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Montag, 12. November 2007, 14:06
ich wusste nicht welchen hebel ich einsetzen sollte, ich glaub 1 ist zu niedrig für ein proftiables hs , da fressen doch die gebühren einen auf, oder fallen die nicht so stark auf??
Naja. die Gebühren fallen schon in's Gewicht, vor allem wenn der investierte Betrag klein ist. Bei einem 50er Hebel willst du sicherlich keine 10 T€ pro Trade einsetzen, sondern sicherlich weniger. Ich handele zurzeit nicht mit Zertifikaten, aber ich denke mal, dass du im Minimum mit ca. 10 € pro Trade rechnen muss. Und dann natrürlich noch Slippage, die anfällt. Dein System basiert auf Aktien und es sollen Hebelprodukte gehandelt werden. Da kriegst du meines Wissens keine 1:1 Umsetzung - also Slippage muss noch mehr rein - schau dir die Kurse von z.B. Zerits an, dann siehst du, dass es nicht ständig Kurse gibt und folglich eine größe Slippage anfallen muss. Aber vielleicht können da die Zertifikattrader etwas dazu sagen?! Setz dann mal Kosten (Infos zu den Kosten gibt's bei jedem Broker online) ins Verhältnis zum einzusetzenden Kapital - dann kannst du dir ausrechnen, um wie viel deine Aktie steigen muss, um in den Gewinn zu kommen.
ich hab vor das system auf 90 titel zu optimieren mit 75 eltern und 500 nachkommen, wird das dann überoptimiert?? ich mein bei 90 titeln a 15 jahre zeithorrizont eod daten , passiert das nicht so scchnell.....
Ich glaube, du hast nur INV ST und somit keinen Robustheitstest. Der ist m.E. besser zum Optimieren. Alles andere ist sehr schnell überoptimiert. Lass dir auf jeden Fall einen gewissen Bereich als Kontollzeitraum übrig, an dem du dein Optimierungsergebnis überprüfen kannst. Ich würde jeden Titel für sich optimieren. ob 1 HS mit Optimierung für ALLE Titel es Projekts ausreicht, ist fraglich.
Entscheidender scheint mir zu sein, dass der eine Zweig der Enterbasis nicht ganz korrekt ist
was meinst du mit zweig der enterbasis??
MAX (Ref(close,-1)+Ref(ATR(1),-1)*0.001,open)
Der "Zweig", den ich meine, ist blau markiert. Ich habe ihn Zweig genannt, da ja die EnterBasis entweder dieser markierte Bereich ist, oder das OPEN.
wieviel optimierungsvariablen darf man eigentlich benutzen also wo ist die granze,,
Am besten keine
.....aber das lässt sich nicht exakt beantworten, m.E. ist weniger Mehr.Grundsätzlich erscheint mir dein HS für den Einstieg schon zu komplex, da in vielen Stellen optimiert wird. Man verliert dabei sehr schnell den Überblick, da man letztlich überall schauen muss, ob auch alles programmtechnisch richtig ist. Die Vorteile der offene Systemarchitektur von INV schlagen da manchmal ins Gegenteil um. Es ist also immer Vorsicht geboten, wenn ein System zu gut aussieht und vor allem wenn es nicht in die Knie geht, wenn man an einigen Stellen wesentliche Veränderungen vornimmt. Kleine Änderungen sollte das HS wegstecken, zeigt es bei großen jedoch keine Wirkung, ist mit Sicherheit etwas faul.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
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