitverzögerung bei der Signalberechnung entstehen.

Es ist nämlich so das das Longsignal nur zwei Sekunden vor der neuen Periode entstanden ist. Vermutlich hat das VB-HS die Signalberechnung noch in dieser Periode geschaft, das IB-HS war aber zwei Sekunden später dran und da hat schon eine neue Periode angefangen. Sinngemäß hat VB nur ein Hold-Signal berechnet, Depot blieb leer.

somit wäre das erklärt.

Abhilfe wäre also:
Abhilfe 1:
"Hold-Signale als Enter-Signal verwenden" aktivieren und gleichzeitig "Signalverzögerung zu Systemzeit überwachen" aktivieren. Da meine Systeme unterperiodisch handeln, könnte ich unabhängig von der Periodenlänge die maximal z.B. 10 Sekunden Signalverzögerung erlauben. In diesem Zusammenhang ist glaube ich auch wichtig, das die Computer-Uhr korrekt läuft. Dazu könnte man die Internetzeit-Aktualisierung mal auf täglich umstellen. Bei Vista ist sie z.B. standardmäßig auf wöchentlich gestellt. Da kann die PC-Uhr schon mal um 30-40 Sekunden weglaufen.

Abhilve 2:
"Gleichen Tick für alle Aktualisierungen verwenden". Da wäre natürlich wichtig, welches System jetzt bei mir als erstes und welches als zweites aktualisiert wird. Ich vermute mal, sie werden in der Reihenfolge aktualisiert, wie sie in der Titelliste von links nach rechts auftauchen. Dann stelle ich jetzt ganz links mein IB-HS - schließlich will ich ja es überprüfen - und das VB-HS kommt danach. Sollte also mein IB-HS mal wieder ein Signal auslassen, müsste zwangsläufig auch das VB-HS es auslassen, weil es ja auf genau denselben Tick berechnet wird. Übrigens das wäre j keine Abhilfe sondern nur ein Experiment zur Ursachenforschung.

Zitat

Es ist nämlich so das das Longsignal nur zwei Sekunden vor der neuen Periode entstanden ist. Vermutlich hat das VB-HS die Signalberechnung noch in dieser Periode geschaft, das IB-HS war aber zwei Sekunden später dran und da hat schon eine neue Periode angefangen. Sinngemäß hat VB nur ein Hold-Signal berechnet, Depot blieb leer.

Heute ist wieder eine Diskrepanz entstanden, die nicht mehr mit dem Zitat erklärbar ist.
Die Periode in der das Short-Signal entstanden ist, begann um 14:31:59. die nächste Periode nach dem Signal um 14:32:21. Das Short-Signal beim VB wurde genau zu beginn der ersten Periode ausgegeben, also um 14:31:59. Das IB-HS hätte also 22 Sekunden Zeit, das Signal ebenfalls zu berechnen und umzusetzen. Leider ist im IB-HS aber überhaupt nichts passiert.

Da muß noch ein Bug sein!

Konnte gestern wegen Zeitmangel nicht zu Ende schreiben. Also: wie man dem Orderbuch und dem Signalprotokoll im vorherigen Posting entnehmen kann, hat nur das VB-System den Short-Signal um 14:32:03 berechntet und umgesetzt. Das IB-System hat den Signal einfach nicht berechnet.

Hallo,
ich möchte weiter auf die unerklärlichen Einträge im Signalprotokoll eingehen.

22.01.08 13:59:06 hatte nur das VB-HS "Out" gemeldet, obwohl in der Vorperiode beide Systeme die Position korrekt durch Stop-Short geslossen haben. Das IB-HS hat keinen "Out"-berechnet. Zeitnot wegen sehr kurzen Periode kann es nicht sein, da diese Periode ca. drei Minuten dauerte und das Signal gleich am Anfang kommen müsste. Da ist noch definitiv ein Fehler irgendwo?!

23.01.08 11:52:29 geht VB-HS Long nur drei Sekunden vor Periodenende. Das IB-HS schafft es nicht mehr das Enterlong Signal in dieser Periode zu berechnen und meldet um
23.01.08 11:52:32 das Hold-Long. Dieses Verhalten ist verständlich, nichts dagegen einzuwenden.

Was ich noch Fragen wollte: Ob das seltsame Verhalten mit Warnungen im Logbuch bzgl. nicht gefundenen Orders von IB zusammen hängen kann. Nach meinem Verständnis dürfte es damit nicht zusammen Hängen, denn die Signalgenerierung und Signalprotokoll doch einen Schritt früher im Prozess liegen, als die Kommunikation mit IB, oder?

Und noch was: wenn ich das Logbuch einmal geschlossen habe, sind dann alle Meldungen weg? Kann ich sie nicht in irgendeiner Textdatei wiederfinden?

Hier ist übrigens der Chart zum Handelssystem

Heute ein neues Problem:

In meinem Orderbuch wurde eine Order auf einmal auf unbearbeitet gestellt, obwohl sie gestern ordnungsgemäß gefillt wurde.
Siehe Signalprotokoll 24.01.2008 11:56:19 (Exit Short) bei IB
Gestern hatte die Order den Status "Ausgeführt". Das problem ist vermutlich, das die Ausführungen bei IB nicht mehr da sind, zumindest sieht man sie nicht mehr in der Liste der Ausführungen in TWS. Im Simulationsaccount ist es ja so normal das sie über nacht gelöscht werden. Wahrscheinlich hat Investox heute morgen das Orderbuch aktualisiert und en Status der Order auf unbearbetet zurückgesetzt. In diesem Zusammenhang hätte ich folgende Fragen:

1. Warum wurde dann nur diese eine Order zurückgesetzt und nicht auch die Enter-Short Order die davor steht?
2. Warum fand diese Synchronisierung überhaupt statt, wenn meine Einstellungen(siehe unten) das nicht möchten?
3. Wenn sie stattfand, warum finde ich nichts dazu in den Protokollen?

Wie kann man das Problem speziell für nichtzeitbasierte HSe lösen? - Durch frühzeitiges Löschen der Orders - ja, für das Orderbuch gibt es die Einstellung "Orders automatisch löschen" "nach xxx Sekunden". Aber ich weis doch nicht nach wievielen Sekunden meine Periode zuende ist. Und in der Signalperiode möchte ich die Order nicht löschen wegen:
Zitat aus der Doku:

Zitat

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die Ordereinträge des Orderbuchs von der Überwachungsfunktion Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf verwendet werden. Bei Verwendung dieser Funktion sollten die Orders daher mindestens für die Dauer einer Periode des Handelssystems im Orderbuch verbleiben.

zusätzich kommt hinzu, daß ih damit nur gefillte oder gestrichene Orders löschen kann, nicht aber unbearbeitete.
Verbesserungsforschlag: Neue Aufgabe im Aufgabenmanager "Orders automatisch löschen" dami ich einmal am ende des Tages Orders löschen kann, nachdem ich sie mit der Anderen Aufgabe gedownloadad habe. Dadurch könnte man die Órderbucheinstellung "Orders automatisch löschen" "nach xxx Sekunden" ganz esetzen.