da sieht man auch, warum systeme, bei denen die verluststops eng sind und weite gewinnziele und trailingstops haben, oft die sind, die am rentabelsten sind, auch wenn der prozentsatz an gewinntrades mitunter weit unter 50% liegt. und natürlich auch, warum die hedge funds, die mit stat arb und anderen high frequency trade ansätzen eine grosse anzahl kleiner gewinne zu grossen machen wollen oft die sind, die spektakulär abstürzen, wenn in systemischen krisen die modelle nicht mehr greifen. wenn man in solchen fällen eine strategie hat, die gewinne laufenlässt, kann nicht so viel schiefgehen. in phasen niedriger vol, laufen allerdings in solchen systeme oftmals entnervende lang andauernde DDs auf.
Udo war aber schneller . Dubner hat er schon Anfang August verlinkt, siehe hier
Udo ist (glaube ich) der schnellste hier, aber als Scalper muss er das auch